Povedený článek, který ve mne vyvolal hodně úsměvů :).

MNovak: sorry, mne se to co si napsal jeví jako solidní blbost. A hlavně, pokud nastane chop, tak se střídá LH a HL a ne to co jsi psal ty. A jak v takové situaci "vybruslit"? Co třeba neobchodovat? Případně sem hoď screen s vysvětlením, možná jsem tě mohl pochopit špatně...

m.hunter: AMP + Rithmic je v pohodě použitelný na sledování OF apod. Historii mají, ale pouze v minutových datech. Takže pokud zapneš Sierru před začátkem obchodních hodin, tak se ti normálně data nahrávají komplet od zapnutí (ask/bid data + tick data) + máš minutová data z premarketu (což podle mne na základní analýzu bohatě stačí). Mnoho FIMS traderů takhle obchoduje a je to zcela dostačující i pro LIVE trading. Pokud vyžaduješ i historické ask/bid data + historické tick data, není nic lehčího, než si za 35 USD zaplatit velmi kvalitní datafeed přímo od Sierry. Více se dočteš na webu Sierry.

Povedený článek (rozhovor), díky za něj. Přeji Petrovi B., ať se mu stále daří a ať má stále takový přístup k trhům i k životu - inspirující (tu).

Nedá mi to, ale jak to souvisí s článkem? Jinak článků podobného ražení lze najít stovky, prosím nepleťme si tento web se sociální sítí... MNovak Napsal: ------------------------------------------------------- > Jak se dá obchodovat s nulovým rizikem? A potom , > že to nejde! A mi se tady dřeme jak š.......ni s > každým tickem. > byznys.ihned.cz/c1-60548390-paul-newman-by- > se-divil-na-burzovnich-podrazech-se-vydelavaji-mil > iardy

emun: asi si nerozumíme. Já svůj příspěvek myslel tak, že YM nemá tak zásadní problém v určitý moment se pohnout (kmitat) o hodnotu 2-3 tick pozitivně pro náš LMT (10-15 USD), kdežto ES v ten samý moment může mít problém se pohnout i o pouhý jeden svůj tick (12,5 USD). Pokud tedy budeš mít SELL LMT na ceně 55 a trh dojde na 55, udělá zde jen mini volume a pak vyrazí dolů a na tebe nedošla s LMT prodejem řada, máš stejně smůlu ať je to YM nebo ES. Asi tady rozebírám něco, nad čím moc přemýšlím jen já, takže dál to nebudu ostatním komplikovat, hezký víkend. hajdis: no, trošku mne to zamrzelo s těma algoritmama, že bych si snad něco vymýšlel, ale tady už jsem zvyklej, takže ok.... Jen pro malou představu doporučím se kouknout zde www.rsj.com/cz/algorithmic-trading/principy/ Jinak google atd. Pokud začnete studovat více detailní princip a chování elektronické burzy, tedy z mého pohledu chci znát hřiště na kterém hrajeme, uvidíte sám. Ale v pohodě, to není nic nového, takto to funguje skoro stejně od začátku el. burzy, takže to není nějaká "novinka" :).

hajdis: bohužel už z toho asi trochu začala akademická debata a toho jsem se bál :). ad SIM vs LIVE: jak v platformě chcete nasimulovat na 100% live režim na burze? Nijak to nelze docílit, protože pořadí příkazů na dané ceně je jen na serveru burzy a nikde jinde. Většina platforem to řeší tak, že SIM LMT příkaz je proveden, pokud se cena alespoň na jeden obchod dostane o tick na lepší cenu, než byl zadán LMT příkaz. Nebo to ještě řeší mechanizmem, že pokud dojde k určitému objemu obchodů na dané ceně, tak se LMT vyplní (což taky nemusí být live pravda, nemusí na vás vyjít fronta). No a tady je ten problém s ES, stalo se mi několikrát, že jsem měl na určité ceně LMT příkaz a ES se této ceny dotkl několikrát, dokonce v rozmezí minut a zobchodoval v tisícovkách knt a stejně jsem nebyl vyplněn. Na YM s tímhle moc problémy nemám. Pokusím se to taktně uzavřít - pokud začínáte s trhy, doporučuji YM a NQ stejně jako Petr v článku, ES je prostě náročnější, už i kvůli tomu co zmiňoval Petr - tento trh je v aktuální volatilitě spíše hřištěm algoritmů, které zajímají mini tickové pohyby. Subjekty, které tyto procesy provozují mnohdy ani neplatí komise, takže pro ně tickový pohyb má význam, nehledě na rychlost se kterými se obchody provozují, je to svět mimo naše časové chápání, protože dobrý algoritmus je schopen v jedné vteřině provést vstup o třebas 100 knt a přitom i ziskový výstup z pozice, elektronická burza dokáže zpracovat během jedné vteřiny až 1000 obchodů... Pro klasického diskréčního ID tradera je to obtížnější prostředí (trh ES). Moje osobní obchodní (live) zkušenosti jsou takové, že pokud si mám vybrat mezi ES a YM, volím YM. Pokud někdo obchoduje ES a daří se mu, tak mu to moc přeju. Tečka, dopsal jsem a mír všem...

