Honzin

Za mne jednoznačně jeden z nej článků za poslední roky! Moc díky Petře. PS: ...někomu dokáže takový článek sesadit "růžové brýle" jak lepanec po hlavě...

Povedený článek, díky.

Díky za článek Petře. Má smysl se Relative volume zabývat i v rámci jemnějšího timeframe grafu (2 min apod.)? Předpokládám, že ne, protože budeme dostávat hodně "falešných" signálů.

Příjemné počtení v akutálních 11° C v ČR ;). Uvítal bych ještě Petře podobný článek, více cestopisný, o okolních zemích. Nepředpokládám, že jsi zůstal celou dobu jen v Urugay. Ale pokud nebude, tak chápu, bylo by to už lehce mimo záběr tohoto webu. Ať se daří, pohodový návrat a minimální proleženiny z letadla přeji :D.

Hezké zpestření a pro mne zajímavé informace, díky za článek a těším se na pokračování.

JardaB: hmmmm, tak mne zrovna připadá z příspěvku, že jsi černoch vysoký 186 cm, 2x rozvedený, 3 děti, znamení kozoroh, 3x týdně si kupuješ Plesk, boty Prestiže..... Diskutujme tu, bavme se tu, ale nenavážejme se prosím zbytečně do sebe, to je pak zcela o ničem, díky :).

Před časem jsi mi Petře říkal, že sepisuješ takové zamyšlení k tradingu, že to bude tak zajímavé čtení, jsem nečekal :). Jinak článek není o tom, že trader JE sniper, je to prostě jen zamyšlení, nic víc. Ostatně stačí si nečíst pasáže o odstřelovači, ale jen o obchodníkovi a je zde kupa dobrého čtení i tak. Pepe zvolil trochu jiný styl, mne osobně připadající čtivější, což je fajn. Tak ať se daří a ať nám ve FIMS skupině roste více a více úspěšných traderů.

Jak píše Pepe. Tento článek a ještě také rozhovor s Bobrem hodnotím jako jedny z nej ZDARMA článků, zde na Finančníku. Navíc tento článek, pokud si ho čtenář velmi pozorně pročte a pak pozorně koukne na videa + udělá si vlastní další výzkum, může posunout mílovými kroky dál v ID tradingu..... Někteří nechápou, že se zde prezentují ZDARMA informace všude jinde "udržované pod pokličkou", nebo taky adekvátně placené (a to moc dobře sám vím)!!! Bohužel se asi vždy najde nějaký šťoural. Jenže pak se dostaneme k otázce, zda pokud zde bude často taková odezva, jestli vůbec autoři a také profesionální tradeři budou mít dále chutě psát takovéto články.... já moc doufám, že ano. Proto tento článek chválím, jsem moc rád za něj a budu moc rád za další takové. A nenechme se rozhodit tím, že někdo vstal opačným koncem s postele apod. :D

Sejna: RTrader není potřeba mít pro trading zapnutý. Před nějakým časem v něm chtěli potvrdit akorát nějaké změny ohledně burzy (potvrdit kvůli poplatkům burze, že nejsem profi trader nebo tak něco), jinak ho nepoužívám. Co lze obchodovat za trhy s Rithmicem - google a hledat, otázka 5 sec. Při kombinaci se Sierrou tedy stačí jen správně nastavit v Sierre datafeed, a po připojení k Rithmicu přímo v Sierre jde vidět stav účtu live atd.

Bandicam je opravdu hodně dobrý v poměru cena/výkon. Díky Pepe :).

A zadal jste tento dotaz už do google? :( ach jo.... Rithmic nepodporuje TICK, ale ti co používají Sierru (což je u FIMS většina) ji mají od Sierry zdarma... SanchezP Napsal: ------------------------------------------------------- > A nevíte jestli ten rythmic podporuje indikátor > TICK ?

