Andus

Prekvapila ma informacia, ze Joe Ross pouziva "nesmyslné, nebo nefunkční metody position-sizingu".

Zdravim, Mam 2 otazky na FESX a FDAX: 1. Kolko tickov má jeden cely bod ? 2. Aku hodnotu v $$$ ma jeden tick ? Vopred dakujem !

maestro, Pred casom som pisal Ronovi prosbu, ci by mi mohol poslat tu excelovsku tabulku s LR, o ktoru mas zaujem aj Ty a Ron mi odpovedal asi takto: Kompletne Know-How k Lead Risk v podobe Excelu nepodavam. Hlavne preto, ze moj vlastny MM sice vysiel zo zverejneneho LR, ale momentalne je tak modifikovany, ze to uz LR nie je. Len okrajovo - nekladiem az taky doraz na minimalizaciu strat (o co sa LR uspesne pokusil a na www.ron-sk.com su vysledky) ako na fixaciu ziskov. Cize snaha nestratit uz nadobudnuty zisk. To vsak nejde pri jednom indexe, ale je zaujimave pre portfolio s 3 - 5 indexami obchodovanymi zaroven. Kapital sa prelieva vzdy tam, kde sa mu dari zhodnocovanie. Lead Risk toto neriesi. Len zmensovanie rizika Risk% pri DD. (Turbo) Kellyho stale pouzivam na vyhodnotenie momentalnej uspesnosti OS tak, ako je to odvodene aj s terminologiou v www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm Teraz pracujem na niecom inom - AOS. Az budem mat dalsiu cast teorie MM pripadne AOS odskusanu a overenu, snad jej zaklady zverejnim na ron-sk. Prajem vela uspechov v tvoreni OS a MM.

stavodesign, Oceňujem Tvoju snahu a výsledky, ktoré si tu prezentoval, výborná práca. Chcem sa opýtať, ako si riešil position sizing ?

Herman, Ak obchoduješ Vegasa, tak ktorého /1h,4h,1d/ ?

Lopo1, Prečo si myslíš, že "AOS je zberač strat" ? Predsa keď Vegasovi fungovala jeho metóda 20 rokov, prečo by nemala aj ďalej ? Možno narážaš na to, že on obchodoval diskréčne, ale to nie je pre mňa dôvod aby z toho nešlo spraviť AOS. Za pokus to rozhodne stojí.

Lopo1, Už nepremýšľam nad EW, je to jednak príliš diskréčne a po druhé uviazol som tam v slepej uličke...Radšej by som niečo viac mechanické...asi AOS. Teraz pitvem Vegasa...Myslím, že pri vhodnom skrátení TF bude mať vyšší ziskový potenciál ako má...Učím sa MQL, aby som to zvládol naprogramovať...

Nie je to síce žiadna novinka, ale je dobré vedieť, že okrem Elliota si ďalšie vlny vymyslel aj Bill Wolf a tak vznikli Wolfove vlny. Zatiaľ som tu na finančníkovi o nich nechyroval. Podľa toho čo som o nich čítal sme snáď až tak o veľa neprišli :-D... Ďalšie info je na: www.wolfewave.com/ a tu: www.chart.nu/wolfewave.htm Je na to aj indikátor, základ má v zig-zag, kto si ho chce stiahnuť tak je v diskusii : www.forex-tsd.com/harmonic-trading/4460-wolfe-waves.html

lopo1, Mohol by si napísať trochu viac o tej distribúcii /strát/ viac ? /možno v inom vlákne ak sa to sem nehodí/.

Snažím sa vytvoriť indikátor Volume/(High-Low) z MFI. Pôvodný MFI som postupne redukoval, ale už si neviem rady. Síce zobrazuje to čo som chcel, ale na rôznych TF /GBP-USD/ funguje rôzne. Na 1,5,15,30 min. vykreslí len prvých cca 200-2000 sviečok, potom prestane zobrazovať. Na 1h, 4h. vykreslí všetko od začiatku po dnešok. Na 1day nevykreslí vôbec nič a týždenný i mesačný TF už opäť fungujú full. Kde môže byť pes zakopaný ? Prikladám súbor v prílohe.

