regis

Veronika: můžeš sem pastnout, jak to máš napsané? když dám formát čas a přesny tvar 00:00 tak mi to funguje naprosto bez nejmenších problémů. Jinak vřele doporučuji vestavěný help Excelu, tam je fakt odpověď na naprostou většinu otázek, akorát je nutné s e v tom naučit hledat.

KDYŽ(A(1 pokud máš CZ verzi, jinak místo A piš AND, a prosím, nepiš plosim

2 Stanley: kdyz pochopis jak se programuje Excel (a tim myslim VBA, ne jednoducha makra) tak budes schopnej napsat si cokoliv, co budes potrebovat vicemene v cemkoliv, protoze semantika je vzasade vzdycky stejna, rozdil je jen v syntaxi. Pokud by se ti nechtelo do excelu a VBA, tak se to jeste da psat v NinjaTraderovi, to je zalozeny na .NET a C#, coz ma (pochopitelne) opet dost stycnejch bodu s VBA. Existuje dost dobra knizka od Aitkena Excel Programming Weekend Crash Course, kde se naucis VBA pro potreby tradingu opravdu za prodlouzenej vikend, jinak jsou tuny tutorialu primo na webu Microsoftu, a to vcetne video lekci atd. Programovani k tradingu proste dneska patri, a i kdyz se to urcite da delat i bez toho, tak s moznosti neco si napsat na tom budes lip. Nebudes zavislej na "Blackboxech" ktery ti nekdo predhodi, ale budes presne vedet, co a jak se pocita a i optimalizace pak pro tebe bude jednodussi. Omlouvam se za offtopic

2 karlos19:ahoj, ano, zaujalo, ovsem kniha dorazila teprve v patek. Urcite to zkusim a uvidime, co z toho vyleze, hodlam to testovat v NinjaTraderu. Jenze ted mam bohuzel dost prace, tak uvidime, kdy se k tomu dostanu. Jinak ty ETF jsou jako akcie, takze pozor na to, zaprve nemas zadnou paku, takze abys mohl vydelavat vic, musis nakupovat i ve vyssim objemu a pozor na daytrading limit. S tim filtrem, to je zajimave, ale chce to mit v pocitaci, jinak to nema smysl nad tim hloubat.

Ten dotaz na produkt je pochopitelne nesymyl, pardon.

2 karlos19, mohu se zeptat, jestli jsi system otestoval na komoditnich kontraktech? A jeste jeden dotaz, ktery produkt jsi pouzival pri testovani na S&P 500, protoze tech futures na tenhle index je vic. Diky za odpovedi.

Excel umi z data rict, o jaky den se jedna. Pak uz staci do jednotlivych promennych spocitat cetnost jednotlivych dnu a je to. Vsechno je v helpu EXCELu.

2 Lana: to je složitější. U každého je to individuální. Já jsem schopen popsat jen svou osobní zkušenost. O komoditách jako o způsobu obživy jsem věděl už dřív, ale intenzivněji se tím zabývám 11 měsíců. A zcela zodpovědně můžu říct, že mám po téměř roce před sebou víc otazníků, než na začátku. I když, zas na druhou stranu po tom roce vím, že je to cesta, která se dá použít a to samo o sobě je myslím dost cenné. Jinak, pochopit základy, sehnat brokera a testovací program je otázka pár týdnů, to ovšem bohužel na vůbec nic nestačí.

karlos19: pokud si to dobre pamatuji (ja mam plnou verzi) tak 30denni trial TNT obsahuje historicka data komodit.

2 karlos19: na Yahoo finance jsou OCHL plus volume u neuveritelnyho mnozstvi titulu a i hodne dozadu, ale to asi vis

mel jsem si to prohlednout detailneji, proste, kdyz jsem tam videl to casove rotzpeti pred zavorkou a a celkovy zisk, tak mi zazvonil zvonek, ze se mi to nezda a vic uz po tom nepatral. To je presne ten duvod, prc jsou takovahle fora prinosna, kazdy mame na ocich nejake klapky, ktere nam brani pohledu do strany (nekomu vic, nekmu min) a diskuze tyhle klapky pomaha odstranit. Tim, ze jsem vychazel ze spatneho predpokladu, byl cely zbytek zaveru pitomost. Jsem zvedavy na backtest, do ktereho bude pridany nejaky system position sizingu. Slibuji, ze to budu tentokrat cist pozorneji :)

Máte prosím přibližnou představu o příštím termínu akademie? Já jsem bohužel v zahraničí a na tenhle termín nemohu, a velice nerad bych přišel o příští termín, zvlášť, když má být tento seminář organizován pouze 2x ročně.