Ad AMP+ Rhitmic. Prosím více používejte zde na fóru "Vyhledávání", toto bylo minimálně ode mne zodpovězeno 3x. Rithmic data mají historické data, ale jen minutové a ne i tickové. Pro praktický trading je to zcela v pořádku a ve skupině FIMS je nás mnoho co tuto kombinaci používají. Pokud např. obchoduji FIMS přístup, tak mám zapnuté grafy od cca 15:00 (15:30 je open US seance) a bez problému se mi tahají live data, které potřebuji. To jest minutové data, tickové data a ještě ask/bid data. Problém by nastal, pokud by mi např. na 10 minut vypadl internet, tak těch 10 minut bych měl pouze v minutových datech a ne tickových a ask/bid. Ale jak jsem psal, pro 99% začínajících traderů je tohle řešení absolutně v pohodě.

cookj: Uvazuju o zakoupeni FIMS webinare ale nechce se mi prechazet z platformy Ninja Trader na Sierra Charts. - Byl jsem na tom stejně a Sierra je prostě mnohem lepší pro ID trading, trvalo mi asi "celé" 2 dny, než jsem si zvykl na Sierru a neměnil bych Jsou "Fims" indikatory v platforme Ninja? - bohužel např. tzv. footprints nejsou součástí NT, ale dají se buď koupit jako placený produkt, nebo jsou možná i další řešení - pak jsou, ale minimálně 3 "indikátory", které dal dokupy sám Petr P. a ty jsou jen pro Sierru (další důvod pro ni) Jestli ze ano o kolik to stoji navic? - viz. předchozí Jak moc to je rozdilne ve srovnani se Sierra Charts? - stačí se podívat, kolik aktuálně traderů používá Sierru co se zabývají FIMS, odhadem je to přes 90% Je zde nekdo kdo ma zkusenosti s Fims na ninja trader a je uspesny? - vím minimálně o jednom, aktivním ve vlákně pro FIMS1, ale jestli ti sem napíše, to je už na něm Jak dlouho v prumeru trva nez clovek pochopi hlavni prvky Fims (vim ze je to indidualni - zajimame hruby nazor ci zkusenosti)? - pochopit to lze po částech v podstatě hned, pak je, ale potřeba čas to pilovat na SIMu vše dohromady (což s pomůckami od Petra P. pro Sierru jde velmi rychle). Než se nový trader "zajede", tak to bývá tak měsíc až dva SIM tradování, pak už většina co jsem pozoroval chápe co dělá. Vim ze Fims by se mel dat pouzit na jakemkoliv trhu ale pouziva ho nekdo uspesne v ranim trhu FESX? - tohle je záležitost volatility, FESX je určitě použitelný pro FIMS a sám jsem ho dříve obchodoval, ale pokud tento trh udělá dopoledne range 9 tick, tak je to už obtížnější (ale ne nemožné) pro trading. Navíc přijde třeba jen jedna hezká příležitost za celou seanci. Proto většina obchoduje odpoledne US trhy, volatilita je oproti dopoledni úplně jinde, příležitosti s velkou pravděpodobností jsou prakticky každou hodinku... Toť můj pohled na věc.

Opět článek, co vůbec nezklamal, děkuji!

grendel: Rithmic nemá historická tick data (pouze minutová), takže problém je v tomhle. Můžeš jet Replay jet na datech, která máš uložená z real time připojení. Takže pokud dnes zapnu PC, nechám jet Sierru, tak budu ukládat real time data. Ty pak mohu používat později na Replay.

Parádní článek, díky!

Povedený článek! Díky (tu).

m.hunter: výše skalper uvedl výsledky papertradingu, které jsou snad dostačující k udělání si základního obrázku....

Fakt fandím, netvrdím, že to je nereálné, jen ze zkušeností vím, že to je velmi, ale opravdu velmi náročné na psychiku. Smířil bych se s tímhle přístupem klidně s DD 50% účtu a pak stop pokud na to dojde.... to je to o čem mluvím (pro mne by to bylo docela hodně náročné). Ale jak píšu, jde vidět, že papertrajduješ a vyhodnocuješ, což je prostě základ.. takže třeba by to mohlo fungovat... skalper Napsal: ------------------------------------------------------- > Po čtyřdenní pauze jsem byl trochu nedočkavý ale > podařilo se mi pomocí 12 obchodů dotáhnout se na > paperu k zdvojnásobenému účtu (20005.30 $) ještě > před začátkem RTH. Od 24.3 to bylo 20 obchodních > dní, 312 obchodů, 639 zobchodovaných kontraktů, > RRR=0,65, win%=68,4%, PF=1,5. Do konce měsíce mi > zbyl ještě jeden volný den > > Prozatím končím a dám si teď pauzu, rozhodně > nestojím o nějaký DD. Od příštího pondělí si > zkusím nastavit paper account na aktuální výši > live a zkusím to ještě jeden měsíc nanečisto, pak > se uvidí. Zdravím a děkuji za podporu i připomínky > (já vím, je to jen paper). > >

no_one: hledat, hledat a hledat! www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/sierrachart-tipy102013.html

vsn: vyúčtování mi přišlo podobně, leden až duben. U mne to odpovídá (účet mám od začátku ledna) a neřeším, jestli mi to strhávají měsíčně nebo kvartálně. Pořád je to o cca 20 USD lepší cena, než klasicky Sierra Level 5 :).

