lll

Nejsem si jistý s doživotním upgrade zdarma... "Free upgrades within the major version (e.g., 1.1 to 1.6)." Vzhledem k verzi 1.5, si zákazník zadarmo už asi moc "nezaupgradeuje"

Programátorům a uživatelům TWS (Interactive Brokers) můžu doporučit jazyk R. Je v něm napsáno spoustu balíčků "knihoven" pro trading, napojení na TWS, statistickou evaluaci obchodních systémů, napojení na databázové systémy, umožňuje řešit problémy s různými algoritmy umělé inteligence nejen genetic algorithm. Dále není problém SW testovat např na Amazon EC2 (v Rku lze jednoduše napsat paralelně zpracovávané aplikace - nejen v rámci jednotlivých jader procesoru, ale lze jednoduše napsat i skript, který bude zpracován klastrem počítačů...). Dokonce se nabízí velmi levná varianta obchodování přímo z EC2. Rko je jazyk pro matematiky, statistiky a různé hnidopichy zabývající se dataminingem, jejichž výsledkem bývá statistické vyhodnocení. Pro začátek doporučuji knihu od Luise Torgo - Data Mining With R nebo pro absolutní začátečníky R for Dummies Bohužel, programovávním a naleznutím statisticky významného systému práce zdaleka nekončí... Nejlepší nakonec - Rko je zdarma včetně různých grafických nástaveb - používám Rstudio. Navíc na Internetu publikují občas i neuvěřitelně inteligentní lidí (QuantTrader), kteří se o své nápady zdarma podělí (smekám, klaním se, obdivuji a vážím si jich). Takže neumětelům, neprogramátorům jako jsem já, poskytují množství zatraceně dobrých nápadů. Ať se daří přeje Lukáš

No dle mého názoru dnes trader může vybírat notebook podle barvy (preferuji růžovou s třpytivými srdíčky - takový stroj jen tak někdo neukradne:)). Složitý výpočty se dají poslat do cloudu, stejně tak zálohy(samozřejmě šifrovaný). Co skutečný trader využije je numerická klávesnice, jinak je to úplně jedno, protože dneska se dá obchodovat s každým notebookem. Rozdíly mezi notebooky jsou jen v reklamních letáčcích, těch skutečných trader moc nepozná.

Legrace musí být, nebo ne? Vnést trochu humoru do článků není zase tak špatný nápad...

Výrok dne: [bold] "Do sloupečku "čas výstupu" zapište čas výstupu."[/bold]

rorschach, Také mám tester-spíš hledač statisticky vhodných akciových párů. Nejsem však programátor - slepil jsem to z toho, co jsem našel na Internetu. Nikdy bych nevěřil, že někdy budu testovat takový systém - ale nemohl jsem odolat - nápady, které obsahuje mi připadají skvělé (jsou chytré a celek dává smysl), tak testuji a spojuji diskreční přístup s automatickým. V současnosti dodělávám mustr "skalpovacího"(rozhodování z minutových svíček) automatu - opět díky knihám a Internetu. Zasekl jsem se však u problému zpětné vazby s TWS. Funkci reqExecutions() jsem nedokázal donutit pracovat - cílem je zjistit, zda odeslané objednávky jsou Filled (i za jakou cenu) nebo Pending. Funkci reqRealTimeBars() jsem nedokázal zastavit - cílem je rychle zjistit aktuální cenu (minutová data mi pro určité operace nestačí). Dokážu si poradit i bez toho, ale zpětnou vazbu TWS považuji za nutné potvrzení (ne)provedených úkonů. Kvůli složeným na sobě závisejícím objednávkách (vstup, SL a PT) - existují jistá omezení. Než se pustím do hledání a testování, rád bych věděl, jestli když náhodou nějakou robusní, funkční strategii s potenciálem najdu, abych ji nakonec dokázal i obchodovat:) Cvrkot na minutovém dává jistá omezení - počítač musí zvládnout vyhodnotit situaci v co nejkratším čase - každou minutu, když se k tomu jednou za čas připojí učící proces umělé inteligence a sestavení modelu je to mazec:)

