Libos

Žádnou obecnou radu nehledám, jenom jsem se ptal, jestli jsou započítané komise a slippage (a pokud ano, tak kolik) :) Ano, může vypadat stejně, ale jde mi o pravděpodobnost... věřím tomu, že existuje nějaká vlastnost equity křivky, kterou když strategie na IS má, tak bude v průměru na OOS úspěšnější, než strategie, které tuhle vlastnost nemají. Jde mi o to, co je ta vlastnost X :)

Díky za článek. Možná to už v předcházejících článcích zaznělo, ale jak konstruujete equity křivky? Odečítáte komise a slippage? A ještě jeden dotaz, který mi v hlavě vrtá už dlouho: dokážete čistě podle equity (tzn. počet obchodů, jejich distribuce a velikost P/L) s nějakou použitelnou pravděpodobností poznat, že daná strategie bude na OOS zisková? Díky

Na jakých trzích máte postavené své úspěšné AOS? Snažím se vytvořit strategie na forexu a moc se mi nedaří. Mám definované velké množství proměnných (binárních), které zachycují nějakou situaci v trhu (v podstatě průrazy nějakých hranic cenou nebo indikátorem nebo poloha vůči těmto hranicím). Z těchto proměnných pak náhodně vytvářím vstup a výstup. Postupem času jsem vyvinul v C nástroj, který toto provádí poměrně rychle a efektivně. Rychlost je důležitá kvůli skutečnosti, že 99,99% takto generovaných strategií je odpad - většina z nich není ani zisková, další nesplňují moje podmínky. Mým cílem je z té trošky, co zbyde, vytvořit populaci, kterou budu v dalších generacích zlepšovat genetickým algoritmem. K tomu potřebuji fitness, podle které určím, která strategie je lepší než druhá. A na tomhle místě jsem se trochu zasekl :) Fitness musí být taková, aby její výše na in-sample korelovala s out-of-sample. Testoval jsem některé ukazatele na strategiích v nulté generaci (zatím jen na EUR/USD), abych zjistil, jakých směrem je dobré se vydat v dalších generacích. Sledoval jsem závislost mezi ukazateli na in-sample a poměrem zisk/maxDD (MAR) na out-of-sample. Bohužel jsem žádnou výraznou závislost nenašel, jen takové náznaky - k vyššímu MAR na OOS vedlo vyšší MAR na IS (ale pouze od nějaké hranice, všechny testované strategie měly MAR na IS přes 6), vyšší "equity straightness" (nižší odchylka od přímky), nižší "equity skew" (rozdělil jsem equity na 10 stejně dlouhých (časově) dílů, pak jsem počítal poměr mezi 2 nejziskovějšími a zbytkem). Zkoušel jsem strategie vyhodnotit i na ostatních párech, lehkou závislost jsem našel pouze u MAR na GBP/USD. Mezi počtem obchodů, "jednoduchostí" strategie a MAR na OOS jsem závislost nenašel. Jaké ukazatele na IS považujete za důležité? Má cenu se snažit o strategie s MAR na IS kolem 15? (Z Tomášových článků jsem usoudil že ano, ale trochu se bojím přeoptimalizace) Jinak testuji na minutových datech (cca 3 roky IS, 1 rok OOS). Snažím se nastavit ještě težší podmínky než ve skutečnosti, počítám s 4x násobným spreadem, zásah SL má přednost před PT (na stejné svíčce). Díky za odpovědi

Ještě mě napadl jeden dotaz: drawdown počítáte z equity křivky, která zachycuje pouze výsledky obchodů, nebo z equity křivky, zachycující i průběh obchodů? Díky

V článku píšete o optimalizačních parametrech, resp. proměnných. Co je pod těmito pojmy skryto? Periody indikátorů, samotný indikátor, velikost SL, PT? Co znamená systém bez proměnných? Nedokážu si ho představit... Pokud bych vzal nějaký jednoduchý systém, např. vstup na denním low a výstup v tom samém dni na close, bude systém (podle toho, jak já vnímám pojem proměnná) obsahovat 3 proměnné - [bold]low[/bold], [bold]close[/bold], oboje vztažené ke [bold]dni[/bold]. Proto ten první dotaz - pravděpodobně označujete pojmem proměnná něco jiného, než to, co považuju za proměnné já. Rád bych si svůj pohled ujasnil. Díky

