A co z toho plyne? Provední prezentace velmi nešťastné (dle mého názoru velmi naivní). Otázka: A může takový člověk vydělávat, tak jak to o sobě tvrdí? Já myslím, že v tomto stavu ne.

krakra: [ital]"Uživatel atari se vysmíval tomu že ten dotyčný četl knížky od Larryho Williamse"[/ital] Asi jsem nezvolil vhodný slovosled, ale já se pobavil (nikdy se nevysmívám) tím, jakým způsobem žadatel žádal o investici, konkrétně mám na mysli tu naivitu provedení prezentace. Knihy Larryho jsem vůbec nehodnotil. Ale jak to již podrobně rozepsal gizmo (takže budu stručný). Jak může tvrdit, že mu to funguje?!?!. Dokud to nezkusí v reálu za peníze, tak to je pouze velké přání, možná něčím podložené. A z pohledu investora, jim nedal jediný argument proč by to mělo fungovat. Vyrábět grafy na papíře umí každý. (Tímto svým názorem netvrdím, že tento pán není schopen vydělávat tak jak to prezentoval, jenom byl tak naivní, že nám to jenom tvrdil, a nepředložil jediný důkaz - a to je ta hlavní pointa).

Nevím kam jinam to napsat, ale sem se to hodí. Toto bych řekl že je 8. způsob jak se nestát bohatým. Pořad České televize Den D je jeden ze dvou kvůli kterým TV zapínám. Minulý čtvrtek tam přišel investor s tím, že si přečetl knihy Larryho Williamse, jak vydělávat na burze. 5 let to podle Larryho trénoval a testoval nanečisto, už mu to vše funguje. A proto si přišel pro 1 milion Kč s tím, že je investorům zhodnotí během dvou let o cca 3000% obchodováním na burze, právě podle návodů Larryho. To jsem se opravdu hodně pobavil. :). Pořad je možné shlédnout na internetu na stránkách české TV.

O tom jak stres - emoce, škodí a jak se toho efektivně zbavovat, a různé další techniky které nám pomáhají, jsou popsány v této knize: Transformace vědomí: Tomáš Keltner Je to velmi náročná kniha, a mohu jen vřele doporučit.

Ted nemám Sierru nainstalovanou, ale je mi to divné. Když zavřeš worksheet případně studii (nebo jak se to jmenuje a dáš znovu uložit) a ztavřeš celou Sierru, tak by to mělo po novém otevření pak zobrazit správný timeframe? Nebo to takhle nefunguje?

to vonV: jenom takový malý tip: stáhnout data ze Sierry do Excelu, a tam už se dá udělat kontrola, zda ty data jsou kompletní.

gizmo: velmi děkuji za opět velmi přínosný článěk a návod. Bez této pomoci bych s tím měl daleko více práce a ztratil bych mnoho času, zukoumáním jak na to.

To jsou velice přínosné články a děkuji za ně. Aniž bych opce obchodoval, tak jsem na platfomě TOS opce studoval. Na demo účtu se dá velice úspěšně vytvořit obchodní systém, backtestovat apod. s tím, že vlastní obchody budu dělat přes jiného brokera a sice z důvodu, že už jeden účet mám, a nechci otevírat další přes TOS. Takže důvodů, proč se učit ovládat TOS je mnoho (i když u nich nemám účet, ať je ten důvod jakýkoliv.) Můžu to pouze doporučit Pokud někomu TOS nevyhovuje, tak se prosím podělte se svými zkušenostmi, a sdělte, která jiná platforma je podle Vás lepší. Čím více alternativ bude zde uvedeno, tím lépe si každý bude moci vybrat to co mu vyhovuje.

Trochu tu korelaci upřesním. Záporná korelace není jenom o tom, že co vydělám na jednom, tak ztratím na druhém. I při záporné korelaci můžou oba systémy vydělávat. Zde uvádím praktický příklad dvou řad, kde je korelace -99,52%. 1. řada: 180, 17, 30, 190 2. řada: 50, 200, 180, 20. Můžete si pod těma číslama představit denní (týdenní) zisky, z dvou různých strategií. (V Excelu 2010 funkce korelace má název "PEARSON")

Petr, to je pro mě aktuální téma. Taky řeším nákup softwaru ohledně OneNote. A že ty screenshoty v OneNote jsou malé, také řeším. Je možné nějak trochu popsat jakým způsobem se ten archív v HTML dělá? A nebo jestli někdo jiný zkuškený ohledně softwaru by k tomu také něco napsal (eventuelně založil nové vlákno...) Možná by to zajímalo více lidí. Děkuji.

