martys

to majkl: Dikuji za nazor na muj obchodni system:) Kazdopadne je co vylepsovat. Jestli je neco, co ze srdce nenavidim, tak je to matematika... vzorecky chapu jen pomalu. Jestli te formuli dobre rozumim, tak je to: prumerny zisk(u ziskovych obchodu) minus prumerna ztrata(u ztratovych obchodu) a vysledek musi byt vetsi jak 0, aby byl system ziskovy (pokud pocitam i komise) Podle toho vzorce to u mne vychazi 258 (jak zjistim, jestli je dost?). Muzu to dat do pomeru misto odecitani? RRR by potom bylo 1:2,5 coz mi prijde nerealne... Kazdopadne to v zadnem pripade neni zpusob vypoctu, ktery je napsan taty v manualu, odkud je tato formule? Jak se z ni da zjistit spravny pomer RRR? Diky. martys

Dobry den preji, Toto je muj prvni prispevek, takze bych nejprve velmi rad podekoval panu Tomasovi a panu Petrovi za tento server a vsechny informace na nem :-) Nyni jsem v procesu testovani sveho prvniho obchodniho systemu zalozeneho na Dobble top/bottom formaci - pozicni. System jsem zatim 2x trochu predelaval (hlavne kvuli spatne posazovanym a posouvanym SL) Testoval jsem na grafech CORN, roky 2000-2006. uspesnost byla 40%, coz me mirne znepokojuje vzhledem k vysledkum jinych, v diskuzi prezentovanych. Mnohem vic mne ale znepokojuje RRR. Podle manualu se pocita takto: (zakladni SL):(soucet vsech zisku/pocet obchodu) v mem pripade to je (262,5):(8455/20) = 1:1,6 coz neni dostatecne. S jednim kontraktem bych vydelal 5000 USD za tech 7 let, coz je tez nedostatecne.... Jedna vec mi neni jasna pri vypoctu RRR - vypocet risku, pokud davam trochu rozdilne SL na kazdy obchod. Predpokladam, ze SL muzu zprumerovat... do celkoveho risku by se ale meli pocitat i vystupy pres gapy a slippage. Takze bych mohl rict, ze pokud udelam prumer ze vsech ztrat a neexekuovanych zakl. SL - pri profitovych obchodech, tak mam duveryhodnou kvotu risku na obchod. Opravte me prosim nekdo, pokud se v teto uvaze mylim, pokud by byla spravna, mel bych nasledne jeste jednu otazku... Predem dekuji za odpoved. Marty