atari

Propojit Sierru do Excelu je uplně jednoduché, zde je návod: www.sierrachart.com/index.php?file=doc_WorksheetStudy.html a stisknete "Instructional Video" Jenom pak musíte v kolonce UseExcel YES=1 NO=0 zadat 1 a bude to propojené s Excelem. Je to lepší protože Excel umí 3x více řádků než Sierra, a jak tu někdo psal lze k tomu používat VBA což je super.

To je chytrý...:-). Ale když nad tím přemýšlím, tak potom ty aerolinky při poklesu ani při vzestupu cen neprodělají, ale ani nic nevydělají. Což ale my tradeři potřebujeme vydělat... Takže takové pojištění pozic, chápu něco jako uložení investic, za účelem aby se to neznehodnotilo, chápu to správně?

Tomáš v článku použil tuto větu:[ital]"Spolu s diversifikací se pojí i nutnost „hedgovat“ své vlastní pozice."[/ital] Může mi někdo prosím vysvětlit co to znamená "hedgovat" své vlatní pozice? Děkuji

Taky zásadně jedu v backtestu pravou stranu grafu. Používám na výstup CCI, když přetne linku 100 a k tomu sleduji uhel přetnutí. Může prosím někdo sdělit co je to "TSL". Ve vyhledávači jsem to nikde nenašel ani ve Wiky. Děkuji

Alec: máte samozřejmě z obecného pohledu pravdu. Ale tento můj názor jsem psal z pohledu konkrétní strategie, že Jakub stanovil strategii takovou, že bude backtestovat systém, kde bude mít pouze vstupní strategii, viz jeho příspěvek z 31.10. V tomto případě dle mého názoru při otevřené pozici "narazí" na 22:15 a co potom? Na to jsem ho chtěl upozornit.

Jakub Myslím si, že toto řešení principielně není správné. Nevstupovat do obchodu po 21:00, z důvodu toho aby kurz stihnul protnout PT nebo SL nepovažuji za správný systém. Dalo by se to již nazvat sázkou, což se tady neučíme. Dle filozofie finančníka je to o tom, že musíme poznat trhy a přizpusobit se trhům. Ale Vy se snažíte trhy přizpůsobit sobě, to znamená, že doufáte, že po 21:00 to udělá to co chcete. Já bych klidně stanovil pravidlo takové, že do trhu budu vstupovat až například do 22:00 a dal si pravidlo, že nejdéle vystoupím ve 22.10 (při 5min). Tím také docílím toho, že veškeré zisky které trh nabídne po 21:00 budu umět realizovat. Vy byste ale o ně zbytečně přicházel. Toť můj názor.

Jakubro, jenom si dovolím upozornit na jednu věc. Při intradenním obchodování si myslím, není možné tento Váš způsob systému obchodování použít. Je minimálně nutno vzít v úvahu, že ve 22.15 Vám zavřou burzu a to znamená, že budete uzavírat pozici, aniž by protla PT nebo SL. Takže věta: "rozhodnu se tedy nastavit stop loss třeba jen o dolar větší….. což bude dělat na sto ztrátových obchodů 100 dolarů ztráty" [ital] [/ital] v tomto případě nebude platit. A obdobné to je i u PT.

Tak posílám záložku profit target. Je to ovšem jenom čistě matematický výpočet. První sloupoec je profit target 10USD a pak to stoupá po 10. Tady je vidět že při výstupech na 120USD zisku je nejlepší systém, kdy to nejvíce vydělávalo. Deník jsem již poslal o pět příspěvků výše. Musím to dávat do pdf, protože finančník neumožňuje posílat jiné přílohy než obrázky, jinak bych poslal excel.

Tak se moc omlouvám. Nějak mi to nefugnovalo vložit tam ty pdf, hlásilo mi to chybu při vkládání. A ted to tam je vícekcrát. Příště to snad bude lepší.. :)

