mirek77

Skvely clanek, Petre. Dodal mi odvahu komentovat po nejake dobe od uverejneni clanku www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/all2gather-2.html vyvoj equity meho systemu All2Gather. Jak je patrne tady - www.myfxbook.com/members/mctrade/all2gather/11336 - nedavno nastal nejvetsi drawdown za celou dobu live obchodovani (cca -25%). Udelal jsem si analyzu rozdeleni zisku a ztrat a muj zaver je, ze 10 a vice ztratovych obchodu v rade je naprosto normalni, je vylouceno, aby tato (predem ocekavana) situace obcas nenastavala. A casem ocekavam jeste vetsi drawdowny ;) Nic se nedeje, system obchoduji dal v nezmenene podobe, prave se formuji rysy jeho skutecneho dlouhodobeho vyvoje.

Aifel Martine (i kdokoli dalsi), urcite si tykejme :) Tim SendMail jsi mi udelal opravdu radost, funguje to, diky! (tu) S NinjaTraderem nemam zkusenosti, ale tady v diskusi se urcite najde nekdo, kdo Ti poradi. sarge Urcite bych byl rad za detaily ohledne behu MetaTraderu jako service.

I ja gratuluji ke splnenemu snu a k uspesnemu presunu na nove misto (tu) Preji vam, at se vam stale dari!

Aifel, omlouvam se za pozdni reakci, byl jsem nejakou dobu mimo dosah internetu. System jsem vyvijel a backtestoval na historickych datech za 3 roky (konec roku 2004 - 31.12.2007) - dohromady cca 300 obchodu. Forward-testing probihal nekolik mesicu spis formou papertradingu. Overoval jsem, zda by mely strategie nejaky potencial i na jinych trzich (tj. prestoze nejsou zrovna profitabilni, jsou z principu a technicky funkcni.). Vim, ze je to dost kratke obdobi, ale vic dat jsem nemel v danou dobu k dispozici. Myslim si, ze ke spolehlivosti All2Gather hodne prispiva fakt, ze to neni jen jedna strategie, ale portfolio nekolika ruznych strategii na ruznych trzich. Vasich 1000 obchodu za 2 roky uz by mel byt statisticky relevantni vzorek obchodu. Skoro urcite ale doslo k nejake preoptimalizaci. Pokud neni moc velka, projevi se to mozna jen na mensi vykonnosti oproti backtestum. Pokud mate tu moznost, zkuste ho po ukonceni vyvoje overit na nezavislem vzorku dat, na ktery jste predtim vubec nesahl. Budou-li vysledky aspon polovicni, tak jste hvezda ;) Utilitku pro posilani mailu uz mam, ale funguje jen s SMTP serverem, ktery nevyzaduje autentifikaci pri pristupu zvenku. Neznate nejaky takovy? Hosting VPS budu ale i tak presouvat a novy provider uz by mel byt v tomto ohledu bez problemu. Urcite se inspirujte podle libosti, budu se prip. tesit na vase zkusenosti :)

MNovak Díky za upozornění. Myfxbook zobrazuje časy obchodů v jiném časovém pásmu - o 2 hodiny méně oproti našemu času (CET). Můj vstup byl až v 17:34. leife Taky si myslím, že vstupy nehrají podstatnou roli. Rozhodující jsou výstupy, position sizing a řízení rizika. Hodně úspěchů všem! :)

fubu Ne, tato firma s námi nemá nic společného. Název je čistá shoda okolností, které jsme si všimli až potom, co jsme naši firmu založili.

Díky moc všem za podporu, i já přeji hodně úspěchů :)

fux pro výpočty používám standardní OHLC hodnoty, jen pro Bailout Exit používám místo Open (cena z půlnoci) aktuální cenu po 7h ráno našeho času. V rámci dalšího vývoje si chci připravit data tak, aby denní Open byly hodnoty v 7:00. Btw. kdyby se našel dobrovolník, který napíše takový skript pro MT, budu velice rád.

nighthero Řádově jsou to desítky pipů. Podrobnosti budou v druhé části rozhovoru (zítra). Mirek

SaintJohn, diky za upozorneni. Graf v clanku je vystupem backtestu podle puvodniho Williamsova pravidla (resp. jak jsem ho naprogramoval). Prilozeny graf je z backtestu podle pravidla, jak ho obchoduji ja. Jinak podle textu by se opravdu melo jednat o byci pattern.

sals3r0: vypada to, ze backtest je v poradku. Obema strategiim se minuly rok moc nedarilo ani v realu. Nastesti mam portfolio, takze zbyle dve to napravily.

fxmagico system samozrejme neni profitabilni na vsech trzich, futures jsem netestoval vubec, obchoduji jen na Forexu. Jinak dost dalsich informaci tohoto charakteru bude k dispozici v ramci druhe casti rozhovoru, ktera vyjde pristi tyden, proto poprosim jeste o chvilku strpeni.

