karlos19

Airmike, waltrppk, zdravemu risk managmentu prave nemusel odpovidat zadny obchod a proto ta pekne rostouci krivka. Mohl na tom byt postaveny cely system s doufanim, ze tohle neprijde. Ja bych to videl spis takhle, ale samozrejme se musi vyjadrit autor.

waltrppk, docela jsi me pobavil:) ta krivka vypada zajimave? Vzdyt konci na nule..:)

Nemas pravou zavorku v radku s OrderSend().

xmms, tady je odkaz na clanek, ve kterem to najdes: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/bid-a-ask-v-intradennim-obchodovani.html

Zdravim, vim ze to pisete s urcitou nadsazkou, ale na co zamykat ucet? Dodrzovat zakladni pravidla, ktera si stanovim, by mela byt ta nejjednodussi vec, ne nejtezsi.. Jestlize mam plan udelat tri obchody, tak me pak nemuze ani napadnout obchodovat dal.. Tohle nepochopim, u obchodovani nas ceka mnohem vic narocnejsich prekazek, tak proc delat tohle? Doporucuji se sam sebe pred takovym porusovanim pravidel zeptat, jestli to, co chci udelat, ma opravdu nejaky racionalni duvod, vetsinou zjistite, ze ne..

Cedr, diky za odpoved. Ptam se proto, abych si udelal jasno. Chci presne vedet, jak vec funguje nez ji zacnu zkouset nebo podle ni obchodovat. Kdyz nevis o co jde, vidis jen pouziti typu "commercials short, ja taky short". Jestlize znas souvislosti, muze te napadnout neco lepsiho. A navic, doplnit si informace tohoto typu neni nikdy na skodu..

Cedr, diky za odpoved. Tak nejak chapu, proc producenti nekdy oteviraji malo pozic a nekdy vice. Maji k tomu svoje duvody. Otazka byla spis, proc je uzaviraji i jindy nez na konci kontraktniho mesice? Doted jsem mel predstavu, ze commercial otevre pozici a o nic se nestara az do LTD, kdy dojde k fyzickemu prevzeti. Tedy by pozice commercials mely pouze pribyvat nebo zustat stejne a najednou spadnout o velke cislo v expiracni den. To se ale nedeje, proc? Muj nazor je ten, ze fyzicky se komodita predava i jindy, nez v den expirace a commercial nepotrebuje zajisteni. Pak by expiracni den slouzil pouze jako pojistka, ze moje komodita bude prodana nebo koupena nejpozdeji v tento den, jestlize vlastnim futures. Ale jak to je doopravdy nevim, tak se ptam..

Zdravim, pise se zde, ze commercials oteviraji pozice bud pouze short, nebo pouze long (prodaji nebo koupi, jsou zajisteni, a uz jen cekaji na fyzicke prevzeti). Byl bych vdecny, kdyby mi nekdo odpovedel na otazku, proc se v COT reportu bezne objevuje, ze ubyva commercials s short nebo long pozicemi. Napadaji me tri duvody. Prvni je spekulace. Dalsi duvod muze byt, ze vyrobce komoditu fyzicky proda nebo spotrebitel koupi jeste pred dnem expirace futures a tedy uz nepotrebuje zajisteni. Nebo je to proto, ze commercials spatne odhadli svou budouci vyrobu nebo spotrebu? Za kazdou opoved dekuji.

premnath, i takova informace muze nekomu pomoct. Je jasny, ze sem nikdo nenapise navod. Diky libos

Peprnik, podle obrazku to vypada na obycejny LSMA. Podivej se poradne a uvidis, ze az tak moc pekny to neni..vstupy jsou vetsinou pozde. A nedivej se na barvu indikatoru, ale na jeho sklon, protoze barva je urcovana podle neho az na jednu vyjimku. V mistech, kde roste, na dalsi klesa a na dalsi zase roste, zustane indikator porad zeleny, prestoze by se ti v realnym case ukazal jako cerveny.. je to chyba mt nebo kodu. Osobne to povazuju za lepsi nez treba MA, ale jen podle toho se obchodovat neda.