m.hunter: velké a solidní srovnání různých poskytovatelů dat pro orderflow tradery je ve vlákně FIMS1. Ale snad se nic nestane, když napíšu, že od AMP jsou vhodná data všechny krom právě TTNet. Osobně používám Rithmic + Sierra level 5.

A já přidám taky něco podstatného co si málokterý začínající "skalper" neuvědomuje - komise. Jedna věc je být např. členem burzy a mít komise do jednoho dolaru za obchod, ale pro "normal začátečníka" je standard kolem 4 USD a to je pro skalpování tak trochu vražedné... + to co psal Honza K., ten win rate je opravdu těžko dosažitelný... Ale jinak držím palce, rád si přečtu jak to dopadlo.

Ahoj Robe, já si teda dovolím nahodit nějaké svoje vlastní zkušenosti, které jsou staré max. do jednoho roku. Ještě před rokem jsem používal NT a pluginy do NT abych dokázal "držet krok" se Sierrou ohledně volume profilů (i TPO), footprints grafů apod. co je třeba k diskréčnímu obchodování orderflow s podporou analýzy ve volume. To co jsem používal (footprints, kompozitní volume profil atd.) si nedovedu představit naprogramovat za nějaký přijatelný peníz, a proto jsem používal placené nástroje pro NT od ranchodinero.com. Když jsem sledoval, jak jde Sierra den ode dne velmi rychle dopředu a na NT se neděje nic (ale opravdu nic), přešel jsem na Sierru. Hlavní rozdíly, které pozoruji a které mne utvrzují pro Sierru, pokud chci používat software k diskréčnímu intradenímu obchodování orderflow: 1. Sierra je opravdu rychlejší, jak při startu software, tak v samotném zpracování dat např. kompozitních volume profilů a to významně! (měřil jsem si i časy, ale teď je u sebe nemám, rozdíly byly v minutách... :) ) 2. Sierra používá a ukládá nejen close data, ale hlavně i bid/ask data - toto je docela zásadní věc v případě používání footprints (numbers bar)!!! Pokud se nepletu, tak NT dodnes neukládá bid/ask data, což je v dnešní době už trochu tragické.... 3. Cena - jak jsem psal výše, pokud jsem trader, co potřebuje software pro ID diskréční trading a využívá orderflow, tak v nákladech vše hovoří pro Sierru, jak se Petr zmiňuje v článku, lze u některých nejmenovaných brokerů využívat např. velmi kvalitní ticková data Rithmic + Sierra level 5 (nejvyšší verze) za 25 USD/měsíc. Na tuto cenu jsem se v životě i s LIFETIME licencí (mám ji pro NT koupenou) + pluginy do NT nedostal. 4. Podpora - v Sierre je perfektní podpora, zajímavé nápady jsou realizovány v řádech dnů. U NT musíme čekat několik let na novou verzi.... Jsou to moje vlastní zkušenosti a teď si říkám, že těch skoro tisíc USD za lifetime licenci NT jsem mohl raději propotápět na Mallorce... :). Ať se daří. Honzin Rob99 Napsal: ------------------------------------------------------- > 2 Petr Podhajsky: > > No Petre.. trosku jste mne v tomto clanku zklamal. > Cekal bych od vas trochu obsirnejsi a podrobnejsi > rozbor... Samozrejme kdo se v IT technologiich > orientuje, tak tomu to netreba moc vysvetlovat... > ale napsat ze NT je zrout a SC je ok... to mi > prijde trosku zjednodusene... Je treba rict ze NJ > je postaven na .NET technologii a SC na C++ > knihovnach. Od toho se to odviji. Mohu velmi dobre > porovnat oba programy... a nemuzu si pomoct, ale z > uzivatelskeho hlediska.. je GUI NJ daleko > propracovanejsi a user friendly... to ze si tu > spousta lidi neumi nebo nedokaze sehnat nebo > naprogramovat indikatory k vasim systemum je > celkem irelevantni. Sam zminujete ze je potreba > spousta pluginu aby to ve finale