Zdravim vsechny, dekuji za vecne pripominky k pouziti TDW. Preoptimalizaci samozrejme odstranovat chci, takze diskuzi na toto tema vitam. Jen upresnim, ze Reversal neobchoduji ve stredu a ve ctvrtek, tj. vyrazuji 2 dny v tydnu. Delam to proto, ze mam pocit, ze trhy jako EURUSD nebo GBPUSD uprostred tydne tak nejak nevi, co vlastne chteji a kterym smerem se vydat. Je to samozrejme velice subjektivni pocit. Filtr vychazi z backtestu za cca 3 roky a nejde jen o vychytani nekolika malo dobrych obchodu. Obchodovani Specialist's Trap na USDJPY je pro me spis zalezitost tydenni - vychazi mi dobre otevreni pozice v patek a jeji drzeni pres vikend. Myslim si, ze v ruzne tydny muze v trhu pretrvavat ruzna nalada. TDW mi tedy vyhovuje i jako opateni pro snizeni rizika expozice v trhu. Jinak je skvele videt, ze Reversal v praxi funguje i nekomu dalsimu na dalsich trzich :)

peter777 Pokud ma napr. Euro vyssi diskontni sazbu nez Jen a jsi v EURJPY long, znamena to, ze sis od nekoho musel pujcit Eura, ale zaroven uz jsi nekomu dalsimu pujcil ty Jeny. Za obe pujcky se plati/ziskava urok. Co zbude, to je swap. Mozna jsem to napsal naopak, ale princip je stejny. Mirek

Mně trvalo asi rok a půl než jsem začal obchodovat naživo. Musel jsem přečíst více knížek, byl jsem na semináři spreadového obchodování, účastnil se setkání a nakonec jsem naprogramoval systém pro automatické obchodování na Forexu. Není to žádný scalping, používám minimálně hodinové grafy. Samozřejmě jsem musel vychytat spoustu technických chyb a dělat tisíce testů. Potom, co jsem si systém ověřil na demu, jsem začal obchodovat live. Pak jsem ho chtěl chtěl ale "vylepšit" a zároveň jsem zvedl riziko. A tisícové ztráty na sebe nenechaly dlouho čekat... Vzpamatoval jsem se a nasadil původní, prověřenou verzi s nižším riskem. Od té doby mám konzistentní, plusové výsledky. Jsem rád, že jsem si mohl takové osobní selhání prožít, hodně mě to posílilo. Hodně úspěchů :) Mirek

peter777 Swap je rozdil urokovych sazeb centralnich bank, ktere emituji meny v menovem paru. Je to mala castka (obvykle radove nizsi nez spread), kterou broker strhne/zaplati, kdyz je pozice otevrena pres pulnoc. Na Forexu je to takto zarizeno, protoze by jinak vyprsela kazdy den platnost kontraktu, ktery clovek obchoduje. Broker timto automaticky provadi "rollover" na menove kontrakty platne po dalsi den. Broker muze mit pravidlo, ze ve stredu je swap trojnasobny, jakozto nahradu za vikend, kdy se neobchoduje. Aktualni swapy pro jednotlive menove pary a long/short pozice uvadi obvykle broker na svych webovych strankach. Existuji i brokeri, kteri swap neuctuji (to je ale obvykle kompenzovano jinak). Hodne uspechu! Mirek

sals3r0 Diky za dalsi tip :) Jelikoz strategie, kterou jsem prilozil drive, zpusobuje nekterym lidem pad Metatraderu, prikladam verzi zkompilovanou v MT 4.00 (build: 225, 10 Jul 2009) od Alpari UK. Mirek

kbtm mockrat diky, konecne jsem po vic nez dvou letech patrani nasel, co potrebuji (tu) Mirek