Popíšu svůj systém. Použil jsem deník od Martinka a trochu jsem si ho upravil. Mám zde backtest systému. A sice když se linky v MACD překříží a zároveň CCI přetne nulu tak vstupuji do pozice. A když CCI přetne linku 100 tak vystupuji z pozice. Dle tohoto systému jsem udělal backtest. Bral jsem všechny signály a zapsal do deníku viz záložka „Obchodní deník“ Popíšu obchod z 3.5.2007 obchod číslo 5. Do pozice jsem vstoupil v 16:35 za 13208 a vystoupil v 17:25 za 13226. To je zisk 90USD. Pak jsem zapsal MFE (sloupec U), to je hodnota na kolik to maximálně vystoupalo v období, kdy jsem byl v pozici, (to znamená mezi 16:35 až 17:25). Prakticky to znamená, kdybych se do toho trefil, tak jsem mohl vystoupit z pozice na hodnotě 13241 a což je rozdíl 33bodu , což je zisk (33*5) 165USD. Pak jsem zapsal do kolonky MAE (sloupec V) nejnižší hodnotu, na kterou to kleslo, což bylo 13200, což je 8bodu pod vstupem a to je 40USD. Ve sloupci W a Y to mám přepočítané do dolarové hodnoty. Když se podíváte do grafu (MFE – MAE) tak tam to vidíte u každého obchodu graficky. (Ten fialový sloupeček je hodnota na které jsem uzavřel obchod.) Ve sloupci O vidíte každý obchod v číslech, kolik vydělal a kolik prodělal. Pak jsem si udělal ještě druhý graf („STOP LOS“) kde jsem zapsal pouze všechny obchody které byly ziskové. A na grafu je krásně vidět, jaký byl největší pokles – MAE. Je to obchod číslo 46 a pokles byl na mínus 50 USD. Takže z toho plyne, že když dám STOP LOS 51 USD, tak mě to udrží ve všech ziskových obchodech. V tomto případě, bych asi skutečný STOP LOS dal cca 60 USD. (Je potřeba provést delší backtest, který by to ukázal.) A další věc kterou tímto STOP LOSem získám je to, že veškeré obchody, které skončily ztrátou, budou mít ztrátu maximálně 60USD. Takže například obchod. č. 8, který v backtestu skončil se ztrátou -95USD, tak při použití STOP LOSU bude ztráta jen -60USD. A to je celé. A stanovení výstupu používám záložku Profit Target (ta už tam byla). Tady je vidět, že nejlepší je vystupovat na zisku 120USD. Ale to bych už nebral tak absolutně, je to věc vkusu a strategie. Kdyby bylo něco nejasné, tak dovysvětlím.

Popíšu svůj systém. Použil jsem deník od Martinka a trochu jsem si ho upravil. Mám zde backtest systému. A sice když se linky v MACD překříží a zároveň CCI přetne nulu tak vstupuji do pozice. A když CCI přetne linku 100 tak vystupuji z pozice. Dle tohoto systému jsem udělal backtest. Bral jsem všechny signály a zapsal do deníku viz záložka „Obchodní deník“ Popíšu obchod z 3.5.2007 obchod číslo 5. Do pozice jsem vstoupil v 16:35 za 13208 a vystoupil v 17:25 za 13226. To je zisk 90USD. Pak jsem zapsal MFE (sloupec U), to je hodnota na kolik to maximálně vystoupalo v období, kdy jsem byl v pozici, (to znamená mezi 16:35 až 17:25). Prakticky to znamená, kdybych se do toho trefil, tak jsem mohl vystoupit z pozice na hodnotě 13241 a což je rozdíl 33bodu , což je zisk (33*5) 165USD. Pak jsem zapsal do kolonky MAE (sloupec V) nejnižší hodnotu, na kterou to kleslo, což bylo 13200, což je 8bodu pod vstupem a to je 40USD. Ve sloupci W a Y to mám přepočítané do dolarové hodnoty. Když se podíváte do grafu (MFE – MAE) tak tam to vidíte u každého obchodu graficky. (Ten fialový sloupeček je hodnota na které jsem uzavřel obchod.) Ve sloupci O vidíte každý obchod v číslech, kolik vydělal a kolik prodělal. Pak jsem si udělal ještě druhý graf („STOP LOS“) kde jsem zapsal pouze všechny obchody které byly ziskové. A na grafu je krásně vidět, jaký byl největší pokles – MAE. Je to obchod číslo 46 a pokles byl na mínus 50 USD. Takže z toho plyne, že když dám STOP LOS 51 USD, tak mě to udrží ve všech ziskových obchodech. V tomto případě, bych asi skutečný STOP LOS dal cca 60 USD. (Je potřeba provést delší backtest, který by to ukázal.) A další věc kterou tímto STOP LOSem získám je to, že veškeré obchody, které skončily ztrátou, budou mít ztrátu maximálně 60USD. Takže například obchod. č. 8, který v backtestu skončil se ztrátou -95USD, tak při použití STOP LOSU bude ztráta jen -60USD. A to je celé. A stanovení výstupu používám záložku Profit Target (ta už tam byla). Tady je vidět, že nejlepší je vystupovat na zisku 120USD. Ale to bych už nebral tak absolutně, je to věc vkusu a strategie. Kdyby bylo něco nejasné, tak dovysvětlím.

