lopo1

Dieesels program je uz freeware, ak mas on zaujem

Man: Zaujímavé náozory, páči sa mi ta triezvosť. Pokiaľ si človek pred oči stále stavia modly, potom zaručene sa popáli. V tradingu je podstatné nájsť aspoň malú prevahu nad 50% a potom risk manažment dorobí tie milióny. Tak to je, pokiaľ človek bude hľadať veľké výhody zaručene má modlu pred nosom a časom sa presvedčí, že to je inak. Najskôr musí nájsť štatistickú prevahu, pretože o tom je trading (pre bežných traderov s bežnou výbavou a informáciami, obchodujúcich na báze technickej analýzy). Nájsť však tu výhodu nie je vôbec jednoduché a "ťažko sa posudzuje" ta objektívnosť obchodného systému.

No na každom môže byť kus pravdy. Je to vec pohľadu. Tu sa treba zamyslieť nad vetou, že dobrý vstup je práve dobrý výstup toho z opačnou pozíciou. Tu sa nejedná o techniky „zober skôr profit“ je lepšie ako zobrať neskôr. Myslím tým to, že vystupujem pri prvom náznaku zmeny. Je to proste poviazané. Ak vystúpim skôr mám menšie a častejšie profity. Ak nevystúpim skôr získam väčší profit ale menej častý. To jednoducho sa nedá generalizovať, že výstupy sú hodnotnejšie ako vstupy „iba ak na oko“. Pretože v tradingu nie je niečo ako „toto zaručene funguje“ toto zaručene nefunguje, ani to že toto „funguje lepšie“. Vždy máme iba súbor obchodov, ktoré vychádzajú z momentálnej histórie chovania sa trhov.

Je to otázka pohľadu. Najjednoduchšie sa to demonštruje na indikátoroch. Zoberme si napr. MA s danou periódou. Ak sa rozhodneme, že toto je náš najjednoduchší obchodný systém, potom vstupy sú rovnako definované ako výstupy. Žiadnu väčšiu či menšiu úlohu nehrajú. Je tu ešte otázka SL, to však nateraz nechávam bokom. Takže je zrejme, že vstupy sú rovnako hodnotné ako výstupy pretože pre ich stanovenie používame rovnaký systém a o to MA. Ak niekto tvrdí, má lepšiu metódu na výstupy a vstupy používam náhodne potom je zrejme, že tá náhodnosť vo vstupoch mu dáva iba náhodnú výhodu chytiť dobrú pozíciu. To znamená, že podceňovať vstupy nie je rozumné a oberáme sa o možnosť lepšieho profitu, či menšej straty, záleží od obchodnej metódy.

o dôležitosti výstupov sa tu často hovorí. Dôležité je oboje. Nejde robiť lepšie výstupy a horšie vstupy. Tak ako sa nedá predpovedať dobrý vstup nejde predpovedať ani dobrý výstup z pohľadu technickej analýzy. Teda vstup aj výstup je rovanko hodnotný na základe nejakej metódy obchodovania (za predpokladu náhodnosti priebehu trhu). To je ďalšia mantra, že trh nie je náhodný. Ak by nebol mali by sme tu HG :)

Vidím, že si niekto dal úsilia niečo vytvoriť, oceňujem :) Sage: rad by som s tebou hodil reč cez email, najdeš ma cez google. zadaj "save to kelly"

Cedr, Presne tak analýza COT je skôr pre investorov z nejakého dlhodobejšieho vývoja na trhu.

Súhlasím s tomčou v tom, že to číslovanie nie je korektné. Pre lepšie, správnejšie očíslovanie je nutné analyzovať vždy dlhší úsek vývoja. Po pravde sa tu dosť často hovorí o správnom číslovaní. No a v tom je problém, pri EW vznikajú variantné číslovania, ktoré sú rovnako pravdepodobné. Veľa ľudí si myslí, že je jedno správne číslovanie a keď sa to naučím, tak som „vyhral“, budem vedieť ako trh pôjde. TO JE CHYBA PANI. Nič takto jednoducho nefunguje, ušetríte si veľa sklamania. Stačí sa zamyslieť nad tým jednoduchšie. Keby bola táto metóda počítania v minulosti tak jednoduchá ako v predikcii do budúcnosti, potom každý by sa venoval EW:) EW je metóda založená na určitom pravdepodobnostnom predpoklade vývoja. Z tohto pohľadu sa dá využiť. Ako odstrašujúci príklad demagóga tu istú dobu nemenovaný pán písal o "spravnom počítaní"