chodilo... Napr. > tak casto zde zminovane footprint aspol.. lze pro > Ninju poridit v prvotridni kvalite, za celkem > levny peniz (staci jen dobre hledat) a navic se to > da i napsat. Pro SC je potreba level 5, ktery uz > neni uplne zadarmo. > Co se tyka Tradestation.. to nemohu posoudit, ale > vim ze tam byly v minulosti velke problemy s > udrzenim vyvoje.. jestli se neco zmenilo, tak asi > jenom dobre. NT se pro testovani AOS tak jak se > prezentuje zde opravdu nehodi, protoze ty jejich > strategie jsou jenom hracka.. to vi kazdy kdo se o > to trochu zajima.. maji tam hlavne chyby.. v SC se > to da napsat taky (testovani AOS) ale bud t musi > byt clovek C++ osviceny, nebo jsou to vydaje > navic.... V NT se diky .NET knihovnam da > naprogrogramovat v podstate cokoli. Kdo ovlada C# > a .NET... tak zde ma neomezene moznosti. V SC > takove moznosti zdaleka nejsou. Porad maji velmi > spatny debug, nemaji vyreseny interface na vstupy > a vystupy tretich stran (proto taky ten level 5) a > jejich GUI je asi tak o 30 let zpatky. Je to > samozrejme jen muj nazor, ale myslel jsem ze by to > v tom clanku mohlo byt... Samozrejme rozlisujme > uzivatele, a programatora... a v modu programator > je NT o par delek vpredu... > Jak rikam, pracoval jsem z SC cca 6 let a posledni > dva roky s NT... v dobach drevnych mel NT jadro > psan dokonce v Jave, ale to si ted opravdu nejsem > jistej... jestli si to s necim nepletu. > Samozrejme trader ktery chce pouzivat vas (ted > myslim konkretne vas) system.. tak si prikoupi v > SC level 5 a nastavi si vsechno tak aby to mel ok. > Kdo nechce, nebo nechce platit zbytecne penize > navic, tak to same lze velmi lehce poridit i s NT > a levneji. (Neni to reklama na mne nebo na > kohokoli jineho. Jen konstatuju fakt). > > Navic v clanku neni vubec zminena problematika > datovych streamu... jak zpracovava pakety SC, jak > NJ, kolik tickovych dat dokaze ktery software > obslouzit atd. jde to samozrejme velmi dobre > poznat z dat samotnych, ale to uz musi clovek umet > cist scid soubory SC a stejne tak zpracovavat > datove soubory NJ... SC donedavna pouzivala > proprietalni a zastaraly zpusob prenosu.. proto se > dloho nebyla schopna napojit na datafeedy typu > Zenfire... nevim jak na tom ted zapracovali a jak > to dokazali napojit, ale jestli se jim to > povedlo... tak ok. Rozdily v tickovych datech SC a > NT jeste pred dvema roky dosahovaly v momentech > zvysene volatility hodnot i nekolik desitek az sta > dolaru...(muzu klidne dolozit screeny kdy mne bezi > SC a NT vedle sebe a jejich DOM...) provadeli jsme > nekolika mesicni testy v tomto ohledu, a zjistili > jsme ze SC zdaleka neni schopna dodavat veskera > tickova data v realnem case. NT toto dokaze, > zalezi jen na rychlosti klientskeho pocitace a > pripojeni... > > Basnik tim chtel rict, ze ten clanek je z meho > pohledu docela povrchni a mohl jit vic do hloubky, > uz jenom proto, ze tomu tu x % traderu nerozumi. A > napsal jsem to s vedomim toho, ze vy takovy clanek > urcite umite napsat, protoze se v tom (aspon jak > predpokladam) vyznate... > > Jinak si vasich clanku velmi povazuji, a kvitoval > jsem s povdekem hlavne serii videi ve spojitosti s > fp (footprint) ktere jste v nedavne dobe > prezentoval, stejne jako vas webinar zdarma... Za > to vam musim podekovat, protoze jste mne privedl > na spoustu zajimavych myslenek, ale to uz s timto > clankem nesouvisi... > > Toliko muj nazor > > Rob99 > >

Moc hezké počtení (tu).