Tak jsem vytvořil vysvěltení pro sela1, ale potřebuji k tomu připojit soubor v excelu, ale nevím jak se to dělá, poradí někdo?

Také jsem ted začal studovat spready, a nemohl jsem pochopit jak to funguje, až jsem si napsal na papír následující možnosti. Samozřejmě jsem si ceny vymyslel. Vzal jsem komoditu1 vstup long za 100 a komoditu2, vstup short za 105. A ted jsem si napsal vystup ve dvou variantách: a) když se rozdíl cen zvětšuje a ceny stoupají (k1=120, k2=130) b) když se rozdíl cen zvětšuje a ceny klesají (k1=90, k2=100) A to samé si udělejte pro opačný vstup, to znamená komodita 1 short a komodita 2 long. Pokud si to takto namalujete na papír jako já, tak to hned každy pochopí, alespoň u mě to tak bylo. Pokud to někomu nestačí, tak ještě muže udělat to samé, ale s tím že rozdíl cen se bude zmenšovat. Doporučuji každému, toto dát na papír, aby pochopil jak to funguje.

Asi blbá otázka začátečníka... Čemu říkáte oscilátor?

Tak to je super článek, děkuji. Když jsem by na Woodieho semináři, tak Woodie toto používal, pokud se nepletu. Pak jsem je doma zkoušel jejich stránky, protože ze všech stránek co jsem na kurzy akcií vyzkoušel, tak tyhle mi připadaly nejlepší. A docela vážně uvažuji o jejich platformě na opce. Takže my "neangličtináři" tyto stránky velmi vítáme. :)

zatím neobchoduji. Určil jsem si základní systém na ER2. Pustil jsem MACD s tímto nastavením 3,26,6. K tomu jsem si pustil Woodieho křivku CCI. Pokud mě MACD dá trend, tak podle CCI potvrdím vstup (musí jít do trendu a musí mít patřičný úhel). A výstupy mám stejně, pokud se překříží MACD a zároven CCI mi přetně nulu tak vystupuji. Toto jsem naprogramoval v Excelu a dalo mi to 950USD/měsic na ER2 (na 3 letých datech koupených, zatím jen backtest). Až dodělám program v Excelu, peněnží dneík equity atd, tak pak začnu tento systém ladit, takže výsledek pak může vypadat uplně jinak. Jeden známej si vymyslel taky systém MACD ale s nastavením 2,28,4 a na ER2 udělal v backtestu za 3 roky 1700USD/měsíc. Nevím přesně jaký má systém. Takže se chci na tuto částku taky dostat, než to začnu obchodovat ručně a live.

to fyzik, tak to mě zajímá, právě tvořím asi druhý měsíc obchodní systém založený na MACD v intradenním obchodování. Mám vypozorováno, že Woodie spoustu trendů vůbec nezachytí, a přitom MACD je ukáže, které přinesou zisk. Nějak mi ten Woodie nesedl, má trochu jinou filozofii, a prostě nelze ho čistě mechanicky používat, i když je tak popsán, že by to mělo fungovat, alespoň já to neumím. CCI používám jenom na potvrzení vstupu, a na určení výstupu. Píšete, že kolegové mají rychlejší signály. Nevíte nahodou ještě o nějakém jiném signálu než CCI?

Asi bych to zhrnul takto, takzvaný analytik a takzvany trader se jeden bez druheho neobejde. Nekdo musí vymyslet system (analytik) a nekdo ho musí provozovat (trader). A pak se stávají nepředpkládané události. Například u pilotů to je bouře nebo jiná anomálie povětrnostní. Když to přirovnám ke traderovi, tak to je třeba přírodní katastrofa, která ma vliv na burzu. A v tomto případě musí pilot respektive trader ručně do systému zasáhnout. A o tom to celé je. (Teď neřeším to, že analytik a trader mohou být jedna a táž osoba.) A to je asi celý důvod, jak jsem pochopil, a jak psal také Tomáš, že AOS systémy moc nefungují. Myšleno tím, že to v 15.30 hod zapnu, jdu se opalovat a ve 22hod se přijdu podívat kolik jsem "vydělal".

