Andus

Prekvapila ma informacia, ze Joe Ross pouziva "nesmyslné, nebo nefunkční metody position-sizingu".

Zdravim, Mam 2 otazky na FESX a FDAX: 1. Kolko tickov má jeden cely bod ? 2. Aku hodnotu v $$$ ma jeden tick ? Vopred dakujem !

maestro, Pred casom som pisal Ronovi prosbu, ci by mi mohol poslat tu excelovsku tabulku s LR, o ktoru mas zaujem aj Ty a Ron mi odpovedal asi takto: Kompletne Know-How k Lead Risk v podobe Excelu nepodavam. Hlavne preto, ze moj vlastny MM sice vysiel zo zverejneneho LR, ale momentalne je tak modifikovany, ze to uz LR nie je. Len okrajovo - nekladiem az taky doraz na minimalizaciu strat (o co sa LR uspesne pokusil a na www.ron-sk.com su vysledky) ako na fixaciu ziskov. Cize snaha nestratit uz nadobudnuty zisk. To vsak nejde pri jednom indexe, ale je zaujimave pre portfolio s 3 - 5 indexami obchodovanymi zaroven. Kapital sa prelieva vzdy tam, kde sa mu dari zhodnocovanie. Lead Risk toto neriesi. Len zmensovanie rizika Risk% pri DD. (Turbo) Kellyho stale pouzivam na vyhodnotenie momentalnej uspesnosti OS tak, ako je to odvodene aj s terminologiou v www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm Teraz pracujem na niecom inom - AOS. Az budem mat dalsiu cast teorie MM pripadne AOS odskusanu a overenu, snad jej zaklady zverejnim na ron-sk. Prajem vela uspechov v tvoreni OS a MM.

stavodesign, Oceňujem Tvoju snahu a výsledky, ktoré si tu prezentoval, výborná práca. Chcem sa opýtať, ako si riešil position sizing ?

Herman, Ak obchoduješ Vegasa, tak ktorého /1h,4h,1d/ ?

Lopo1, Prečo si myslíš, že "AOS je zberač strat" ? Predsa keď Vegasovi fungovala jeho metóda 20 rokov, prečo by nemala aj ďalej ? Možno narážaš na to, že on obchodoval diskréčne, ale to nie je pre mňa dôvod aby z toho nešlo spraviť AOS. Za pokus to rozhodne stojí.

Lopo1, Už nepremýšľam nad EW, je to jednak príliš diskréčne a po druhé uviazol som tam v slepej uličke...Radšej by som niečo viac mechanické...asi AOS. Teraz pitvem Vegasa...Myslím, že pri vhodnom skrátení TF bude mať vyšší ziskový potenciál ako má...Učím sa MQL, aby som to zvládol naprogramovať...

Nie je to síce žiadna novinka, ale je dobré vedieť, že okrem Elliota si ďalšie vlny vymyslel aj Bill Wolf a tak vznikli Wolfove vlny. Zatiaľ som tu na finančníkovi o nich nechyroval. Podľa toho čo som o nich čítal sme snáď až tak o veľa neprišli :-D... Ďalšie info je na: www.wolfewave.com/ a tu: www.chart.nu/wolfewave.htm Je na to aj indikátor, základ má v zig-zag, kto si ho chce stiahnuť tak je v diskusii : www.forex-tsd.com/harmonic-trading/4460-wolfe-waves.html

lopo1, Mohol by si napísať trochu viac o tej distribúcii /strát/ viac ? /možno v inom vlákne ak sa to sem nehodí/.

Snažím sa vytvoriť indikátor Volume/(High-Low) z MFI. Pôvodný MFI som postupne redukoval, ale už si neviem rady. Síce zobrazuje to čo som chcel, ale na rôznych TF /GBP-USD/ funguje rôzne. Na 1,5,15,30 min. vykreslí len prvých cca 200-2000 sviečok, potom prestane zobrazovať. Na 1h, 4h. vykreslí všetko od začiatku po dnešok. Na 1day nevykreslí vôbec nič a týždenný i mesačný TF už opäť fungujú full. Kde môže byť pes zakopaný ? Prikladám súbor v prílohe.

