regis

Bude prosim mozne knihu jeste zakoupit v ramci seminaru? Posta totiz tam, kde bydlim zasilky zpravidla nedorucuje (hodi mi listek do schranky, ze me nezastihli, i kdyz jsem byl doma ja nebo manzelka :( ) a ja bytostne nesnasim chozeni na postu. Pokud by to bylo mozne, mam si prosim knihu nejak rezervovat, mailem nebo tady pres forum, pripadne jinak? Dekuji predem za odpoved.

Diky panove za promptni odpovedi. Na prvni emini jdu koncem kvetna, za tip na knihu dekuji.Jen se chci zeptat, podle toho co o ni psal tomnes, neni pro zacatecnika prilis detailni? Nechci se utopit v informacich, ktere by pro me zpocatku byly kontraproduktivni.

2 Libic: O MAE (maximum adverse excursion) a MFE (maximum favorable excursion) se tady pani administratori i mnoh "starsich" clenu diskuze casto zminuji. Hledal jsem tady na financnikovi nejaky podrobnejsi clanek o pouzivani techto dvou hodnot prave s ohledem na stanovani SL a PT ale nasel jsem jen odkaz na clanek na fibonacci trader strankach. Ani google nepomohl, poradite prosim nejaky zdroj, ktery se analyzou techto faktoru vice zaobira? Diky moc predem.

1) IB otevrou ucet s minimalnim vkladem 5000USD, 2000 nestaci 2) ad absence stoplossu, ja jsem taktez naprosty zacatecnik, ale jen takova hypoteticka otazka, a co kdyby se trend neotocil a sel porad dolu? Kdyz si prectes clanky tady na serveru, tak je to porad dokola - dodrzujte MM a nikdy neobchodujet bez SL. Proc to sem asi ti zkuseni traderi pisou? V knizce The complete guide to spread trading od Keitha Schapa je nazacatku moc hezka statistika. Autor pocita, kteri hraci v baseballu byli pro tym v dane sezone prinosnejsi. Hvezdy, ktere daji cas od casu paradni homerun, nebo ti, co sice jsou bez titulku na prvni strane sportovnich zprav, ale pravidelne trefi v kazde hre nekolik normalnich odpalu? Vysledek je jasny, jsou to ti, co hraji konzistentne. Pro me je tohle jasne pouceni a hodlam se ho drzet.

2 pita30: ono je to trosku slozitejsi. Pristup do toho vlakna, co tu davate, maji jen absolventi emini kurzu a to vetsinou novacci v diskuzi nejsou. Ve wiki je to popsano moc dobre, ale ta moznost s pouzitim btlink1.dll (kterou ostatne autor BT doporucuje) tam uvedena neni. Ja, kdyz jsem se to snazil zprovoznit, tak jsem take nejdrive hledal ve wiki, nenasel to tam, hledal tady na foru bez vysledku a pak to poskladal dohromady z oficialniho webu BT. Stejne mi to nefungovalo a povedlo se mi to rozchodit az pri prehozeni oddelovce desetinnych mist. Protoze jste prispevek do wiki psal vy, nechtel byste prosim prispevek rozsirit o btlink simulaci? Verim, ze by to prispelo ke zmenseni poctu identickych dotazu. Mel jsem na mysli jen kratky popis, neco jako: [ital] Spusteni simulace pomoci btlink [/ital] stahnete btlink1.dll z www.bracket-trader.com/SierraChart.htm ulozte do poradace data (defaultne c:/SierraChart/data/) Poznamka: aby simulace fungovala, musi byt ve Windows nastaven jako oddelovac desetinneho mista symbol "." Zmenit se da v nastaveni systemu Spustit SC, open intraday chart, zvolit, na cem chcete testovat Polozka studies-> Add custom studies-> btlink1.dll Settings, jmeno doplnit na btlink1.btlink -> OK Spustit Replay, vybrat datum a rychlost spustit BT zvolit Preferences > Data source > SC DLL Replay pokud je vse ok, objevi se hlaska "SierraChart REPLAY link on" instruktazni video je na www.bracket-trader.com/SierraChart.htm

carolco: aha, ok, tak jo. Nabidka Start, ovladaci panely, kategorie Moznosti data, casu mistniho nastaveni a jazyka kliknout Zmenit format cisel, data a casu tady kliknout na vlastni nastaveni a zmenit oddelovac desetinnych mist z "," na "." POZOR, ted bude fungovat BT a SC pomoci btlink.dll ale muze nastat situace, ze budou blbnout jiny programy, proto je vhodne po skonceni testovani vse vratit zpatky

Carolco: Clovece, vzdyt to je ten muj prispevek okopirovanej odsud www.financnik.cz/forum/read.php?21,12132,67267#msg-67267 a reseni problemu je hned v prvni reakci na nej, musis zmenit oddelovac desetinnejch mist z "," na "."