Sage: já jsem nepsal nic o tom, že rychlost natahování grafů má něco společného s rychlejší exekucí a řízením obchodů, ale to je zase slovíčkaření o ničem.... Když jsem obchodoval live v NT, tak pokud jsem přes DOM zadal LMT entry příkaz, často se mi stalo, že na sekundu až 2 NT nijak nereagoval a až po tom momentu naskočil příkaz do grafu, s tímhle jsem se nesetkával já sám. Při ručních úpravách OCO příkazů to samé, občas zbytečná prodleva. Mohlo to být i tehdejším datafeedem (Mirus Futures - Zen Fire), to jsem neporovnával. V Sierre je vše ihned, navíc OCO příkazy SL a PT vám naskočí pro úpravu ještě před samotnou exekucí entry příkazu, atd. Prostě dokud jsem Sierru nevyzkoušel, tvrdil jsem, že NT je super rychlej, stabilní atd. Pak jsem provedl to, co vám znovu doporučuji, že jsem prostě Sierru vyzkoušel a bylo jasno. Abych mohl NT používat pro FIMS a footprinty tak jak jsem potřeboval, musel jsem mít zaplacený balík "add-on" pro NT, protože NT dnes už takové základní věci pořád nemá. Navíc ani neukládá ask/bid data, to je už docela dost tragédie.... Prostě pro orderflow tradera je NT mimo. A naposled - až budete mít vyzkoušeno a porovnáno (jako já), tak napište a můžem hodit řeč dál... ;)

Sage: 5.9.2013 na FIMS fóru jsem psal příspěvek, kdy jsem reinstaloval svůj trading notebook a dával SSD disk. Mám tam napsáno, že spuštění NT a 5 grafů před reinstalací zabralo 2min a 30 sec. Po reinstalaci 1 min a 5 sec. Od té doby co mám Sierru je to tak, že jsem to ani neměřil, je to do 10 vteřin a to mám grafů otevřeno více než dříve v NT. Ono je to prosté a doporučuji to co jsem už napsal - vyzkoušejte si ten software a porovnejte sami! :) Tak zjistíte asi nejlíp co vám více vyhovuje.

Ale to co jsem psal není o timeframe ani o tom jestli vstupovat na close svíce, je to o KONTROLE RISKU. Lepší vstupní cena = lepší kontrola risku, na tom se snad dohodneme, ne? Já potom ze svých live zkušeností tvrdím - YM je pro ID trading lepší pro začátečníky, než ES, z důvodů co jsem psal výše a sorry, ziskový trading není o timeframe apod., ale o schopnosti řídit svůj risk. Já o jabkách a odezva je o hruškách.... MNovak Napsal: ------------------------------------------------------- > U vyššího tf není ani tolik podstatné zda vstupuji > za limit nebo market. Při vstupu za market můžeš > mít o tick horší, ale pokud i za market vystoupíš > tak občas trh přihraje o tick lepší výstup. Je > jednoznačné, že zde panuje větší klid. Dokonce > můžeš si i odskočit. Já osobně mám oblíbený 5M tf > a hodinový. U hodinovýho musí být samozřejmě > větší účet, kvůli větším DD.

no_one: k tomu 1 (software) - mnoho traderů co začalo FIMS obchodovalo v NT (ninja), ale postupně přešlo na Sierru, včetně mne, odhadem přešlo přes 90% traderů na Sierru co používali NT. Sierra má v levelu 5 vše, co je potřeba pro FIMS, price action a footprinty. Navíc je Sierra pro exekuce a řízení obchodů podstatně rychlejší, stejně tak i samotná rychlost Sierry je hodně napřed oproti NT. Minimálně doporučuji vyzkoušet demo Sierry, za to člověk nic nedá.