Dík namodrovi za preklad 4h tunelov. Pred časom som tu na fóre písal, že sa mi nepodarilo vymyslieť profitabilný OS založený na MA. Ako som prečítal vlákno s vegas tunelmi, tak som zmenil názor. Konečne nejaká stratégia, ktorá ma /konečne/ aspoň na papieri dostala do plusu /i keď len mierneho/. Ale i to ma hodne povzbudilo do ďalšej práce. Testoval som zatiaľ r.2002, iba GBP-USD. Najprv som skúšal 1h. tunel, ale to „sekanie“ keď je cena okolo tunela mi nadeľovalo príliš veľa strát a nedokázal som to rozchodiť do zisku. 4h tunel je už iné kafe, musím však vychytať muchy. Pri testoch 4h som mal dosť veľký DD, spread som rátal 10 pips a zistil som, že väčšina zisku ostala brokerovi :-D. Niektoré veci som si mierne modifikoval. Napr. fibo čísla /144, 233, 377/ som nahradil obyčajnými gridovými úrovňami odstupňovanými po 50pips od SMA55. Gridových úrovní mám 9 /teda rozsah od 50-450 + 1 posledné plávajúce /, celkom teda 10 úrovní na profity. Fibo čísla neberiem ako dogmu, preto ten grid. Minimálne pri testoch dostanem jemnejšie odstupňovanú výpovednú hodnotu, ktoré úrovne majú zaujímavú profitabilitu a ktoré je možné naopak vypustiť. Kvôli tomu som si trochu prerobil obchodný denník uverejnený tu na finančníkovi tak, že vstup mám len 1, ale až 10 možných výstupov :-D. Podľa motta, že sa treba zamerať hlavne na výstupy, lebo vstupy nie sú až tak dôležité. Zatiaľ sa mi táto taktika veľmi osvedčila. Ešte k tým gridovým úrovniam. Testoval som aj plávajúce úrovne výstupov ako rôzne standard deviation úrovne BB, alebo ATR, ale neosvedčilo sa mi to. Dôvod je veľmi jednoduchý. Môže nastať situácia, že pri nízkej volatilite trhu sa úrovne na branie profitov niekoľko násobne priblížia k SMA55 oproti priemeru. Ak náhodou príde v takej chvíli signál na vstup, potom stačí následne jedna dlhšia sviečka v predpokladanom smere, ktorá zasiahne všetky úrovne. Zásobník s obchodnými jednotkami je vystrieľaný na omnoho menšie profity, ako by mohli byť, lebo som už mimo hru. A do rozbehnutého vlaku sa ťažšie znovu naskakuje. Natvrdo zadané fibo, alebo grid mi zaručuje, že očakávaný profit dosiahne požadovanú hodnotu, ktorá oveľa menej kolíše oproti plávajúcim úrovniam. Ešte pár slov k počtu obchodných jednotiek. 3 jednotky sa mi javia málo, výhodnejšie sa mi zdá začať aspoň s 5 jednotkami /4+1plávajúca/, ešte lepšie s 10 /9+1/. Tá posledná plávajúca jednotka je tam pre prípad, ak by ešte i po dosiahnutí posledného gridu /450/ trh stále pokračoval v raste/poklese. Plávajúca jednotka vystupuje v takomto prípade na SMA55. Zatiaľ mi trochu robia problém S/R úrovne, časom a ďalšími testami sa to dúfam vylepší. Snažím sa nájsť podmienky, aby to šlo aj bez tých S/R úrovní, potom by bolo možné zostaviť AOS. Vstup do pozície na základe sklonu SMA8, som modifikoval, lebo sa mi zdala dosť pozde reagujúca. Nahradil som ju rýchlejšou MA1, typ HL/2. Opozdenie je menšie ako má SMA8, nevýhodou je, že MA1 vytvára o niečo viac falošných vstupov. Niečo za niečo. Tak tož zatim odo mňa vsjo. Prajem pekný zvyšok dňa.

