regis

stačí vám pánové tohle? www.financnik.cz/komodity/zpravicky/clanek249606518.html

2 fubu, ja jsem proste koupil nekolik set akcii AIG, to nebyly zadne opce, ale primo akcie AIG. TOS mi uctovali plnou nakupni cenu, byt jsem, myslel, ze mi odectou jen 50% (ne ze by to hralo roli, protoze jsem je kupoval za 0.4992 ale to je vedlejsi) Ted, kdyz me priradili, tak mam za akcie SPY blokovanejch jen 50%, tedy onech 4435 na kontrakt. Jsem zvedavy, zda to v pondeli padne na onech 30%, kdyz to hned v pondeli neprodam (jakoze asi ne). Je dost mozne, ze AIG je non-marginable security, ale jak to poznam, to fakt nevim :)

ale jiste, chtel jsem napsat ze hodnotu tech shares pocitaj z 88.71 (takze margin je 4435 na kontrakt), samozrejme jsem platil 89. Porad nechapu, jak se urcuje ten margin, kdy je to 100% kdy 50%, kdy neco jinyho.

2 šukim orim: pokud tomu nevěříte, doporučuji tu neztrácet čas a hledat kariéru 08-15 nejlépe v nějaké korporátní firmě

Takže jen pro zajímavost, shares mi přistály na účtu dnes. (Počítám, že o půlnoci ze soboty na neděli jejich času). Margin je skutečně jen 50% (tohle je torchu divný, když jsem kupoval akcie AIG, strhli si 100%, není mi úplně jasné, kdy je margin 100% a kdy jen 50%). Dostal jsem je za 88.71, tedy za to, za kolik v pátek burza uzavřela v regulerním čase, aftermarket se do toho nepočíta, pro mě taky nové zjištění. No, tak teď už jen aby znovu vylezly nad 89 a bude vše růžový :P.

Mám vypsanou Putku na strike 89 na SPY. Ten uzavřel včera na 88,71, v aftermarketu je za 88,85. V TOSu mi ale pořád visí ta ITM putka s časem expirace -1, mark value ma na 0.265 (nechápu), delta 100 (to chápu :)) a zbytek parametrů je na nule (to taky chápu). Máte prosím někdo zkušenost kdy a za kolik mi přistanou na účtu akcie a putka zmizi? Ještě nikdy jsem nebyl přiřazen, tohle je taková moje premiéra :P a jsem zvědavý, jak to bude probíhat, ale myslel jsem, že se celá transakce odehraje dnes.

2 finadlo: i pri zapocteni komisi a kdyz pocitas, ze musis z "idealni" ceny pri otvirani a prodeji slezt o cca 0.15 na kontrakt? Zkousels to backtestovat pres ThinkBack? Jaky parametry IC mas? Ja teda pozici taky "ridim" ale jen kvuli psychice, snad se tohodle nesvaru zbavim ;)

2 misak: Můžeš prosím naznačit ten druhý způsob?

tak abych se přiznal, tak já tomu nerozumím. Naznačuje obrázek, že po gapu vždy dojde ke korekci směrem k původní cenové hladině? Navíc, podle toho, co misak uvádí, tady byl jeden dost insider fundament, tohle zobecnit do formy nějakého univerzálního systému asi nebude tak jednoduché, ne? Těm, co je to jasné se omlouvám za svou nevědomost, ale mohl by to prosím někdo (asi nejlépe misak :) ) vysvětlit? Každopádně díky za velkorysou ochotu, podělit se s námi o výsledek dvouleté práce, to mě stále nepřestává v tom dnešním morálním marasmu fascinovat, kolik lidí je tu ochotno se podělit o cenné informace, klobouk dolů.

ja nevim, ale nedal by se pouzit short butterfly nebo short iron condor? Ocekavame prece, ze po earnings nastane nejaka prudka reakce, tedy, ze cena pujde bud hodne nahoru nebo hodne dolu. Nemam tohle statisticky overeno, ale domnivam se, ze po earnings takovy prudsi pohyb nastava pak by takovehle "reverzni strategie" byly idealni.

fubu, diky, nicmene presto mi ten mechanismus neni porad uplne jasnej. RUT settlement value pro expiraci (ono RLS) by melo byt pocitano z patecnich oteviracich hodnot komponentu indexu Russell 2000. Takze by mela byt hodnota RLS byt znama uz celej den, jenze na strance s hodnotami RLS jsou vsechny hodnoty krome RLS, dokaze mi prosim nekdo vysvetlit, proc? www.cboe.com/data/Settlement.aspx