2 trigor: mate naprostou pravdu, napsal jsem uplny nesmysl, omlouvam se. To, co jsem uplne puvodne mel na mysli je veta "nezávisle na tom, kolik na krátkou stranu a kolik na dlouhou". Pricemz jsem to myslel tak, ze proti kazdemu vyplnenemu buy prikazu musel existovat take prikaz sell a vice versa. Proto prece musi byt ve volume obsazeny identicky pocet buy a sell prikazu.

Diky za odpoved, mozna je to jen nestastne napsany, nebo to vazne spatne chapu, ale nekdo kdo ma long pozici ji prece muze prodat jen nekomu kdo jde short. Nemuzu prece long pozici prodat nekomu, kdo chce jit long. Je to jak s nabidkou a poptavkou. Jde o plneni budoucich kontraktu, tudiz, na zacatku prijde vyrobce (pestitel atd.) se zavazkem(budoucim kontraktem), ze v case x proda dane mnozstvi dane komodity za cenu y. Pokud je na trhu nekdo kdo rekne, ano, ja jsem v case x ochotny za tuhle cenu koupit dane mnozstvi dane komodity, tak se kontrakt zobchoduje a volume stoupne o 1.

Mozna, ze jsem neco spatne pochopil, ale v clanku je uvedeno: "Pokud je například denní VOL 1000, znamená to, že v daný den bylo zobchodováno celkem 1000 kontraktů příslušného trhu, nezávisle na tom, kolik na krátkou stranu a kolik na dlouhou." Me se to jevi jako nesmysl. Vzdyt pocet short a long prikazu musi byt v rovnovaze.

Jean-Pierre: diky za reakce mrci mam ted v trialu (weekly spread commentary) a je to opravdu skvele, pokud se pro spready rozhodnu a zatim jsem o tom cim dal tim vic presvedceny, urcite si mrci zaplatim, minimalne v te tydenni variante, i tak ma clovek pristup k obrovskemu mnozstvi dat, urcite to za to stoji. Ohledne pluginu, ano, ja vim, daji se pouzivat dalsi nastroje TA, a pri zaplaceni accountingu i delat trade simulaci, ze je to uzitecne, o tom neni sporu. Mrzi me ale, ze neni pod graf mozne "podlozit" krivky viceletych prumeru a nechat prepocitat treba korelaci se soucasnym stavem. Podle vseho je prave opakovane sezonni chovani spreadu jednim z jejich pozitiv a nerad bych se tehle vyhody vzdaval. Navic jsem technokrat a byt je klidne mozne, ze to k uspesnemu tradingu neni potreba, libilo by se mit spoctene, jak koreluje letosni krivka spreadu s viceletym prumerem a to posoudit proti obdobne korelaci starsich prubehu jako podpurne voditko pro to, zda obchod vzit, nebo nechat byt. Nicmene vcera vecer jsem si s tim trochu hral v excelu a ono to pujde, byt je to tedy pekelne neobratne a zdlouhave :( ted jedna otazka netusiciho novacka: v mrci je doporucen spread BO07Z-BO07N (Sojovy olej Prosinec - Sojovy olej Cervenec) a je u nej uvedena poznamka: Pozor, tento obchod vstupuje do dodaci periody. Jak jsem procital forum, nekdo tu popisoval, ze jedna noha kontraktu mu prelezla FND, a ze mu broker spread likvidoval, pak tady tusim Petr psal, ze kdyz ma clovek hodne dobre vztahy s brokerem, ze ho nechaji prekrocit FND, ale pouze o dva az tri dny. Mel jsem tedy za to, ze takovehle spready neni mozne vicmene obchodovat. Pak nechapu toto doporuceni.

aha, dekuji mnohokrat, hmm takze jedina sance je vyexportovat data do excelu a pak to vsechno dat dohromady rucne, no, to je tedy, vzhledem k tomu, ze chteji za moznost odecist od sebe dve krivky 187USD trosku smutne :( , ja mel za to, ze zrovna u tohoto typu obchodovani, kde je vzdy uvadena predikovatelnost jako velka vyhoda moznost porovnani s historii dost uzitecna vlastnost.

