ticker

Zdravím, MAE, MFE je možné počítať podľa rôznych definícií, v princípe nasl. Spôsob 1: Definujem si koniec obchodného dňa (napr. časovo - 22:00). Od momentu vstupu až po koniec dňa nájdem najvyšší okamžitý zisk obchodu - MFE, a do tohoto miesta určím najhorší okamžitý zisk - MAE. Výhoda je max. flexibilita - určím maximálny potenciál obchodu. Nevýhoda, je že MAE nemám obmedzené a môže byť aj -500 USD. Spôsob 2: Dopredu si určím max. SL (t.j. vlastne najhoršie MAE), napríklad na základe veľkosti účtu ako jeho pomernú časť (napr. 2%). Definujem si koniec obchodného dňa. Od momentu vstupu až po koniec dňa, alebo dosiahnutia definovaného SL nájdem najvyšší okamžitý zisk obchodu - MFE, a do tohoto miesta určím najhorší okamžitý zisk MAE. Výhoda je, že každý obchod (jeho určené MAE, MFE) má reálne štatisticky vypovedajúcu hodnotu, čo napr. pri spôsobe 1 ak MAE je príliš veľké povedať nemôžem. Spôsob 3: Rozšírenie spôsobu 2 o ďaľšie dodatočné podmienky násilného ukončenia obchodu (napr. reverz pozície, situácia na indikátore ... atď). Zas to o niečo spresňuje štatistiky. Pavel

to xmms: Existuje. Je to FIX protokol. Používa ho napr. IB na komunikáciu platformy zo servrami. www.fixprotocol.org/ Pavel

to paulus: Zásadne u brokera držať len najnutnejšie množstvo prostriedkov, zvyšok normálne v banke. Na tomto príklade je dobre vidieť výhodu minimálnych marginov - čím menší margin, tým menej musím držať u brokera. Jediná nevýhoda je, že časté dotovanie brokerského účtu sa predraží o bankové poplatky :). Pavel

to Opius: Zdravím - reverz pozície znamená (realizuje sa ako) vystúpenie z aktuálnej pozície a opätovné vstúpenie do pozície opačnej. Teda postupnosti zadávaných príkazov budú vstup LONG - výstup SHORT - vstup SHORT - výstup LONG, celkový poplatok 2xRT, alebo alebo vstup SHORT - výstup LONG - vstup LONG - výstup SHORT, celkový poplatok tiež 2xRT. Pavel

to Remarque: Zdravím, dovolil som si urobiť AOS test Tvojho "skalpovacieho" systému DT/DB na 2 rokoch ER2 - TF a výsledky sú cellkom zaujímavé, škoda len reatívne malého priemeru na obchod (cca. okolo 30USD). Čo sa týka Tvojich skúseností, DT/DB lepšie fungovali ako trendové, alebo protitrendové ? Pavel

to Vasek.CB: Zdravím, čo sa týka spomínaných kurzov radšej odporúčam dať si medzi nimi pauzu, jednoducho má potom z druhého o niečo viac - ale je to môj osobný názor. S dátami je zásadný problém ten, že na ich prenos je potrebné nejaké pásmo (za čo sa platí), a burza za nich tiež požaduje nejaké poplatky. Každý - aj broker sa snaží ušetriť, kde sa len dá :). T.j. na burze sú dáta perfektné, ale broker ich napr. zlučuje aby sa dali ľahšie prenášať po internete,ďalej vznikajú výpadky dát technického rázu - t.j. na ceste "burza - broker - koncový používateľ" dochádza vo väčšej, alebo menšej miere k ich modifikácii. Tým sú spôsobené rozdiely v dátach ktoré vidí konečný užívateľ. Ináč aj kvalitné dáta od napr. eSignalu majú určitú chybovosť. Obecne je nutné obchodný systém postaviť tak robustne aby drobné dátové chyby neovplyvňovali výsledok - chybám dát sa jednoducho vyhnúť nedá. Prirovnal by som to k prenosu televízneho signálu - v štúdiu je perfektný, ale záleží akou cestou príde ku koncovému užívateľovi. Pavel

to Syrius: OHLC dáta sú ok, ak sa uvažuje vždy konzistentne najskôr zasiahnutie SL. Z priemeru na obchod by som v každom prípade odpočítal pre TF minimálne 20USD a potom dosiahnutý zisk delil dvoma. Pavel