I ja sa pomaly prelúskavam angličtinou a občas to pomôže objasniť zdanlivé nelogičnosti. Ešte nedávno som mal zmätok vo veľkých číslach ohľadne denného obratu vo forexe, kde sa na weboch /v angličtine/ uvádzajú trilióny $. Pritom Sid vo forex seriáli uvádza hodnotu rádovo bilión $. Všimol som si ten rozdiel a pátral po tom, kde je pravda. Paradoxne obe informácie sú pravdivé. Pomenovanie veľkých čísiel je totiž rôzne u nás a v USA. Ako to je teda s veľkými číslami: Náš milión so 6 nulami je aj v USA million, Naša miliarda /1+9núl/ je v USA billion. Náš bilión /1+12núl/ je v USA trillion. Náš trilión /1+18 núl/ je v USA quintilion.

Inak môj postreh čo sa týka úrovňe užívateľov. Keď som čítal diskusiu na finančníkovi ešte len prvých pár dní, sledoval som príspevky na základe úrovne „statut uživatele“. Myslel som si, že ten status vyjadruje úroveň znalostí užívateľa, nie však v zmysle počtu príspevkov, ale že je to vlastne ranking. Tak som zo začiatku čítal len príspevky „Gold“ a „Silver“ member /+ samozrejme administrátorov/. Ostatných, ktorý mali „len“ hviezdičky, či dokonca boli „bez“ som ignoroval. Až neskôr som zistil, ako som sa mýlil a že je to samozrejme inak. Súhlasím, že ten ranking si urobí po čase každý aj sám...

Rarit, 1. Urobil som si taký jednoduchý kalkulátor na EV aj s logickými podmienkami na kontrolu dĺžky jednotlivých vĺn. Akurát mi nebolo jasné, ako posudzovať prípad, keď majú vlny 1,3,5 rovnakej úrovne zhodnú dĺžku. Je to špecifický prípad, keď je vlna 3 najkratšia a zároveň najdlhšia... I keď som sa tým zatiaľ nestretol...ono sa to môže vyskytnúť hlavne na krátkych timeframoch, kde sú relatívne malé vlny. Ako by si to riešil, môže vôbec nastať tento prípad ? 2. Premýšľal som opäť nad tým „jak najít mechanizmus určení jaká úroveň a v kterých okamžicích vlna vzniká“. Ak cena na grafe predstavuje zvislú os „y“ a čas vodorovnú os „x“ tak EV sa zameriava v podstate len na popis hodnôt osi y. Predpokladám však, že sú nejaké hranice v čase, keď vlna určitej úrovne ešte nemôže a keď už nemôže vzniknúť. Do EV kalkulátora som zakomponoval teda aj čas, ale zatiaľ nemám dostatočný počet dát na nejaké štatistické zavery. Otázka teda znie, nie je finta onoho mechanizmu práve v čase, alebo vychádza to výhradne len z ceny ?

Fajn článok, inak čo sa týka vhodnosti pováh pre trading z hľadiska psychológie / Hippokratova typológia temperamentu / , tak moje subjektívne poradie je : 1.sangvinik 2.flegmatik 3.cholerik 4. melancholik Najlepšie dispozície má teda sangvinik, dosť ťažko si však predstavujem tradera melancholika... Ja som napríklad flegmatik, takže občas i vážnym m veciam neprikladám takú dôležitosť aká sa očakáva...Na druhej strane ma len tak ledačo nevytočí a i v stresových situáciách si zachovám chladnú hlavu. Keďže som začiatočník, zatiaľ len študujem grafy, hľadám svoj systém, čaká ma demovanie a backtesty. Aby som sa vrátil k tématu článku. Nemám rád tlak na splnenie nejakých čísiel /čo sa týka obratu, zisku a pod./, preto nemám presne daný ani dátum, kedy začnem. Keď všetko dobre dopadne, malo by to byť niekedy v priebehu roku 2008.

