PET

Tomáši díky, sebekriticky musím říct, že mě neleze do hlavy proč je ten SPY (Prémia) tak diametrálně rozdílný. Každopádně si to budu muset pozjišťovat, páč by byla hloupost toho nevyužít -))) PETr

Tomáši, koukám na ten výhodný spraed co máte v článku a potřeboval bych si potvrdit správnost Vašich údajů. Mě vychází VŽDY tenhle typ krytých výpisů s negativním RRR. Podotýkám že se koukám na komoditní SP500 (dec.07)a jeho mini variantu a předpokládám, že by to mělo být hodně podobné s Vámi uváděným SPY. Historická data SPY a opcí na tento trh nemám. Můžete mě to co píšete v článku o prémiích Vámi zvolených opcí potvrdit??? Díky a z Brna zdraví PETr

Ahoj, těch uváděných 70 nebo 80% je strašně lákavých, ale i ošidných v tom, že jsou uváděny právě opce které expirují. Nic to neříká o průběhu celé životnosti opce a o tom, že i když opce může nakonec expirovat bezcená - v průběhu její životnosti můžete přijít i několikrát o "gatě", zvláště pokud jsou vypisujete opce nekryté a nemáte dostatek disciplíny odejít včas ze ztrátového obchodu.. To je i možná důvod k trvzení, které jsem slyšel od svýho brokera, který se opcím věnuje drahně let, že do tří let naprostá většina individuální vypisovačů skončí bez prostředků na účtě. Podotýkám, že ho nemůžu podezírat z toho, že já bych mu nějak přispěl na jeho vlastní účet tím, že budu místo výpisů provádět jen nákupy OTM opcí a brzo, sice bez velkýho rizika, ale jistě skončím. Přece jen má ze mě víc jako z aktivního tradera. Netrvrdím, že je to 100% pravda, ale vzhledem k tomu, že češi jsou obecně hodně špatní tradeři (i když si myslí opak) je to rozhodně důvod k zamyšlení minimálně k tomu, vybrat alespoň vypisovací taktiky s rozumným rizikem. U opcí je hezký to, že obchody můžete přizpůsobit své "nátuře" a existuje přehršel kombinací mezi sebou tak i s futures. Existuje i jednoduchá vypisovací strategie, která má ne 80%, ale téměř 100% jistotu úspěchu, bohužel musíte mít hodně velkej balík na účtě, abyste ji mohli obchodovat(osobně jsem nezkoušel). Nic není jen černý nebo bílý. PETr

Ahoj, pánové, jestli mě napíše HW specialista zda má volba tradového TNB (s ohledem na připojení dalšího monitoru) je dobrá, budu rád. notebooky.nej-ceny.cz/56182/msi-gx710px-17-amd-turionx2-tl58-2gb-250gb-hdmi-sm-f-dos.html Popřípadě uvítám připomínky . Díky moc PETr

Okolo, tak vzdáleně chápu o čem jste psal. Mám ovšem obavu, že kdybych nacpal do hlavy všechny ty informace nutné k backfilu z IB, tak by mě z té hlavy mohlo (vzhledem ke kapacitě) hodně informací vypadnout a třeba bych pak netrefil domů -))). Něco jednoduššího by nebylo? Nepotřebuji roční data. Mě šlo spíš o to že pokud si stahuji aktuálně jeden den nebo zbytek dne, tak tento úsek potřebuji v tickových nebo max 5sekundových datech. A to se mě v Amibrokeru nedaří stáhnout. Jak veliký jsou ty balíky dat z AB. Momentálně nechápu v čem je zakopanej ten "čokl", jestli v IB nebo v AB. PETr

Hoši díky, ale trošku se rozcházíte. Pokud stahuji on-line ticková data (a on-line je ukládám) je to bez problémů a mám v AB nádhernej volume graf, pokud provedu backfill, je z toho jakýsi paskvill. Chápu to tak, že IB volitelně kratší data než cca 30sec. neposkytuje. Okolo: Ty jsi někdy stahoval kratší interval naž dejmetomu 30s???? PETr

Ahoj, nemůžu nikde v IB najít možnost volby změnit backfill z minutových na ticková data . Předpokládám, že jestli ta možnost existuje, tak to bude placené - s čímž počítám, ale nikde to nevidím. Nevíte jestli minutová data jsou to nejmenší co je IB schopno poskytnout? Dík PETr

Teď jsem si všiml, že Ti to teda nedopočítává do výše účtu, ale to další by snad mohlo pomoci. PETr

Pinokio: Dopočítává Ti to počet kontraktů do celé výše účtu. Pokud si zadáš následující, měl bys mít stanovený vše potřebný pro ER2 s jedním kontraktem. TickSize = 0.1 ; PointValue = 100 ; PositionSize = 1; MarginDeposit = 1; Snad to bude ono. PETr

Supernaute, není nad neplacenou reklamu, že?