Jak jsem psal, moc hluboko jsem nešel, zkoušel jsem lineární regresi a NN (feed forward). (minutová data, vysvětlovaná proměnná (t+10)-t, (t+15)-t, vysvětlující proměnné (t-avg())/ std() za různé periody, různé měny a páry (zabývám se forexem), klouzavé okno). Nejsem programátor, používám a upravuju gplab (free toolbox do matlabu). Fitness funkcí optimalizuji celé strategie. Ale jsem teprve na začátku, zatím jsem rád, když dokážu upravit původní kód. Co je LAIMGP? Google davá odkazy jenom na tradingsystemlab

"Předvídacím" obdobím jsem si také prošel. Dnes jsem k predikci spíš skeptický. Možná jsem nešel dost hluboko, ale vidím dva velké problémy (z mého pohledu nepřekonatelné): - curvefitting - netřeba rozebírat - přechod od modelu, který už náhodou v out-of-sample cosi ukazuje, k obchodní strategii. Jakou má souvislost MSE s drawdownem, například? Je důležitější první, nebo druhé? Zabývám se teď genetickým programováním, které mi ve spojení s obchodováním dává větší smysl, než predikce ceny. Fitness funkci si můžu nadefinovat zcela libovolně - tak, aby měla spojitost s realitou, a ne nějakým virtuálním problémem (tzn. tak, aby lepší hodnota fce = lepší strategie). Do funkce můžu zahrnout cokoliv - drawdown, počet obchodů, rozptyl výsledků obchodů atd. Rozdíl mezi in-sample a out-of-sample zde samozřejmě také existuje, ale tak nějak si myslím, že strategie s výbornou fitness v in-sample má větší šanci nebýt propadákem v out-of-sample, než perfektně naučený predikční model. K prozkoumání genetického programování mě inspirovalo tohle vlákno: www.forexfactory.com/showthread.php?t=167720 (hodně se tam řeší programátorské a technické věci obecně, nenechte se tím otrávit)

harry001 skriptem... koukni v nápovědě v metaeditoru na funkce FileWrite, iClose, iCustom, jsou tam příklady

Renda Nevím co přesně chceš dělat, tak ti poradím to, co jsem tu už jednou psal: Pokud z nějakýho důvodu nechceš backtestovat v MT4, vyexportuj si z MT4 data společně s hodnotami indikátorů, které chceš používat, do textovýho souboru. Tenhle soubor nahraj do excelu a pomocí vestavěných funkcí (podmínky atd., možná bude potřeba použít VBA, nikdy jsem v excelu nebacktestoval) proveď backtest.

Koukni do nápovědy v Metaeditoru na funkce iStochastic, iOpen(High,Low,Close) a FileWrite. Řešil bych to tak, že bych si napsal skript, který zapíše hodnoty OHLC a indikátoru do souboru, který si potom otevřeš v Excelu. Pokud se s programováním nekamarádíš, tak mi napiš na libos.fx@email.cz co přesně potřebuješ, kouknu se na to

Pokud chceš backtestovat v excelu a na obchodování používáš MT4, tak je podle mě nejlogičtější vyexportovat data + hodnoty indikátoru vypočtené platformou. Pak nějaké způsoby a rozdíly výpočtu nebudeš muset řešit.

Neznám VT, ale obávám se, že MA se zápornou periodou interpretuje jako MA budoucích dat :) Nemůže to fungovat už z principu. Leda že bys to využíval při backtestu, to by asi šlo, ale nedovedu si představit jakej by to mělo smysl :)

premnath chtel jsem jen ukazat jiny pristup budvar grafy jsou M1 (close ceny)

Stanley, budvar Je to zalozeno na statistickych modelech. Z zadnych knih necerpam, sleduju jenom par mistnich borcu (dekuju za vase prispevky) premnath Bohuzel, na pip presne to nesedi, je mi lito. Preji hodne stesti pri hledani dalsiho indikatoru

[ital]Nejprve je cena (otisk peněz) a z nich se počítá indikátor. Indikátory jsou tak z principu zpožděné za cenou (to velmi známé slovo lagging indicators). Všechny běžné indikátory, do jejichž výpočtu vstupuje cena mají tuto charakteristiku[/ital] Opravdu?