O position sizingu jsem se zminil. Skutecne jsem prehledl testovane obdobi, to pochopitelne meni vse, v tomto smeru se omlouvam. Kde bude trh za 17 let? No pochopitelne, ze (vzheledm k tomu, ze se bavime o indexu) bude vyrazne vys, a nebo zadny trh nebude. Filtrovani poklesu, ano to system umi, ale to jsem nebral ve sve puvodni poznamce v uvahu, vzhledem ke sve chybe v rozsahu testovaneho obdobi. Pokud je to za 17 let, tak je to pochopitelne jinak a je to ok.

já tedy nechci tlumit vaše nadšení a ten backtest je moc hezky zpracovaný, ale: pokud byste investoval 15.000USD v roce 1971 do DJ, tak by celkovy zisk byl cca 207.000USD a to byste na to nemusel ani sáhnout. Viz finance.yahoo.com/echarts?s=%5EDJI#chart1:symbol=^dji;range=19711001,20080102;charttype=line;crosshair=on;logscale=on;source=undefined takže bohužel ten testovaný system je v benchmarku s indexem slabší. Asi to bude vypadat jinak při použití position sizingu, ale takhle to není to pravé, obávám se.

Od zitrka startuje na CT24 novy magazin o investovani, akciovych trzich a komoditach, ma to bezet od 9:25

to obdivuji, zacit obchodovani nahatym vypisem, to bych se budil kazdou noc hruzou co na mne rano vybafne. Opce se mi libi prave predevsim diky moznosti riziko limitovat nebo definovat, ze bych se tehle vyhody hned ze zacatku vzdal, to je fakt odvaha, no at se dari.

tak teď už je to jasné, děkuji. Já jsem dělal chybu v jednom důležitém momentě. Neveděl jsem, že mi při přidělení broker připíše akcie na účet, přesto, že nemám dost likvidních prostředků na jejich zaplacení. Z toho pramenily moje obavy. Měl jsem zato, že se dostanu do situace, kdy mám povinnost nejprve doplnit likviditu na takovou úroveň, aby bylo možno akcie zaplatit a pak až teprve budou akcie připsány a já s nimi budu moci manipulovat. Jistě, je to začátečnická neznalost a já se omlouvám za to, že jsem s tím tolik otravoval, ale přesto si myslím, že je dobré znát přesně předem případná rizika, než v nějaké krizové situaci koukat do díry. Děkuji všem moc za odpovědi na toto téma.

2 xbroxiszx: a tady jsme u toho problemu, jehoz reseni bych se rad dobral. Jsou mi prirazeny akcie, ok 15 USD navic to nechme zatim stranou. Na nakup akcii nemam na ucte dost USD. Dostanu margin call a mam 5 dnu. Jiste, chci vyuzit svuj long put na zachranu situace, ale zasadni otazka je, zda to lze bez toho abych nejprve zaplatil za akcie ktere jsem povinen nakoupit, ergo zda se ta transakce da provest "bez penez"

2 harmonie: to mne mrzi, to byla asi draha zkusenost :/ Nicmene, existuje proti tomu nejaka obrana u americkeho typu opce? U evropskych mam moznost se vzdy rozhodnout to zavrit vyhodnejc nakupem z vlastni vule, ale tohle me u SPY teda trosku podesilo, jak tu o tom pisete :( Uprimne jsem byl natolik naivni, ze jsem veril, ze broker pouzije na uzavreni te pozice proti ni koupenou pojistku, ostatne bych to ocekaval i z blokovaneho marginu.