Dík namodrovi za preklad 4h tunelov. Pred časom som tu na fóre písal, že sa mi nepodarilo vymyslieť profitabilný OS založený na MA. Ako som prečítal vlákno s vegas tunelmi, tak som zmenil názor. Konečne nejaká stratégia, ktorá ma /konečne/ aspoň na papieri dostala do plusu /i keď len mierneho/. Ale i to ma hodne povzbudilo do ďalšej práce. Testoval som zatiaľ r.2002, iba GBP-USD. Najprv som skúšal 1h. tunel, ale to „sekanie“ keď je cena okolo tunela mi nadeľovalo príliš veľa strát a nedokázal som to rozchodiť do zisku. 4h tunel je už iné kafe, musím však vychytať muchy. Pri testoch 4h som mal dosť veľký DD, spread som rátal 10 pips a zistil som, že väčšina zisku ostala brokerovi :-D. Niektoré veci som si mierne modifikoval. Napr. fibo čísla /144, 233, 377/ som nahradil obyčajnými gridovými úrovňami odstupňovanými po 50pips od SMA55. Gridových úrovní mám 9 /teda rozsah od 50-450 + 1 posledné plávajúce /, celkom teda 10 úrovní na profity. Fibo čísla neberiem ako dogmu, preto ten grid. Minimálne pri testoch dostanem jemnejšie odstupňovanú výpovednú hodnotu, ktoré úrovne majú zaujímavú profitabilitu a ktoré je možné naopak vypustiť. Kvôli tomu som si trochu prerobil obchodný denník uverejnený tu na finančníkovi tak, že vstup mám len 1, ale až 10 možných výstupov :-D. Podľa motta, že sa treba zamerať hlavne na výstupy, lebo vstupy nie sú až tak dôležité. Zatiaľ sa mi táto taktika veľmi osvedčila. Ešte k tým gridovým úrovniam. Testoval som aj plávajúce úrovne výstupov ako rôzne standard deviation úrovne BB, alebo ATR, ale neosvedčilo sa mi to. Dôvod je veľmi jednoduchý. Môže nastať situácia, že pri nízkej volatilite trhu sa úrovne na branie profitov niekoľko násobne priblížia k SMA55 oproti priemeru. Ak náhodou príde v takej chvíli signál na vstup, potom stačí následne jedna dlhšia sviečka v predpokladanom smere, ktorá zasiahne všetky úrovne. Zásobník s obchodnými jednotkami je vystrieľaný na omnoho menšie profity, ako by mohli byť, lebo som už mimo hru. A do rozbehnutého vlaku sa ťažšie znovu naskakuje. Natvrdo zadané fibo, alebo grid mi zaručuje, že očakávaný profit dosiahne požadovanú hodnotu, ktorá oveľa menej kolíše oproti plávajúcim úrovniam. Ešte pár slov k počtu obchodných jednotiek. 3 jednotky sa mi javia málo, výhodnejšie sa mi zdá začať aspoň s 5 jednotkami /4+1plávajúca/, ešte lepšie s 10 /9+1/. Tá posledná plávajúca jednotka je tam pre prípad, ak by ešte i po dosiahnutí posledného gridu /450/ trh stále pokračoval v raste/poklese. Plávajúca jednotka vystupuje v takomto prípade na SMA55. Zatiaľ mi trochu robia problém S/R úrovne, časom a ďalšími testami sa to dúfam vylepší. Snažím sa nájsť podmienky, aby to šlo aj bez tých S/R úrovní, potom by bolo možné zostaviť AOS. Vstup do pozície na základe sklonu SMA8, som modifikoval, lebo sa mi zdala dosť pozde reagujúca. Nahradil som ju rýchlejšou MA1, typ HL/2. Opozdenie je menšie ako má SMA8, nevýhodou je, že MA1 vytvára o niečo viac falošných vstupov. Niečo za niečo. Tak tož zatim odo mňa vsjo. Prajem pekný zvyšok dňa.

