bergmann1

Dnes paráda. Systém podle focuse zatím jen testuju, ale musím napsat : NESKUTEČNÉ vstup short v 15.36 za 1728,50 výstup PT na 1720 potenciál jsem viděl na premarket low za 1716 ..... ale to už bylo na mojí psychiku, která není zvyklá vyhrávat moc daleko :-) a trh šel dokonce ještě dál... Uff, díky focusi (tu) Ať se všem daří Petr

Focus: bylo by možné vysvětlit jakou techniku vstupů při proražení premarket swingu používáte? Napadají mně následující možnosti: 1) Před otevřením trhu si připravím na obě strany premarket swingu STOP příkaz a čekám, který bude aktivován jako první. Neaktivní příkaz potom zruším. 2) Počkám na proražení swingu a vstupuji příkazem MKT na příslušnou stranu. 3) Počkám na proražení swingu, aktivuji LMT a čekám na pullback. Existuje něco, co Vám zvyšuje pravděpodobnost odhadu směru pohybu? (myslím třeba aktuální umístění ceny v cenovém kanálu - překoupeno,přeprodáno, nebo pozice vzhledem k nějakému EMA ...) Děkuji, ať se daří Petr

Focus děkuju za obrázek dneska to bylo jak z učebnice "Jak jednoduše vydělávat na komoditách" :) Hezký den všem, ať se daří Petr

Focus mohl bys sem dát screen z dneška? (tu) Děkuju, Petr

yax dík za vysvětlení Petr

yax, jaroslav73 Není mi jasný způsob obchodování podle prvního obrázku, který poslal jaroslav (NQ 0609 6.5.2009). Popisujete obchod na stranu long označený čísly 1 a 2 ..... tam to je v pořádku, trh ale přece nejdříve porušil swing premarketu na stranu short na hodnotě 1357,25 a otočil se po cca 15 minutách do vámi popisovaného hezkého pohybu do long strany. Jak by vypadal konkrétní obchodní den? Pokud bychom nastoupili short a SL by byl výš než swing na hodnotě 1362,50, do obchodu na long stranu v bodě 1 bychom se asi vůbec nedostali (spekulovali bychom na obrat trhu dolů před zasažením výše posazeného SL). Děkuju za odpověď, ať se daří. Petr

>> yax, focus Dík za odpovědi, chlapi. Zatím se sice budu držet svého zcela odlišného :) systému (je v něm plno hodin práce), ale jako alternativu zbacktestuju průrazy prvních swingů přesně podle vás. Obchoduju NQ a zatím jsem se obchodům v prvních 15 minutách vyhýbal. Můj systém je taky funkční, ale musím u něj "sedět" 2 hodiny. Proto je myšlenka mít hotovo za půl hodiny po jednom obchodu velice lákavá .. ..... nehledě na to, že šetří psychiku! Ať se daří !! Petr

Zdravím všechny, hlavně focusovi bych rád poděkoval za super vlákno, které mi pomohlo přemýšlet o tradingu jinak než doposud (tu) . Přesto bych se rád zeptal. Obchoduju (zatím hlavně sim) přímo v platformě IB, která nepodporuje alternativní zobrazení grafů (alespoň o tom já nevím) a tak nemám žádnou zkušenost s RB grafy. Dá se nějak porovnat časový a alternativní graf? Zajímá mně hlavně to, jakému proražení swingu na časovém grafu odpovídá proražení swingu na RB (pokud to vůbec jde porovnávat...) ? Jinými slovy: bylo by pro vás první proražení swingu na 1min grafu pouze "šum" nebo je platné až proražení případně na 3..(nebo 5)min grafu .... (prosím odpovědi typu že si to musím nabacktestovat nepište - to je jasné, spíš mi jde o vaše zkušenosti :-) ) Mějte se a ať dolary a eura přibývají na účtech !!! Petr

Děkuju za odpověď, Ninju jsem zatím nepoužívsl roto, protože jsem ji prostě nepostrádal-obchoduji (simul) přímo v platformě IB. Ale asi se budu muset na Ninju podívat :-) Dík, Petr

Rád bych se zeptal na názor pokročilejších..... Dá se brát backtest provedený na denních grafech (na software Track ´n Trade) za průkazný i pro intradenní obchodování (grafy jsou fraktály, tedy "robustní" OS by měl na různých timeframe vykazovat podobné výsledky... )? Testoval jsem nejdříve ručně intradenní data NQ obrázek po obrázku, den po dni cca rok a půl ...... Obchodní systém jsem potom otestoval na Track n Trade na denních datech od roku 2002 a vykazoval téměř stejné výsledky. Chtěl jsem si pustit i simulaci intradenních dat na TradeMaven, ale někde mám chybu - program mi nestahuje historická data pro backtest, proto jsem stáhl Track n Trade a backtestoval denní data (TnT nepodporuje intradenní data). Děkuju za názory Petr