Force75, Keby si prečítal toto vlákno od začiatku ako ja, vedel by si aj Sidov názor na MM: “MM jsem používal a celkem i poctivě dodržoval ve svém FX dávnověku, pak jsem zjistil, že různá % omezení ve vztahu vklad v lotech-margin-otevřené pozice-stav konta a různé limity pro SL a profity, limity pro prodělky a zisk atp. atd. mne spíše v konečném důsledku při obchodech podle TA jen deprimují.“ Inak celé si to môžeš prečítať tu: www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,5833#msg-5833.

Bollinger Bands & EW Trochu som uvažoval nad najčastejšími retracementmi jednotlivých vĺn v súvislosti s najvhodnejším vstupom do obchodu. Napadlo ma využitie indikátoru Bollinger Bands. Nie, nemám na mysli kombináciu EW + BB. Ide len o aplikáciu známej krivky „bell curve“. Zatiaľ som to síce podrobne nezkúmal, ale nevidím dôvod, prečo by to nemalo platiť i v tomto prípade. Keďže ceny na burze sú dáta generované v čase, tak retracementy jednotlivých vĺn budú zo štatistického hľadiska rozložené rovnomerne nad i pod meanom. A najčastejší cieľ jednotlivých vĺn - retracement, alebo mean – čo je to isté, je známy. Aby som moc nekecal, uvediem príklad pre 1 vlnu: V seriáli o EW sa uvádza že: „nejpravděpodobnějším cílem druhé vlny je 62% retracement vlny první.“ Pre náš prípad je výhodnejšie napísať, že je to 38.2% od začiatku 1 vlny. Hodnotou 0.382 máme teda daný mean. Z pravidiel pre vlnu 2 je zrejmé, že: „Vlna 2 nemůže být delší než vlna 1 a nesmí přesáhnout její začátek.“ A týmto je zároveň daná spodná hranica, teda 3 štandardná odchýlka. ( Prečo práve 3 ? - Pretože bude nejaký zlomok percenta dát, čo sa môže vymykať z priemeru.) Štatistické rozloženie retracementu 1 vlny bude vyzerať asi nasledovne, čísla sa vzťahujú od počiatku 1 vlny: 2.1% od 0 - 0.1273 13.6% od 0.1273 – 0.2546 34.1% od 0.2546 – 0.382 34.1% od 0.382 – 0.509 13.6% od 0.509 – 0.6366 2.1% od 0.6366 – 0.7639 Z uvedeného vyplýva, že retracement 1 vlny, teda vlna 2 - sa bude nachádzať: v intervale 1 štandardnej odchýlky, teda medzi 0.2546-0.509 - v 68.2% prípadoch, /myslené od začiatku vlny 1, nie od jej vrcholu !/ v intervale 2 štandardných odchýlok, teda medzi 0.1273-0.6366 - čo je 50.93% dĺžky vlny 1, v 95.4% prípadoch, v intervale 3 štandardných odchýlok, teda medzi 0-0.7639 - čo je 76.39% dĺžky vlny 1, v 99.6% prípadoch. Elliot síce neuvádza hornú hranicu retracementu 1 vlny, dovolím si však vysloviť kacírsku myšlienku č.1: Za hornú hranicu retracementu vlny 1 sa dá považovať práve dvojnásobok vzdialenosti možné minimum vlny 2 - mean. V tom prípade leží uvažovaná horná hranica na 76.4% od začiatku 1 vlny. Inak povedané minimálny možný retracement prvej vlny je 23.6%, priemerný 68.2% a maximálny 100%. To však nie je všetko. Ak uvažujeme, že retracement vlny 1 je 61.8% od jej vrcholu, tak v tomto intervale sa bude nachádzať 50% dát. A zvyšných 50% sa bude nachádzať práve na opačnej strane ! Bude teda isté malé % retracementov vlny 1, ktoré bude ležať v intervaloch -23.6% až 0% a 76.4%-100%, rozložené rovnomerne na oboch stranách od meanu. Časť intervalu 76.4%-100% je súlade s teóriou, čo však s retracementmi, ktoré končia pod vlnou 1 ? A tu vzniká kacírska myšlienka č.2: Všetky retracementy vlny 1 ležia v intervale dosahujúcom 123.6% dĺžky 1 vlny. Časť intervalu od -23.6% až 0%, teda pod vlnou 1 je v rozpore s teóriu. Kedže sa však jedná o zanedbateľné množstvo / len cca 0.2% /, nepovažujem za potrebné sa týmto zlomkom dát ďalej zaoberať. Pripúšťam, že uvedené závery môže byť chybné, považujem však za vhodné o nich informovať, možno sa tým rozprúdi diskusia na túto tému...