ticker, muj nazor na tve logicke arumenty.. add 1: po prumerne 100 odfiltrovanych obchodech bude pomer nejspise zase 30% ziskovych a 70% ztratovych. Tohle neni postup, jak system vylepsit. Ja tenhle pokus nedelal, ale mam otazku na tebe: Delal jsi ho ty? Asi ne, zjistil bys, ze to nema smysl. add 2: Dale bych udelal cely bactest znovu i s temi 6 mesici a uvidim, co je spatne. V tuhle chvili pouzivam stejny cit na obe obdobi. add 3: Jedno z toho, co jsi napsal.

grand.davis, tak si predstav, ze vysetrujes tu nehodu..Pak uz to neni jen hadanka, kterou na tebe nekdo vymyslel, to uz se nevcitis do autora. Tohle je casto pouzivany matematicky postup, ktery ma hodne praktickych pouziti. Jeho vyuziti je v tom, ze kdyz najdeme druheho svedka, ktery rekne, ze taxik byl modry, tak uz ta pravdepodobnost bude jina.. Dalsi pouziti je treba u lekarskych testu. Kdyz ti vyjde jednou spatne, nemusis se jeste tolik bat, podruhe uz je to horsi atd. Nevim, jak by se lekari meli vcitit do role pacienta a hadat, jestli nemoc ma, nebo nema :)

wwwtrader, dobre, reknu ti, jak to citim ja. Omlouvam se za offtopic, vic k tomu psat nebudu. Cesta, kterou ses vydal je o hodne tezka, ne-li nemozna. Videl jsem hodne indikatoru a zadnej nebyl lepsi nez trendova linka. Myslis, ze ta zluta cara, co se tam na obrazku vlni okolo ceny ma nejakou vypovidaci hodnotu? Odpovez si uprime a jestli si myslis, ze ma, tak si otestuj libovolnej system s ni a bez ni. Uz ted ti muzu rict, jak to dopadne. Prave ty diskuze o ruznejch systemech hodne lidi zlakaji.. kasli na to a zacni hledat vstupy na odrazu od trendovy linky, uvidis, ze to budou mnohem logictejsi nez ty generovany prunikem neceho s necim.

wwwtrader, rusky neumim ani slovo, ale na obrazku vidim presne to, co ti rekl vladko11, krizkem je oznacen vystup z obchodu s nejvetsim moznym ziskem pred velkou korekci. Po korekci nastup na stejnou stranu, co je na tom, ze je tam trikrat za sebou nakup? Tou otazkou ti chtel predpokladam naznacit, ze se mas zabyvat necim uzitecnejsim nez poznavanim tisice novych indikatoru. Jasny?

Dege, 1. Ano, pokud pricitas, pak nakupujes. Pro prodej naopak odecitas od open. 2. Pri otevreni nastavis stop prikaz na spocitanou uroven. Muzes i market, ale pak musis trh neustale sledovat, coz tady neni potreba. 3. Jasne. 4. Jestlize cena po otevreni okamzite klesa a uz se nevrati, pak nenakupujes, protoze svuj buy stop prikaz mas vzdy nad open. Hodne stesti :)

Airmike, netestoval jsem na datech od Aleccoh, natahl jsem si tam data S&P indexu z finance.yahoo, zadny CFD. Pak jsem jeste otestoval nejaka data S&P futures a komentar jsem napsal nekde vyse. S tim zbytkem co pises souhlasim, vydelavat proti trendu s vysokym RRR a uspesnosti nad 80% nejde. A nejlepsi na tomhle je, ze se zadnou analyzou trendu nezabyvam..nechci si vylamat zuby uz na tomhle :) Pridej nejake svoje testy a napady, jestli se do toho pustis. Hodne stesti a diky za pochvalu!

luk.popelka, na prvni otazku ne a na druhou ano. Vystupujes pouze rano pri otevreni trhu, nikdy jindy. A to jeste pouze tehdy, kdyz jsi v zisku.

Stanley, nerekl bych, ze je to proti teto zasade. Tim nechat rust zisky je zde mysleno nechat jim cas na to, aby mohly byt velke. Kratkodobe obchody jsou zde jen o malo delsi nez ty, ktere delaji daytraderi a z pohledu daytradera je cekani na konec dne dostatecne dlouha doba na to, aby mohly byt zisky velke. Pokud navic trh neudela vyrazny pohyb ani behem nekolika dnu, nema smysl dale cekat a doufat, to uz jsou moje vstupni podminky davno pryc. Larry nekde pise, ze dlouhodobe investovani neni jeho styl a uz za mlada chtel neco jineho.. :)

Pavel K, Jano, na S&P500 futures a e mini S&P500 futures funguje Volatility Breakout tak, jak Larry ukazuje v knize. Vysledky za obdobi 1982-1998 mam priblizne stejne. Takze data z pitrading by mohla byt dobra. Za obdobi 1998-2008 uz system nefunguje tak dobre. Pro S&P500 index jsou data z yahoo a pitrading od roku 1993 skoro shodna a system na nich funguje skvele az do dneska. Kde je ten rozdil zatim nechapu.. Asi mi unika neco zasadniho.