Musím přiznat, že i když se anglicky domluvím celkem dobře a jsem schopen komunikovat živě nebo po chatu s technickou podporou apod., nedokážu se vyznat v prázdinových dnech burzy. I když jsem četl na toto téma články tady na Finančníkovi a snažil se najít dostupné údaje na netu i z jiných zdrojů, v souboru na stránkách burzy se stále nevyznám (link www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2009-globex-holiday-calendar.pdf ). Z toho důvodu raději mnohdy neobchoduji, případně pouze simulačně. Nemám totiž jistotu, jestli se burza nezavře v polovině seance a nebude možné uzavřít obchod... Možná by nás bylo víc, kdo by potřebovat detailní vysvětlení (třeba která ze sekcí platí pro naše obchodování), případně "jednodušší" kalendář. Obchoduji NQ. Petr

Dobrý den, z matematického pohledu vyšší RRR určitě zásadně zvyšuje úspěšnost systému a klade menší nároky na %win obchodů. Osobně si ale lámu hlavu, jak správně RRR spočítat. Pokud bych neposouval SL, je to jasné - velikost risku je konstatně daná - a pokud znám svůj PT, stačí hodnoty dosadit do vzorce. Jak to ale je pokud SL posouvám? Jakou hodnotu dát do vzorce pro výpočet RRR? Pokud umístím úvodní SL pod/nad poslední swing (pro mně rozumná zóna-za předpokladu, že velikost risku splňuje pravidla s ohledem na velikost účtu) a postupně ho posouvám podle nějakého indikátoru (třeba EMA nebo podobně),jen v málo případech se stane, že graf protne tenhle úvodní maximální risk. Pokud nedojde k dřívějšímu dosažení stanoveného PT, končí většinou ztrátové obchody například jen na 1/2 původního SL (a někdy je SL protnutý i v zisku nad BE). Jakou hodnotu tedy použít ve vzorečku? Pokud bych si dal práci a SL zprůměroval (nebo mám počítat MAE/MFE?), vyjde mi z pohledu RRR mnohem lepší číslo a smysluplnější obchodní systém, než pokud bych bral úvodní max. SL. Je to ale z "teoretického pohledu" správná úvaha? Petr

Mám dotaz :-) Výstupy z trhů, vybírání profitů i stanovení profit targetu souvisí vždy s fází, v níž se trh nachází - pokud trenduje, obchoduje se trendfollowing systém, pokud jde trh do strany, obchoduje se především na základě oscilátorů a PT tvoří např. protilehlé strany cenového kanálu...... Rád bych požádal o radu zkušenější kolegy - kdy je pro vás trh v trendu anebo naopak kdy ve fázi chopu - a kde jsou ony hranice, v nichž se rozhodujete pro ten nebo onen způsob obchodování. Záleží vám např na úhlu sklonu příslušného EMA? A na jakém TF? Děkuju, berg..

Myslím si, že každý si časem najde "svůj" způsob obchodování, který mu vyhovuje. U mně hraje největší roli psychika. Jsem mnohem víc vystresovaný, když desítky minut čekám na signál pro "dlouhý" obchod (více 100 dolarů), který ne a ne přijít a zároveň vidím, kolik menších obchodů (30-50 dolarů) jsem propásl. Stres vrcholí okamžikem, kdy jsem z otupělosti zírání na obrazovku propásl i ten signál na dlouhý obchod. Osobně si udržuji soustředěnost v tom, že občas obchoduji i 30 nebo 50 dolarů. I malý zisk mně dokáže dostat do pohody a když potom přijde "třešinka na dortu" v podobě dlouhého pohybu, dokážu ji "utrhnout" mnohem snáz. Při pročítání diskusního fóra jsem se dočetl, že i Tomáš kdysi (příspěvek byl někdy z roku 2005) skalpoval ..... a poté od skalpování upustil z důvodů, které zná nejlépe on sám. Vůbec nechci polemizovat o tom, že nejlepší obchody jsou takové, které přinášejí velké zisky a malé náklady. Snad mi bude dopřáno dopracovat se časem té psychické pohody a důvěry v to, že "velké obchody přijdou" a moje signály budou natolik vypracované, že se na ně budu moci spolehnout s vysokou pravděpodobností. Do té doby ale budu i dál obchodovat podle současného obch. systému, který má daná pravidla jak pro případ skalpování, tak pro delší obchodování. Hezký den přeje berg...