Rarit, V nasledujúcich vetách budem len teoreticky uvažovať nad vetami, ktoré si napísal a prosím Ťa o vysvetlenie. Vrátim sa k postulátu, ktorý si nedávno zverejnil: „Trh poroste tak dlouho, dokud poslední růstová vlna nebude překonána následnou rovnocennou poklesovou vlnou (vlnou stejné úrovně).“ Neznamená to náhodou to isté, ako: „Trh poroste tak dlouho, dokud poslední impulz nebude překonán následnou rovnocennou korekcí (vlnou stejné úrovně).“ Nie je mi jasné či si to myslel práve takto, alebo nie.

Rarit, Až teraz mi je jasné, čo sa snažíš povedať s tou korekciou. Predtým som si tiež myslel, že korekcia A môže ísť i pod vlnu 4. Vďaka za osvetlenie problému...Tiež som prekvapený, že sa držíš len tých troch pravidiel pri predikcii. Preto sa Ťa chcem spýtať, či používaš i smernice a ak áno ktoré ? V krátkosti uvediem, čo ma zaujalo pri štúdiu na elliottwave v lekcii 2 /a nenašiel na finančníkovi/. Predĺžené vlny Väčšina Elliotových impulzov má (jednu) predĺženú vlnu. Ak majú vlny 1 a 3 približne rovnakú dĺžku, dá sa očakávať 5 vlna ako predĺžená. Ak je 3 vlna neobvykle predĺžená, 5 býva podobná vlne 1 a má jednoduchú konštrukciu. Moja odvodená úvaha: Ak je vlna 1 predĺžená, 3 a 5 majú približne rovnakú dĺžku. Nevýhoda je, že v tomto prípade sa to dá zistiť len spätne a na predikciu teda asi nepoužiteľné. Nie som si tým však istý... Elliot používa termín "falošná" na 5 vlnu, ak má vrchol pod 3. Väčšinou jej predchádza silná 3 vlna. Skrátenie môže byť obyčajne potvrdené tým, že odhadovaná 5 vlna obsahuje 5 subvĺn.

Ellioťáci, V prílohe prikladám prerobený mesačný graf GBP-USD. Oba invertované, rozdiel medzi nimi je len ten, že jeden graf je bez gridu - pre lepšiu prehľadnosť. Zaujíma ma, kde som urobil chyby, lebo nemám z toho celkom dobrý pocit...Nič lepšie však ma zatiaľ nenapadlo. Podľa mojej predikcie by sa tento pár mal z dlhodobého hľadiska nachádzať práve v 3 rastúcej vlne. Tomuto vývoju dávam pravdepodobnosť tak 2:3, viac si netrúfam.