Nemáš zač, já zase děkuji za otázku, myslel jsem že je problém jenom u mě, přiměla si mě ten problém vyřešit :) Ikon a Alpari soubory jsem poslal, ale u příspěvků s přílohami chvilku trvá než se schválí

Ikon a Alpari

Pro tento případ jsem přiložil přílohu :) Každopádně je divné, že to nejde ani s čistým systémem. Zkus ještě WHC trader, ten mi fungoval

Nevím čím to je, taky mi to nešlo (od otevření live Activ). Problém je v tom, že se při otevření demo účtu nedá vybrat demo server. Zkusil jsem tedy nainstalovat demo na jiném počítači a zkopírovat soubor Activtrades-Demo.srv z adresáře config, a hle, už to funguje :) Přidej Activtrades-Demo.srv (zip přejmenuj na srv) do adresáře MT/config, a vyber při otevírání účtu demo server, mělo by to fungovat. U ostaních brokerů by to mělo být stejné, tzn. sehnat si .srv soubor a dokopírovat ho tam.

premnath když je EUR nad USD, tak to neznamená, že jde EUR/USD nahoru. Jde o to, jak se EUR a USD pohybují vůči sobě. Z vladkova obrázku to není moc zřetelné, protože má počátek moc daleko a změny nejsou tolik vidět.

Sid Triquetru mám prostudovanou (spíš prohlídnutou, abych se přiznal :)). Vím co CGO table zobrazuje, ale nevím proč jsou některá čísla tučně a co mi vlastně říkají. Budu ale zkoumat dál, jiná cesta neexistuje :)

Jejda, nějaký popisky jsem tam mohl dát, mám to už tak zautomatizovaný že mě to nenapadlo 0-USD, 1-EUR, 2-GBP, 3-CHF, 4-JPY, 5-AUD, 6-CAD, 7-NZD vladko11 jj, vypadá to že máš USD, EUR a NZD správně. Ano, NZD je nejsilnější, ale jenom v tom smyslu, že od čtvrtka (defaultně je nastaveno 240 svíček dozadu) posílilo nejvíc ze všech měn. To, jestli bude posilovat dál, ti indikátor neřekne :) Stejně tak to můžeš interpretovat tak, že je překoupený a půjde dolů :) Ten indikátor je opravdu jenom ukázka, obchodovat se podle toho asi nedá. Myslím že důležitější je idea, která stojí za tím. Berte to jenom jako krok k dalšímu zkoumání. Jenom pro jistotu: Pokud někomu nejde otevřít excel, přejmenujte excel.gif na excel.xls

markon: Ani rekompilace nepomáhá? (vložit do grafu, otevřít metaeditor a zkompilovat) Možná máš jinak pojmenovaný zlato, v kódu je GOLD, pokud to máš jinak, tak si to v kódu přepiš (myslím že záleží i na malých a velkých písmenech)

Věc, kterou sem dávám, není obchodní systém ani indikátor,ale spíš jenom taková pomůcka, jak lépe sledovat pohyby jednotlivých měn. Jak rozplést FX vánočku: Spočítám kolik stojí zlato (ropa,...) ve všech měnách - dolar je jasný, další měny podle kurzu (eur/usd, gbp/usd, atd.) Po určitém intervalu (1M, 5M, 1H, jak je komu libo) udělám to samé, a určím relativní změny. Pokud roste/klesá cena zlata v USD, je jasné, že bude (většinou) růst/klesat i cena v EUR, GBP, atd. Záleží, jak moc se růst liší. Pro každou měnu spočítám absolutní změnu (to je pěkný rým :) - (cena v t0)/(cena v t-1), a nakonec spočítám relativní změnu měny vůči ostatním měnám - např. pro USD to bude vypadat takto ( (abs.zmenaEUR*abs.zmenaGBP*...NZD)^(1/7) ) / (abs.zmenaUSD) neboli poměr mezi průměrnou změnou v ostatních měnách a změnou v určité měně. Abych dostal graf s viditelným průběhem, násobím hodnotu získanou z tohodle vzorce hodnotou získanou v t-1 (bez toho by to byl oscilátor kolem 1) (On je to vlastně oscilátor kolem 1 i s tím, ale trochu zřetelnější :) Popis je trochu krkolomný, příkládám ukázku v excelu a jednoduchý indikátor do MT4 - kód je v init části (tzn. neaktualizuje se - není to kvůli tomu, že bych chtěl zveřejnit pouze nějakou demo verzi, ale pracuji hlavně s daty v excelu a nechce se mi teď řešit problémy s překreslováním, kontrolou časů jednotlivých svíček atd.), po vložení do grafu se musí znovu zkompilovat (nevím proč?) Ještě bych chtěl poprosit Sida, aby sem v případě, že se mu to bude zdát jako blbost, aby sem napsal, že to je blbost (a v čem) :) Ale myslím, že to má svoji logiku... poměry mezi měnami odpovídají párům, suma indexů měn je rovna 8, atd. Díky

Pokud vim, tak v MT nejde pracovat s mensi jednotkou nez tick, tzn. pokud nebude zadny pohyb, odecitani zamrzne. Mozna se ale mylim.