Remarque

RMK >> tak to je super, že ty výsledky máme obdobné :) moc mě to těší :) já ten hlubší backtest nakonec dělat nebudu, není na něj dost času. Airmike >> děkuju, že jsi nám naš přistup okomentoval, určitě máš v něčem velký kus pravdy. Obchodování s trendem mi nikdy nešlo, raději jej tedy dělat nebudu :) Co se týče obchodování protitrendu tak je fakt, že by se mělo přihlédnout k tomu jaký je v trhu swing, někdy opravdu ty DT/B jdou proti rozumu, třeba jsou přesná na chlup, je tam i divergence, ale jak se člověk mrkne na předchozí vývoj tak mu něco říká, že by tam lézt neměl. Předtím než jsi napsal tento přízpěvek jsem mrkl na obchody jednoho úspěšného tradera (nebudu jmenovat, myslím, že je ten typ co popularitu nemá rád) zaujalo mě obchodování 2bR, tam je člověku uplně jedno kolik ticků je rozdíl mezi rameny. Podstatné tam je, že tento pattern dokáže souznít s trhem. Na screenu jsou 4 potencionální obchody. Např. 1 obchod: Trh vytvořil high, následovala korekce s proražením vzhůru, následně trh opět klesl a proražení TL (která určuje high první nohy) beru jako signál, ve kterém nastal zlom a pokládám to jako silnější důkaz změny trendu, než DT/B, které následuje po veeelikánském pohybu byť je např. rovné na tick. V rámci filtrace by se mohla použít divergence na CCi, ta většinou nastane. Zalíbilo se mi i to, že jsem tento pattern zkusil hledat na starších datech, kontrakt NQ Z7, lze ho nalézt poměrně často i tam. Obchody 2,3 a 4 byť jsou ziskové, bych pravděpodobně nebral, protože se to šine v kanále směrem dolů. RMK >> neboj neodběhnu na 2bR, zatím zůstanu věrný DT/B když to dobře vychází :)

překlep, obchod č. 3 samzřejmě SL.

21.11. 1) RB - tam jsem jel jenom tutové signály, které byly přesné, si divergencí a na S/R. 2 win 2) Volume. Musí být divergence u protitrendu.

frame3 >> s tím nastavením volume je to různé, můžu ti říct, že za celý listopad, celkově cca 50 obchodů, jsem neměl MAE větší než 45$, ale je pravda, že mi to vachrluje tak tak. Nížší volume na to určitě bude lepší, ale zase bude více falešných signálů. Proto na V1500 ani nevstupuju tam kde je svíčka strašně moc dlouhá.

mira_k >> no vidíš takže den zakončený v plusu :) super :) já se dneska v začátku obchodování necítil dobře, protože kloudný signál moc nepřicházel, pak přišel moc hezký a bum ztráta, pak se to zlepšilo.

20.11.2008 NQ Tak dneska jsem jel jako hlavní TF volume, celkem 5 obchodů, na RB jsem bral jenom ty 3-hvězdičkové tutové signály. volume 3win, 2 loss, RB 2win

Já bych byl rád za další pokračování článku ohledně DT/DB. Dlouho nebylo pokračování :) Docela jsem zvědavý na výsledky ostatních :)

ticker >> zbývá mi ještě backtest od prosince 07 do října 08 takže dělat backtest znova bych moc nestíhal :) ale věřím, že by výsledky byly trochu odlišné. Ale velmi podobné určitě ne. Odychylka by určitě činila tak 20% si myslím. Jednoznačná definice pravidel ? tak zohledňuju zda tam mám divergenci, zda pattern je na S/R, jestli mi to souhlasí s EMA, ale jednoznačnost tam určitě zdaleka není, jediné co mi trochu pomáhá v definici jsou volume grafy, kdy se DTBeček objeví méně, ale jinak je to hodně subjektivní věc. Pravidla dělají jen tak 40% bych řekl.

RMK >> je to tak jak píšeš, ještě je jedno pravidlo a to rozpětí, že nesmí být více než 4 ticky (rozdíl vrcholů ramen) a všeobecně jsem opatrný na 2bR.

ticker >> jste nepoučitelný, už minule jsem vám říkal, že mi máte tykat :) K té elipse, kterou jste zakreslil, nelíbí se mi ten vrcholek před levým ramenem.