Hledal jsem tady ve foru, dival se i do online manualu a nenalezl, pokud se to probiralo, tak prominte. Umoznuje TnT zobrazit historicky prumer prubehu spreadu, treba tak jak to na strankach mrci.com? Mam na mysli prumerny prubeh za poslednich 15 a 5 let, nejak k nejsem schopny to najit, dekuji moc predem.

Moc hezky clanek. Ja jsem za svuj zivot zazil nekolik totalnich krachu, nicmene po urcite, vetsinou kratsi fazi deprese a frustrace jsem se oklepal a zase se vyskrabal nahoru. Co se mi libi asi nejvic, je ta pasaz o pozitivismu. Ja jsem prirozeny pesimista a tahle vlastnost mi pomerne dost vsechno komplikuje (zas na druhou stranu ma i kladne dopady). Protoze jsem si tehle vlastnosti vedom, tak s ni aktivne bojuji, ale ne vzdycky se mi to dari tak, jak bych chtel. Proto bych se moc primlouval za to, jestli by bylo mozne v serialu o psychologii uspechu napsat neco o tom, jak s pesimismem bojuji ostatni traderi, bylo by to myslim prinosne, protoze jsem presvedcen, ze pesimistu je obdobny pocet, jako optimistu. ad Felix: [ital]Pan Lenivý usilovně přemýšlel, jak mít co nejvíc za co nejméně práce.[/ital] Konkretne na tehle veci nevidim nic zleho a dokonce si myslim, ze je spravne premyslet hodne o tom, jak mit co nejvic za co nejmin prace, dost bych se divil, kdyby to nedelala naprosta vetsina lidi tady na foru :)

2 sefnov: ja jsem naprosty zacatecnik, nicmene mluvim velice dobre nemecky (v zasade umim nemecky skoro stejne dobre jako cesky) a anglickemu psanemu slovu rozumim na 100%. Pote, co jsem se rozhodl se o tradingu dovedet vic a mozna ho v budoucnu vyzkouset i jako soucast programu zhodnoceni uspor (byt je mi naprosto jasne, ze to muze dopadnout tak, ze o cast uspor prijdu) jsem na webu vyhledaval informace. Je mozne ze nekde existuje web v jazyce. ktery neovladam a ktery je lepsi, nez financnik, ale ani v nemcine ani v anglictine jsem nenalezl server, ktery by obsahoval tolik koncentrovanych informaci zadarmo. Navic jsou informace podle mne i dost ferove, kdyz porovnam financnika a jine weby. V naproste vetsine pripadu financnik upozornuje u dane metody nebo systemu na nevyhody, coz vetsina ostatnich webu nedela. To, ze panove poradeji komercni kurzy je jedine dobre. Nekdo ma cas nazbyt, a patne je schopny si vetsinu informaci z kurzu obstarat nejak jinak, ale me 4.000 za kurz neprijdou nijak zavratne a dostanu vsechno naservirovano v ucelene podobe. Nikdo vam tu neslibuje, ze vam naserviruje plne funkcni obchodni system ktery muzete od zitrka obchodovat. Naopak. Vzdycky je tu upozrneni, ze je treba studovat a backtestovat. Ja jsem si objednal nekolik knih ze zahranici a koncem kvetna pujdu na jeden kurz. Zatim se ucim software a ctu vsechny mozne zdroje. Kdyz spocitam vsechny vlozene investice do knih a kurzu, nedostanu se ani na castku 1000USD. Budu testovat a uvazovat. Pokud vysledkem bude rozhodnuti, ze se mi to nezda, nebudu litovat. Dal jsem relativne malou sumu na vzdelani, neco se naucil a objevil dalsi cestu, ktera pro mne neni. I tak bych to bral jako dobre vynalozenou investici. Pokud se mi bude vse zdat ok, pak to vyzkousim, s tim, ze moje ocekavani je velmi konzervativni. Velkou cast informaci jsem ale dostal zadarmo. Taky jsem mohl investovat 1000USD nebo vic do "tutoveho" systemu, jak ho nabizi bezpocet dalsich stranek, nevedet nic atd. Panove davaji k dispozici spoustu informaci a je jasne, ze jsou tyto informace zatizeny subjektivnim pohledem. Delaji ale pro novacky v oboru velmi mnoho a ja jim za jejich prinos velice dekuji. I kdyby to vsechno delali proto (a vubec si to nemyslim) aby nahnali ovecky na seminare, pak suma pred seminarem poskytnutych informaci zadarmo je tak velka, ze to VYRAZNE prevysuje uroven ostatnich serveru. Posledni poznamka, velice si vazim svobody slova, jenze svoboda jako takova neni anarchie. Pokud jsou zde stanovena nejaka pravidla, muzu je bud svobodne akceptovat, byt i ja osobne mam zato, ze nektera pravidla jsou dost svazujici, nebo jit jinam. 2 Tomnes: Algarve, hmm, hrajete golf? Protoze Algarve je nejvetsi golfove hriste v Evrope, tam by negolfista snad ani nemel bydlet :). Ja osobne bych patrne volil Provence, v duchodu (at uz prijde za rok nebo za dvacet let) tam hodlam stravit alespon dva roky, jenze se asi budu muset naucit francouzsky, na coz jsem hrozne liny :(