2 rarit: jasné, to chápu, nekrytým výpisem je předpokládám myšlen takový výpis, kdy nedržím odpovídající množství podkladového aktiva, že? Já jsem i ochoten akceptovat, že se pozice zavřou holt za market, protže likvidita je u SPY slušná a ten rozdíl nebude přinejhorším zas až tak krvavý, ale nerad bych se dostal do situace, kdy s účtem 15.000 USD po mně bude broker chtít, abych tam dosypal dalších cca 52.000 USD (při pěti kontraktech) když bude můj výpis přidělen abych byl schopen pokrýt nákup, přesto že mám nakoupených 5 put opcí na stejný podklad. V tomhle chci mít naprosto jasno.

2 Misak, harmonie: no presne tohle je duvod, proc jsem se tu tak detailne vyptaval na to, co se stane, kdyz IC vyleze z pasma. Pokud beru, ze budu mit pro zacatek ucet o velikosti 10k-20k USD, tak bych s takovym uctem pokryl jeden kontrakt SPY, coz je docela narez. TOS, pokud si to dobre pamatuji blokuje cca 200USD jako margin pri otevreni 1 kontraktu kompletniho IC na SPY. Pocitam, ze blokovany margin by mel byt v relaci s tim, co muze nastat. Ostatne, diky pojistce je ztrata omezena na predem znamou hodnotu. Da se tedy s brokerem dohodnout uplatneni pojistne opce, proti opci ktera byla pridelena k excercise? Snad to pisu srozumitelne, vsechno to prameni z toho, ze jsem na helpu ToS ani IB nikde nenasel posrtup likvidace pozic u slozitejsich opcnich strategii a nerad bych zacal s necim, kde bych se pak dostal do uzkych. Verim, ze tohle je tema , ktere by melo zajimat vsechny, co se chystaji obchodvat opce.

2 misak: aha, zrovna Ty jsi psal, ze to je nepravdepodobne, ok, v tom pripade je ale u SPY treba prehodnotit statistiku, protoze tohle jsem nepocital a nacvicit si ty unikove scenare, diky za upozorneni

2 mkh: zajimave, a pocitam, ze se neda vyhnout tomu fyzickemu nakupu/prodeji podkladu z vypsane opce tim, ze bych tu pojistku nejak "priradil" tomu vypisu, ze? Ja vim, ze SPY je "americka" opce, nicmene nekolikrat tu probehlo, ze prirazeni opce pred LTD je temer vyloucene, proto jsem se zameril spis na obdobi expirace.

herman ne pochopitelne ne, mozna to ale zle chapu. Kdyz IC "vyleze" z kanalu, tak je prece jeden z mych vypisu ITM, ten jistim jednou z nakoupenych pojistek. Pokud je tahle konstelace v den expirace, respektive sobotu po tretim patku v mesici, predpokladam, ze ten muj vypis nekomu OCC priradi. Dale predpokladam, ze ten vypis broker automaticky pokryje tou mou pojistkou, co figuruje v IC, obe opce se prece ale exekuujou, takze predpokladam, ze mi ToS strhne z uctu maximalni ztratu, ktera odpovida vzadlenosti mezi vypisem a pojistkou, nicmene obe opce byly plneny , takze zaplatim 2x15 USD. U jednoho kontraktu je to zarez, pokud se zisk/ztrata pohybuje radove kolem 0,5-1/k, kdyz se obchoduje 10 a vic kontraktu tak chapu, ze je to marginalni naklad. Jestli je to blbe, tak pardon.

Herman: pokud budu napriklad zpocatku obchodovat IC na SPY s malym poctem kontraktu, kde je nizsi riziko, ale i uspesnost, tak je tech 15 USD pri expiraci ITM dost zasadni ovlivneni RRR. Otazka je, zda ten zvyseny komfort TOS, ktery je neoddiskutovatelny, je pro zacatecnika nutny, ja jsem ochotny platit na komisich i vic, nehledam jednoznacne nejlevnejsi reseni za kazdou cenu, na druhou stranu vsak nechci platit neco, co nevyuziji, proto tu hledam objektivni pro a proti jednotlivych brokeru, to je cele.