RMK >> to mě těší, že budeš dělat taky backtest, zapisuju si každý měsíc zvlášť do excelu tak pokud budeš chtít tak si pak řekni o ty data, budu rád, když budeš dělat ten backtest at to můžu s někým porovnat. září 07 - ano likvidita nízká, ale i tam se na volume dalo vydělat, mám jenom NQ Z8 čili mám data jen od 26.9...ale i tak jsem postřehl, že to obchodovatelné v pohodě bylo. PS: ten můj backtest - nevypisuju všechny DTB, když jsou 2 zisky, 2 ztráty nebo 3 obchody tak konec pro danný den.

mira_k >> jasně, tak každý máme jiný přístup k této věci :) dneska tušiš hezký den ? já jsem taky dobře nalazen, tak z toho může vzejít jenom ztrátový den :D zákon schválnosti, jak jsem si všiml, funguje na jedničku :D Ať se daří..

RMK >> díky moc :) těší mě, že to volume bylo v průměru zhruba stejné.

mira_k >> ahoj, ani bych neřekl, že tyto úpravy jsou dílem nespokojenosti, měl jsem už před časem dvě varianty, které jsem testoval a řekl jsem si, že koncem roku se pro jednu, pro mě lepší rozhodnu. Systém jak jedu na RB je OK, dá se profitovat i tam, jen ty volume jsou mi bližší, např. nynější běžný den: Na RB se objevilo takových cca 10-15 DTB...zhruba polovinu si lehko člověk odfiltruje (nesedí celkový vzhled formace, S/R, divergence) zbyde ti takových 7 a právě u těch 7-mi je "manévrovací" prostor zda vzít nebo nevzí docela úzký, až moc velký prostor pro cit a intuici (samozřejmě jsem si vědom, že bez citu to nejde, o tom nemám pochyb) Většinou se trefím do hezkých signálů, ale taky bych nemusel. Oproti tomu na Volume se v běžný den objeví zhruba polovina signálů co na RB...tak 5 denně...zhruba tak 2 si odfiltruju (zase nesedí celkový vzhled, S/R, DIV) zbydou mi 3, takže tam je ten manévrovací prostor o dost menší a pro stěžejní je, že mi to dodává hodně na klidu. Další výhody Volume jsem už psal, jenom teda rekapitulace: RB v minulosti neudělalo moc svíček, hezký signál opravdu málokdy, na volume se počet barů v minulosti jen o malinko menší než teď, jak jsem testoval říjen07 kdy na RB to byla fakt bída, skoro nikde žádný signál a člověka by to nutilo lézt i do nehezkých věcí, tak na volume jsem si připadal jako bych jel období, které je teď. Potom se mi taky líbí, že množství trendlinek mám menší. Ale říkám, hlavně mi jde o ten klid, který u live bude nutný, proto jsem rád, že na volume je o mnoho menší "manévrovací" prostor. Takže live na 85% pojedu volume, pravděpodobně budu obchodovat i na RB, ale tam budu brát jenom ty své *** signály, které na první pohled nemají chybu. Pojedu tedy jenom DTB jak trend, tak protitrend. Ze začátku výstupy na PT, sofistikovanější výstup až později, až se oťuká live. Teprve 22.12 budu mít možnost proměnit Kč na $, a až pak pošlu peníze brokerovi, takže počítám spíše s tou půlkou ledna. Zdůrazňuju, že přechod na Volume nebyl z nespokojenosti, že by to na RB nešlo, taky to tam šlo, ale volume mi je milejší.

