bergmann1

Jaroslav: Mně vyšel jako nejlepší systém průraz premarketswingu (NQ 1min). Ale hodně to závisí skutečně na úhlu pohledu z hlediska vstupu a asi i na použitých grafech. Já nepoužívám alternativní grafy a tak jsem testoval na 1min TF. Třeba systém Pavla a yaxe (prolomení swingu nad/pod OR 3min - testoval jsem 4min OR) mi vyšel až jako 3. Zdá se mi, že když se vytvoří swing nad/pod OR 3 min, sice mnohdy líp stanoví směr hlavního pohybu, ale ty pohyby jsou dnes poměrně malé a tak to často nestačí na dosažení PT. Oproti tomu průraz premarketu buď skončí na SL (pokud jde trh opačně) nebo je větší šance, že dojde až k PT, protože se pohyb chytí od začátku. Nemám natestovaný třeba 2. obchod do opačného směru, pokud první skončí na SL (např. focus se zmiňoval, že to má v obch. plánu). Zatím obchoduju "jednou a dost". Backtesty byly dělaný systémem buď plný SL / anebo plný PT. Co mně trochu zaráží v rozletu, je to, že focus, yax a PavelK, ale i sd77 se shodli na nějakém typu OR kdy neobchodují, pokud jde o indexy... Říkám si, jestli někde nemám nějakou chybu, která se projeví až to budu nejmíň potřebovat. Systém jsem zatím jel simulačně, ale je brzy na nějaké výsledky, zatím jsem v plusu..... Petr

Jaroslav: Dík za odpověď. K mojí otázce ohledně průrazu premarketu mně vedl focusův obrázek ze strany 59, kdy došlo k proražení swingu ještě před otevřením. Situace je tam krásně názorně popsaná. Těch otázek člověka napadají kvanta ... třeba poslední dobou řeším, jestli první platná úsečka je (15.00.00-15.00.59) nebo až (15.01.00-15.01.59). U swingů jakbysmet - na mnoha screenshotech v tomhle vlákně je vidět různý přístup jednotlivých traderů. Od zhoupnutí jedné úsečky o 1 tick až po "maxi" korekce. Poslední dobou jsem testoval 3 systémy, týkající se obchodování (vstupu) v první hodině po otevření, které se liší růzností vstupů do pozice. Testoval jsem průraz premarket swingu, průraz prvního swingu vytvořeného po open a systém, jaký obchoduje PavelK nabo yax. Krom toho ještě systém s RRR 1:1. Teď chci backtest u nejlepšího z nich projet ještě jednou a zaměřit se na sporné vstupní situace. Ať se daří, Petr

focus, yax Rád bych se zeptal jak posuzujete průraz premarket swingu. Po open trhu často prorazí 1. úsečka už třeba za 7 vteřin premarket swing. Je to podle vás platné proražení nebo ne? A druhá věc: Jakou hloubku musí mít swing abyste ho brali "jako swing"? Někde jsem četl, že yax bere jako swing první úsečku s nižším high/low, focus onehdy psal v jiném vlákně že swing jsou min 2 zelené a 2 červené proti. V příloze je obr. s možnými nástupy do long. Jsou tam 4 úrovně. Mohli byste prosím popsat, jestli je 1 podle vás průraz prem swingu a jestli jsou další úrovně platné swingy pro vstup long? Dík, Petr

Trhy si opravdu dělají to, co chtějí. Dnes bych býval sázel na long.... Dnes PT na NQ short tento týden +260 $ Simul. (po bez obchodu - mimo pc) 1x plný PT, 1x plný SL, 2x zisk (90+70) na posunutém SL Je to můj životní výsledek - asi ne částkou, ale tím, že jsem dodržel plán (95%) :) Ať se daří Petr

Já dnes +70 $ na posunutém SL (NQ 1min). Asi se plného PT nedočkám. A ještě jsem při vstupu chytl slipp 4-5 ticků. (Asi to je pomalejším netem a trh byl v tu dobu rychlý). Ať se daří, Petr

2abrams SLD MKT 1748,25 BOT 1743,50 - pos SL Obchoduji jinou strategii než Pavel a Láďa. Petr