Nedávno jsem narazil na skriptovací jazyk R, který byl navržen a pro řešení statistických úloh. Je zdarma, multiplaformní a obsahuje velké množství balíčků, metod a funkcí i pro hledání a testování obchodních systému se samozřejmým využitím pokročilých statistických metod. Krom toho umožňuje natáhnout data z yahoo, oandy, ale umí se napojit i na TWS. Dokáže pracovat s databázemi, vykreslovat grafy (i realtime). Je možné využít různých funkcí k jednomu úkolu (je rozdíl, jestli jedna funkce řeší úlohu hodiny nebo je jiná funkce, která řeší ten samý úkol minuty). Efektivní využití HW např i CUDA a další SW vychytávky jsou k dispozici... K hledání metod lze použít metody od neurálek, virtuálních strojů, MARS...K evaluaci lze použít Monte Carlo analýzy, bootstrapu... Na Internetu lze nalézt velké množství skriptů, nápadů od přímo od quantů. Překvapily mně i funkce na různé typy WFA analýz a vůbec ta variabilita a možnosti jsou neuvěřitelné. Asi proto upřednostňuji otevřené systémy před proprietárními. Právě čtu Data Mining With R - learning with case studies od Luíse Torgo a má brada je stále níž a níž:) Ať se daří přeje Lukáš.

procenta mají vyjadřovat poměr - v tomto případě je jedno jestli to je 60%, 70%, nebo 90%. Spíš jde o poměr většina menšina... odborníci, profesionálové dle Bretta - no když to vezmu kolem a kolem, tak jsem jeden měsíc profesionál a druhý měsíc odborník, pak další měsíc odborník a pak zase profesionál - trochu legrační jako většina zobecňujících škatulek trading je sice řemeslo, ale právě u tradingu je velké nebezpečí, že i ten největší mistr se utne díky možným událostem s neodhadnutelným dopadem mistr tesař je přeci jenom v bezpečnější pozici než mistr trader - proto jsem tak ke článku kritický

Super otázky yamato. Co znamená úspěch na burze? Co znamená pro mě úspěch na burze? Co pro mě znamená neúspěch na burze? Nepoučit se z chyb (vlastních i cizích) je taky chyba.

já to nepočítal:) proto je tam "prý" ale i tak Jen je sakra velký rozdíl, pokud zavírají restauraci souseda nebo moji. Co zavírají, ono stačí, když si někdo přijde do mé "restaurace" pěkně najíst a nezaplatí:). Přemlouvat (motivovat) se můžete k tomu, že třeba uklidíte pokoj... Přemlouvat se k live tradingu je dle mě hrubá chyba. To musí jít samo od sebe. Pokud se někdo musí nějak nutit, tak má podvědomý blok, který mu stejně nedovolí v pohodě obchodovat. Pokud je obchodník v "křeči" tak nemá šanci - trading není uklízení pokoje. Proč nemůže někdo začít live? Hledejte sami v sobě - buďte rádi že tu brzdu máte, snažte se ji pochopit, proč vám brání, kde je příčina - něco vám chce sdělit. Nedostatek kapitálu? Přílišný risk? Nedůvěra v systém? Nedůvěra v sebe? Přílišný stres? Vázanost k penězům? Nějaké zanedbání?........ Průšvih je ten, že se marketingově vyzdvihují pouze investiční úspěchy - ten 1 z 10 (nasazují se nováčkům růžové brýle - kurzy se tak lépe prodávají), je ale neuvěřitelně důležité brát tento byznys v plném jeho kontextu - tedy i těch 9 z 10, kteří zrovna neměli to štěstí. Proč těch 9 neuspělo? Kdo vůbec jsou ti neúspěšní? Nedostatečná příprava? Jaké stránky zanedbali? Neměli jenom štěstí? Co jim chybělo k úspěchu?........ Nevěřím, že by všech 9 by byli lemplové a ingoranti. Někteří dokonce dostali Nobelovu cenu za ekonomii a potom na burze zkrachovali... Není kam spěchat. Ahoj Lukáš

