majkie

Zdravim, nedostal som odpoved, je toto vlakno uz mrtve? Ak nedostanem do par dni odpoved skusim ine vlakno a dufam ze to nebude pozadovane za spam ;-) Dakujem Majkie

Dobry den, presiel som si cele forum ohladne IB, ale nenasiel som odpoved na nasledovne veci. Mam v plane zacat obchodovat ETC na komoditne trhy londynskej burze. Kedze ETC sa beru ako akcie, IB pise poplatok ako 6 GBP -> 'Minimum per Order' 1. znamena to ze tento bude zauctovany pri vstupe do trhu a jednak aj pri vystupe? Je to teda za RT 12 GBP? 2. Dalej by ma zaujimala stamp tax ktoru ma Londynska burza zavedenu - tomuto sa da nejak vyhnut? Je to relativne velka suma, a plati sa vzdy 1 krat pre obchod alebo su tam ine podmienky? 3. ako je to s obchodovanim akciovych titulov a nutnostou zlozit 250000 USD na ucet u IB? Toto plati len pre obchodovanie na americkych akciovych trhoch, ci aj trhoch napriklad na londynskej burze? Predpokladam ze nie a ze mozem zacat obchodovat s ovela nizsou ciastkou... Dakujem za odpovede Majkie

Zdravim trosku som sa pohral s datami dodavanymi v TNT a z webu turtletrader Konkretne som sa zameral na corn a tu su vysledky (predpokladam, ze ostatne komodity na tom budu podobne ale treba to otestovat): 1. data z turtletrader maju posunute volume a OI o jeden den 2. TNT ma volume a OI do datumu 15.6. v poriadku (ku dnu ktoreho sa tykaju), potom odrazu zdvoja dany den a posunu sa o den neskor. Pre testovanie si je preto treba OI a volume od tohoto datumu upravit 3. za celu historiu corn neboli takmer ziadne zmeny v cenach oproti TNT a turtle trader. ak boli tak minimalne napr 234.5 a 234.75 4. TNT ma viacero chyb v OI a volume, podobne si myslim ze aj turtletrader, ale ten je asi presnejsi. nezrovnalosti: a) casto sa stane, ze ak je jeden den Volume a OI 5, 290 druhy den je 0, 290 ale TNT pre oba dni zobrazi 5, 290 5, 290 toto som zaznamenal aj 10 a viacej dni po sebe konkretne napr 6.4.1995 b) stalo sa aj, ze na nulovom objeme sa zdvihol oi - neviem ako je toto mozne (zaznamenane iba v turtle datach) c) takisto sa zvyknu OI a volume uplne odlisovat (30.9.1997 a nasledovne dni) d) TNT chybaju niektore dni, ktore sa podla turtle normalne obchodovalo. v TNT nie su vobec zachytene, mozu tak vznikat medzery. zaver: pre historicke testovanie by som zobral data z turtle tradera. Pokial nepouzivate OI a Volume je v podstate jedno ktore data pouzijete su na 99,5% identicke (az na chybajuce dni). Turtle ma ale jednu nevyhodu - data su do roku 2002. Ak teda chcete testovat od tohoto roku TNT data su vhodne (pozor na posunute OI a volume ak ich pouzivate a sem tam gapy v dnoch) Dufam ze som aspon niekomu tymto pomohol ;-) majkie

Dobry den, viac krat som sa tu uz pytal na to, ako sa presne urcuje cena na trhoch. Nasiel som jeden velmi dobry clanok na webe aj s presnym popisom algoritmov, ktore su na toto pouzite. jedna otazka: Algoritmy pracuju vzdy s cenou, za ktoru ocakavaju plnenie ucastnici na trhu. Ako je to potom ale s prikazom typ MARKET? [bold]Ma vplyv na zmenu ceny?[/bold] Akym sposobom? Podla algoritmu by mala byt cena ovplyvnovana v podstate iba LIMIT prikazmi - kde je presne dana cena plnenia. MARKET vlastne cenu presne nezadava a len sa prisposobuje aktualnej cene... Vie mi niekto dat odpoved? Dakujem

Duroslav, dakujem za odpoved, ak som dobre pochopil, cena na trhu sa urcuje umiestenim nakupneho alebo predavajuceho prikazu na urcitu cenovu hladinu (este nedosiahnutu). Podla nejakeho, mne zatial neznameho sposobu, sa zoberu tieto ziadosti o vstup na trh vyhodnotia sa a podla toho sa pohne cena? Rozumiem ako funguje klasicky trh niekde s jablkami ale dobre som pochopil aj urcovanie ceny v ramci komoditnych trhov? vie mi niekto PRESNE povedat ako sa cena ziskava? Sposob musi byt predsa univerzalny a pre vsetky burzy sveta rovnaky.... A co sa tyka prilisnej zhody: Elder pise (a ja si s nim dovolim suhlasit ;-)), ze ak prilis vela ludi na trhu si mysli ze trh pojde jednym smerom (napr 80% ludi je v dlhej pozicii) znamena to, ze 20% ludi drzi vsetky kratke kontrakty, cize velke peniaze su u tych 20%. A velke peniaze nie su u amaterov ale u profikov, preto je predpoklad ze trh sa ztoci... Ale ako to moze nastat? Ake procesy nastavaju v tychto zlomovych bodoch? Vie mi dat niekto priklad alebo odkazat na relevantnu literaturu? Dakujem za odpoved majkie