Rarit, „Nebaví mne posměšky a zesměšňování.“ -Myslím, že tu na fóre nenájdeš jediný príspevok, kde by som niekoho zosmiešňoval. Mal som len otázky a bol zvedavý na odpoveď. Ak považuješ moju zvedavosť študenta, alebo snahu sa niečo naučiť, posmeškom tak prepáč. Zaujímali ma Tvoje skúsenosti v tradingu, nič viac. „Taky se nikdo nenašel kdo by byl ochoten nad uvedeným věcně a srozumitelně diskutovat. Přikládám to tomu, že jde o okrajovou obtížně srozumitelnou teorii se kterou nemá nikdo trpělivost se zabývat.“ -V posledných príspevkoch diskutujem predsa práve s Tebou ! V EW som v podstate na začiatku, level študent. Zatiaľ nemôžem byť v diskusii rovnocenným partnerom niekomu kto sa roky venuje EW ! Vyhradil som si niekoľko mesiacov na štúdium tejto oblasti. -„Jednak zkušenosti jsou nepřenositelné a určitě se nepředávají.“ – O.K., tak tie skúsenosti, nahradzujem synonymom znalosť, informácia, tak to bolo myslené... -„Zatím jsem tě vybídl k zamyšlení nad korekcí CIK CAK a nic.“ -Ak máš na mysli tie grafy GBP-USD čo som uviedol o pár príspevkov vyššie tak jasné, že som sa nad tým zamýšľal. Možno sa Ti zdalo, že „to“ zaspalo naveky. Pravda je však taká, že som zháňal viac historické dáta ako mám momentálne k dispozícii ! Zatiaľ najstaršie a free čo som našiel, boli na www.netdania.com/ChartApplet.asp. Majú grafy od r. 1971. ...Je pravdepodobné, že v grafe môže byť korekcia ako uvádzaš. Ak je to tak je pekne gigantická. Chcelo by to mať graf tak od r.1900, potom by bolo jasnejšie o čo ide... Pre záujemcov o platené grafy niekde už od r.1930 info o cenách tu: www.crbtrader.com/marketdata/currencies.asp Rarit, až zajtra môžem dať na sklo svoju predstavu o vývoji GBP-USD. Dnes to už nestihnem... „Mám obavy, že onen okamžik ještě nenastal.“ - Škoda. Kedy by mohol nastať ? D.

Rarit, Zaujalo ma zopár viet, ktoré si publikoval tu na fóre EW pred cca 1 ½ mesiacom: „Nejvíc času jsem strávil tím, jak najít mechanizmus určení jaká úroveň a v kterých okamžicích vlna vzniká. Kupodivu jsem ten mechanizmus po předlouhém bádání na základě logických vztahů jednoznačně určil.Je navíc primitivně jednoduchý.(Ne v žádném případě je nesděluji a o nich nevedu polemiku.) Sám obtížně věřím tomu, proč by ony logické zákonitosti v nahodilosti měly za každých!!!! okolností fungovat., natož vysvětlovat jiným, že to opravdu tak je.“ Na konci príspevku vyjadruješ nádej že: „Třeba časem změním názor a budu sdílnější.“ Mohol by si byť už teraz „sdílnější“ ? Samozrejme, že ma onen mechanizmus určenia vzniku a úrovne tej-ktorej vlny zaujíma /a asi i ďaľších Ellioťákov/. Keď neprezradíš budem pátrať po tom sám, len stratím čas, ktorý by som rád ušetril. Na to sa predsa odovzdávajú skúsenosti, nie ? Inak mi neostáva ako opäť vynaliezať koleso... D.

Rarit, Prosím Ťa vieš mi dať odpoveď, na základe čoho si v grafe www.financnik.cz/forum/file.php?2,file=3583 stúpajucu vlnu lomil na dve časti a až potom naseduje korekcia ? Zaujíma ma hlavne tá lomená vlna...

Rarit, Barvy som invertoval ako si požadoval, v menu som bohužiaľ možnosť orezať obrázok nenašiel. Ale daj aspoň vedieť, či sa „koukatelnost“ zlepšila.

Do predchádzajúcej správy mi to nezobralo všetky grafy, tak pripájam druhú časť.