nick

robsol> ma reakce byla spise jen na margo vysledku tveho testu, ze cim mensi timeframe/rb, tim mensi uspesnost a ziskovost. zjednodusene jsem chtel rict, ze jesli je RB6 oproti RB15 "maly" timeframe, pak i RB15 je nizky timeframe oproti treba RB30. z toho by vyplyvalo, ze pokud upravime ostatni parametry systemu pro fungovani s RB6 nebo RB8, bude i takovy system ziskovy, resp. nemusi nutne platit, ze cim nizsi RB, tim nizsi uspesnost/ziskovost. zkus to precist v tomto kontextu :)

a jeste neco: podle te teorie by i RB15 melo byt "malo ziskove a efektivni" ve srovnani s dalsim vyssim RB, treba 30.. ma teorie je, ze zvysovat timeframe jde ruka v ruce se zvysovanim SL a PT, resp. zisku na obchod. i RB8 muze podle me fungovat, pokud se tomu prizpusobi SL a ocekavani zisku. z cehoz by vplyvalo, ze je uplne jedno, jakej timeframe obchodujeme, jesli adekvatne nastavime i ostatni prislusne parametry. tady ale, myslim si, vstupuje do hry lidska chamtivost a neochota cekat na vysoke zisky. kazdy mame nekde hranici, pod kterou se nam zda, ze jsme vydelali "malo", pac jde o subjektivni pocit. malokto se na to dovede koukat z procentualniho hlediska. otazka komisi je porad na miste, ale uprimne.. pokud udelam i 10 obchodu za den, je to "pouze" kolem 40$ na komisich, pricemz s PT kolem 50$ mi to zaplati jediny obchod a vse ostatni uz je jednom cisty zisk/strata. dlouhodobe se to sice nasklada, ale porad to pro nekoho muze byt schudnejsi cesta nez pouzivat vysoky timeframe. vse je nakonec o psychologii.. :/

robsol> myslim, ze obecne je znamo, ze cim mensi timeframe, tim mensi zisky. co se tyce efektivity, zalezi, pro jake profity si clovek chodi. pokud se to prezene s ocekavanimi, jasne, ze se trh muze otocit. to same ale u vyssich tf. u tech ale zas musi clovek mit velikej SL, coz casto koliduje s obchodnikovou psychikou. a tam bych videl kamen urazu..

robsol> nezacina ten tvuj system byt preoptimalizovany? ja jenom.. vsichni vime, ze nastavit nake hodnoty pro system na zaklade backtestu je porad in-sample. a out-of-sample, pokud to bude zase jenom na papiere, nemusi opet fungovat na nasledujicim obdobi. sam si napsal pred casem, ze nakej mesic pred rokem byl hodne odlisny od tehoz letosniho mesice. zacinam mit dojem, ze at delam do delam, pokazde muzu pohoret, pac "se tento mesic nedarilo", nebo taky obracene. z cehoz mi vychazi, ze by melo stacit NEmit fixni PT, a vybrat si nastaveni nejvic vyhovujici me psychice, vcetne SL o velikosti procenta z uctu + vystup na zaklade pravidla, ktere bude znizovat straty, je-li to mozne.

zalezi, jak velisky SL pouzivas. plus musis zapocitat slipy, hlavne teda jesli vstupujes marketem. pro mne osobne je velikost 1 range baru zatim prijatelny SL.

veskere robsolem vyjmenovane body jsou podle mne pravda, pokud jde o trh s odpovidajici volatilitou. na YM pri RB25 jsem skutecne nemel cele tydny zadni validni vstup, jednoduse proto, ze RB25 vykresli jedinou usecku az kdyz urazi 25 ticku, coz je 25% z volatility dobreho dne. signal se skratka nestihne utvorit. pro NQ nebo TF funguje vyssi RB (~13-15) podstatne lepe.

MayJ> Woodie doporucuje az kolem RB25. mne osobne se ta hodnota nezda, ale Robsol tady rikal, ze je to vic nez RB15, takze.. :) co se mne tyce, prevazne se mi pro YM pozdava RB8, jelikoz se mi jevi jako hodne linej posledni dobu. koukni tech par viditelnych stran z Trade the patterns, ktere jsou zdarma k nahlednuti na google books, tam najdes neco o RB v zaveru: books.google.sk/books?id=8oge2lAwJzsC&lpg=PA108&ots=yX94lA79oG&dq=what%20range%20bar%20setting%20for%20YM%20market&pg=PA108#v=onepage&q&f=false

panove, napada mi jedno tema k prodiskutovani: kdyz se ted blizi "okurkova sezona", kdy bude celkove mensi volume i volatilita.. jak se chystate upravit svuj system, aby tuhle skutecnost zreflektoval? mne se jako jedina moznost nabizi znizeni hodnoty RB..

