luboš

...možná je to proto, že aktivity spekulantů převažují na long straně ( kde je vidina nekonečných zisků) a proto z logiky vyplývá, že v shortu musí dominovat commercials, nikdo jinej už tam není...

Honzo, když umíš anglicky , tak choď přímo ke kováři na CBOT a k WASDEům. :)

Jeane, každý rok poslední pracovní den v březnu vychází první velmi kvalifikovaný odhad osetých ploch na další sezónu. Na tento report čekají všichni, kdo obchodují zrniny. A tento report řekl, že plocha , na které bude oseta kukuřice je největší za posledních 60 let !!! To je ten fundament. Doporučuju sledovat české zpravodajství na Colosseu, nebo na IQ-Trade.

chtěl bych vyslovit názor k úvaze Pavla (Pavelt). Každý den je podle chytrého vzorečku dopočítána hodnota opce. Po zahájení obchodování si každy trochu zručný obchodník může s pomocí "řeckých písmen" vypočítat aktuální teoretickou hodnotu opce. Přesto se opce obchodují v reálu za trošku jiné ceny. Buď jsou ve vztahu k teoretické hodnotě předražene a nebo podhodnocené. A to buď nevýznamě a nebo někdy i výrazně. Takže drahá opce a předražená opce není totéž. Můžeš mít drahou opci , která je zároveň podhodnocená a nebo naopak levnou opci, která je předražená. Snažit se najít jeden universální optimální způsob obchodování opcí je podle mě nesmysl. Opce jsou krásné tím, že tu existuje nespočet těch nejrůznějších obchodních strategií. To Ozef....v poho, já jsem pochopil , že to znáš , že to byla jen nepozornost... ;)

ozef, ty zkoušíš naši pozornost ! píšeš : "Pokud se napriklad FK nachazi v up trendu tak premia pro cally jsou nizko ....dobre pro nakupujici ale pokud trh udela korekci tak premium povyskoci.... nemáš pravdu...je to naopak a volatilita trhu je zakomponovaná položka při teoretickém výpočtu hodnoty opce. V souvislosti s volatilitou bych o předraženosti opcí nehovořil. Já vnímám termín předraženost call opce jako stav, kdy se call opce obchodují za vyšší cenu , než jaká odpovídá teoretické hodnotě... A to jsou případy , kdy vývoj ceny opce nekorensponduje s vývojem podkladového futures . Příklad uvedl František...

ozef... píšeš :"je take dobre vedet ze neni dulezite pouze ze se cena dostane do ITM dulezite je i jakou rychlosti tzn. jak dynamicky se cena vyviji tzn. cena FK kontraktu muze nakrasne skoncit jako ITM ale jelikoze se neophybovala dostatecne dynamicky tak opce stejne vyprsi jako bezcena che che " ...to není pravda , je li opce ITM , tak nemůže skončit jako bezcenná , bez ohledu na dynamičnost , s jakou do ITM došla...

já se připojuju, mě tato věta taky nazdvihla.... To přece platí pouze pro "out" stranu od strike. Naopak platí závislost přesně opačná...čím vzdálenější tím dražší !!!

...dík za odpověď...L

Nemám přístip do VIP, nezaplatil jsem školení....

Lukáši, mě by moc zajímalo, kolik hodin denně věnuješ analýze trhů a přípravě obchodních plánů ????

.... není, ,protože si to pamatuje číslo tvýho počítače... L

informace pro fandy Rosse : mám před sebou dva české překlady od Rosse, první se týká spreadů, druhý daytradingu. Cena á 800 Kč. A vůbec to není špatný.

Petře, smyslem mého příspěvku bylo ukázat, že pokud by někdo jako svůj první obchod chtěl udělat tento obchod, jakým bude vystaven rizikům. To že se jedná o ropu , není vůbec podstatné. [bold] [/bold]

Právě jsem dočetl Vaše fundamentální rozbory na ropu a dovolím si krátce přispět do tohoto úsměvného vlákna. Na Vašem rozboru je zajímavé to, že předkládáte výčet faktorů, které mohou vést k navýšení ceny, ale fundamenty, které mohou poslat cenu dolů nezmiňujete. To je nevidíte ? Nebo o nich nevíte ??? A k Vašemu obchodu : Vy nemůžete počítat pouze s marginem. Vy musíte počítat i s eventualitou , že se trh hne (třeba jen na jeden den-týden-měsíc) 10-20 tis. USD proti Vám a pokud nechcete být vyhozen, tak na tom účtu, budete muset mít 5 let stále 20-25 tis USD. Pokud byste pochyboval , že se to může stát...projděte si grafy...i to se stává. A to, co se Vám snažil naznačit PET , že v trhu s tak nízkou volatilitou , je ta pravděpodobnost divokého pohybu značná, je pravda. No a teď si to spočítejte. V nejlepším případě byste vydělal vašich 25 tisíc, ale až 5 let byste měl "nainvestováno" také 25 tisíc (nainvestováno + umrtveno). Takže , jestli dobře počítám tak nejlepší možný výdělek 20% ročně. Varianty , kdy to nedopadne ani počítat nechci. A s kolikati kontrakty byste do takového hazardu chtěl jít ? Předposlední technická : s CL H07 opravdu není možné zachitit longový pohyb v roce 2010, ale můžete si takový kontrakt za jednu komisi nechat přerolovat ! Poslední technická : Jestli chcete nakoupit , až trh klesne o 5 USD, tak na té ceně vypište putku. Pokud ta cena skutečně klesne, tak Vám vznikne přímo povinnost otevřít long pozici, ale zůstane Vám do začátku celé opční prémium. L. [bold] [/bold] ;)

lumíre, já jsem s podobnými společnostmi nikdy neobchodoval, ale přopojuju se k tvému názoru. Splečnost Colosseum bych doplnil o společnost Cyrrus, jejichž přednášku jsem měl možnost absolvovat. A taky bych se přimlouval za to, ať ti co s podobnými společnostmi ztratili statisíce Kč sem nechodí fňukat. Dobře Vám tak, když je Vám líto si na českém internetu přečíst varování zkušených traderů.