Standby, nerad tady narusuji debatu Merkura a Jonnyho, ale zaprve i s riskem 9% budes po 11 ztratach na 35% uctu. A zadruhe, system, ktery ma 11 ztrat za sebou povazuji za hodne spatny.. to bys snad obchodovat nechtel. Bavilo by te dostat jedenackrat po sobe od trhu na zadek? Myslis, ze bys to ustal psychycky a obchodoval dal? Pet procent jeste povazuji za dobry risk, ale dve, jedno nebo dokonce pul procenta, jak se nekde uvadi, mi prijde spis jako vtip :) Samozrejme pokud nemam nejaky mega ucet..

Pavel K, vysledky zajimave. Bud ale opatrny na to, abys v testu neudelal chybu.. neco jako ze pouzivas i close k rozhodnuti, jestli vstoupit jeste ten den nebo ze bys vystoupil na close dne, ve kterem cena projela stoploss. Na tohle hodne opatrne, zase tak jednoduche to neni. Chces slyset, ktera data jsou dobra? To bych chtel taky.. Zeptej se brokera nebo na burze. Vic ti neporadim.

Jano, ta data jsou jina nez z yahoo a nekdy dost podstatne. Treba u S&P 500 indexu se asi do roku 1993 shoduje vsude open a close. Ale potom tam je jeste S&P 500 jako futures se zkratkou SP a e mini S&P 500 futures se zkratkou ES, ktere jsem zatim nezkousel. Ale Larry v knize pise, ze S&P 500 je obchodovany od roku 1982, coz vypada na to, ze sam obchoduje futures S&P 500. Sam se v techto vecech zatim dobre nevyznam. Obecna rada zni obchodovat kontraktni mesic s nejvyssim volume. Nevim, jestli pozici po preskoceni stoplossu musis zavrit sam nebo to udela broker, ale rozhodne to nebude za cenu, kde mas svuj stoploss. Ale e mini S&P 500 je obchodovany 23,5 hodiny denne, takze je to myslim zbytecne resit.

Jano, nevim, jak moc je to duveryhodne, ale prave jsem narazil na tuhle stranku, kde jsou historicka denni data futures, indexu a forexu.. i T-Bonds od roku 1977. Mozna to bude stat za blizsi prozkoumani a budeme mit co testovat :) Jsem zvedavej na tvuj delsi test! www.pitrading.com/free_market_data.htm

Jano, hezky! Za jeden obchod mesicne.. :) Ale chtelo by to delsi test a nevim, kde mas tu ztratu 5100$, o ktere jsi pred chvili mluvil. Data mam z finance.yahoo a myslim, ze jsou ok. Nikdy jsem je s jinymi ale nesrovnaval. Ja v nich nemam rozdil 20,5 bodu mezi close 2.1.2008 a open 3.1.2008. Tenhle index S&P500 se tusim obchoduje od 15:30 do 22:05 naseho casu a tak obrovsky gapy v nem snad nejsou, jak sleduji u NorthFinance. Ale samotnyho by me zajimalo, co je spravne.

Jano, tuhle techniku jsem zatim netestoval. Ztraty ve vsech testech pocitam presne tak, jak pises. Pokud trh otevre pod mym stoplossem, obchod koncim s aktualni ztratou. Jinak ja stoploss umistuji druhy den, protoze do obchodu vstupuji behem dne a neznam intradenni prubeh cen, v realu ho samozrejme zadam zaroven s nakupem. Pokud ale vstupujes na Open, muzes svuj stoploss zadavat i v testu hned. Doporucil bych ti ale se podivat na volatilitu SP dnes a za obdobi, ktere je testovane v knize. Nevim, jak ti testy vychazi, ale stoploss 6 bodu se mi dnes zda malo. Ja teda ani nevim, proc Larry pouziva pevny stoploss, kdyz testuje obdobi treba 15 let..