Co se týče Lanazrote, tak mohu doporučit tamní přírodu. Cestovatel Alexander von Humboldt údajně prohlásil, že tamní údolí má nejrozmanitější flóru na světě. Připojuji se k Tom Tailor: také by mě zajímal ten VPS. TomTailor: stačí sledovat články a tam se píše jak to bude s kurzy: www.financnik.cz/komodity/financnik/trading-academy-2010.html

Že byl v pátek svátek, to už jsem také zjistil, když se mi v pondělí nestáhly data za pátek. Jenom mě zajímalo, proč kalendář z IB to nehlásil. Vypadá to, že se na něj asi nedá spolehnout. (td)

Ještě k tomu pátku 10.4. V kalendáři od IB není uvedeno volno pro US, (jenom pro Canada, Europe a, Asia), tak mě to překvapilo. Něco jsem přehlédl, nebo tam mají chybu?

tommes: ano, takto to lze také vyjádřit, sice trochu zjednodušeně. A je to navíc srozumitelnější pro lidí, co o těchto věcech moc dosud nepřemýšleli. Mě to takhle jednoduše interpretovat nenapadlo.

S některými intepretacemi faktů v článku, proč se tak děje s naší psychikou, bych si dovolil nesouhlasit. Nastíním stručně trochu jiný pohled na to proč se tak děje. Naše duše, a potažmo i my lidé, jsme tady na Zemi, abychom se vyvýjeli na základě získaných zkušeností. Co to znamená prakticky? Prakticky to znamená to, že dokud nezvládneme reagovat na určité situace bez emocí, tak nemůžeme postoupit dále. Uvedu příklad ze života: Dívka vyrůstá v rodině, kde její táta je alkoholik, a říká si, že nikdy si alkoholika za muže nevezme. Dívka vyroste vdá se, a zjistí, že její manžel má problémy s alkoholem. Rozvede se s ním, ale zase si najde muže který bude mít problémy s alkoholem. A tuto ženu to bude neustále psychicky deptat. Tento jev zná i moderní psychologie, a vyučuje se to na školách, jenom tento jev moderní psychologie neumí dostatečně odborně zdůvodnit. Je to tak, že naše duše potřebuje získat s tímto jevem zkušenost, a nučit se s tím žít. Až tuto situaci tato žena zvládne, bez emocí, přestane jí to psychicky deptat, tak dosáhla svého cíle a může postoupit se svým vývojem dále. Pak se stane to, že manžel přestane pít, a nebo se s ním rozejde, ale její další muž, již nebude mít problém s alkoholem. A to samé je v tradingu. Dokud naše duše (pro někoho je lepší slovo psyhcika) nedosáhne stavu, že ztráty bude vnímat bez emocí, tak ty ztráty budou přicházet čím dál více, aby ta psychika se naučila ty ztráty zvládat A čím více se budeme rozčilovat, tím víc ztrát budeme dostávat, abychom měli více příležitostí, se s těmito ztrítami vyrovnat. Ale jakmile se ta naše psychika naučí ty ztráty zvládat bez emocí, tak pomine důvod těch ztrát, a ony zmizí, nebo se sníží na minimum. To jsou vesmírné zákonitosti, které takto fugnují. Těch technik, jak se naučit ztráty zvládat, je obrovské množství, to ale již zde rozebírat nebudu, to již tady dělá Tomáš.

to lll: já si myslím, ze nelze v backetsu otestovet svoji toleranci. Podle me lidská psychika je řízena podvědomě, takže to je velice těžké ovlivnit. Je možné psychickou odolnost trénovat, ale vědomě ji ovládat na 100% nelze. Takže já v backtestu toleranci neřeším, protože to musí ukázat live. V backtesti je nutné vypilovat MM pro jeden kontrakt a navyšování si naplánovat dle nějakého systému.

Rychlost trhu není ovlivněna timeframem. Timeframem se pouze ovlivňuje rychlost vykreslování grafu !! To je velký rozdíl.

