Libos

fxmagico: Najeď myší na pravý okraj zahlaví sloupce Zisk, až se změní kurzor (místo šipky čárka z dvěma šipkami), dvakrát klikní (dvojklik)

piso: Ten indikator s korelaci nepracuje, analyzu si musis udelat sam. Dej taky pozor na diry v grafu - pokud je tam mas, indikator podle me nemuze ukazovat spravny hodnoty. Delam na skriptu kterej to castecne resi, az bude hotovej, muzu ti ho poslat jestli chces.

Mám dotaz pro ty, kteří se někdy zabývali cluster indikátorem - articles.mql4.com/422 Možná jsem něco přehlédl, ale v kódu jsem nenašel žádné ošetření proti dírám v grafu. Indikátor prostě veme X posledních svíček na všech grafech a je mu jedno, že časy svíček jednotlivých grafů nejsou stejné. Což je u indikátoru, který sleduje všechny grafy a skládá z nich celkovou hodnotu, dost podstatná chyba. Dá se to nějak elegantně vyřešit? Osobně to řeším tak, že pomocí skriptu vysosám z historie data, kontroluji časy všech svíček a chybějící data vyplním přímkou, spočítám hodnoty indikátoru a celé to vyexportuji do excelu. Nešlo by to udělat nějak jednodušeji? Jinak si myslím, že tento indikátor stojí za hlubší zkoumání a další úpravy. I když je založen na jednoduchém principu (v podstatě počítá jenom poměry mezi mezi dvěma MA na více párech), sleduje to, co tady Sid a ostatní guruové (je ten tvar správně? :) často zmiňují: jak si stojí jednotlivé měny. K větší komplexnosti jenom schází nějak do výpočtu zakomponovat ceny zlata, ropy (+další komodity?) a indexy. Spolu s předchozí korelační a regresní analýzou, sledováním určitých časových úseků a samozřejmě sledováním zpráv by se mohlo jednat a mocný nástroj.

Ještě popis obrázku: Data - Allecoh demo 5 min 18.3-18.4 2008 graf zobrazuje 2 hodinovou "klouzavou korelaci" od 14.4. do 18.4 mezi EUR/JPY a EUR/CHF. Jak je z grafu vidět, ani velmi silná korelace za celé období (0.94) nezaručuje, že půjdou oba páry vždy stejným směrem - existují krátká období kdy jdou i proti sobě.

Udělal jsem v excelu korelační tabulku z 5 minutových dat, po dokončení jsem si ale všiml že chceš obchodovat pozičně :), no nic, třeba se to bude hodit někomu jinému

Našel sis EA od cizího člověka, od cizích lidí chceš aby ti ho zanalyzovali. Budeš takovému systému věřit až ti bude nadělovat ztráty? Podle mě si každý musí najít svůj systém sám, do tvé hlavy nikdo nevidí, jeden systém může někomu vyhovovat, pro druhého bude neobchodovatelný...

Každý indikátor je funkcí ceny, stačí jenom znát daný vzorec. V excelu (bez maker) by byl jenom problém se zadáváním změny cen, podle mě by to bylo moc zdlouhavé. V Delphi bych zvládl udělat prográmek, který by zobrazil N-svíček, s OHLC by se dalo myší hýbat, a někde vedle by se zobrazovala hodnota třeba CCI, RSI, atd. Pokud by ti tohle pomohlo, tak to zkusím udělat.