hajdis: ES se pohybuje v podobném range jako YM, takže v tomhle určo souhlas. Přece jen je tu, ale jedno podstatné ALE :): Pokud budete pracovat s LMT vstupy a LMT výstupy, garantuji, že rozdíly nastávají docela značné. Píšu zde vlastní zkušenost z LIVE obchodování, na SIMu se LMT příkaz vyplní mnohdy častěji než je tomu LIVE ;). U ESka je právě mnohdy často horší dostat hezkou vstupní cenu, přece jen posun 12,5 USD na knt je už trochu dost, stejně tak výstup, dohromady to dokáže občas udělat 25 USD. Přijít o 25 USD v ID tradingu v aktuální volatilitě je docela dost, že? Je fakt, že v ES mohu mlátit klidně během pár vteřin stovky knt oproti YM, ale ruku na srdce, v takovém stavu je málokdo... do cca 10-20 knt je YM zcela v pohodě a oproti ES je pro diskréční trading lepší z důvodů co jsem psal. Pokud vstupujete a vystupujete marketem, tak se vás to netýká, ale řešit vstupy marketem u diskréčních obchodů v dnešní volatilitě mi přijde skoro jako hřích. Market chápu u AOS apod., jinak je podle mého názoru škoda se připravit o každý chechťák. Pokud používáte market, aby vám "obchod neutekl", pak bohužel k tradingu přidáváte jeden špatný faktor - strach. To pak vede k často o dost horší vstupní ceně a poté nemožnosti obchod řídit.... Ale to jsem už někde jinde, sorry za OT.

Jonáši, a) Eurex si nejsem jistý (aktuálně navíc hůře obchodovatelný v rámci FIMS), US indexy samozřejmě ano b) pomocí replay je možné normálně zadávat příkazy a povádět exekuce velmi podobně jako na live, obchody se zapisují do vlastní propracované statistiky v Sierre, odkud jdou i exportovat do excelu c) jestli budou pospojované kontr. měsíce netuším, ale myslím si, že to není tak důležité, na paper trading bych to moc neřešil...

joseftf: Rithmic neobsahuje TICK, ale Sierra má vlastní, docela použitelný. Sierra level 5 je komplet software balíček, takže má vše, tedy i numbers bary, více info na Sierra chart webu. Rithmic od AMP má historická data, ale jen v min. záznamu, takže historická data ask/bid a tick data nenahraješ, zaznamenáváš jen data když máš nahozen datafeed live. Ale je to pořád použitelné řešení i pro FIMS. Pokud chceš data Rithmic s tickovou a ask/bid historií, tak se ještě nejeví špatně Optimus Futures, více info si najdi sám na webu Optimus, něco o jejich datech je i na webu Sierry, případně jim přímo napiš...

U AMP za data Rithmic nic neplatíte. A ano, Rithmic byl do konce roku 2013 dodavatel dat pro Zen Fire. Sám používám data Rithmic aktuálně se Sierrou a je to v pohodě, jako levnější náhrada místo IQ Feed je to ok.

petr29: Doporučuji více pročíst nápovědu k Sierre, tento odkaz si myslím, že odpovídá na to co potřebuješ (kopírování z chartbooku). Taky moc často nečtu manuál když si něco koupím, přitom by nám to mnohdy ušetřilo spousty námahy a času... ;) www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_ChartSettings.html#CopyChartDrawingsfromChart

Omlouvám se za OT, přece jen článek je o něčem jiném. Hmmm, tak bohužel se stala ta horší varianta, Zen Fire není již podporován u Sierry. Na Zen Fire došlo (stále probíhá) k technologickým změnám, uživatelé NT už to mají pořešeno nejnovější verzí .18, u Sierry se bohužel zatím nic neděje a asi dít nebude. Takže kdo používal kombinaci Sierry a Zen Fire je nahraný jako já. Osobně také uvažuji o variantě co tu zazněla - AMP a Rithmic + Sierra. Data od Rithmicu jsou vlastně původní Zen Fire (Zen Fire měl Rithmic jako dodavatele dat). Pro trading ala FIMS, sledování OF apod. by tedy tato varianta měla být poměrně ekonomická (25 USD/měsíc za level 5 Sierry + Rithmic data 01 zdarma). Ale nebojte se, že by to AMP nemělo podchyceno :), komise za obchody jsou u datafeedu Rithmic o něco větší než u datafeedu TTnet. Doporučuji porovnat zde: portal.ampclearing.com/account/commissionquote.aspx

