JaraTrader

Ne nevím, kde byla chyba. Vše jsem sestudoval, byl jsem na několika školeních, provedl backtesty. Několik měsíců jsem se udržel, fatální chyby jsem neudělal. Je mi jasné, že kluci z finančníka mi řeknou, že chyba byla v tom, že to byl AOS, které prostě nemůže fungovat...

Takže hlásím definitivní finito. Oproti stavu popsanému o něco výše byl další vývoj takový, že jsem s mírnými výkyvy spadl na cca 1500 a před Vánoci jsem se rozhodl to zapíchnout. Předevčírem jsem PFG požádal o převod zbytku peněz a dnes mi dojely na účet. Takže mám zajímavou životní zkušenost a dlužím šampus :-)

Trochu vás zchladím - za těch 199 tam jsou jen vybrané sady dat. Ten DAX si raději předem ověřte.

Ano, je to platinum. Realdata jsou v ceně. Data pro backtest jsou za rok zpět - tedy já je mám od 1.1.2006.

Jojo MARKET ON CLOSE jsem nikdy nerozjel. Ale snadno to obejte např. pravidlem: prodat if čas > 22.05 Ale stejně na to nemůžete spoléhat - kdyby zrovna před koncem obchodování vypadla linka, tak jste v háji. teda v háji ne, jen v tom zůstanete po zavíračce ...

Došlo k přerolování. Teorie je tady: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kontinualni-kontrakt-1.html a pro Genesis tady www.genesisft.com/Support/WebClasses/GettingStarted.asp ( Projděte si videa Continuous Contracts.wmv a Continuous Contracts05.wmv )

>>> Teroreticky by mi tých 7USD mohlo stačiť Ano. Je celkem snadné vytvořit teoretické systémy, které jsou s tak malým profitem ziskové. Ale když se pustí v reále, tak jdou do kytek. Velmi často chytíte při vstupu slip 1-3 ticky (10-30USD), někdy i víc. Totéž při výstupu. Samozřejmě, někdy může jít slip vaším směrem. V "krajním dobrém případě" tedy vyděláte 20-60 USD, v "krajním špatném případě" 20-60 USD ztratíte. V reále to bude něco mezi. Ale situace většinou vypadá tak, že naskakujete do nějakého trendu a ten vám pod rukama "poodjede", takže vstupní slip je ve váš neprospěch. Pokud se na výstupu povede "pozitivní" slip ve stejném rozsahu, tak jste na nule. To se ale samozřejmě nepovede ve většině případů. Takže pro praxi je opravdu rozumné počítat s jakýmsi průměrným slipem ve výši kolem 20 USD na obchod.

>>> Super, že Vám systém v praxi funguje. No, zatím se ještě pořád hrabu zpět k nule. Ale lze to vidět i tak, že jsem z 2500 účet zdvojnásobil :-) >>> okolo 7USD čistý zisk po odrátaní komisie 5USD na ER2 To je strašně málo. 10-20 USD musíte na slipy počítat, tzn. že při tak malém zisku vám to ty slipy zničí.

Jo chová se to divně. Ale pokud si správně vzpomínám, tak to není tak, že se příkaz do PFG vůbec nedostane. Při mém testování s demo účtem, se to chovalo asi takto: Pokud jde obchod po vstupu směrem k PT, tak je jako Working vybrán příkaz spojený s PT. Pokud se ale v průběhu času obchod otočí, tak se ten Working příkaz automaticky CANCELne a jako Working je označen příkaz spojený se SL. To je dost zhovadilá situace - protože (pokud tomu správně rozumím), tak se pouze Working příkazy drží na serveru. Pokud je tedy např. zrovna Working příkaz Limit (spojený s PT) a spadne ti internet nebo spojení s PFG a pak se obchod otočí, tak TN sice vyšle Stop příkaz, ale ten zůstane viset v TN a na server nedorazí (prověřeno), takže se pak můžou dít věci. Osobně jsem to vyřešil tak, že strategie vystupuje vždy na Close úsečky příkazem Market. Tím pádem je tam vždy working jen příkaz pro SL, který se drží na serveru.