Tento článek na mě působí jako nebezpečné Pí áR. Nemůžu si pomoct. Jezinky hadr! 1. "...nepřítel, kterým je většinou strach". Strach nemůže být u tradera nepřítelem - naopak. Strach je jeho partner v situaci kdy obchodník ztrácí pokoru... 2. "Perfekcionismus" Podle mého názoru může být perfekcionista například špičkový chirurg, ale pokud není zároveň "hráčem", v tradingu bude trpět. "Perfekcionisti musí v tradingu změnit myšlení..." nemusí. Perfekcionista může rozvíjet svůj perfekcionismus k dokonalosti a najít pro něj nejlepší uplatnění - protože je to jeho přirozenost... Dle mě je velká chyba měnit svoji přirozenost. 3. Kontrola připravenosti "...cítíme se dobře..." To psal politik, akademik nebo teoretik??? "Chceme uspět" Mě to zní jak text ze špatné motivační knížky pro debily. Co třeba kontrola cílů, position sizing, kapitálu, strategií, rutin, ...? Co třeba kontrola představitelných černých scénářů? Co třeba vypořádání svých finančních závazků před tím než začnu obchodovat? Co třeba příprava na změnu v chování trhu... Jsem vůbec připravený(schopný) prohrávat??? ... 4. "1-2-3-START" Může mi prosím někdo říct kolik je 90% z připravenosti? To je přece blbost na entou... [bold]Připravený není člověk nikdy.[/bold] Jde o přesvědčení sebe sama, že jsem schopný na trhu obstát a že má "hra" smysl a tam jsou dva stavy - jdu do toho nebo do toho nejdu 123Start lze použít u bungee jumpingu, ale u tradingu bych se držel. Proč? Protože: a. bungee je jednorázovka, trading je běh na "dlouhou" trať b. u bungee je vysoká pravděpodobnost, že to přežijete - u tradingu platí opak Vzhledem k tomu, že se říká, že peníze jsou v naší společnosti až na prvním místě, tak se doporučuji zamyslet nad: prý 90% a více lidí na burze neuspěje prý ti co jsou nyní mezi 10% tam většinou nevydrží dlouho dynamika trhu se může kdykoliv změnit a to exponenciálně prohry (ztráty) jsou "dennodenní" rutinou (je to jako když jde boxer do ringu, tak dostane nejednu nakládačku, než dospěje k nějakému úspěchu) a není kolikrát jednoduché postavit se znova na nohy pokud investujete dlouhodobě a máte "naloženo" cítíte tlak 24 hodin denně je vhodné počítat i s variantou, že peníze, které jsem poslal na účet k brokerovi už nikdy neuvidím...(investuji tolik, kolik jsem smířený ztratit) bacha na šarlatány a mazání medu kolem .... Jsem neúspěšný remcal nebo relativně úspěšný live obchodník, který se snaží být realistou???

Jeicop: už asi 2 roky Ninju nepoužívám a matně si vzpomínám, že jsem měl stejný problém. Vzpomínám si jak jsem se to snažil vyřešit sám a nevyřešil jsem to ani jsem nemohl. Napsal jsem po velkém zdráhání na jejich "hot linku" a během několika minut jsem opět fungoval - byli ochotní a hlavně jsem mohl dál fungovat... šlo o nějaký překlik na jejich straně. Vše bylo vyřešeno po chatu během pár minut Taky jsem se bál, že budou mít kecy, ale byli velmi ochotní - kdysi:). Lukas

Gábi, díky za návod. Perfektní práce (tu)

Zdravím, Mám dotaz ohledně hypotetického [bold]bezpečného vybírání zisků[/bold] z následující hypotetické situace. Předpokládám, že ETF x půjde prudce nahoru. Nakoupím 200 ks Call opci na strike 10 za 0.5/1 opci. Můj účet je pouze pár tisíc dolarů například 10 000. Situace týden před expirací je, že ETF x se pohybuje na ceně 12. Otázka je jak nejlépe a nejbezpečněji zinkasuji zisk? Možný zisk = 200 * 100 * 12 - 200 * 100 *10 = 40 000 - komise - náklady za pořízení opcí 1. Nechám doběhnout do expirace, dojde k automatickému uplatnění ITM opcí - získám automaticky akcie? Nojo, ale já nemám na účtu $200 000... Takže nedojde ani k přidělení akcií??? Máte někdo zkušenost jak tuto situaci řeší například IB? (Tuším, že by to mohli likvidovat postupně - dostal bych margin cally a navíc bych asi dostal zákaz obchodpvat akcie na nějakou dobu, z důvodu překročení limitu intradenních obchodů s akciemi - účet je pouze $10 000 a nikoliv požadovaných $25 000) 2. Opcí se budu zbavovat postupně před expirací - budu prodávat ITM Call opce. Otázkou je, zda někdo odkoupí moje ITM Call opce. Je vůbec možné se zbavit těsně před expirací Call opcí, které jsou hluboko ITM? Chtěl bych se zeptat zkušenějších, na co si dát pozor, případně jak postupovat. Předem díky za reakce. Lukáš