.......a to se jistě vyplatí -)) :D

Mám obavu, že bez investice nebudeš mít nic kvalitního. Já jeden figl na prodloužení použití TNT znám. Jmenuje se "ZAPLATIT ". Brzké probuzení přeje PETr

To Ti musím pogratulovat k dobrému výběru. Taky jsi mohl kápnout na jejich jinou analýzu "Zemní plyn long" z června a dostat se až super ztrátu 23000$ na kontrakt. Dění ve světě taky vypadalo obdobně jak psali. Ale abych jim nekřivdil. Byla to analýza na 3-6 měsíců, takže zatím jsme v půlce - třeba se to otočí a Ti co nepřišli o účet se jistě ještě finančne zahojí ..... tedy pokud někdo takový zůstal -))). zdraví PET

Ahoj, musíš si ten vzorec "přeložit". Napsals koupit "vždy" když bude cena nad 572.0; zkus napsat : BUY = CROSS (Close, 572.0); neboli, koupit když cena překročí ... Stejně je to u Short. PETr

Ahoj, zkusím poradit: musíš uložit ten stáhnutý plugin do patřičné složky AB (nahradit stávající IB.dll ve složce Plugins). Nic dalšího by se už dělat asi nemělo. Pro jistotu si stávající plugin zazálohuj (co kdyby...) PETr

Mucho, mucho, už vidím po této Tvojí reakci , jak se Ti všichni snaží pomoci. Mimochodem: díky takovým jako jsi ty -tato diskuze už delší čas nestojí za nic. PETr

Zkus se nejprve podívat sem: www.financnik.cz/video/AB01-borco.wmv PETr

Co já vím, tak poslední verze (4.9?pouze v angl.) má replay, tak by řešením bylo koupit tuto verzi a z SGmagic 2sec. historická data a můžeš přehrávat doaleluja a ještě přitom využít backtesty(pokud trochu programuješ). Co bys chtěl víc??? Za ty prachy nic lepšího nepořídíš -)) Zdraví PETr

Františku, už asi vím kde jsem dělal chybu. Musel jsem přidat do mýho vzorce graf a .....už tam šipky mám. Dík. Teď si s tím musím trochu pohrát. PETr

Františku díky. Samozřejmě BUY,SELL SHORT, COVER ve vzorcích mám (už to zkouším nějakej pátek) ,ale nikdy jsem nezkoušel převést vzorce do grafu. Když použiju Tvůj vzorec a doplním si ho pro YM trh - tak by to mohlo vypadat takhle: Cas=Hour()*100 + Minute() ; BurzaOpen=(Cas>1539) AND (Cas0 AND DayOfWeek() burzaclose=(NOT burzaopen) AND Ref(burzaopen,-1); TickSize = 1; PointValue = 5; PositionSize = MarginDeposit = 1; ApplyStop(stopTypeProfit,stopModePoint,25*TickSize,1); ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePoint,10*TickSize,1); Buy = Close > EMA(Close, 20); Sell = Close Cover = Buy; Short = Sell; PlotShapes( Buy*shapeUpArrow, colorGreen, 0, Low); PlotShapes( Short*shapeDownArrow, colorRed, 0, High); ------------------------------------------------------------------------------ Při BT tam samozřejmě šipky jsou. A teď by mě to mělo ukazovat ty šipky v reálným sledování grafu? Převedeno do lidské řeči : šipka pro nákup se zobrazí pokud je splněna podmínka C>EMA(C,20)? Chápu to dobře, že už tam true nemusí být? PETr

Franto díky - už vím, kde je problém. Nemám tam True a false. Myslíš, že by to nešlo nějak bez toho? Díky PETr

Františku, dík. A co by to jako mělo dělat. Pokud se splní podmínky na BUY tak zelená se objeví kde? Já to přilípnul do mýho vzorce a novýho okna a nedělelá mě to nic. Můžeš mě jako programátorské "0" k tomu poskytnou nějakej stručnej komentář? Můžu přiložit něco, WCCI který indikuje skvělým způsobem divergence - tak nějak bych si to představoval, ale hodně zjednodušeně. Petr

Ahoj kluci, nemáte vzozec na změnu barvy pozadí (asi background, bkgndColor) při splnění nějakých podmínek? Nebo nějaký výrazný barevný signál pro upozornění přípravy na obchod ? Potřebuji to na podporu dodržování své disciplíny a zmírnění namáhání mozkových závitů. Přeci jen, pokud má člověk podmínek víc - už se to v rychlejším trhu hůř sleduje a tohle myslím, že by docela pomohlo. Díky PETr

Mě to běží dobře, záleží jakou velikost souboru si nastavíš k načítání. A to mám PC babičku a běžný internetový připojení. PETr

Jo pánové, kdyby být disciplinovaný bylo tak jednoduchý jako přestat kouřit, tak bych psal tento příspěvek pod palmou a ne pod smrčkem. Alespoň pro mě je toto nejtěžší věc v tradingu. PETr