mirek77

Skvely clanek, Petre. Dodal mi odvahu komentovat po nejake dobe od uverejneni clanku www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/all2gather-2.html vyvoj equity meho systemu All2Gather. Jak je patrne tady - www.myfxbook.com/members/mctrade/all2gather/11336 - nedavno nastal nejvetsi drawdown za celou dobu live obchodovani (cca -25%). Udelal jsem si analyzu rozdeleni zisku a ztrat a muj zaver je, ze 10 a vice ztratovych obchodu v rade je naprosto normalni, je vylouceno, aby tato (predem ocekavana) situace obcas nenastavala. A casem ocekavam jeste vetsi drawdowny ;) Nic se nedeje, system obchoduji dal v nezmenene podobe, prave se formuji rysy jeho skutecneho dlouhodobeho vyvoje.

Aifel Martine (i kdokoli dalsi), urcite si tykejme :) Tim SendMail jsi mi udelal opravdu radost, funguje to, diky! (tu) S NinjaTraderem nemam zkusenosti, ale tady v diskusi se urcite najde nekdo, kdo Ti poradi. sarge Urcite bych byl rad za detaily ohledne behu MetaTraderu jako service.

I ja gratuluji ke splnenemu snu a k uspesnemu presunu na nove misto (tu) Preji vam, at se vam stale dari!

Aifel, omlouvam se za pozdni reakci, byl jsem nejakou dobu mimo dosah internetu. System jsem vyvijel a backtestoval na historickych datech za 3 roky (konec roku 2004 - 31.12.2007) - dohromady cca 300 obchodu. Forward-testing probihal nekolik mesicu spis formou papertradingu. Overoval jsem, zda by mely strategie nejaky potencial i na jinych trzich (tj. prestoze nejsou zrovna profitabilni, jsou z principu a technicky funkcni.). Vim, ze je to dost kratke obdobi, ale vic dat jsem nemel v danou dobu k dispozici. Myslim si, ze ke spolehlivosti All2Gather hodne prispiva fakt, ze to neni jen jedna strategie, ale portfolio nekolika ruznych strategii na ruznych trzich. Vasich 1000 obchodu za 2 roky uz by mel byt statisticky relevantni vzorek obchodu. Skoro urcite ale doslo k nejake preoptimalizaci. Pokud neni moc velka, projevi se to mozna jen na mensi vykonnosti oproti backtestum. Pokud mate tu moznost, zkuste ho po ukonceni vyvoje overit na nezavislem vzorku dat, na ktery jste predtim vubec nesahl. Budou-li vysledky aspon polovicni, tak jste hvezda ;) Utilitku pro posilani mailu uz mam, ale funguje jen s SMTP serverem, ktery nevyzaduje autentifikaci pri pristupu zvenku. Neznate nejaky takovy? Hosting VPS budu ale i tak presouvat a novy provider uz by mel byt v tomto ohledu bez problemu. Urcite se inspirujte podle libosti, budu se prip. tesit na vase zkusenosti :)

MNovak Díky za upozornění. Myfxbook zobrazuje časy obchodů v jiném časovém pásmu - o 2 hodiny méně oproti našemu času (CET). Můj vstup byl až v 17:34. leife Taky si myslím, že vstupy nehrají podstatnou roli. Rozhodující jsou výstupy, position sizing a řízení rizika. Hodně úspěchů všem! :)

fubu Ne, tato firma s námi nemá nic společného. Název je čistá shoda okolností, které jsme si všimli až potom, co jsme naši firmu založili.

Díky moc všem za podporu, i já přeji hodně úspěchů :)

fux pro výpočty používám standardní OHLC hodnoty, jen pro Bailout Exit používám místo Open (cena z půlnoci) aktuální cenu po 7h ráno našeho času. V rámci dalšího vývoje si chci připravit data tak, aby denní Open byly hodnoty v 7:00. Btw. kdyby se našel dobrovolník, který napíše takový skript pro MT, budu velice rád.

nighthero Řádově jsou to desítky pipů. Podrobnosti budou v druhé části rozhovoru (zítra). Mirek

SaintJohn, diky za upozorneni. Graf v clanku je vystupem backtestu podle puvodniho Williamsova pravidla (resp. jak jsem ho naprogramoval). Prilozeny graf je z backtestu podle pravidla, jak ho obchoduji ja. Jinak podle textu by se opravdu melo jednat o byci pattern.

sals3r0: vypada to, ze backtest je v poradku. Obema strategiim se minuly rok moc nedarilo ani v realu. Nastesti mam portfolio, takze zbyle dve to napravily.

fxmagico system samozrejme neni profitabilni na vsech trzich, futures jsem netestoval vubec, obchoduji jen na Forexu. Jinak dost dalsich informaci tohoto charakteru bude k dispozici v ramci druhe casti rozhovoru, ktera vyjde pristi tyden, proto poprosim jeste o chvilku strpeni.

Zdravim vsechny, dekuji za vecne pripominky k pouziti TDW. Preoptimalizaci samozrejme odstranovat chci, takze diskuzi na toto tema vitam. Jen upresnim, ze Reversal neobchoduji ve stredu a ve ctvrtek, tj. vyrazuji 2 dny v tydnu. Delam to proto, ze mam pocit, ze trhy jako EURUSD nebo GBPUSD uprostred tydne tak nejak nevi, co vlastne chteji a kterym smerem se vydat. Je to samozrejme velice subjektivni pocit. Filtr vychazi z backtestu za cca 3 roky a nejde jen o vychytani nekolika malo dobrych obchodu. Obchodovani Specialist's Trap na USDJPY je pro me spis zalezitost tydenni - vychazi mi dobre otevreni pozice v patek a jeji drzeni pres vikend. Myslim si, ze v ruzne tydny muze v trhu pretrvavat ruzna nalada. TDW mi tedy vyhovuje i jako opateni pro snizeni rizika expozice v trhu. Jinak je skvele videt, ze Reversal v praxi funguje i nekomu dalsimu na dalsich trzich :)

peter777 Pokud ma napr. Euro vyssi diskontni sazbu nez Jen a jsi v EURJPY long, znamena to, ze sis od nekoho musel pujcit Eura, ale zaroven uz jsi nekomu dalsimu pujcil ty Jeny. Za obe pujcky se plati/ziskava urok. Co zbude, to je swap. Mozna jsem to napsal naopak, ale princip je stejny. Mirek

Mně trvalo asi rok a půl než jsem začal obchodovat naživo. Musel jsem přečíst více knížek, byl jsem na semináři spreadového obchodování, účastnil se setkání a nakonec jsem naprogramoval systém pro automatické obchodování na Forexu. Není to žádný scalping, používám minimálně hodinové grafy. Samozřejmě jsem musel vychytat spoustu technických chyb a dělat tisíce testů. Potom, co jsem si systém ověřil na demu, jsem začal obchodovat live. Pak jsem ho chtěl chtěl ale "vylepšit" a zároveň jsem zvedl riziko. A tisícové ztráty na sebe nenechaly dlouho čekat... Vzpamatoval jsem se a nasadil původní, prověřenou verzi s nižším riskem. Od té doby mám konzistentní, plusové výsledky. Jsem rád, že jsem si mohl takové osobní selhání prožít, hodně mě to posílilo. Hodně úspěchů :) Mirek