majkli: já nikomu nepodsouvám "ze kdyz po roce neobchoduje live, tak dela neco spatne". Můj názor je ten, že po roce testování bych měl být schopen jet paper (někdo nemá paper rád a rovnou jede live) jinak to bude málo efektivní. Pokud to tak vyznělo, tak se omlouvám. Na ty trhy mám trochu jiný názor. Trhy bych nazval živý organismus, který se pořád vyvíjí. Takže správná poznámka je že se mění PT a SL. Jenže ještě je tady obchodní systém, který by měl být robustní, to znamená fungovat na všech trzích i do minulosti. S tím také souhlasím, ale vždy se musí při testování, paper i live dát to toho trochu diskréčníno přístupu, neboli cit pro trhy. A ty se mění časem. Takže v roce 07 byl trochu jiný diskréční přístup, vloni se to dosti změnilo, letos se to zase pomalu mění atd. Prostě tento "živý organismus" prochází neustálým vývojem. Takže když to řeknu konkrétně, pokusím se to převést do čísel. Z 80% se řídím OS a z 20% se řídím diskréčním přístupem. Ten OS je pořád stejný, letos, vloni, předloni atd., možná jen měním PT a SL a možná lehce měním parametry. A to testování dělám hlavně proto abych zjistil, že můj OS funguje, a když zjistím, že funguje, tak se musím pak již hlavně soustředit na ten diskréční přístup, který se musí neustále přizbůsobovat tomu živoucímu organismu. Takže testování potřebuji na aktuálních datech proto, abych ten diskéční přístup používal na trzích, které budu skutečně obchodovat. Když natrénuji diskréční přístup na datech 07 nebo starších, tak se mi může stát, že to na datech 09, nebude fungovat. (Samozřejmě můžu začít testovat na 07 a dotestovat až do dneška, ale to považuji za zbytečně zdlouhavé.) To je můj názor, který jsem neměl dříve, protože jsem moc nebral v úvahu diskréční přístup. Takže jsem zbytečně věnoval energii něčemu, co se nakonec ukázalo jako nefunkční. Jenže nelze říci, že kdybych tenkrát věděl co vím teď, tak bych se poučil. Jsou věci, které nestačí 100x přečíst v diskuzi, ale je nutné pro budoucí vývoj je zažít na vlastní kůži. Některé zkušenosti, je lepší zažít na vlastní kůži (i za cenu toho, že budou draze zaplacené) než je převzít od jiných. Protože pak zákonitě nastává tento myšlenkový pochod: a co kdybych to udělal jinak, podle svého, třeba mě to opravdu bude fungovat lépe.. atd. Takže dokud ten "můj přístup" (který funguje lépe) nevyzkouším na vlastní kůži, a nezjistím, že opravdu lépe nefunguje, tak tomu věřit nebudu. 100x mohl Tomáš říkat, že AOS nefunguje a stejně jsem tomu uvěřil až poté, co jsem si ho naprogramoval (sice fungoval matematicky) a potom tomu věnoval mnoho času až jsem nakonec zjistil, že tudy cesta nevede (naštěstí ještě dříve, než jsem to nasadil do ostrého provozu). A k čemu mi to bylo? K jedné zásadní věci. Už nikdy v budoucnu, nebudu ztrácet čas budováním AOSu, takže vlastně mi tato moje osobní zkušenost ušetřila do budoucna čas a peníze. Proto rada všem, nikdy neberte věci absolutně, ale pouze jako námět a smér uvažování. To platí i pro mé ppříspěvky.

Mcwoj: já bych to vzal z jiného konce. Co dělat v této situaci považuji již za špatnou situaci. V březnu 2009 se ptát co dělat když mám natestován rok 2007, je již pozdě. Já osobně si myslím, že testovat se sice může třeba několik let, ale pokud nejsem shcopen po ročním testování přejít na live nebo alespoň na paper, tak dělám něco špatně, a je nutno něco změnit. Takže bych to viděl tak, že nejdéle po roce testování přejdu minimálně na paper, a pak už bude Tvoje otázka zbytečná. Konkrétní příklad. Ted se rozhodnu testovat, tak začnu maximálně duben 2008 až do ted, a potom přejdu na paper nebo live. Děkat teď testy na 2007 mi přijde již pasé na daytrade.

Tak jsem zjistil že Sieera už jede s koncovkou scid, ale mnd funguje také.

Tak já bych se přihlásil. Jde mi o YM a Rusell 2000 od 1.ledna 2009. Mám to do Sierra Chart, takže nejlépe koncovka mnd. Díky.

já jsem dostal modem od O2 (šílenýho DLINKa) ale šlapalo to na první zapojení. Doporučuji kontaktovat O2 co s tím.

Já si myslím, že tou televizí nic nezískáte ba naopak. Musíte to počítat přes body. Takové LCD 24 má dnes 1920x1200 bodů. Běžná TV má méně (i když má větší rozměr), takže se na ní vejde méně než na ten monitor LCD 24. Jde o to, že pokud by se na tu TV zobrazilo více grafů, tak se na to nedá koukat, kdežto na tom LCD to bude daleko ostřejší a čitelnější. Ta TV full HD má bodů více, ale rozhodně nemá více jak LCD monitor. Takže závěr dle mě je ten, že jednoznačně vítězí LCD monitor. Takže při výběrů je nutné porovnávat počet pixelů a ne fyzickou velikost obrazovky. Velikost obrazovky u LCD monitorů je daná velikostí bodu, a ta velikost bodů v mm příliš neliší.

Já bych teda tuto situaci viděl trochu jinak. Dle mě naopak Excel pracuje správně. Přeci 1.0000000000000011000 nemůže být to samé jako 1.0000000000000000000. Spíše bych pátral po tom, jakým způsobem ty čísla vznikly a tam hledal případnou chybu.

Tak tuhle knihu už mám druhý měsíc doma a je v pořadí na čtení asi momentálně na třetím místě. Takže se zachovám diskriminačně a přesunu ji 1. místo...(chudáci ostatní knížky....) ... :-))