1. Problémy s Demoverzí Po zhruba měsíci se opakují problémy s demem programu - v pořádku se otevře se úvodní obrazovka (ta, kde se míhají čísílka..), pokud ale chci zobrazit grafy, ukáže se jen bílá obrazovka - bez grafu a bez indikátorů. Nepomáhá ani nejrůznější kouzlení s nastavením ...... Máte někdo podobnou zkušenost ? A dokázali jste ji vyřešit. Problém je ode dneška - nastal po automatickém přeinstalování aktualizované verze. 2. Jak to je, pokud je již "ostrý" účet u IB? Mám čerstvě založený a schválený účet u IB, zatím jsem ještě neposlal peníze. Mohu využívat k testování nějaký jiný způsob než Demoverzi? Děkuju za odpovědi, berg..

to Honzin Moc děkuji za Vaše příspěvky. Myslím, že můj obchodní systém je z větší části hotový, testuji ho 6-8 hodin denně už asi půl roku, funguje s dobrými (plusovými) výsledky v mnoha komoditách - tedy v těch, které jsem zatím testoval (a v různých TIMEFRAME). Testuji jak v programu Track n Trade, tak poslední měsíc živě DemoSystem IB. Zatím jsem zjistil, že nejslabším článkem systému zvlášť při obchodování v reálném čase jsem já - tedy má psychika, díky níž jsem systém mnohdy nedodržoval (ale už i to se zlepšuje :-) ). Můj systém je založen na 3 EMA, CCI, MACD a PSAR. Zároveň se pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu snažím odchytávat některé patterny (dvojitá dna a vrcholy, trojúhelníkové formace, pohyb v cenových kanálech a podobně). Výše popsané indikátory používám podle chování různých trhů, tedy nepoužívám vždy všechny. Také mají rozdělené funkce - některé mají větší váhu pro vstup do trhu, na základě jiných posouvám stop-loss nebo vystupuji z trhu. Pokud jde o Eliottovy vlny, mám za sebou jejich několik přečtených studií i různých výkladů - včetně těch, které byly popsány na Finančníkovi. I když mně tato teorie fascinuje, často zatím nejsem schopen (tak abych se mohl spolehnout) vždy určit v jaké fázi se vlny nacházejí (rozpoznat části jednotlivých vln). Proto jsem je zatím do OS nezařazoval. Ještě jednou děkuji, přeji mnoho úspěchů a zdravím berg...

Tak jdu na to :-) Dík

Romang Romane, vůbec si nemyslím, že by mi někdo měl dávat své know-how. Ale právě díky poctivé práci jsem se dostal do situace, kdy se snažím svůj obchodní systém doladit k co největší dokonalosti. A protože budu z jistých osobních důvodů muset naskočit do ostrého obchodování dřív, než bych si představoval (ale kdoví, jestli to není tak dobře-možná že bych jinak "ladil" ještě deset let"), hledal jsem nějakou radu, která by mi ukázala třeba i jinou cestu, než po které se snažím jít. Díky Honzinovi mám možnost opětovně si osvěžit Elliotovy vlny, na které jsem už trochu pozapomněl-možná v nich najdu kámen mudrců, možná ne. Díky tobě vím, že trading je skutečně hlavně o té nezáživné práci...atd. Děkuju za příspěvek. berg

Dobrý den, testuji na Demo účtu TWS a od 1.8.07 se mi (asi po nějaké aktualizaci) vůbec neotevírají grafy. Načte se jen prázdné okno s nápisem Demo na podkladu a názvem komodity v hlavičce. Už jsem zkoušel program i přeinstalovat a nic se nezměnilo. Netušíte, kde může být chyba? Děkuju, berg..