ales, robsol, dik za podnetne informace jeste bych rad rozproudil pro mne hodne zajimavou oblast - divergence. at uz obycejne, nebo reverzni. ja osobne mam rad reverzni divergence, ktere dokazi dostat do trendoveho obchodu hodne brzo. pouzivam je ale spis na CCI 50, kde jsou vetsinou v souladu s CCI14 v kontextu FinWin patternu 0/v. studovali jste nekdo divergence? jake vysledky jste s nimi meli?

az tak dobrej nebyl - skoncil na prvnim PT (kterej neni nijak velikej, ale v tomto pripade byl idealni, pac kdybych cekal az na CCI100 cross, tak nemam temer nic. sice se hned vytvorilo dalsi ZLR, ale nebylo dostatecne hezke, abych ho bral. a prave to prineslo vetsi zisk. ad famir - koukal jsem na nej, ale vstupni usecka byla na CCI uz ponekud moc vysoko. snazim se je brat jenom v rozmezi +/- 50, jak ostatne radi i Woodie. do 100, rekneme, jeste uvazuji, ale tohle bylo uz nad +100..

robsol> pekne :) mam ale 2 dotazy: 1) pokud spravne chapu, nastoupil si az na usecce, ktera prechazela pres hranici +100. famir se ale utvoril uz o usecku drive. proc si nenastoupil uz tam? 2) o nekolik usecek pozdeji se vytvoril taky vstupni pattern, takovej mix mezi ZLR a TonyTrade - ten si nebral?/proc? ad famir v 16:02 - na muj vkus by byl prilis placaty :)

ad slevy, v jinem vlakne sleduji PA system, kde autor (taraka) vstupuje, aspon to tak vypada, na hrane S/R urovne, a to az potom, co dostane signal v podobe useky o spravneho smeru. coz je v podstate pokazde vstup se slevou, a to hodne velikou.. teda pokud je jeho limit vyplnen :) osobne se mi nechce na slevu cekat a nenapada mi vubec zadna metoda, jak merit pravdepodobnost, jesli se trh vrati nebo ne. spis bych to videl jako otazku osobni preference z hlediska toho, jak veliky SL je pro mne z psychologickeho hlediska ok. na druhou stranu, kdybych mel ze sveho casu prosezeneho za grafy rict, jesli se casteji trh vrati nebo ne, rekl bych, ze vetsinou to ty 1-3 ticky jsou. ja sam slevu moc neresim, max. limit na close.

robsol> 7.5. byl hodne dobry den na NQ, to ano :) dokonce i na YM 2x ZLR. ostatne dny na tom uz YM tak dobre neni. teda s RB 15. btw filtrujes obchody pres nakej vyssi timeframe?

a jeste jeden podnet do diskuze: v zasade mame 2 moznosti, co na grafech menit: 1) time frame 2) periody indikatoru jak se treba nizsi tf (RB6-8, 2-3 min..) a vyssi periody (CCI50+14, a-ala FinWin nebo Dr. Bob) budou lisit od vysich tf (RB12-15, Vol2000, 5 min..) a nizsich period (klasicke WCCI)? :) srovnaval tohle nekdo?

robsol> presne k necemu takovemu postupne speji. jedina vec, co me porad strasi, je ten vysoky SL. chtel bych se zeptat, jake nastaveni pouzivas na YM (kde, co jsem prosel poslednich par dnu neni na RB15 snad jediny obchod) a jake SL mas na techto trzich (ym, nq).

prave mi napadla jista myslenka, kterou bych chtel zkonfrontovat s nazory ostatnich: fakta: 1) vyhoda RB je v tom, ze zachyti pohyb (prinesou signal) driv, nez by se na minutovem grafu vytvorila cela usecka. 2) bod 1) plati pouze pokud se jedna o volatilni usecku. 3) obecne plati, ze se nevyplati vstupovat na close volatilnich usecek (pullback) 4) volatilni usecky mohou vzniknout tak, ze se cena v ramci daneho timeframe pohne treba i nekolikrat od open po high a zpatky, pricemz na RB grafu takto vznikne i nekolik usecek. jeslize se nejedna o volatilni usecku na minutovem grafu, je jejich delka +/- stejna, nez delka range baru. jeslize ma nekdo nastaveno treba RB15 (robsol), tak pokazde vlastne vstupuje na close volatilni usecky. vychazi mi z toho, ze ani kratke ani dlouhe range bary nejsou dobre :D je to pak hodne sumu a (nevalidnich) signalu vs. vstupy na voletilnich useckach a riziko okamziteho pullbacku, ktery po takovych, jak vime, casto prichazi. ovsem, kazda takovato uvaha muze velice rychle skoncit na "je to otazka individualniho otestovani".. mne ale jde o to najit nake operne body, jistoty, ktere budou pravdive kdyz uz ne ve 100% pripadu, tak aspon v 80%. jak sem to ted dopsal, zacinam mit pocit, ze ty delsi RB budou skryvat min rizika, nez kratsi... no co, mazat uz to nebudu, mozna to nekomu jeste pomuze :)