Mám obecný dotaz ohledně expirace opcí, a to konkrétně opcí na RUT a SPY, počítám, že vzhledem k tomu, že to jsou hodně používané nástroje, může tahle informace být zajimavá pro každého opčního obchodníka. Specifikace RUT je zde: www.cboe.com/Products/indexopts/rut_spec.aspx Specifikace SPY je zde: www.cboe.com/micro/spdr/spec.aspx Jde mi o přesné pochopení způsobu settlementu a expirace opcí. RUT má cash settlement a podle specifikace to chápu tak, že expirační hodnota se vypočítá tak, že se v pátek po otevření burzy vezme vždy první provedená prodejní cena každého komponentu a z této ceny se pak vypočítá settlement hodnota RUT opcí. Dále, last trading day je pro opce na RUTu čtvrtek před expiračním pátkem. Expiračním dnem je pak sobota, takže peníze se podle specifikace strhnou, případně připíší na účty těch, co mají ITM pozice v pondělí. Co mi ale není ze specifikace jasné je, kdy zmizí z účtu OTM pozice, v pátek, nebo až v pondělí? Je možné v pátek někde najít settlement hodnotu opce? SPY je americká opce a má settlement v akciích (on je to asi technicky není akcie, ale spíš nějaký druh cenného papíru). Last trading day pro SPY opce je pátek před expirační sobotou. Ze specifikace mi ale není jasné, jak se stanovuje settlement hodnota pro SPY opce. Jedná se o close v expirační pátek? Nebo je to nějaká hodnota z aftermarketu? Dále, pokud tomu dobře rozumím, ITM opce mají za výsledek fyzickou dodávku cenných papírů, tedy nejpozději třetí pracovní den po expiraci (zpravidla tedy ve středu) dostanu, nebo mám povinnost dodat 100*počet kontraktů akciíí, na které jsem měl ITM pozice, je to tak, prosím?

K tomu muzu napsat jedine, pokud chcete obchodovat hlavne opce, tak je TOS v dnesni dobe asi nejlepsi volba. Platforma dokaze opravdu hodne a i komise se s nimi daji usmlouvat na rozumnou uroven. Ohledne zabezpeceni, nevim pravda, jak jsou sifrovany prenosy, ale pro pristup k uctu vam daji security token, ktery generuje jednorazova hesla, ktera se navic pouzivaji s bezpecnostnim prefixem, takze z tohoto pohledu povazuji ucet za dostatecne zabezpeceny. Jejich support reaguje velice rychle. Dale umoznuji celou radu strukturovanych prikazu a alertu. Nevidim nejmensi duvod hledat pro opce jineho brokera.

premium obdrzis hned pri vypisu a nechas si ho, at se deje co se deje. To, ze se tvoje americka opce dostane in the money jeste automaticky neznamena, ze budes prirazeny. Kdyz OCC vybere tvou opci na pokryti nejake pozadovane exekuce, pak to bude probihat podle toho, jaky nastaveni mas u sveho brokera. U TOS ti strhnou 50% margin ceny akcii a pripisou ti 100 akcii na ucet, u opci na indexy je ale settlement zpravidla v penezich, je treba precist si parametry obchodovaneho kontraktu. Maximalni ztrata u IC je na risk grafu (neobsahuje vsak pochopitelne naklady na pripadny prirazeni nebo komise), je dana odstupem vypsany a ochranny opce a nemuze byt vyssi, at je cena kdekoliv. Kdyz te nepriradej a cena se zas vrati do kanalu, nic se nedeje, opce vyexpirujou jako bezceny a ty jsi ubranil premium. Rozdil mezi evropskym a americkym typem opce je jak tady tak vsude na webu popsanej dostatecne, nebudu to tu omilat dokola.

Děkuji za rychlou odpověď. Informace jsou tady: www.mplayoptions.com/book.html dlouho tam byla nezměněná stránka s tím, že Mplay na knize pracuje, teď je to jinak a mluví se o příštím měsíci. Protože jset s Mplayem v kontaktu, nemohli byste prosím zvážit, zda by prodej manuálu na semináři přecijen nebyl možný (pokud tedy kniha opravdu vznikne)? Věřím, že by to semínář vhodně doplnilo. Dík předem.