Čau Milošaku, no vypadalo to bledě - z původních 6000 jsem spadl na cca 2500, pak jsem to zvedl asi na 4500, pak zase na 2500. Tento měsíc super - po dnešku jsem zpět na 6000. Tu equity jsem zatím neřešil. Ale po těch prvních měsících je jasné jedno - ničí mě Short. Jeho Equity jde od počátkum obchodování skoro stabilně dolů. Long je OK. Takže od pondělka Short vypnu. Lze to tedy vidět pozitivně - i přes skok po hlavě jsem přežil první tři měsíce :-) Účet je opět plný, Longové patterny otestovány na off-range datech a šlapou i v těchto bláznivých dnech. Takže trocha důvodů k optimismu je. Zajímavé zkušenosti? Snad dvě čerstvé. 1) Včera jsem u jednoho obchodu chytil slip 150USD (!!!). Raději jsem z toho po chvíli za -20 vyskočil... 2) Onehdy jsem měl hodně drahé koupání - a hlavně zbytečně. Říkal jsem si - jeden den mě nazabije, jdu na koupák. Je-li jsme cca v 16.00, takže jsem si říkal, že vůbec tradit nezačnu. Když jsme se vrátili, tak jsem zjistil, že kdybych v 15.30 začal, tak bych měl do 16.00 +600, během koupáku byly 3 SL (ty bych klidně oželel :-), když jsme se vrátili, tak jsem nevzal Long, protože se mi zdálo, že je tam brutální strop. Nebyl, takže mě to stálo dalších 500, to mě nasralo a v cca 20.30 jsem si řekl, že na to kašlu, nahoru už to stejně nepůjde a jen bych případnými dalšími vstupy do longu (se svými velkými PT) ztrácel, tak jsem zavřel tradovací komp. Když jsem se na to druhý den podíval, tak jsem zjistil, že by tam byly ještě další dva úspěšné vstupy do longu za celkem asi 700-800. Aneb - jak jsem se nedisciplinovaností připravil o cca 1800 :-)

Přes ikonku modrého telefonu si nataháš intradenní data od počátku roku 2006. Ale trvá to několik hodin.

Jen drobnost k RAIDu 1: Autor píše [ital]Pravděpodobnost, že současně vypadnou oba disky je téměř nulová. [/ital] Žel tomu tak není. Zrovna dnes jsem ve fóru na finančníkovi četl něčí zkušenost, kde popisuje, že mu v RAIDU odešly oba disky. I já znám ve svém okolí hned dva případy, kdy v RAID 1 odešly oba disky. Můj závěr - RAID ne. Místo toho mám externí disk, na který data zálohuji. Je to mnohem bezpečnější řešení než RAID.

Jouan, 1.5. jsem založil účet a vytiskl si všechno, co jsem jim tam naťukal. Následně jsem jim poslal prašule. Asi za týden od nich přišly běžnou poštou papíry, ve kterých byl průvodní dopis, sumarizace toho mnou vyplňovaného formuláře a brožura s informacemi. Ale jediný "podpis" byl na průvodním dopise, takže je to přesně jak píše Petr - žádná podepsaná smlouva z jejich strany není.

Ahojte, tak jsem se byl nedávno proškolit na e-mini kurzech, doplnil další dva patterny, prohnal to Monte Carlem a výsledek je níže. Dnes začínám naostro, takže jsem pěkně napružený :-)

Zdravím, mě ta úspěšnost připadá (až podezřele) vysoká. Snad se na ni dostanete i v paper tradingu a v ostrém obchodování. Zkuste to ještě prohnat Monte Carlem: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/monte-carlo-simulace.html

Takže jsem pokročil a zde je finální (doufám, že i pravdivá verze): Od PFG Genesis Trade Navigator pronajmout nelze. Ale [bold]lze to pronajmout přímo od Genesisu za $199 měsíčně[/bold] (ve verzi Platinum). Za tuto částku dostáváte [bold]pronájem software i data[/bold]. Toto mi potvrdil přímo jejich obchodník, se kterým jsem teď telefonoval. Nainstalovat to můžete na kolik počítačů chcete (např. na hlavní doma a pro závisláky i na notebook na cesty), ale obchodovat lze vždy jen z jednoho. Pokud máte nyní např. trial verzi a chcete přejít na tu placenou měsíčně, tak je kontakujete, oni vám to zaktivní a začnou vám z platební karty měsíčně sosat těch 199. S PFG účtem by to mělo pracovat bez problémů - to mi potvrdil jak obchodník v Genesis, tak dva brokeři v PFG.