Czechdaytrader diky za uznani a za komentar. V dokumentaci mozna nebyly nektere veci popsany moc srozumitelne, tak jsem ji jeste upravil a rozsiril. Position sizing delam metodou Fixed Fraction (%), tj. napr. 2% ze soucasneho zustatku uctu, resp. volneho marginu. Velikost pozice ale zaroven zavisi na vysi StopLossu a ta je zavisla na prumerne volatilite trhu. Nekolik studii vlivu Position sizingu na vysledky systemu jsem pridal do dokumentace. Pouzivam portfolio 4 strategii, v dokumentu je upresneno, kterou na jakem trhu a timeframe. Stejne tak i technicke reseni. >Majoritni vetsina negativnich trades je v odpolednich hodinach... Diky za pripominku, jeste to dukladneji otestuji. Napr. u Range Breakoutu (HiLo) mi vychazi, ze bych nemel vstupovat do obchodu mezi 13 a 14 hod. Zatim si nejsem jisty, jestli to v zajmu prevence overfittingu radsi nenechat tak, je to prece jen zavadeni dalsiho pravidla do systemu. >casove okno pro uzavirani obchodu Jediny casovy vystup, tzv. Bailout, ktery mam, je podminka, ze pokud pozice cca v 7:00 - 7:59 hod. dosahne zisku, uzavre se. V dokumentu je upresneno, u kterych strategii je pouzit. Money Management podle Turtles chci casem zavest ve vetsi mire. Libi se mi jejich koncept sledovani, jak moc maji "nalozeno", tj. omezeni rizika pritomnosti v trhu. Prikladam demo .ex4 a 4 sety parametru (A2G_Demo_zip.pdf - je to .zip) Funguje backtesting a trading na demouctu. Parametru je trochu vic, popis k nim dosud bohuzel nemam. Kod samotny zatim neplanuji zverejnovat. Pokud to nekdo bude chtit dekompilovat, tak se mu to treba podari, ale myslim si, ze dojde mnohem dal s moji podporou nez bez ni... Metatrader k backtestu potrebuje minutova data. Takova mam od Alpari cca od poloviny roku 2004. Pokud bys mel k dispozici delsi historii, dej, prosim, vedet. Jeste jednou bych rad podotknul, ze system je odladeny jen na datech a technickych podminkach Alpari UK. Vubec netusim, co to udela u jinych brokeru. Hodne uspechu :) Mirek

Czechdaytrader, popis systemu, ktery prikladam, udrzuji z casovych duvodu pouze v anglictine. Snad to nebude ostatnim moc vadit. Diky za tipy ohledne velkeho retracementu a MQL4.com. Podivam se na to. MT Championship je vyzva, asi to zkusim :) At se dari :) Mirek

Czechdaytrader, jsou to vsechno automaty, ciste EA pro Metatrader. Programoval jsem to sam, stravil nad tim cca 2 a pul roku, nez se mi podarilo vychytat spousty much a dostat to diky tisicum testu do soucasne podoby. Vetsina byly samozrejme slepe ulicky, ale clovek musi verit, studovat dal a zkouset. Nakonec se mi nejvic osvedcuji ty nejprimitivnejsi strategie od Larryho Williamse - viz napr. Volatility Breakout popsany zde: www.financnik.cz/forum/read.php?23,149885,page=2 To, ze mam jednoducha pravidla pro vstupy a vystupy neznamena, ze je jednoduchy i samotny kod. Nechal jsem se sice ruzne inspirovat, jak co naprogramovat, ale tech cca 1500 radku znam lip nez svoje boty. Nema to byt nejake vychloubani se, jen chci rict, ze poctivy pristup k veci se vyplaci.. Verim, ze pokud jasna pravidla funguji pri rucnim obchodovani, museji fungovat i pro automat. Pokud system vyzaduje prilis citu pro trhy, mam pochybnosti o jeho podstate. Neobchoduji kratke timeframy, pouzivam jen denni a hodinove grafy, ani jeden indikator, jen cisty price action. Ano, StopLossy se hodne lisi, je to dano tim, ze je pocitam jako urcite procento prumerne volatility trhu (High-Low) za predchozich napr. 20 dnu. Z poctu SL pipu pak odvodim pocet lotu pro maximalne pripustne procento risku. (to se mi napr. osvedcilo, kdyz uderila financni krize a vetsina ostatnich systemu mela velke problemy) Abych se vyhnul provozu PC 24h denne, pouzivam virtualni server, da se pronajmout za par set Kc mesicne. V pripade managed accounts muze byt tiha zodpovednosti za cizi kapital dost velka. Sam nevim presne, co to se mnou udela. Uz to, ze to tady takhle popisuji, je pro me takovy maly "comming-out" :D Beru to jako jakekoli jine podnikani a snazim se prijimat primou zodpovednost za vsechno, co se kolem me deje (nebo nedeje...). S vyssim kapitalem by robot nemel mit zadny problem. Otazka je, jak se s vetsimi objemy vyrovna broker... Diky za rady, zase jsem se posunul o neco dopredu. Mirek