Souhlasím s majkll. Nechápu, proč se zabývat zda vstoupit do zlata. Od takových je tu hromada jiných serverů a analytiků a bůhví koho. Jsou mnohem zajímavější a důležitější otázky, které jako trader musím řešit. viz příspěvek od majkll. Ať se daří přeje Lukáš:)

Tomu říkám GA-bias pánové:). V Ostravě "na výšce":) (VŠB-TUO) má do roku 2015 stát 855 TFLOPS dělo ... tam pak můžete utrácet super peníze za super výkony:) Když nad tím přemýšlím, tak si nejsem jistý, jestli by mě tímto způsobem obchodování vůbec bavilo - je to takový boj počítačů proti počítačům. Se svým přístupem si připadám jako člověk proti strojům a to mě baví mnohem víc. Věřím že, nad válkou mezi stroji a jejich algoritmy zvítězí přístup trénovaného člověka,... ale jak to tak sleduji, tak den zúčtování se blíží každým FLOPem

Mě to přijde zajímavé. Tomáše jsem podle jeho dávných slov vnímal jako obchodníka, který má rád jednoduchost - 1 notebook, 1 graf a princip obchodování "kouknu a vidím"... Poslední dobou jakoby otočil, ale proč ne. Lenost (optimalizace) je prý matkou pokroku. OK, jaké jsou praktické výsledky strategií, které byly nalezeny pomocí GA? Zajímalo by mě jak se řeší managování takové strategie v reálném obchodování. 1. její uvedení v reálný život (umí třeba SW, který najde vhodnou strategii také obchodovat - napojit se na "mého" brokera? Nebo je třeba externích programátorských dovedností k uvedení strategie do reálného života?) 2. Jak poznám, že strategie přestala fungovat? 3. Kdy nastane čas na její reoptimalizaci? 4. Jaké podmínky jsou pro strategii nejlepší - jak poznám kdy strategii nasadit a kdy vysadit? Hledání strategií je méně jisté, než tahání černých a bílých míčků z osudí. Pokud budu mít 7 bílých a 3 černé, tak v mozku člověka nastane průšvih, když vytáhnu 20 míčků stejné barvy v řadě za sebou - přičemž ve velkém vzorku dat to může znamenat jenom malé odchýlení od průměru... Pokud se počítači podaří vygenerovat 100 nebo 1000 sérií náhodných dat, které "se mi hodí", tak to stále nemusí nic znamenat. GA je fajn, ale jako všechny ostatní přístupy se musí brát jen jako malá berla za poměrně velký náklady. Myslím, že co se týká strategií a principů v obchodování, bylo toho nalezeno hodně a není třeba hledat svaté grály. Sám obchoduji již existující patterny. Nedávno jsem si myslel, že jsem něco vymyslel, ale pak mi bylo řečeno, že takhle to už dělá spousta jiných obchodníků... Dle mě je důležitější výzva - trader sám - co chci, na co (ne)mám(trpělivost, disciplína, sebekontrola, problémy, brzdy, motivace, zodpovědnost...), kolik mám, kolik můžu ztratit za určitý čas, kolik jsem ochotný ztratit, kolik jsem ochotný vydělat, zda chci vůbec vydělat, jak se monitorovat a zlepšovat,....... Pak jsou berličky, jak skloubit tradera, strategii, kapitál, risk, RRR, drawdowns, position sizing, frekvence obchodů, abych dosáhnul svého cíle. O tom všem se píšou články, knihy a bůh ví co ještě, ale málokdo si napíše ten svůj článek o sobě a svém přístupu. Trading, přestože obchoduji v principu asi to, co obchodují tisíce jiných, je neuvěřitelně individuální záležitost. Ať se daří s GA i bez nich, přeje Lukáš.

Ahoj, no pokud vycházím ze sazebníku FIO, tak je tam následující: 1. Jednorázové příchozí platby ... d) mezinárodní platba v EUR 25 Kč / 1 € / 1,50 $ e) mezinárodní platba v měně USD, GBP, PLN, HUF nebo CZK 100 Kč / 4 € / 6 $ 2. Jednorázové odchozí platby d) Europlatba - standardní platba v EUR přes TARGET2 50 Kč / 2 € / 3 $ j) ostatní mezinárodní platby v EUR I. s poplatkovou dispozicí SHA nebo BEN 250 Kč / 10 € / 15 $ II. s poplatkovou dispozicí OUR* 0,50 % z objemu převodu, min. 250 Kč / 10,00 € max. 1250 Kč / 50,00 € k) mezinárodní platba v USD, GBP, PLN, HUF nebo CZK I. s poplatkovou dispozicí SHA nebo BEN 250 Kč / 10 € / 15 $ II. s poplatkovu dispozicí OUR 500 Kč / 20 € / 30 $ Dříve prováděli zahraniční platby přes ČSOB nyní - prý lepe přes Českou spořitelnu - lze dohledat i korespondenční banky. Lukas