To Janyk: Díky za odpovědi. >>> Takže jestli to jede za market, tak je potřeba přičíst k poplatku 4,5 ještě + 15-20 USD. PT jsou Market, SL jsou Stop. >>> Je jasný, že systém to v tomto nastavení prakticky likviduje. Ne tak úplně - v původní podobě by se to se slipem 20 USD nedalo obchodovat do Shortu, ale v Longu by to bylo pořád ziskové. Ale o víkendu jsem tam doplnil filtrování poledního chopu a tří nejhorších dní v měsíci a to výsledek slušně vylepšilo. Přikládám obrázky upraveného systému se započtením slipu 20 USD. >>> To je prima, že pod equitou nebudete obchodovat ale bude se vám běžně stávat, že ztrátu, která EK zatlačí pod MA vezmete, ziskový ochod, který EK vystrčí nad MA nevezmete a vzápětí zase vezmete ztrátový obchod. Ano máte pravdu. Pokud se Equity motá kolem svého MA, tak je to k ničemu. Teda přesněji - nepomůže to, ale ani neublíží :-) Ale systém, kdy k takovému stavu dochází ve větší míře, bych stejně nebyl ochoten obchodovat. Jde mi o něco jiného: podívejte se na ten obrázek, který jsem vložil v předchozím vlákně - ano občas se Equity motá kolem svého MA, ale vě většině případů je jasně nad nebo pod. A to je to, oč mi jde - může se stát (a určitě se to stane), že dříve nebo později systém bude fungovat výrazně hůře než teď, pak se MA dlohodobě dostane pod Equity. Ale pokud si od počátku stanovím pravidlo, že v této situaci neobchoduji, tak si nevygumuju účet. >>> Překlepl jsem se. Chtěl jsem vidět EK za rok 2005. Nemělo by se to naprosto zásadním způsobem lišit. Aha. To je horší. Ani za nic se mi nepovedlo s demo účtem stáhnout data za rok 2005. Nicméně i tak můj backtest obsahuje přes 900 obchodů, což mi připadá jako solidní číslo. >>> Tedy pokud jste to zásadním způsobem nepřeoptimalizoval Nemám moc jasno v tom, co se přesně rozumí termínem přeoptimalizace. Aktuální stav je takový - mám definována určitá pravidla pro vstupy, ty filtruji Woodiho (Up/Down) trendem a vstup beru jen, když jde do Woodieho trendu. Krom toho neberu vstupy v pátky, ve třech nejhorších dnech v měsíci a v poledním chopu. >>> Nechci jen strašit. Rozhodně jste odvedl kus dobrý práce a pokračujte. Neberu to jako strašení, ale cennou zpětnou vazbu, která mi pomůže nenarazit hned v úvodu. Takže díky moc za ni! To Pacifique: Moc nerozumím vaší otázce - jaká pravidla si do systému vložím, taková tam mám a kdykoliv je a jejich parametry můžu změnit. Tady jsou tedy grafy zahrnující výše popsané filtry a slipy:

Díky moc za odpověď. >>> nezapočítány skluzy - viz nastavení Rozumím tomu správně tak, že se o ty skluzy jen navýší hodnota, kterou tam mám nyní? Tzn. nově tam bude 4.5 + skluz. Kolik pro skluz doporučujete? >>> málo US/obchod Jaké číslo zhruba doporučujete? >>> 12 ztrát za sebou je dost na backtest Ano, ale jak jsem napsal výše - pokud se Equity např. pro Short dostane pod její MA, tak přestávám obchodovat, dokud se zase nedostane nad něj. Tím by se ta řada o něco zkrátila a výsledek by byl o něco lepší. Příkládám obrázek Equity pro Short, ze kterého je to patrné. >>> jak vypadá equita za 2006? Data v obrázcích jsou za období leden 2006 až dosud. To se týká i Equity. >>> jak to dlouho jede reál? Zatím jen backetustuji a pár dní paper. Naostro to chci pustit až si budu jist, že tam opravdu nemám žádnou botu.

Tak zatím jsem to neobjednal. Slečna z PFG mi totiž tvrdí, že pokud s nimi chci z Best Direct Navigatoru přímo obchodovat, tak si to u nich musím pronajmout (necelých $50 měsíčně). Nevím zda opravdu musím nebo mě chce jen dotlačit k variantě, která je pro ně vyhodnější, ale každopádně je to zajímavá varianta ke zvážení - v dlouhodobém horizontu určitě vyjde líp, když si ten soft koupím. Ale při měsíčním pronájmu odpadá nutnost velké počáteční investice.