Dnes výstup na NQ 1min na pos. SL +90$ K PT chybělo pár ticků. Petr

Dnes sice SL na NQ, ale co si cením - podle plánu. Ať se daří Petr

Zkusil jsem si dnes FDAX taky, pánové. Poprvé, vysloveně na zkoušku. Vstup manuálně MKT 5770 (čekající Sell Stop pod swingem by asi byl rychlejší) SL 5777,5 Jsem rád, že se mi povedl nástup podobně jako vám. Nevěděl jsem totiž, v kolik hodin nastupovat - z vašich screenů se mi zdá, že nastupujete už před 9 hod. Petr

Focus: Snažil jsem se hledat v diskusi, nenašel jsem.... Jen by mně zajímalo (pokud to můžeš publikovat), jestli vstupuješ do TF stejným způsobem jako do DAXu. Děkuju, ať se daří. Petr

Zdravím všechny, ke grafům jsem se dostal až teď a vidím, že dnešní průraz prem.swingu by na NQ skončil rychlým PT. Mrzí mně, že to bylo beze mně.... takovej je život. Hezký víkend, Petr

Já po 3 ziscích na NQ dnes ztráta. Kdoví, kam to půjde.. Zdravím, Petr

focus: Moc děkuju za odpověď. Jakobys mi mluvil z duše. Podvědomí je mrška. Z dosavadních X let práce ve firmě mám v sobě zakódován pocit, že "nesmím udělat chybu (nesmím ztratit zakázku, zákazníka ... atd - vždyť jich je takový nedostatek...)" a proto (snad dočasně) upřednostňuju vyšší win% za cenu vyšších SL. Když si jen představím, že jsem kontinuálně 10 dnů ve zvyšujícím se mínusu, jdou na mně mdloby :-). Už jsem ale pokročil v tom, že obchoduju (testuju) max 1-2 vstupy. Když se ohlédnu nazpět, zjišťuju, že jsem neměl ztrátový systém - jen to, že jsem ho obchodoval nevhodně nebo celý den, z něj ztrátový udělal.. Ať se daří, Petr P.S. Ty i yax máte naprostou pravdu v tom, že je třeba vzít otestovaný systém, uvěřit mu a jet ho kontinuálně nějakou dobu.... to je teď pro mně next step

popo: Nezlob se, ale zatím nechci zveřejňovat bližší popis systému RRR 1:1, chci ho otestovat ještě jednou s filtrem "pouze do trendu" plus budu "posouvat SL" a podle výsledků se rozhodnu, jestli ho sem dám na zvážení ostatním. yax: Máš úplnou pravdu, z výsledků porovnání také vyplynulo, že i když je na RRR 1:2,5 více ztrátových obchodů v řadě, přesto vykazuje systém rovnoměrnější rozdělení zisku (bráno po měsících). Jen jsem chtěl porovnat 2 různé ziskové systémy a hlavně si to ujasnit u sebe v hlavě. Možná je i varianta obchodovat oba systémy současně, každý s polovinou kontraktů... Zbytek roku (první tři měsíce) plánuju otestovat v nejbližší době. focus: Rád bych se zeptal, jestli jsi v minulosti testoval systém s vysokou pravděpodobností a nízkým RRR a případně na důvody proč ho neobchodovat (z tvého pohledu)? Petr

Zdravím všechny, pro zajímavost jsem udělal porovnání 2 systémů na NQ za posledního půl roku. Prvním je zde popisovaný průraz premarketswingu - NQ 1min, PT 200, SL 80. Druhý systém je obchodovaný na NQ 5min, PT:SL = 1:1 (podrobnosti nechci momentálně popisovat, vstup je přibližně proražení swingu na 5min timeframe). Ani na jednom systému jsem neposouval SL, výsledky systému RRR 1:1 by to vylepšilo, ale schválně jsem to chtěl nechat takhle jednoduché. Důvodem porovnání byl velký počet ztrátových obchodů v řadě u prvního systému, cílem bylo najít systém s vyšší úspěšností, aby se psychicky lépe obchodoval. (10 ztrát po sobě v dubnu je celkem náročné :-) Výsledek mně překvapil - systém se 70% úspěšností a 9 plusovými obchody v řadě byl v měsíčním porovnání 2x ve ztrátě (pokud by se odečetly poplatky), takže obchodoval by se sice psychicky dobře, ale jen do doby než by se na konci měsíce udělal součet. Naopak systém se 40% úspěšností a dokonce 10 ztrátami v řadě neměl ve sledovaném čase ani jeden ztrátový měsíc. Za půl roku jsou oba systémy v plusu ..... Tak si potom má člověk vybrat .... :-) Hodnoty v přiložené tabulce jsou hrubé - bez odečtu poplatků, slipů, atd... Třeba jsem někomu trochu ušetřil práci :-) Petr