I ja sa pomaly prelúskavam angličtinou a občas to pomôže objasniť zdanlivé nelogičnosti. Ešte nedávno som mal zmätok vo veľkých číslach ohľadne denného obratu vo forexe, kde sa na weboch /v angličtine/ uvádzajú trilióny $. Pritom Sid vo forex seriáli uvádza hodnotu rádovo bilión $. Všimol som si ten rozdiel a pátral po tom, kde je pravda. Paradoxne obe informácie sú pravdivé. Pomenovanie veľkých čísiel je totiž rôzne u nás a v USA. Ako to je teda s veľkými číslami: Náš milión so 6 nulami je aj v USA million, Naša miliarda /1+9núl/ je v USA billion. Náš bilión /1+12núl/ je v USA trillion. Náš trilión /1+18 núl/ je v USA quintilion.

Inak môj postreh čo sa týka úrovňe užívateľov. Keď som čítal diskusiu na finančníkovi ešte len prvých pár dní, sledoval som príspevky na základe úrovne „statut uživatele“. Myslel som si, že ten status vyjadruje úroveň znalostí užívateľa, nie však v zmysle počtu príspevkov, ale že je to vlastne ranking. Tak som zo začiatku čítal len príspevky „Gold“ a „Silver“ member /+ samozrejme administrátorov/. Ostatných, ktorý mali „len“ hviezdičky, či dokonca boli „bez“ som ignoroval. Až neskôr som zistil, ako som sa mýlil a že je to samozrejme inak. Súhlasím, že ten ranking si urobí po čase každý aj sám...

Rarit, 1. Urobil som si taký jednoduchý kalkulátor na EV aj s logickými podmienkami na kontrolu dĺžky jednotlivých vĺn. Akurát mi nebolo jasné, ako posudzovať prípad, keď majú vlny 1,3,5 rovnakej úrovne zhodnú dĺžku. Je to špecifický prípad, keď je vlna 3 najkratšia a zároveň najdlhšia... I keď som sa tým zatiaľ nestretol...ono sa to môže vyskytnúť hlavne na krátkych timeframoch, kde sú relatívne malé vlny. Ako by si to riešil, môže vôbec nastať tento prípad ? 2. Premýšľal som opäť nad tým „jak najít mechanizmus určení jaká úroveň a v kterých okamžicích vlna vzniká“. Ak cena na grafe predstavuje zvislú os „y“ a čas vodorovnú os „x“ tak EV sa zameriava v podstate len na popis hodnôt osi y. Predpokladám však, že sú nejaké hranice v čase, keď vlna určitej úrovne ešte nemôže a keď už nemôže vzniknúť. Do EV kalkulátora som zakomponoval teda aj čas, ale zatiaľ nemám dostatočný počet dát na nejaké štatistické zavery. Otázka teda znie, nie je finta onoho mechanizmu práve v čase, alebo vychádza to výhradne len z ceny ?

Fajn článok, inak čo sa týka vhodnosti pováh pre trading z hľadiska psychológie / Hippokratova typológia temperamentu / , tak moje subjektívne poradie je : 1.sangvinik 2.flegmatik 3.cholerik 4. melancholik Najlepšie dispozície má teda sangvinik, dosť ťažko si však predstavujem tradera melancholika... Ja som napríklad flegmatik, takže občas i vážnym m veciam neprikladám takú dôležitosť aká sa očakáva...Na druhej strane ma len tak ledačo nevytočí a i v stresových situáciách si zachovám chladnú hlavu. Keďže som začiatočník, zatiaľ len študujem grafy, hľadám svoj systém, čaká ma demovanie a backtesty. Aby som sa vrátil k tématu článku. Nemám rád tlak na splnenie nejakých čísiel /čo sa týka obratu, zisku a pod./, preto nemám presne daný ani dátum, kedy začnem. Keď všetko dobre dopadne, malo by to byť niekedy v priebehu roku 2008.