Dobrý den mám dotaz k semináři s Mplayem. Na jeho stránkách se objevilo, že od přísštího měsíce by měla být k dispozici jeho kniha o opcích. (původně o ní mluvil jako o "book" teď to pojmenovává "manual"). Chtěl bych se zeptat, zda bude možné tento manual zakoupit na semináři 30.3 a 31.3 v Praze. Díky předem.

2 sasa: dekuji, to je zajimave, mne to totiz na zivem uctu ukazuje zelene "quotas 20 minutes delayed" v pravem hornim rohu :(

Mate prosim u live uctu u ToS quotes 20 minut zpozdene?

to mne dost prekvapuje. Osobne jsem se o toto tema dost zajimal a bylo mi receno, ze pri prideleni ma clovek 5 dnu cas na vyporadani. Tomnes na seminari rikal, ze prideleni u nej probehlo bezproblemove, ze mu to rekli dopredu, pak pripsali akcie a on se mohl bez problemu rozhodnout, jak s nimi nalozit, zda je prodat nebo zavrit pozici pres ochranou opci. Proc ti pozice zavirali? (dost dobre nechapu vynucene zavreni vertikaly, kde je limitovany riska navic i blokovany margin k pokryti). Domnivam se, ze k takovemu jednani mohlo dojit v souvislosti s vyjmecnou situaci na trhu ale i tak, pokud je to jak rikas, tak je to dost varovny pripad :(.

Dobry den, uz mate prosim nejakou blizsi predstavu ohledne podzimni opcni akademie? jarni termin jsem nemohl absolvovoat a o podzimni bych vazne nechtel prijit, dost by mi pomohl, kdybych znal datum. Diky moc predem a pekne leto.

No doufám, že mě neukřižujete, ale přistupoval bych k těmhle informacím velice velice opatrně. 1) Film je velice zajímavý, a kvantová fyzika je úžasná věc, nicméně tak jak je to prezentováno ve filmu je to dost sporné. 2) Spojení s "Ramtha's School of Enlightenment" je samo o sobě varující. Pokud shrnu, co chci vyjádřit, je to podobné, jako s globálním oteplováním. Je konstantován nějaký fakt nebo poznatek, ale pak se kolem toho nakupí spousta polopravd a ohýbání reality a ve finále se z toho udělají falešné závěry, které mají pomoci někomu vydělat balík. (Ohledně analogie Globální oteplování je fakt, podíl CO2 produkovaného lidmi a obecně podíl lidské činnosti na oteplování je polopravd a závěr je míchání potravin do nafty a benzínu, což už je čistě jen kasa cink akce pro určité podnikatelské skupiny) Dejte si pozor, když se zabýváte informacemi z "What the bleep ..." abyste se nestali podbně zmanipulovanými, jako davy v případě globálního oteplování. Přečtěte si kritiky, prohlédněte si také druhou stranu mince.

samozrejme, ze sem jdou vkladat soubory, akorat ho musis z .xls prejmenovat treban na .jpg

karlos19: no vida, parada, moc pekne. Jedno nechapu, mezi obema testy se lisi pocet obchodu. Cim to je? Ruzne zpusoby vystupu by nemely filtrovat pocet obchodu, vstupni signal se prece nemenil. Taky me prekvapuje, ze kleslo procento uspesnosti, to by posouvanej SL nemel zpusobovat. Jinak je to velice slibne. Ja na to jeste tyden ani nesahnu, bohuzel, ale pak bych mel mit mesic v zasade volno, takze doufam, ze i ja budu mit co prezentovat a tesim se, ze porovname vysledky a najdeme treba nejakou optimalizaci.

karlos19: ja bych si opravdu zkusil pohrat s vystupy. Treba se to vylepsi. Snad uz se konecne dostanu k tomu, abych si udelal den dva volno a pak dopisu ten svuj algoritmus pro NinjaTrader a pak muzeme porovnat vysledky, ale vidim to az na duben, bohuzel.

2 karlos19: zajímavé, nicméně nemohl jsem si nevšimnout, že požád navyšuješ vstupní kapitál. Těch 5 dní tam je natvrdo bez SL? Nebyly by výsledky ještě lepší, kdyby se místo toho 5 denního držení použil nějaký trailing stop? RRR ti vychází 1,5 u Win% 56, to by se určitě mělo nějak vylepšit, viz stavíme byznys IV.