Tak to já s backtestem zápasím již delší dobu a pořád hledám vhdnou metodu jak backtestovat. První pokusy byly backtesty na historických grafech odprostřed ale zdálo se mi to málo objektivní jelikož jsem viděl dopředu a to často vedlo k tomu že jsem si našel důvod proč do budoucího ztrátového obchodu nevstoupit. Navíc obchody jsem si zapisoval zvlášť do excelu, což mě dost zpomalovalo a tak jednotvárná práce mě nutila dělat časté přestávky i když jsem měl poté problémy navázat tam kde jsem přestal. Proto jsem si pořídil program na přehrávání a papertradování historických dat, později přidal screenshoty a popisy obchodů. Nicméně všechny systémy skončily stejně ne nijak dramatickým ale pozvolným drawdownem k nule. Nepomohly ani mírné úpravy vstupů, výstupů, parametrů indikátorů, SL a TP. Také jsem si ještě začal dělat poznámky které mě v průběhu backtestu napadly jak by se dal systém vylepšit.... a najednou sem se v té záplavě dat ztratil. Backtesty zčaly narůstat geometrickou řadou, z jednoho hotového např. 3-4 variace které čekají na další backtest, ale pořád nic co by vypadalo jako robusní systém. (Takže takto bych mohl backtestovat do smrti a na live se jen smutně z dálky koukat) Také z hlediska psychologie mě nejvíce dostává že když chytnu několik ztrát za sebou na zrychleném přehrávání historického grafu během několika "minut" i když v reálu by to byl daleko větší časový úsek tak mě to daleko více rozhodí a ovlivní v dalších obchodech než když jsem si zkusil papertrading na živých datech, kde jsem měl čas se ze ztrátou vyrovnat před vstupem do dalšího obchodu a to i na poměrně rychlém TF 5min. Papertrading bez backtestu také nemá smysl jelikož bez něj nemám zažité vstupy/výstupy systému a dělám chyby což ovlivní celkový výsledek papertradingu. Takže nyní se chystám na třífázový backtest: 1/ grafy odprostřed i za cenu podvědomého "věštění budoucnosti" - bude mít za úkol jednak vyloučit úplně zcestný systém a jednak určit konkrétnější pravidla systému které jsem schopný v grafu vidět a pratikovat. 2/ přehrávání dat a historický papertrading v programu pro vyloučení náhledu dopředu a jemné doladění systému. 3/ Papertrading na live datech. Tak uvidíme jestli to bude fungovat. Veškeré vaše reakce, zkušenosti a myšlenky jsou vítány.

pro Harmonie: díky i tobě, teno odkaz s výukovými lekcemi předčil moje očekávání (jak dlouho tam je? myslel jsem že mám celý stránky Finančníku zmapovaný, ale tohle mi uniklo)

hledal jsem a nenašel, přestal jsem hledat a našel :) Překlad je ve vlákně: www.financnik.cz/forum/read.php?13,8667,page=20 od uživatele vachnikd, čímž bych mu chtěl vyjádřit díky, že si dal tu práci a přeložil to.

Zdravím všechny, nemáte někdo přeložený manuál k programování v MT4 do češtiny? Chtěl bych se naučit programovat a zkoušel jsem se se tím návodem prokousat v angličtině ale je to moc odborné a některé ang. výrazy jsem nedokázal správně interpretovat ( i vzhledem k tomu že nemám žádné velké zkušenosti s programováním obecně). Děkuji.

Doporučuji najít si vše a ve všech vláknech o Marketivacorporation, dost lidí s nimi mělo problémy a i názory jestli jsou dobří na trénink se různí, už jen proto že jejich grafy mají údajně odchylky od ostatních brokerů.