Tak dneska jsem kutil opět backtest DTB na V1500. Listopad2007 na NQ Z7 SL50, PT100 vč. komisí. 2 zisky a konec za den 2 ztráty a konec za den Maximálně 3 obchody denně. Počet obchodů: 45 Win: 68,89% +2400$

RMK >> je řeč o včelách ? teta podniká s včelími produkty :D Hele kašli na to, dej si třeba do konce týdne pauzu. S chladnou hlavou jde všechno líp, uvidíš, že to pak pujde o dost lépe. Mi se to na RB dneska taky moc nelíbilo, bral bych asi jenom tu 11-ku.

boha jeho, já fakt nesnáším backtest, doslova u toho trpím, ale chci trochu získat jistotu v DTB-čka na Volume1500. Dotestoval jsem říjen 2007 na NQ Z7. SL50, PT100 vč. komisí. 2 zisky a konec za den 2 ztráty a konec za den Maximálně 3 obchody denně. Počet obchodů: 45 Win: 75,56% +2850$. Jak jsem na to koukal, tak se to chová opravdu obdobně jako teď.

Na RB teda dneska žádný *** signál.

Teď pojedu hlavně V1500, pravidla MM zatím stejná jako u RB, jen s tím rozdílem, že nepolezu tam, kde vstupní svíčka má range větší než 100$. RB pojedu taky, ale tam beru jen ty suprové signály (***) chci vidět krásnou formaci, na S/R a s divergencí. 19.11.2008 na V1500 1) Nic moc signál, zvažoval jsem zda vzít. 2) Trochu široké, ale jinak podle mě hezké trendové DTB, líbil se mi ten přesný odraz, kdyby to nebylo přesné asi bych nebral. 3) Za dnešek asi nejhezčí signál, taky kdyby nebylo tak přesné tak bych ho kvůli širokosti nebral.

RMK >> děkuji, že jsi se podělil s touto statistikou. A já až do nedávna pořád myslel, že když trh dělá menší $$ rozpětí, tak se obchoduje méně resp. je menší volume a přitom to opravdu není pravda.

RMK >> tak hledat více jistoty v tradingu je vcelku blbost, vždycky to bude nejistý kšeft. I ty volume1500 jsou nejisté, jen se mi tam líbí, že ten manévrovací prostor je menší než u RB. ale Volume má zase jiné nevýhody, je to prašť jak uhoď, záleží na každém co mu více vyhovuje. Jen se na mě nezlobte, ale na RB je teď docela snadné vydělat, podle mě když se to zklidní tak to bude horší a je problém najít hezké DTB, podle mě kdo nedokáže v tomto období profitovat tak by v tom minulém měl jen ztráty. To je aspoň můj pohled.

RMK >> promiň musím letět pryč, jenom ve zkratce, vstupuju na close svíčky, všude MAE byla pod 50$

RMK >> do konce tohoto prosince bych měl rád otestované DTB na V1500. Každý den udělám jeden měsíc počínaje prosincovým kontraktem 2007. Budu se průběžně dělit s výsledky.

RMK >> v tom říjnu07 bylo více méně stejné volume ? tak to jsem to odhadl dobře. Opravdu z těch RB mám trošku vítr. Rozpětí svící není zase tak velké. Správně by se SL měl dávat tick nad/pod ramenem DTB, ale zdá se mi to zbytečné. Ve velké většině připadů ten SL50$ stačí, sem tam jsem ho i snížil, pokud vzdálenost vstupu od ramene je menší než 50$. Pokud je vstupní svíčka moc velká a k ramenu je více než 100$ tak nevstupuju (to nastane tak v 20% případů). Z hlediska MM vychází nejlépe PT23tick a stejně $$$ by vydělal i PT34 tick, samozřejmě s ohledem na SL50$. PS: ty screeny nejsou říjen07, ale včerejšek. Tak ať se dnes daří :)

frame3 >> a kolega pochybovač :) bychom si mohli podat ruce, před časem jsem na tom byl obdobně. PA je hodně o citu, nemůžeš to škatulkovat. A pokud to aspoň trochu chceš, tak běž spíše na Volume, opravdu tam těch signálů je o hodně méně. Teď nám RB vychází krásně, ale jak tak pozoruju tak se zdáš být podobná nátura jako já a potřebuješ, aby to fungovalo i když trhy nebudou živé a aby nebyl tak velký manévrovací prostor jako u PA, kde je hodně snadné zahučet do ztrát. Podle mě je Volume dobrá možnost. Zkus si to třeba jet týden a uvidíš, že ti to dodá větší klid než RB.