Janyk

Dobrý den, hledám možnost snížení poplatků za akciové obchody. Dlouhodobě platím kolem 2000,-USD/měsíc poplatky za akciové obchody. Zkusil jsem v květnu přepnout v Manage Account "Stock Pricing Structure" z Fixed na Tiered. Myslel jsem, že někde ve výpisu uvidím nějakou platbu za vrácení části poplatků zpět ale nic jsem tam nenašel. Nevíte někdo prosím, jak toto funguje? Dále, všiml jsem si nabídky jedné firmy, která nabízí že pokud si přes ně člověk otevře účet, tak bude mít nižší poplatky než když si otevře účet u samotných IB. A toto nabízí i u již existujících účtů. Snížení poplatku se neprojeví v platformě ale ta firma by měla poslat část poplatků zpět asi na běžný účet. Nevíte někdo něco bližšího o těchto možnostech? Děkuji za případnou radu nebo vysvětlení.

Jak píše misch. Včera tam kolečko nebylo a shortovat nešlo. Dnes na openu bez problémů.

Nevíte, kdy bude zase možné přikupovat do shortu FAZ? Ze zprávy z IB jsem pochopil, že akcie na short asi má ale že je zakázáno otevírat na FAZu nové pozice na short.

Datum: May 30, 2012 06:27PM Statut uživatele: Silver member Zkus testovat FAS + (FAZ/2 + VXX/2), tzn. udělat FAZ a VXX napůl. Mě to dělalo pěknou hladkou křivku, když jsem to naposledy testoval... Díky, to jsem udělal již před napsáním svého příspěvku. Je to jednoznačně lepší. Ale chtěl jsem tomu dát ještě jasnější logiku. Mohu ji tak vkládat diskréčně. Ale chtěl jsem se pokusit vše dopředu ověřit, protože jsem zvyklý na automaty.

Rád bych zakomponovoval Zajícův skvělý nápad s VXX. Mohu se zeptat jak definujete volatilitu? A jak ji používáte?Znám několik způsobů. Jenže nejsem programátor. Takže se snažím psát vzorečky do Excelu. Nejdříve jsem neřešil používání VXX. Ale když mi naskakují denní poplatky 60 - 70 USD a teď přes víkend se svátky přez 200USD, tak mě to již zajímá. Vychází mi, že spojením obou zde zmiňovaných způsobů - používání VXX a s. odchylky, (pokud se použijí rozumně) dochází k velmi příjemnému vyhlazení equitní křivky. Takže toto řešení již používat budu. Nyní hledám optimalizaci pro rebalancování FAZ - VXX v systému oproti FAS. Takže díky za případnou pomoc s Vaším pojetím definování volatility.

Nevíte jestli lze u výpisu IB separátně zobrazit úroky naúčtované za konkrétní akcii v určitém období? Zajímá mě, kolik jsem např. za duben zaplatil za držení FAZ. Také by mě zajímalo podle jakých pravidel se vyúčtovává v Accountu - Accrued Interest. Vidím jen, že se zde denně připisuje úrok. Ale procentní sazby mi příliš nesedí s udávaným úrokem na stránkách IB.

sals mohu se Tě zeptat kolik v % Ti šla pozice od začátku roku, při Tvém způsobu rebalancování do ztráty? Já používám trošku podobný způsob. Byl jsem 2 % ve ztrátě a teď cca 1-2% v zisku.

Pokud prosím používáte při arbitrážích scanování dat u brokerů používáte raději statické nebo dynamické? A máte nějaké typy na scanery? Já mám jen samodělky. Fungují dobře ale hledám nějaké o několik řádů rychlejší nejlépe profesionální řešení (něco jako Janeček :)).

Report by šel. I stopka je pro váš účet určitě lepší než původní, která byla proti základním pravidlům MM.Také počet ztrát v řadě je snesitelný. S tím křížením EK s MA jste podle mne optimista. Stále si myslím, že systém jeví běžné příznaky přeoptimalizace. To znamená napasování systému na minulá data. Podobné výsledky jdou např. udělat na 1 min grafu se vstupem ZLR ale za cenu, že například odfiltruji většinu negativních období. Ať již dny v měsíci nebo týdny v měsíci dále třeba dny v týdnu a nakonec i hodiny ve dnech. Myslím, že jste se vydal touto nebo podobnou cestou. Tím, že nemáte data to není dobré. Ale můžete aspoň zkusit použít data jen za první polovinu loňského roku, systém nastavte jako jste to dělal do teď a s tímto nastavením si udělejte nový report až k dnešnímu datumu.

1.) ER když jede, tak je schopno nadělit 1-2 občas i 3 ticky na market příkazech i na stopech. Takže jestli to jede za market, tak je potřeba přičíst k poplatku 4,5 ještě + 15-20 USD. Je jasný, že systém to v tomto nastavení prakticky likviduje. 2.) Nejlépe přes 50 USD/obchod 3.) To je prima, že pod equitou nebudete obchodovat ale bude se vám běžně stávat, že ztrátu, která EK zatlačí pod MA vezmete, ziskový ochod, který EK vystrčí nad MA nevezmete a vzápětí zase vezmete ztrátový obchod. 4.) Překlepl jsem se. Chtěl jsem vidět EK za rok 2005. Nemělo by se to naprosto zásadním způsobem lišit. V reálu počítejte s nižší výkoností a s časem klesající EK. Tedy pokud jste to zásadním způsobem nepřeoptimalizoval a systém nepůjde hned pod kytičky. Nechci jen strašit. Rozhodně jste odvedl kus dobrý práce a pokračujte.

Jaké nejspíš budou problémy? - nezapočítány skluzy - viz nastavení - málo US/obchod - 12 ztrát za sebou je dost na backtest - jak vypadá equita za 2006? - jak to dlouho jede reál? Nejspíš trochu přeoptimalizováno