Všechny zdravím, a přikládám výsledky backatestu svého poloAOS. Vím, že autoři tohoto serveru nejsou AOS příliš nakloněni, ale jak bylo i zde mnohokrát řečeno - každému vyhovuje něco jiného. Zajímalo by mě, zda tady jsou uživatelé, kteří mají fungující AOS na platformě Genesis. Pokud ano, tak věřím, že je tento příspěvek přiměje se ozvat :-) Výsledky backtestu mé strategie pro intradenní obchodování jsou zřejmé z přiložených obrázků. V reále by byly výsledky ještě o něco lepší, protože nebudu brát vstupy např. do Shortu, pokud se Equity křivka Shortu dostane pod k ní příslušející plovoucí průměr. To je perfektní možnost, kterou Genesis nabízí a je to výborná pojistka pro situace, kdy strategie přestává (např. z důvodů změn v trhu) fungovat. Žel se tento vliv nedá snadno zbacktestovat, protože Genesis nemá pro práci se Equity danou funkci (no, kdyby tam byla, tak by to asi stejně počítalo strašně dlouho). Ale i bez toho to vychází poměrně dobře. Vstupy jsou poměrně primitivní - na základě jednoduchých formací v cenovém grafu filtrovaných Woodiho trendem, neberu pátky. Výstupy dle profit targetů a SL. Postupovat hodlám tak, že před začátkem obchodního dne v Genesis zapnu autotrading. Jediná manuální korekce bude v případě, že se celková Equity v Longu nebo Shortu dostane pod MA - pak pro tento směr pro daný den nebudu vstupovat. Dále se hodlám jen koukat a držet na uzdě emoce, abych do toho počítači "nekecal". Vzhledem k tomu, co na tady na serveru čtu, se mi zdají být výsledky až příliš dobré, a tak uvítám jakékoliv nakopnutí ohledně toho, co by mohlo být špatně. Ala já tam nic jedovateho nevidím - Equity roste (možná až přiliš dobře), Drowdawn velmi dobrý (chci začít s účtem 5-6000), není to žádné skalpovadlo. Data v obrázcích jsou za období leden 2006 až dosud. Vše pro ER2.

Díky za rychlou odpověď. Sice bych preferoval oněch 37 000 Kč + DPH namísto 2495 USD bez DPH, ale chápu, že s vyřizováním souvisejích věcí byl opruz. Ta jejich obejdnávka je navíc udělána pěkně blbě. Když na konci stránky www.genesisft.com/Products/TradeNavigator/Platform/platinum.asp kliknu na [bold] Order Now[/bold], tak mě to nepustí dál aniž bych zaškrtl jednu z voleb: Bill Me Every Month Bill Me Every Year A to se mi pod částkou 2495 USD opravdu nezaškrtává snadno. Takže nezbývá, než věřit, že bude mít větší váhu text [bold] 1 Time Purchase[/bold] :-)

Dobrý den, stránka www.financnik.cz/exe/genesis-trade-navigator/objednavka.php na které bylo možné provést objednávku Platinum verze v Kč zmizela a v menu byla nahrazena odkazem na stránky výrobce. Znamená to, že již neexistuje možnost objednání přes finančníka? Nebo jsem něco přehlédl?

[ital]pokud se snazim stahnout data k futures které jsou dál než 2005 tak mě to napíše chybovou hlášku "Error: Progress: Server timed out".[/ital] Mám stejný problém - program to zkusí přes HTTP, pak přes FTP, ale nic. Zkoušel jsem to mnohokrát (dnes i minulý týden) a pořád se to chová stejně. Přitom data pro celý rok 2006 šla stáhnout relativně dobře.

>>> bohužel nejsme schopni být on-line 24hodin denně. Jasně, rozumím. Ale shodou okolností jsem o pár dní dříve platil za jiný kurz a měl jsem dojem, že potvrzení bylo vygenerováno automaticky, protože přišlo obratem. Takže tady jsem si opravdu nebyl jist, zda je vše OK. Díky za odpověď a těším se na setkání.

Zdravím, tak jsem se na Mplaye ve čtvrtek přihlásil a obratem zaplatil. Potvrzení a doručení platby nedošlo. Dotazoval jsem se tedy dnes dopoledne e-mailem, zda je vše OK, žádná odpověď. Volal jsem na mobil, který byl v e-mailu s výzvou k platbě, nikdo nebere. Hamletovská otázka tedy zní: Jet či nejet? :S