Dovolím si připojit můj názor: Pokud přistoupíme na rozdělení analytik a trader tak bych to viděl takto. Každý trader pokud začíná, tak je vždy analytik. Triviální příklad: pokud křivka A přetne křivku B, tak zjistím že dobré vstoupit do pozice. A začnu to zkoučet a dělat. To je vždy analýza. A takový trader se pustí do problému a po nějakém období tuto myšlenku rozvine do takového stadia, že z toho bude funkkčí systém a že mu to bude reálně vydělávat. To je klasikcá analýza, takže v tomto případě trader = analytik. Lze namítnout, že někdo něco okopíruje, například použije Woodie system. V tomto případě již analýzu udělal někdo jiný, a trader to jenom použije. Takže analýzu již trader nedělá. Ale je to sporné, protože jak tady všichni víme, každý si i u toho Woodieho musí najít svůj "systém" neboli svůj postup, což je také analýza. O tom se dá ale donekonečna diskutovat, takže spíše to je věc názoru, jak to kdo pojmenuje. A myslím si, že nelze hodnotit oba přístupy jeden jako horší a jeden jako lepší, lze pouze říci, že každý je jiný. A každému vyhovuje něco jiného.

Nevím o co šlo, ale když to dáte do Wordu, tak lze použít funkci nahradit a je to hned.

Ja bych v tom zas tak velký problem nevidel. Ty letecke předpisy jsou kvůli tomu aby minimalizovali nebezpečí obecně. A jde tam o to, kdo a kdy do pilotní kabiny může a kdo nemůže, není to o tom, že tam nesmí nikdo kromě pilotů. A v tom je právě problém většiny bezpečnostncíh předpisů, že tam nelze uvádět jednotlivé nuance, takže z toho pak vyplývá, že selský rozum říká, že to je zbytečně přísné a jsou situace kdy se to nemusí dodržet. Jenže to jsou dost často právě ty situace, které do paragrafovaného znění je téměř nemožné naformulovat, a nebo je to možné, ale vznikne z toho takový obsáhlý soubor, že se v tom pak nikdo nevyzná. Takže z důvodu jednoduchosti a praktičnosti , se dost často nějaký předpis z těchto důvodů udělá přísnější než by bylo na první pohled nutné. (Tím ovšem neříkám, že by se předpisy neměly dodržovat). Ale ted zrovna v této problematice nacházím souvislost s AOS. Kdyby měl na všechno pamatovat, tak by možná ani nešel naprogramovat, anebo by byl tak složitý, že by ho ani nešlo udržovat. Alespoň tak jsem pochopil vyjádření pana Tomáše a dalších.

Tak jsem rád, že toto slyším od autorit. Měl jsem pokušení se vytvořením AOS zabývat, takže na dobu neurčitou to pouštím k vodě...

Velmi zajímavé srovnání. Také jsem nikdy nevěřil na AOS, teď váhám. Ještě jsem nezačal obchodovat, zatím hledám svůj systém. Pustil jsem se do MACD a vytvořil první návrh. Na koupených datech za 3 roky (ER2) jsem udělal backtest. Naprogramoval jsem to do Excelu, a na první pokus mi to udělalo 950 USD zisk za měsíc. Zajímalo by mě, co znamená, že Tomáš nevěří na AOS. Jestli tím myslí to, že AOS udělá vždy méně zisku, než ruční obchoddování při doržení plánu, tak tomu rozumím. Pro mě to zatím vypadá, že kdybych tento můj systém pustil jako AOS, tak by fungoval, ovšem zkušenosti s tím zatím nemám. Další věc je ta, že ve článku se píše, že je nutné plán dodržovat. Dle mého laického uvažování právš AOS na 100% zajistí dodržení plánu. Druhá věc je ta, že dodržení plánu není vždy žádoucí. Také se může stát, že nezkušený obchodník do plánu zasáhne více než je zdrávo, a vydělá méně nebo ztratí. Takže tato problematika není zas tak jednodcuhá. Zatím sbírám zkušenosti, toto jsou mé myšlenky ve fázi backtestu, zatím strojově. Až systém vyladím, tak ho nejdříve backtestnu a poté papertrejdnu ručně, než se pustím do ostrých obchodů. Takže budu rád, když se i ostatní připojí k diskuzi se svými zkušensotmi.

Já zase mám dotaz k tomuto: "....V momentě, kdy se tento obchod uskuteční, stoupne tedy hodnota open interest z 10 000 na 10 010, přičemž hodnota 10, o kterou se původní OI navýšilo je tvořena 10 vašimi kontrakty long a současně 10 short kontrakty obchodníka, který vám kontrakty prodal..." Pokud otevřu tech 10 kontraktů long, a ze strany obchodníka, který mi kontrakty prodal to nebude short pozice, ale uzavření long pozice, tak to znamená že open interest se nezmění. Uvažuji správně?

pokud je to jinak, tak se to dá upravit, také je nutné aby byly všude čárky tam kde mají být. Kdyžtak pošlete vzorek dat a podíváme se na to.