sinuhet> nechces se o tuto znalost podelit? myslim, ze by byla hodne prinosna..

s tou filtraci pres CCI50 to nemusi byt tak spatne, pokud vnimame zlr ponekud volneji. v podstate jsem dosel k tomu, ze pokud filtr vypada jako 0/v z finwinu, je to dobre znameni. ze to pokazde byl zaroven i odraz od ema34, je jiz vec druha :) odraz od ema34 je vlastne taky trochu PA, jelikoz vetsinou jde o odraz od predchoziho swingu. ad vystupy, zalomeni tcci do cci mi osobne prijde jako predcasne. robsol> chtel jsem se zeptat, jak resis vstup za situace, kdyz trh udela nahle vetsi pohyb a vykresli 2-3 range bary po sobe, pricemz signal si dostal na tom prvnim. vstupujes opozdene, nebo cekas na navrat ceny na close toho prvniho baru nebo takovy vstup zcela ignorujes?

dik za odpovedi a na web se moc tesim :) jeste mi napadlo, beres v potaz prekoupenost/preprodanost trhu? myslim nakym indikatorem z vyssiho timeframe? treba WilliamsR na 5/10/15 min grafu a neberes signal pokud se %R potaci kolem hranice 90-100?

robsol> 2 stranky zpet ;) ale v zasade jedes klasicke WCCI, az na to, ze sice je tam uvedena i perioda 6, ale asi mas tu linku transparentni nebo co, pac ji neni videt. jeden dotaz, pokud budes sdilny: jedes ZLR v rezimu ZLR = ZLR, GB100, TT? tj. ze se vecko nemusi utvorit nutne nad nulou, ale beres i par usecek pod nulu, resp. pod hranici 100? ptam se proto, ze toho Famira si vzal taky nad nulou, pricemz by se mel vytvorit kolem nulove linky.

tak treba ja zrovna ted resim, jesli pouzivat CCI50 + CCI14 dle Dr. Boba, coz je vlastne FWin (nebo spis FW je vlastne Dr. Bob, ehm..) a patterny s nim souvisejici, nebo raci klasicke WCCI (periody 14 a 6). to same WCCI s periodami 20 a 9. zatim je muj dojem takovy, ze je to vlastne temer fuk :) 5014, ZLR, 0/v, TT, GB100.. vsechno je to temer to same, pokud clovek vi, jak vypadaji na vsech vyse popsanych kombinacich CCI. dalsi veci, pouzivat nebo nepouzivat (nebrat v potaz) chopzone a sidewinder indikator? netestoval jsem tohle konkretne, ale muj dojem zatim je, ze to zachrani/nezachrani od spatneho obchodu tak 50/50. prave proto hledam nakou jinou metodu, jak filtrovat tu furu signalu.

tome> takze si myslis, ze wcci neni mozne dotahnout do podoby, kdy jde uplne mechanicky obchodovat? ad statistika, neni kazdy obchodni system po radnem backtestu a paperu jenom obchodovani pravdepodobnosti? btw, co obchodujes, pokud to teda neni wcci?

resime tu WCCI + range bary, tak snad neco k tomu :) pokud teda nakej z tvych systemu s tim neco ma docineni. ja treba resim to, co ma robsol uz vyreseny - jak filtrovat signaly, kterych WCCI nadeluje opravdu hromadu..

snad se tu nebudem merit ptaky... tome, raci nam, co nemame tolik funkcnich systemu, porad necim, co nam pomuze :)

mna by ovela viac ako equity zaujimali nejake tipy na vylepsenie WCCI.. samozrejme len do tej miery, do akej budes ochotny sa podelit. napr. RB 15 viem ze zatial isto nepojdem, prave kvoli potrebe vysokeho SL. ale ako filtrujes obchody, prip. ake ides patterny a sposoby vystupov z nich (ak sa nejedna o PT na zaklade analyzy MFE), to uz by mohlo k niecomu byt...