to galant: Dobrý večer, SW je väčšinou optimalizovaný na najčastejšie používané funkcie - preto tá šípka v pravom hornom rohu grafu. Ináč môžete skúsiť klávesové skratky CTRL + Home (na začiatok dát) alebo CTRL + End (koniec dát). V rámci dňa CTRL + PgUp (začiatok dňa) alebo CTRL + PgDn (koniec dňa). Snáď Vám to pomôže. Pavel

to RoboTrader: Zdravím. Keď píšete, že ste vývojár potom nechápem prečo si nevytvoríte špeciálne na Váš prípad optimalizovaný program napr. v C/C++. Sám som robil platformu na AOS backtest, bolo dosť zložité, ale rýchlostne to bolo zhruba o 4 rády rýchlejšie ako "kvalitný" soft typu Tradestation. Potom máte vynikajúci základ na testovanie ďaľších myšlienok a vylepšení. Genetické algoritmy je možné nájsť bežne na nete, takže ani s týmto problém nie je. Pavel

to Bobek62: Existuje jednoduché kritérium, či systém je aspoň principiálne obchodovateľný a to je "priemer na obchod" - average per trade. Minimálne by mal byť aspoň 30USD, ideálne 50USD a viac. Čokoľvek pod tým je nereálne - jediná výnimka je AOS umiestnené na servri v budove burzy :). Pavel

to marko99999: Dosť dlho som sa pokúšal o AOS aby som nakoniec zistil že postaviť AOS je výrazne zložitejšie ako nejaké "v" a kríženie indikátorov. Je dosť veľký rozdiel v komplexite ručného obchodovania - určovanie S/R, swingov, chopu sú kľúčové veci a samotné patterny na CCI sú len doplnok. Áno AOS sa dá postaviť ak sa naprogramuje automatické hľadanie S/R úrovní, určovanie Chopu, swingov a na záver ako najjednoduchšiu časť vyhľadávanie patternov na CCI :). Pavel

to novacektom Nie je zač - kto sa nepýta nič sa nedozvie. Dosť dobre sa pamätám ako som sa cca. 2 roky naspäť pýtal ohľadom fungovania burzy a dostal som odpovede typu - načo sa pýtaš aj tak to nepotrebuješ, alebo pohľadaj si to, pričom neskôr som zistil, že to boli relevantné otázky a nájsť odpovede mi trvalo 1 rok (pričom odpovedať sa dalo asi 2-3 vetami). Nič v zlom, ale dosť by ma zaujímalo prečo sa zameriavate primárne na forex? Pavel

to sztula: Písal som to preto, lebo sa dobre pamätám na svoje začiatky - je to aspoň odrazový mostík na ďaľšie googlenie :). Ale Tebou spomínané riziko tu je :). Pavel

to novacektom: Skúsim vypísať aspoň časté skratky čo ma napadnú: SL - Stop Loss PT - Profit Target B/E - Break Even MM - Money Management NJ - Ninja Trader IB - Interactive Brokers SC - Sierra Chart S/R - Support/Resistance DT - Double Top DB - Double Bottom RR - Role Reversal TF - Timeframe PA - Price Action RB - Range Bars OS - Obchodný Systém RRR - Risk Reward Ration CCI - Commodity Channel Index (indikátor) RSI - Relative Strength Index (indikátor) MA - Moving Average (indikátor) EMA - Exponential Moving Average (indikátor) MAE - Maximum Adverse Excursion MFE - Maximum Favorable Excursion WCCI - Woodie CCI (Obchodný systém) Trhy: ES - emini SP500 futures, NQ - emini NASDAQ futures, TF - emini Russell 2000 futures (predtým ER2) YM - emini Dow Jones futures FDAX - DAX futures FESX - EURO STOXX 50 futures Pavel

to Lucam: Ešte jedna skúsenosť, ktorá sa mi neustále potvrdzuje. Akákoľvek dátová chyba alebo nekorektnosť backtestovania vždy viedla k zlepšeniu výsledkov. Tiež som zažil situácie, keď som si myslel že niečo funguje (a ako výborne) a pri detailnej verifikácii bol výsledok úplne opačný. Pavel