skus opačný prístup, stare mudre porekadlo hovorí , keď to nejde neznasilňuj to. Základná vlastnosť v trhoch je striedanie sa rastu s poklesom a obdobím stagnácie. Tvoj účet má charakteristický priebeh, podobný ako priebeh vývoja ceny. Tieto vlastnosti je možné využiť a vylepšiť priebeh účtu. Základné pravidlo ak sa nedarí investovať menej ak sa darí tak viacej. Posúdiť kedy je to alebo to obdobie je možné zadefinovať podobným spôsobom ako sa určujú trendy vo vývoji ceny. No a tvoj posledný príspevok sa podobá na to, čo je obecne platné v kvantovej mechanike. Ak javy pozoruješ, tak zjednodušene ich tým ovplivňuješ, (taká hrubá polopravda), stačí už aj keď o nich vieš, nemusíš sa na ne pozerať, potom sa to správa inak ako keď ich nepozoruješ, resp. nevieš o nich.

A kedže elektronicka ruleta ma tri hlavné módy rýchlosti + každý hlavný mód ma ešte dva podmódy + generuje módy rýchlosti náhodne + spätný odraz od záražiek (občas) potom nech niekto povie, že vie kam to padne. Iba ak vie aký mód rýchlosti pôjde nastaví si disk (polohovo) a vie kam dopadne, to však p. XYZ nemôže vedieť.

Na rulete sa dá zarobit iba vtedy ak by automat hádzal stále rovnakou rýchlostou a bubon by sa točil taktiež rovnakou rýchlosťou, tak by sa dalo pravdepodobne urcit sektor dopadu. Inak ziaden vestecky system na hadanie cisiel je len salenie ludi. A co sa tyka MM tak ten tento system s ruletou nevytrhne z biedy. Takze ruky prec od podobnych hluposti.:)

mutton47, Úvaha o vztahu úspěšnost vs. RRR je správná, neobsahuje vsak jednu informaci. Bylo by skutečně jedno, zda uděláte více obchodů s nižší profitabilitou, nebo méně obchodů s výhledem na vyšší zisk. Jedna věc je podstatná a to jsou komisní poplatky. Pokud je započítáte, měl byste vidět rozdíl. Poplatky jsou jako zemská přitažlivost a ve Vámi uvedených případech by znamenaly výrazný rozdíl, pokud by byly aplikovány na stejné trhy. Re: Obávam sa, že táto úvaha nie je správna. Poplatky nie su väcsie pri nizsom RRR a vacsej uspesnosti. Ak je system rovnako profitabilny, potom poplatky sú konstantne pre akekolevk PT * win.

Rarit tie pravidlá sú určite zaujímavé, len sa mi nezdá, že by platili univerzálne. To je skôr vec čo označíš za charakteristický bod vzhľadom na fraktálnu úroveň. Pravdepodobne sa ti môže stať, že tvoje označenie bude spĺnať tvoje podmienky, no bude veľmi nesymetrické. Napr. v korekcií budeš mať vlnu A podstatne menšiu ako vlnu "c". tento úkaz je pekne vidieť na priloženom corne. Mám obavu, že trinagulát, ktorý vytvára dole aj hore charakteristické S/R úrovne v jednej línii, bude na hranici tvojích podmienok, keď si domyslím, že máme aj také, že korekcia môže byť ojedinelé dlhšia ako imulz, myslím tým oscilácie trhu v strane budú nejasné. Cením si však iný pohľad aký EW prezentuje. Je to tvoj pohľad, preto sa veľmi nedá porovnávať s EW pravidlami.

rarit, bod 3 však obecne v EW popise nemusí mať takú vlastnosť. Tvoj popis je základný cyklus. V EW je však celá rada iných fraktálov ako je triangulat, korektívne vzory. Nejde o to kto je znalý a kto nie, ide o to co je pravdive a co nie:)

Ved ja súhlasím, že myslieť pozitívne, resp. bez strachu je obrovská výhoda. No to je naučiť sa skákať cez roklinu, keď je podňou sieťka:) Naša debata je ale pri tradingu, to nie je ako osloviť miss universe. Pri tradingu ide už o finančnu ujmu. O to viac dôvodov držať sa medziach reality a moc nesnívať o jachtách:)