Ahoj Rayi, presne tak, muj pocatecni kapital na tomto ostrem uctu byl necelych 500 USD. (Tento ucet neni muj jediny, ale pro ukazku, myslim, staci.) Jsou to mikroloty u Alpari. Jinak obchoduji soubezne 4 nezavisle strategie (3 na dennim TF a 1 breakout na hodinovem EURUSD). Strategie jsou plne automaticke a rikam tomu "All2Gather". Jednu strategii (180) jsem musel vyradit, to byl omyl. Zaroven jsem nasadil jinou (Volatility Breakout, jak ho popisuje Williams) na dennim EURUSD (221). Pak jeste Alpari zavedli dalsi desetinne misto v kotacich, takze jsem musel upravit parametry, ale podstata strategii zustala stejna. (tudiz byt na prvni pohled stridani ID strategii muze pusobit spatne, jedna se o konzistentni pristup) Poucil jsem se a vsechny parametry (velikost SL, TP, atd.) uz nove odvozuji z prumerne volatility trhu za predchozi obdobi. Riskuji max. 2% ze zustatku na ucte, ale do budoucna planuji 6,5%. Podle mych propoctu by system mel zvladnout i dvojnasobek, ale vyssi risk nez 6,5% uz neprinasi progresivni rust vykonnosti. I moji psychice to staci az az. Prikladam cely statement za 1,5 roku, je to .zip. Budu rad za nazory odborniku. At se dari :) Mirek

Airmike, Czechdaytrader, moc diky za podnetne info. Musime jeste zvazit, jakym zpusobem a kde se do toho presne pustit. Mam k dispozici live historii za cca 1.5 roku - viz obrazek. Risk 2% na pozici. Mirek

Velikost Stop Loss, Trailing SL a PT nastavuji vždy jako určité procento průměrné volatility za předchozí období. (podobný přístup jako ATR) Strategie jsou díky tomu pěkně robustní a drží se výborně i na live obchodování. Jednu z nich (tu nejlepší, co mám ;) si dovolím stručně popsat: Volatility Breakout podle Williamse: 60% včerejšího range (High – Low) se přičte k dnešnímu Open. Pokud cena překročí tuto hodnotu, strategie vstoupí do dlouhé pozice. Analogicky pro prodejní signál - tutéž hodnotu odečte od dnešního Open. Pokud cena klesne pod tuto hodnotu, strategie vstoupí do krátké pozice. Stop Loss se nastaví na vzdálenost 40% včerejšího range od vstupní ceny. Strategie vystupuje z pozice buď na tomto základním StopLossu nebo na prvním profitabilním Open, resp. až v 7h ráno (tzv. Bailout Exit). Žádný Trailing SL. Strategie nevstupuje do pozice ve středu a ve čtvrtek a mimo obchodní hodiny 8:00 - 18:59. Trh Forex EURUSD, denní timeframe. To je vše, žádné další složitosti v tom nejsou. Ještě snad dodám, že hodnoty 60% a 40% jsou lehkou optimalizací výchozích hodnot 50% a 50% pro EURUSD. Hodně úspěchů všem :) Mirek

Zdravim vsechny, potreboval bych poradit ohledne Managed Forex Accounts z trochu opacneho pohledu. Delsi dobu uz konzistentne vydelavam pomoci vlastnorucne vyvinutych strategii, kterym plne verim a ktere jsou v souladu s principy spravneho a uspesneho tradingu. S kamaradem uvazujeme o zalozeni firmy, ktera by poskytovala zminenou sluzbu. Napr. v USA jsou podminky vcelku pruhledne a takovych firem tam existuji spousty. Neni mi ale jasne, jak toto provadet v ceskych podminkach. Souhlas klienta (tzv. "Limited power of attorney") je jedna vec, ale nevite nekdo, jestli obchodovani na cizi ucet podleha regulaci CNB? Jednalo by se zatim ciste o Forex. Diky za kazdou radu, odkaz ci kontakt. Hodne uspechu vsem! Mirek