ja tomu tedy moc nerozumim, ale jaky efekt ma byt z paru ebay/yahoo ? Ty spolecnosti jsou prece podle vseho dnes vlastneny jednim majitelem a jednaji ve shode. Treba jsem uplne mimo, ale tenhle par me zarazil.

2 djx1: ja jsem taky novacek, ale odpoved na tuhle otazku jsem presne tady na foru nasel ;) Nejde sice o aplikaci primo na netu, ale vsechno se da z netu stahnout. Je mozne ziskat 12denni trial SierraChart je mozne mit zadarmo account u openticku a dostavat tam zadarmo data kontraktu YM Je mozne ziskat zadarmo program BracketTrader a knihovnu btlink Sierra se da propojit s BracketTraderem pres btlink, a kdyz pouzijes data z openticku (ktera jsou u kontraktu YM zadarmo) budes mit podle vseho, co jsem se tu docetl velice realistickou simulaci a to jak live (mozna ze data jsou lehce zpozdena) nebo muzes i backtestovat na relanejch historickejch datech v replay rezimu.

Nevim, jetli to pomuze, ale povedlo se mi zprovoznit replay BT+SC pres BTlink DLL, k tomu mam zapnute Volume a WCCI od ftradera a funguje to bez problemu, zadny posuny v barvach nebo case. Chapu ale, ze replay od ftradera ma daleko komfortnejsi ovladaci panel, nez vestavenej replay SC. Mimochodem, da se replay od ftradera nejak koupit nebo alespon vyzkouset jako demo? ja jsem nasel na jeho strankach, ze replay je pro soucasne zakazniky, ale jak to replay koupit, nebo jak se stat zakaznikem tam neni uvedeno.

Tak uz jsem to vyresil, funguje to skvele, akorat je nutne premenit oddelovac desetinnejch mist z evropskeho "," na americk "." Byl bych ten prispevek co jsem sem dal pred chvili smazal, ale asi to nejde a treba to nekomu pomuze, me to potrapilo zle :)

Mam dotaz na backtasting Sierra a BracketTrader, postupoval jsem podle doporuceneho postupu na BT homepage, jenze to nefunguje :( Mam stazeny btlink1.dll a ulozeny v poradaci data SC mam verzi 161 v Trialu (Level 5) data mam z opentick serveru, ulozena v souboru [YMM7-EC.mnd Spustim SC, dam open intraday chart, zvolim YMM7, TF mam nastavenej na 3 minuty Dam studies, Add custom studies kliknu na btlink1.dll Settings, jmeno doplnim na btlink1.btlink dam OK Spustim Replay posledniho dne, start od 10:00 rychlost 10x Replay spravne nabehne a bezi spustim BT (Ver 07.0130a18 API900) zvolim Preferences > Data source > SC DLL Replay dostanu hlasku SierraChart REPLAY link on, nicmene BT nedostava data, BID ASK, vsude 0 :( Nevite nekdo prosim, kde je chyba? Diky predem za pomoc