Nerad bych vkládal plané naděje, ale já mám Zen Fire od Mirus Futures a zatím je vše ok. Naposledy v pátek 20.12.2013 jsem normálně tahal data do Sierry (i Eurex) + prováděl jsem live obchody ze Sierry. Buď je to celé trapná taktika AMP na přetažení klientů, nebo nastává u Zen Fire nějaká změna, ale řešení Zen Fire - Sierra poběží dál, nebo ta nejhorší varianta, že to skutečně bude od 1.1.2014 problém - pak opravdu na řadu přijdou data od Sierry za 35 USD. Já se nechám překvapit :). MATE32 Napsal: ------------------------------------------------------- > Tak jsem to ještě jednou ověřoval na podpoře SCH. > Opravdu od ledna již nebude Zen-Fire podporován. > Prostě očividně chtějí prodat svůj produkt = svá > data.Tak mi teď nějak účet u Mirus nedává smysl. > Původně jsem měl plán obchodovat v SCH u Mirus > FESX a u IB ES, oba trhy s daty Zen-Fire. V data > feedu SCH asi FESX není, že ano? U IB jsou data > pro ordeflow nepoužitelná. Budu tedy nucen opustit > i Eurex a obchodovat pouze ES, NQ, YM na placených > datech SCH? Nebo vás někoho napadá jiné řešení? > Martin

Sorry za mírný offtopic: Prosím ostatní, aby uvážili své příspěvky ve stylu "proč trader Taraka obchoduje vstupy nebo výstupy tak a ne podle mého názoru a podle dnešního grafu". Tohle je totiž jeden z hodně důležitých klíčů k úspěchu - věřit svému obchodnímu přístupu (nebo to někdo zve systému) a to ne kvůli tomu, že jsem si někde přečetl, že je to tak či onak lepší, ale protože i pokud jsem nějaké myšlenky přejal, přece jen jsem si tento přístup vybudoval, otestoval, papertradeoval, zobchodoval a neustále na něm zpětně pracuji a vyhodnocuji. Nehledě na to, že trhy neustále prochází změnami volatility, takže najít u mechanického obchodování "optimální" řešení na každý den, týden, měsíc, je z mého pohledu nemožné. Profity v ID tradingu netvoří jeden obchod, jeden den, jeden týden, ale dlouhodobá výhoda ve větší sérii obchodů a to je přesně to, co Taraka dělá. Jinak zpětně taky na grafu vždy najdu u KAŽDÉHO obchodu co jsem udělal špatně, nebo mohl udělat lépe.... Držím palce a sorry, nedalo mi to ;).

Přidávám se - velmi povedené.

Souhlas, ES je taky pro mne taková hlavní lokomotiva, podle které jede většina indexů. Obecně je tedy VIX použitelný na všechny US indexy, alespoň pro mne. A stačí se na něj kouknout obden, já ho sleduji jen v pondělí na pár sec, abych se dostal do obrazu po víkendu, víc bych v tom nehledal pro ID trading. Je fakt, že někteří co obchodují ID US indexy VIX neznají a pak jim tenhle článek může pomoci k novým myšlenkám o kterých psal Petr. PetrPavel Napsal: ------------------------------------------------------- > to Michall89 > já si rovněž našel indikátor rvx pro Russell, > který většinou obchoduji, ale vzhledem k tomu, že > sleduji všechny am. index myslím, že vix úplně > stačí. > Nakonec ES je lídr amerických (a nejen jejich) > indexů. > Těžko předpokládat, že na ES bude volatilita nízká > a na YM vysoká současně. > Dobré obchody, > P.

robsol: je to přímo technologie od Mirus Futures (proto taky ta OCO vazba), bohužel zatím jsem to netestoval, ani nevím o někom kdo by ty data zkoušel. Zen Fire data jsou hodně kvalitní, na úrovni IQfeed co se týče realtime, takže tak....

yamato: posledně jsem to myslím řešil tak, že jsem psal přímo někomu z Account Representatives, že chci vybrat ze svého účtu sumu x na účet vedený na mne s číslem xxxx, do 2 pracovních dnů vyřešeno.

PPavell: to je spíš dotaz do vlákna Sierry a ne sem... Navol si graf co potřebuješ "uvolnit" ze Sierry (okno se stane klasickým windows oknem), dej Chart a pak Detach/attach chart window.

tomicek: V Sierre stačí kliknout na DOM na cenový graf (uprostřed) a táhnout myší nahoru nebo dolů a tak se mění měřítko jak DOMu tak grafu...