Duroslav, asi sme sa nepochopili, myslel som to presne tak ako ty.. stale vsak nerozumiem preco by v mode combined toto pravidlo nemalo platit a v mode open country ano ;-) Ale nevadi toto nie je az take dolezite ako moja otazka o cene, preto ju sem vkladam este raz. Viete mi to pls niekto vysvetlitl? Dakujem. majkie ======================================== este mi vrta hlavou dalsia otazka, uplna zakladna pre obchodovanie ;-) : ako sa urcuje cena? Ked si predstavim, ze zhoda v danej sekunde na trhu je napr 100.5, co sposobi zdvihnutie ceny alebo pokles ceny? je to len umiestenie 'objednavky' na obchod pod, nad alebo na danej cene a podla poctu a smeru objednavok v jednotlivych smeroch sa cena pohne? To ale odporuje pravidlu, ze ked vladne na trhu prilis velka zhoda, cena sa otoci opacnym smerom...

dobry vecer, Duroslav, dakujem za odpoved tie data co som pastol z TNT som vybral nie z open country modu ale z combined modu. Na strankach financnika som sa docital, ze combined=pit + electronic len podla tohoto to aj tak porusuje pravidlo ze OI(akt.den) - OI(vcerajsi den) takze comu chapem zle? ======================================== este mi vrta hlavou dalsia otazka, uplna zakladna pre obchodovanie ;-) : [bold]ako sa urcuje cena?[/bold] Ked si predstavim, ze zhoda v danej sekunde na trhu je napr 100.5, co sposobi zdvihnutie ceny alebo pokles ceny? je to len umiestenie 'objednavky' na obchod pod, nad alebo na danej cene a podla poctu a smeru objednavok v jednotlivych smeroch sa cena pohne? To ale odporuje pravidlu, ze ked vladne na trhu prilis velka zhoda cena sa otoci opacnym smerom... dakujem za odpovede majkie

Dobry vecer, Peter, dakujem za odpoved. jedna vec mi ale nie je jasna ani po precitani manualov na grafe majovej kukurice 2007 som nasiel nasledovne cisla VOL OI 8/30/2006 263.00 269.50 262.50 269.00 3589 36431 8/31/2006 268.50 272.50 267.25 272.00 3028 74328 rozdiel v OI medzi dnami je takmer 40 000. ale VOL pre 31.8 je len 3000 Ak som dobre cital tak OI za dany den by nikdy nemal byt vacsi ako VOL v dany den: OI sa zvysuje len v pripade, ze ak vstupujem do trhu tak aj moj naprotivok vstupuje do trhu. VOL sa zvysuje aj v pripade, ze je kontrakt iba obchodovany - t.j. aj ked uz kontrakt na trhu existuje V manuali to takto explicitne napisane nemate, ale Elder v trading for living pise: novy kupujuci novy predavajuci stupa novy kupujuci predch. kupujuci predava nemeni sa predch. predavajuci nakupuje na pokrytie pozicie novy predavajuci nemeni sa predch. predavajuci nakupuje na pokrytie pozicie predch. kupujuci predava klesa Dobre som cital? Ako je potom mozne ze OI > VOL? Alebo som z toho jelen a pravda je zase niekde ine ;-) Dakujem za odpoved Majkie

Dobry vecer, tiez som v obchodovani novacik, precital som si odpovede na uvodnu otazku skumal som v TNT trosku dalej ale jedna vec mi stale neda ;-) : zoberiem napr dva grafy kukurice s dobou splatnosti: marec (brezen) 2007, maj (kveten) 2007 pricom by som cakal, ze objemy a OI budu samozrejme ine ale ceny pre rovnaky den by mali byt predsa rovnake... A samozrejme ze nie su ako je to potom s cenou na trhu? lisi sa pre kazdy obchodovane obdobie? Alebo je jedna cena a kazdy obchod v inom mesiaci vplyvaju na 'celkovu cenu' na trhu ? Tiez by som rad vedel ako je to OI a Volume? Elder pise, ze kazda burza si dava svoje definicie tychto hodnot a toho sa drzi. Na strankach CBOT som ale napriklad o sposobe vypoctu tychto parametrov nic nenasiel. Vie mi teda niekto zhrnut ako sa tieto dva parametre vobec vytvaraju? napr OI - pocet otvorenych kontraktov? VOLUME - objem obchodovanych kontraktov za den - co to znamena 'obchodovanych' ? otvorenych zatvorenych alebo len presunutych na inych obchodnikov? Mozno niekomu moje otazky mozu pripadat ako naozaj zakladne a pousmeje sa ale poprosim vas o odpoved ;-) Dakujem Majkie