2 Pietro: 1) po otevreni accountu musis mit nejdriv "predplaceny" ty data z cbot na openticku, jinak sierra hlasi chybu 2) V Sierre v menu Global settings Data/Trade Service Settings zvolis service opentick, zadas jmeno a heslo a vyberes si nastaveni, jak data chces dostat (pocet dnu dozadu a interval) 3) Ted prijde to, co mi dalo nejvic prace, v menu File zvolis Open/New intraday chart a do jmena souboru zadas jmeno minikontraktu, ktery chces stahnout. Tohle jmeno musi byt presne ve formatu,v jakym ho serveruje opentick a i velky a maly pismena jsou case sensitiv. Cervnovy e-mini dow jones je /YMM7-EC. Sierra nebere lomitko,takze do policka napises [YMM7-EC a das open.Melo by se ti otevrit okno s hlaskama, ze se data stahujou a posleze i zobrazit graf. Opentick ma kontrak lookup,kde se daji najit presna jmena kontaktu, ale treba to, ze /YMM7 ma byt doplneno o -EC jsem netusil a na tom jsem porad ztroskotaval. Cas je v openticku nastavenej na UTC, takze je nutne nastavit offset. Protoze mam Sierru prvni den a zatim se to ucim, jeste neumim zobrazovat data jen pro obchodni dny a nastavit spravne cas tak, aby odpovidal lokalnimu casu CBOT, s tim si musim jeste pohrat. Ohledne dat, podel openticku je mozny stahnout intraday data v timeframe jeden tick, ale ja jsem zatim jen laboroval s tim tahanim a s rozchozenim WCCI, takze mam stazena jenom 30s data, takze jestli to jde nevim, v tom ti nepomuzu.

ja to dnes vyzkousel a fungovalo to, data /YMM7-EC se stahla do sierry bez problemu (byt jsem tedy s nastavenim trochu zapasil). Opentick nechce pro otevreni uctu zadny cislo kreditni karty.

Nevim, jak je to konkretne na Slovensku, ale v Cesku je to popsano tady www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/faq/faq_oznam.html#7 dotaz 13 Vzhledem k tomu, ze se v tomto pripade jednalo o harmonizaci predpisu s EU, ocekaval bych, ze na Slovensku je situace identicka, nejjednodussi je zavolat primo do Narodni banky, ja jsem pred casem obdobnou vec resil s CNB a informovali me velice presne a ochotne

Diky za vysvetleni, nicmene, presto je to trosku divne. PaJaSoft pise, ze je doporucovano, aby realna leverage byla nekde kolem 1:5. To by v pripade obchodovani jednoho lotu ve forexu znamenal, ze bych mel mit ucet 20.000 USD. Riziko je ale prece dano tim, jak daleko od kurzu pozice mam S/L a vztahem teto vzdalenosti k pocatecni velikosti uctu. I pri leveregae 100:1 nebo 50:1 mi prece staci ucet 5.000 USD, abych dodrzel vsechny faktory. Jednim lotem je blokovan margin 1.000-2.000 USD, na ucte zbyva dost na to, aby nedoslo k margin callu. S/L je umistenej nekde kolem 10-15 pips, risk je 100 az 150 USD, tedy 2-3% z poctaecniho uctu. Jediny pomer, ktery je jinak, je ta "realna paka", ktera tedy je 1:40. Ovsem nejak nevidim benefit toho, mit u brokera o 15.000 USD vic, abych mel relnou paku 1:5. Sorry, jestli nevidim nejakou zjevny fakt, ktery mi unika, ale ja to fakt nechapu. Vzdyt at je paka 400:1 nebo 50:1 vzdycky ovladam stejnou sumu penez, akorat se lisi velikost blokovaneho marginu. Ano, muze to svadet k tomu, ze pokud jsem gambler, otevru pri vyssim pomeru vic lotu, nez bych mel a prachy proletej kominem rychlejc, ale pokud odrzuju umistovani S/L podle planu a drzim se MM, tak nevidim ve velikosti realne paky zadnou vyhodu a naopak povazuji vyssi leverage za plus, protoze nepotrebuji pro identicke obchody tak vysoky kapital, jako u nizsiho paky Jinak diky za prani uspechu, ale ja si zatim nejsem jisty, ze se do Forexu pustim, zatim me dost odrazuje diskuze o spolehlivosti brokeru :(.

Tak ted jsem zmaten. Jsem taky zacatecnik, tak jsem asi neco spatne pochopil. Co je to "realna paka" prosim? Mel jsem za to, ze paka se pocita vzdy z brookerem daneho pomeru. Beru-li jako priklad miniloty u forexu, pak pri 400:1 je mi blokovan margin 25USD (Pokud je tedy lot 10.000USD), pri 100:1 pak 100USD a pri 50:1 200USD. To prece ale s rizikem nema nic spolecneho. V materialech, co jsem cetl, se doporuceje zpravidla riziko ne vyssi, nez 2-3% uctu. Tedy, pokud se vratim k tem minilotum, pokud otevru pozici s uctem rekneme 500USD, nemel bych S/L dat dal nez na 10-15pips, takze riskuji 10-15USD, coz je prave ty 2-3% a nemel bych otvirat vic, jak jednu pozici. To prece ale s pakou nema nic spolecneho. Nechapu pojem realna paka a jak jste pro ni stanovili pomery.