rohrbacher

Lukáši, díky moc za test... njn IB rulez :-(

Honzo, možná je to "fantasmagorie", ale rozhodně zajímavé téma, protože mě konečně přinutilo podívat se, co vězí za rozdílnými range,t,v grafy :-) a výsledek není až tak moc povzbudivý...:-( Lukáši, njn zkouškový..:-( Ale chtěl jsem se zeptat, jestli třeba tvůj broker (nebo poskytovatel dat) umožňuje backfill 2s. Pro testy na jiných grafech než minutových je backfill 30s vážně dost problém, jejich vypovídací hodnota je dost mizerná... resp. tickové grafy nejsou tickovými, range bary jsou range bary o dané velikosti, ale pouze do chvíle než range za 30s přesáhne jejich definovaný range, volume to samé..., pro minutové grafy to až taková komplikace není, jedině pro posun na B/E... to je asi důvod, proč to tady zatím nikdo moc neřešil... H.

Z obrázků to bude patrnější - na tom prvním je 233t graf z pátku 12.1. (nebo spíš +-233t :-) a na tom druhém je graf z 29.12., kdy jsem nebyl u compu a dotahoval 30s backfill z IB, hodnota T = 0, čili to nemá ani podle čeho "složit" ten graf a při vyplnění času jako 0-0-0 to logicky bere tu nejnižší časovou jednotku, čili 30s, jinak po nastavení 10min je to 10min interval atd... H.

Honzo, trochu jsem na to teď koukal a myslím, že problém je v tom, že když se data dotáhnou z backfillu, tak to nezaznamená příslušný počet ticků a z grafu se de facto stane časový graf dle zadané periody (tj. přesně jak je na těch screenshotech, které jste vkládal) - schválně zkuste mrknout na údaj T (napravo od Volume) a tam já osobně mám při backfillu 0, jinak při live stahování tam mám +- 233. Teď jsem to projížděl i exportu do excelu a skutečně - u sloupce #of trades tam mám 0, když jsem nebyl u compu... Bohužel tohle je docela problém, nejen u tickových, ale i volume a range grafů.... Tak snad jsem pomohl. Honza

Ještě dodám, že mám 127, nevím jestli u 129 není něco jinak...

Břondo, jenom nápad - zkuste na tu osu kliknout pravým a mělo by být zaškrtnuté Interactive Scale Range..., ale nevím, jak to bylo u předchozích verzí, mně to vždycky šlo OK... Honza

Tatiano, vážně super příspěvek (díky za pochvalu, ale s Tebou je prostě radost spolupracovat ;-). No téma je to pěkné, takže si dovolím přispět také. Tento rok byl pro mě opravdu hodně přelomový. Jednak jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, že tenhle krásný byznys je skutečně z 90% jen o psychice, což mi dávalo a dává hodně zabrat, ale zároveň mně to nutí na sobě stále pracovat - ono uvědomit si, že grál prostě neexistuje, je ze začátku sakra velká dřina... Dále jsem se naučil to, že pokud se člověk spoléhá na rady druhých (úžasná doporučení k obchodům... atd.), tak je na nejlepší cestě k vybílení účtu. Obchodování se zkrátka nedá ošulit, chce to hrozně moc času, obětování a hlavně pokory. No samozřejmě byl tenhle rok úžasný už jen díky tomu, že jsem měl možnost setkat se s Woodiem a dalšími skvělými tradery, kteří mé myšlení posunuli o hodně velký kus kupředu. Nesmím zapomenout ani na naše pravidelná setkání v Plzni. Je skvělé, že se na nich vždycky objeví někdo nový, kdo přinese nějakou zajímavou myšlenku nebo tip, který člověka nějakým způsobem osloví a posune ho dál... No a do nového roku si dávám cíl stabilně vydělávat, pokud se bude dařit, tak začít s multikontrakty, největší problém bude skloubit to se školou, ale snad se zadaří - musí :-) Všem hodně úspěchů přeje Honza

Díky pánové, koncem roku jsem zase něco pěkného přidám :-) H.

Jasně, správně Martine - go Pilsen go... :-) Máme tam občas i dobrý nápady, že Jardo...

Břondo, jsou ke stažení třeba na Woodieho stránkách z tohoto linku: woodiescciclub.com/forum/download.php?id=1987 Honza

Připojuji zajímavou statistiku range podle denní doby, kterou jsem rozdělil do 3 částí: - dopoledne (našeho času 15:30-18:00) - poledne (18:01-20:00) - odpoledne (20:01-22:00) Zkoumal jsem průměrný range, který je dosažen v dané části dne - za celkové období (06/04-08/06), dále jsem porovnal range mezi rokem 2005 a dosavadním 2006, a konečně jsem porovnával průměrný range v závislosti na jednotlivých dnech týdnu, celkově a dále opět srovnání 2005 a 2006. Výsledky jsou poměrně zajímavé a myslím, že by mohly být přínosné . Honza

Takže zdravím všechny a mám tu slíbené statistiky síly pohybu v daného dne. Měřil jsem, jak jsem již předeslal, vzdálenost close-open pro svíce LONG a opačně pro svíce SHORT. Je ovšem jasné, že pouhý průměr je v některých případech značně nevyhovující, zejména při extrémních pohybech (př. pohyby za pondělí v r. 2006 do směru LONG dosahují v průměru 400, ovšem 24.7. byl pohyb 2280, což statistiku pouze s průměrem znehodnocuje), takže jsem k průměru přidal ještě medián (=tj. hodnota, pro kterou platí, že 50% dalších čísel ze zkoumaného souboru je větších/stejných a 50% menších/stejných). Stejnou statistiku jsem udělal i pro období posledních 2 let. Dále přikládám tabulku kvantilů pro velikosti jednotlivých pohybů za poslední 2 roky. Na první pohled se možná jeví chaoticky, ale použítí je jednoduché, objasním na příkladě... např. pondělí-směr LONG a kvantil 75% říkají, že 75% všech pohybů v pondělí do směru LONG nepřesáhne hodnotu 6.6, tj. 660USD, apod. Zajímavé je srovnání kvantilu 95% a 100% (tj.max pohyb LONG/SHORT), kde např. za pondělí je patrné, že pohyb 2280 byl skutečně výjimkou, zatímco velké pohyby SHORT ve čtvrtek až tak výjimečné nejsou. Další 2 grafy představují celkový součet pohybů L+S za jednotlivé dny - za celé období, resp. rok 2006. Honza

Zdravím Honzo, k těm Longům x Shortům - tahle statistika není možná úplně nejpřesnější, nebo resp. vypovídající - jde o to, že jsem prostě a jenom počítal dny, kdy je svíce zelená a kdy červená :-), tj. kdy den skončí v plusu a naopak. Teď jsem mimo svůj počítač, ale zítra sem hodím lépe vypovídající statistku, tj. průměrnou velikost těla svíce (tj. close-open pro long a opačně pro short) za poslední 2 roky. Taky hodně štěstí! Honza

Šebiku, na tom něco bude ;-) H.

Mariáne, jasně - je to počet daných trendů... tak sofistikovaně jsem to zas nedělal :-)), ale třeba časem... Díky! H.