to Honzin: Děkuji moc za odpověd. Pro určení hlavního směru trendu používám (víceméně ale orientačně) EMA 215. Spíše se snažím řídit EMA 34 a pro vstup do trhu mám několik modelů. Moje otázka se týkala spíš situace, kdy se na minutovém grafu zdánlivě nic neděje (trh jde do strany) a poté vystřelí jako raketa na sever nebo jih za profitem několika set dolarů. Z toho důvodu jsem chtěl vědět, zda je možné podle něčeho tento pohyb předpovědět (nebrat všechny signály, i když jsou do směru trendu, ale po chvíli se ukáží jako nevýrazné z hlediska profitu). Možná to je hledání něčeho, co neexistuje - trading je o mnoha malých ztrátách, které vznikají při čekání na ten mnou popisovaný dlouhý pohyb. Spíš mi jde o to, jestli neexistuje jiná cesta "odfiltrování nezajímavých obchodů", než brát všechny signály pro vstup, které se zdají být v pořádku podle obchodního plánu, nakonec jsou ale plané. Myšlenka na využití Elliotových vln je zajímavá, zatím jsem ji nezkoušel - musím se podívat, jestli TWS Elliotovy vlny podporuje. Děkuji za prima nápad. berg..

Dobrý den, předem se omlouvám za začátečnickou otázku. Zajímalo by mně, jestli se nějakým způsobem (podle nějakého indikátoru a podobně) dá předpovědět pravděpodobnost delšího (výraznějšího) pohybu trhu. Nebo naopak to, že trh bude swingovat v úzkém rozmezí. Jedná se o intradenní obchodování na 1min grafech. Otázka souvisí například s přechodem trhu z pohybu do strany do výraznějšího trendování. Jednou z možností odfiltrování "nečinného grafu" je daný graf uzavřít a vyhledat jiný, který trenduje. Často se mi ale zdá, že po období pohybu do strany následuje výrazný pohyb se zajímavými obchodními možnostmi. A aby nebylo otázek málo, zajímalo by mně, jestli jde obchodování přirovnat k rybaření - tedy pokud jde o čekání na příležitost. Otevřu grafy ....... a čekám (třeba hodinu nebo dvě) než se splní podmínky pro vstup do pozice. Zatím testuji na Demo účtu IB a ze začátku jsem dělal nejvíce chyb tím, že jsem chtěl "rychle něco dělat". Vstupoval jsem do obchodů na základě emocí a ne podle obchodního plánu. Nejvíc mi vadilo čekání na další úsečku..(ta doba....a já už chtěl být bohatý alespoň na demu). Momentálně jsem na tom s disciplínou lépe, ale určitě by mi v dalším sebevzdělávání pomohlo, kdybych měl nějaký příklad z praxe již zavedených traderů. Děkuji za odpověď berg..

Dobrý den, 1. rád bych se zeptal jakým způsobem využíváte TnT v praktickém obchodování. S programem nějakou dobu testuji a líbí se mi. Vím, že není vhodný pro intradenní obchodování, ale otázka stojí jinak - Dá se program nějak skloubit s daty zasílanými přímo od brokera a použít jako platforma pro přímé obchodování? Nebo je to čistě "studijní" záležitost? Anebo se dá použít pro technickou analýzu trhů (po zakoupení aktuálních dat od Gecko) a pro přípravu obchodních příkazů, které se následně zadávají do platformy brokera. 2. v případě, že TnT nejde použít jako elektronická obchodní platforma. Existuje nějaký graficky a funkčně podobný program přímo pro komunikaci s brokerem? Děkuji Petr

Pánové, děkuju, to jsem potřeboval ke zklidnění...... I když jsem předpokládal, že všechno probíhá korektně, úmyslně jsem vás trochu pošťuchoval - a vyplatilo se :-) Teď už můžu opětovně pilovat testování . Ještě jednou dík, hezký večer a úspěšné obchodování ... berg

Sleduji s napětím toto vlákno a musím říct, že je pro mně momentálně zajímavější, než třeba vytvoření obchodního plánu..... Co mi bude platné, že budu obchodovat se zisky, když nebudu mít jistotu, že si své peníze můžu kdykoli vybrat. Přiznám se, že mi tu chybí také reakce administrátorů celého webu - Petra a Tomáše. Na několika místech píší, že IB používají (a to je pro mně jistým způsobem doporučení) a proto předpokládám také zkušenosti se zpětným převodem peněz. Jejich rady a zkušenosti pro mně osobně mají vysokou hodnotu a určitě bych si je nemusel ověřovat tak důkladně jako pokud získám info typu "jedna paní povídala". Dnes jsem poslal na IB mail s dotazem, jak to vlastně s převodem do ČR je - pokud mi odpoví, rád se o informace podělím. Hezký den, Petr

To Tatiana Moje angličtina sice není na úrovni rodilého mluvčího, ale třeba knihy o tradingu "louskám" poměrně úspěšně i v originále. :) (omlouvám se ostatním diskutujícím, že jsme se dostali kousek mimo téma...) berg