sztula Napsal: ------------------------------------------------------- > Zdarec všem. > > Tak mne napadlo, jest-li neexistuje nějaká > možnost, nějaký software nebo raději přímo ve > VTečku simulovat cenu měnového páru. Pro testování > indikátorů a AOS by to možná bylo vhodné. > Jednoduše bych spustil nějaký AOS nebo vložil > indikátor o kterém bych chtěl vědět jak se bude u > té které ceny chovat. Pak bych vložil cenu/ceny > třeba stoupající měnového páru a sledoval, co to > dělá. Pak bych zadal cenu/ceny klesající a opět > sledoval, jak se to bude chovat. Nemám to sice moc > promyšlené, možná, že je to úplna hloupost. Teď > mne to napadlo a hned to sem píšu aniž bych to > nejdřív promyslel zda by to bylo užitečné. Dal > jsem se totíž do testování jednotlivých indikátorů > a AOS, přičem až do nedávna jsem je více či méně > ignoroval s tvrzením, že u FX nemají nějakou > významnou vypovídací schopnost. Byýla by to nějaká > jiná možnsot tzv backtestingu, něco jako > forwarding. U backtestingu musím na grafech > jednotlivé pozice, které mne zajímaji hledat. Tak > bych je prostě vkládal tak, jak bych potřeboval. > No nevím, nevím, ale názor od ostatních na tohle > by mne zajímal a nekamenujte ne, prosím, pokud se > jedná o zbytečnost. Jestli jsem to dobře pochopil, tak chceš zkoumat jak se promítají změny ceny do změny stavu indikátorů, např. probíhá downtrend, jak moc velký pohyb nahoru je potřeba, aby se indikátor změnil o předem stanovenou hodnotu. Myslím, že by to nemuselo být úplně marné. Určitě se tím naučíš jakým způsobem cena hýbe indikátorem a vzít si z toho nějaké ponaučení. Pokud se nejedná o něco extra komplikovaného, tak by to asi v Excelu šlo udělat. Pokud bys měl zájem, mohl bych zkusit vytvořit něco jednoduchého v Delphi.

Dobra prace, presne to vystihuje zpusob mysleni novacku, kteri vstupuji do trhu jak se jim zachce. Pokud jde trh proti nim, doufaji "ze se to preci nekdy musi otocit". Tohle je jasny dukaz, ze to tak nefunguje. K otoceni muze casto dojit az po vymazani celeho uctu.

Všem, kteří chtějí pochopit základy ekonomie (MIE i MAE), bych doporučil VŠ učebnici od Holmana. Velmi dobře se čte, vše je polopaticky vysvětleno

Dobrý den, o tomto serveru jsem se dozvěděl náhodou před dvěma dny. Celkem mě to chytlo, přečetl jsem si celý manuál a stáhl Track'n'Trade. Určitě se budu této problematice věnovat, už jenom kvůli tomu, že studuji prvním rokem na VŠE. Praktické zkušenosti jsou podle mě nenahraditelné. I kdybych se k live-obchodování nedostal, získané znalosti se neztratí. Vzhledem k mému zaměření (IT) a povaze (skeptik) je mým cílem stabilní zaměstnání. Obchodovaní bych se chtěl věnovat spíše pro potěšení a přivýdělek. Doufám že jsem ze seriálu správně pochopil vztah mezi short a long pozicemi: Když někdo vstupuje do short pozice, tak vlastně prodává kontrakt, který následně koupí trader vstupující do long pozice. Tímto je short a long pozice otevřena. Pro uzavření pozic musí short-trader koupit kontrakt od právě vystupujícího long-tradera. K otevření a uzavření pozic musí tedy v jednom okamžiku dojít ke spárování příkazů buy a sell. Pokud ale dojde k nějaké obecně známé situaci na grafu, která signalizuje blízký pokles, resp. růst, musí přece převažovat sell nebo buy. Je mi jasné, že např. po double-top nenastává vždy propad, nástává ale častěji než růst. Proto musí převažovat počet prodávájících. Všichni ale nemohou svůj kontrakt prodat, protože kupujících v tomto okamžiku prostě tolik není (ať je trh vysoce likvidní nebo není). Takto to určitě nefunguje, takže prosím o vysvětlení. Doufám, že jsem tu nenapsal nesmysly a že nejsem ekonomický antitalent, když to chápu takhle. Děkuji P.S. Děkuji také za výborný web, je skvělé, že se někdo zabývá předáváním know-how ostatním