Maly dotaz k nasledujicimu odstavci, ktery jsem nasel na webu, a který je i lehce off topic. Nemate nekdo tuseni jestli se to dotkne (primo/neprimo) i nas traderu? Nebo jestli na nas US vlada nechysta nejake prekvapeni? Beginning Jan. 1, 2013, the HIRE Act will impose a 30% withholding tax on many types of U.S.-source income and gross sales proceeds to foreign financial institutions like banks, insurance companies and the like.

luo, Ondrejhop: Jak psal luo výše, je důležité mít přehled, jak si jednotlivé pozice vedou - prostě k těmto FX obchodům přistupovat jako ke každým jiným pozicím (velikost pozice, risk, trade management a cíl pozice). Přístup za půlku účtu nakoupím jinou měnu a děj se vůle boží není moc ok:)

Uff tolik skepse. Ptám se, z čeho tolik skepse? Žeby z neschopnosti se trhu přizpůsobit? Ono je vždy jednodušší to svést na nějaké super počítače atd. Doba je taková jaká je a je třeba se trhům přizpůsobit... Fajn dneska to je volatilní, a nikam to neleze (poziční hledisko) - tak nejjednodušší co lze provést je posunout SL hodně daleko (nemít SL jako většina pod prvním swingem, kde si toho "quantové" všimnou a zajdou si pro ně), snížit pozice a riskovat stále stejnou částku - ano půjdu si pro menší zisk, ale přežiju. Nebo nasadím strategii na tyto podmínky. Jednoduchý jako facka. Mým úkolem je dokázat rozpoznat co nejrychleji změnu tržních podmínek (to je dle mě umění diskrečního obchodníka a je to i jeden z mých cílů toto ovládat) a potom jenom přepínat mezi obchodními "automaty" dle tržních podmínek. Nad žádným přístupem bych nelámal hůl, jen nad tou skepsí:). Lukáš

jj mnohem větší strach mám z toho, že o data přijdu (ztratím k nim přístup) než o to, že mi je někdo ukradne

Mac, Win, ještě tu nebyl zmíněn GNU/Linux:) K tradingu používám Ubuntu. Obchoduji pozičně, opce a spready a nemůžu si stěžovat. Podpora TOS i IB a vlastně všechno to je zadarmo a dokonce to i funguje:). Ano MSOffice2007 jsou hodně daleko. Ale opět si kladu otázku potřebuju všechny ty barvičky, super funkce a šablony? Osobně mi stačí práce s kontingenční tabulkou, se vzorečky a grafem. Trading vedu v OpenOffice - veškeré dokumenty. Nad dokumenty mám "html portál", který mi slouží jako rychlá navigace ke konkrétním sekcím a dokumentům a pro rychlou orientaci a i k přehledu věcí z Internetu. Celé to mám na zašifrovaném diskovém oddílu. Před odesíláním na síť šifruji pomocí OpenPGP. V Ubuntu jsou pěkně řešena práce s PrintScreeny. Na úpravu obrázků jsem si oblíbil OO-Draw... Prostě spokojenost:)

luo: Mám nakoupeno CAD - určité procento účtu. IB mi blokuje malý margin = chráním tak určité procento účtu za malý blokovaný margin, nic nepřepočítávám, prostě jenom řídím pozici jako každou jinou za pár dolarů a obchoduji v USD.

s tím Firefoxem souhlasím, ale kdo to má furt psát. Třeba heslo logování do finančníka - nevím - musel bych se podívat - fakt nevím...:) Jenom najít způsob..., asi centrální klíčenka by to mohla vyřešit... Ve Firefoxu jde nastavit centrální heslo - pokud mi bude notebook ukraden. Zloděj má smůlu, aspoň takto. Majkll: vím o Amazon S3 (www.financnik.cz/komodity/fin_home/trading-zivot-u-more-lanzarote.html) a Google Docs (levnější), ale je jich asi spousta...