MNovak Reverz je jedním z možných řešení. Určitě udělám backtest. Jen mně trochu děsí, že pokud zadám reverzní příkaz a zkolabuje mi net, mám nechráněný účet... V původním backtestu je opravdu hodně situací, kdy trh prorazí premarket jedním směrem a po pár minutách se vydá strmě na opačnou stranu a dojde k PT..... člověku je pak líto, že je v mínusu "když to jelo tak krásně" :-)

Zdravím pánové, Udělal jsem backtest NQ 1min za posledních 6 měsíců. Pokud by se někomu hodil, výsledky jsou v příloze. Pokud by se chtělo někomu zkušenějšímu podívat na výsledky a komentovat je, budu rád. Parametry testu Platforma: Ninja Trader Data: zenfire Vstupní pattern : do směru proražení premarket swingu hned po otevření trhu v 8.30 (nečekal jsem na žádné otevírací rozpětí), vstup hned po proražení hodnoty (jakoby příkaz STOP) PT …… 200 $ SL ….. testoval jsem 3 varianty : 100 $ (RRR 1:2), 80 $ (RRR 1:2,5) a 60 $ (1:3,3). Výsledky viz příloha. SL jsem nijak neposouval, posun po swingách nebo na BE by bylo potřeba dál otestovat. Systém byl plusový každý měsíc, otázkou je počet mínusových obchodů v řadě (hl. duben !!!). Tam je to o pevných nervech. Taky prům. velikost obchodu se mi zdá nízká… Hodně zdaru, Petr

NQ vstup po proražení premarket swingu short výstup SL

all: Pánové, hodně z vás začíná obchodovat po otevíracím rozpětí. Existuje nějaké pravidlo podle kterého se dá stanovit jak dlouho toto rozpětí trvá? Dík, Petr

roman 06 byla tam silná bariéra - high premarketu Petr

michal : Nechtěl jsem se dotknout nikoho na tomto fóru ani vás. V tom zda můj dotaz může pomoci jiným máte asi pravdu (určitě znáte strukturu Finančníka lépe než já, když jsem sem dotaz dával, nepřemýšlel jsem o tom). Prostě jsem dal otázku lidem, s nimiž se bavím nejvíc a kteří řeší podobné věci, které mně zajímají. Příště si projedu vlákna. Doufám, že jsme si vzájemně pohledy vyjasnili a pokud je to možné, příspěvek vymažte. Není potřeba unavovat ostatní. Zdravím, Petr

yax : Focusův systém nemám ještě zažitej i když vím, že funguje. Moje psychika je z předchozích nezdarů nahlodaná (ztráta sebevědomí) a proto beru zisky na úrovních kde cítím, že se může trh otočit nebo zaseknout. Můj PT byl 1 bod nad high premarketu, proto jsem si jako cíl dal premarket High, kde jsem cítil silnou bariéru. Vím že to je asi chyba.....ale mám 90% plánovaného PT. Nevím, co je větší chyba, nedodržet OP na 100 % (MAE/MFE) anebo vzít zisky když "jsou na stole". Pro mně je momentálně důležitější skončit co nejvíc dnů v plusu.... :-) Ať se daří, Petr

Hezký konec týdne..... Dnes 145$ na NQ během 15ti minut na hodnotě premarket high. Jen jsem si nebyl jistý na jakou stranu vstoupit. Poslední půlhodina před začátkem byl chop jako hrom. Vstup long na hodnotě 1697 výstup 1704,50 po krátkém zaváhání trhu kousek před dosažením PT

Michal: víte, Michale, děkuju za odpověď, ale myslím si, že o daných komoditách je tady řeč už od první strany, všetně jejich backtestování. Ptal jsem se prostě svých přátel z tohoto vlákna na věc, která mně zajímala. Věřím, že nikoho z nich se to nedotklo. Petr

Zdravim vsechny, panove, netusite kde bych sehnal historicka data (2009) pro NQ a DAX (1min) pro backtest? Mam poctive screenshoty den po dni na NQ za dva roky, ale bohuzel bez premarketu. Kdyz se divam na data v platforme IB, starsi data mimo obchodni hodiny nejdou zobrazit, pouze 8,30 - 15,15. Dik za radu Petr