ozef

Zdravim vsechny ucastnene zacnu vkladat statistiku vzdy po vyprseni opci ..budou to opce na futures ... bude se jednat o opce ktere vyprseli jako bezcene... Zatim se mejte.. hodne uspechu Ozef

misak Napsal: ------------------------------------------------------- > Dovolím si vyvrátit jeden z mýtů opčního > obchdování, že 80% opcí expiruje bezcenných. To > možná platilo kdysi, možná toto číslo je > vypouštěno do světa záměrně od "gurus", kteří se > snaží stimulovat stádo k vypisování opcí. Realita > na nejvíce obchodovaných trzích je trochu mimo. > Pro malý přehled uvádím běžnou statistiku trhu > SPY. > > Na stranu Put se "hraje" výrazně více. > OI Put : 64,5% > OI Call : 35,5% > > Pokud by trh nyní expiroval > Tak by celkem skončilo ITM - 31,61%, OTM 68,39%. > > > Rozložení Put by bylo ITM - 38,76%, OTM 61,24% > Rozložení Call by bylo ITM - 18,67%, OTM 81,33% > > S pohybem podkladu se OI přesouvá, ve výsledku se > ale průměrná procenta moc nemění - rozhodně určitě > 80% bezcenné expirace. > > A pak ještě jedna matematická oprava v druhém > ilustrativním případě. Jestliže nakoupím opci 90C > za 400 a vyskočí-li mi na 1200, tak mám bohužel > profit jenom 800 a ne 1000 ! RRR je pak 1 : 2,67 > > "Intuice není chytřejší než statistika." > Přeji všem hodně úspěchů. > Mišák Zdravim Misaka neda mi to a musim reagovat... to ze 70-80% vyprsi bezcenych je fakt ... to je proste realita ..na tom se neda nic zmenit.. venuju se opcim na futures mam software ktery mi pri expiraci ukaze kolik procent opci vyprsi bezcenych... je to skoro pokazde nad 70% nekdy to je pres 80% ..tohle bych neresil ... Skutecne si myslite nebo se Vam i stalo ze by Vas nekdo chtel vmanipulovat do vypisovani opci ??Myslite ze je to neci zajem ?? Nestalo se Vam (jako i mne) ze mi bylo opcni vypisovani prezentovano jako strategie kterou bych se nemel ani zabyvat abych se podival na profit loss diagram short call/put a vsimnul si neomezene ztraty a omezeneho zisku.. kde naopak pri kupovani opci je risk omezeny a profit neomezeny abych si koupil par OTM callu ze ten potencial zisku je neomezny a riskuji jenom premium....... tomuhle ja rikam blabol tohle se tvrdi verejnosti. Jsou to prave fondy a velke subjekty ktere opce vypisuji a laicka verejnost je v pozici kupujicich NE PRODAVAJICICH !! Jeste k tomu OI... Ja se venuji opcnimu vypisovani nejakou dobu vypisuju na futures. OI je hojne pouzivany indikator opcnimi vypisovateli ktere zajima kam trh nepujde. Ty strikes ktere maji nejvetsi OI se prave povazuji ze ty kde velke komercni objekty maji vypsano a verejnost nakoupeno.. Casto je videt ze jisty strike ktery je blizko u penez s velkym OI je tzv branen velkymi hraci.. kteri nechavaji podklad jit lehce do penez a tim casto lakaji verejnost k nakupu pokud OI roste nebo drzi na stejnych hodnotach tak se da s jistou pravdepodobnosti predpokladat ze opce vyprsi jako bezcena a pokud OI zacne klesat tak i ja utecu z pozice nejednou me IO zachranilo od ztratoveho obchodu...tohle se deje... Zkuste pouzivat directional strategies jako long call/ put a ruzne druhy debetnich spreadu a zkuste najit konzistentni system ktery bude kazdy mesic generovat konzistentni prijem. Shledate to mnohem obtiznejsi nez kdyby jste se venoval neutralnim strategiim ktere jsou zalovany na premium collection. Zkuste dlouhodobe obchodovat velice konzervatovni straegii Iron Condor a potom zkuste obchodovat nejaky debetni spread. Sam uvidite co Vam prinese vetsi konzistenci. Nikoho nenavadim do naheho vypisovani ... ale troufam si tvrdit ze to jsou nejjednoduseji vydelane penize na burze...chce to pevnou disciplinu a dodrzovani planu .. Ted jsem mel 15 obchodu za sebou v rade ktere byli ziskove. A bylo to nahe vypisovani na futures. Takove uspesnosti bych jenom tezko doashl nekde jinde treba kupovanim callu nebo putu nebo futures, forex .......cokoliv zde obchodnik casto zapasi s mensi nez 50% pravdepodobnosti a musi vydelat... Vypisovani je jedne z mala zpusobu obchodovani (jiny neznam) kde ma obchodnik sance vyrazne ne svoji strane.. Kdyz se k tomu prida spravne nacasovany vstup pomoci IV coz je dalsi vyhoda a( rekl bych ze IV je jeden z nejdulezitejsich faktoru pri opcnim obchodovani vubec) tak mate dalsi vyhodu.... Uz jsem si vsimnul ze pisu roman uz toho necham.. ale proste jsem jenom musel zareagoavat na tvrzeni typu : To možná platilo kdysi, možná toto číslo je vypouštěno do světa záměrně od "gurus", kteří se snaží stimulovat stádo k vypisování opci. BOZE !!!! Zni mi to prave tak jako "kupujte opce je to jednoducha zelezitost prodelate premium a muzete vydelat MOOC" Aby jste me nepochopili spatne je spoustu obchodniku kteri na kupovani opci vydelavaji nemale penize konzistente ..ale to vetsinou nebyvaji zacatecnici. Misaku ..chtel by jste vlastnit kasino nebo sazet v kasinu...chtel by jste byt majitelm sazky sportky nebo sazet sportku..chtel by jste byt pojistovatel nebo pojistenec .....premyslejte o tom Ozef [bold] [/bold]

Zdravim podivejte se na :www.selfhelpexpress.com/ jeslti to jeste neznate..pouzivam to denne a musim rict ze je to velice zajimave ....udelej ze sebe co chces stan se cim chces.... je to o ovlivnovani podvedomi behem relaxace...jsou tam programi pro tradery, golfisty, lepsi sex, think anf grow rich.. Norman byl asi 20 let aktivni trader ...a nabizi kompletni software pro tradery.. ja zatim pouzivam to co je na webu.. myslim ze jeslti nekdo zapasi s tim jak se vyrovnat se ztratami coz je asi nejtezsi part tradingu tak tohle muze byt velice uzitecne.. L.

To Pavelt Zdravim Vas Asi dva mesice se venuji papirove vypisovani opci na futures. Jsem ve fazi vytvareni systemu a osahavani strategii. A stanovovani pravidel MM. Vsiml jsem si ze taky sledujete zlato. Mam na trh se zlatem stejny nazor jako vy. Slo by s Vami prodiskutovat vase pravidla MM ? Ja jsem si zatim stanovil velice jednoducha pravidla a uvidim jak budou fungovat. Zatim se soustredim na vypisovani nahych callu a putu a stranglu. Neco ke svym zasadam. 1. Diversifikace - snaha byt ve vice pozicich soucasne. Idelani tak 3 az 5. 2. Position sizing - radeji mensi pocet pozic. Pro zacatek MAXIMALNE 2. 3. Stop loss - pokud premium prekroci 50-70% svoji hodnoty nekompromisne vystoupit. 4. Cekani do expirace - zridka kdy cekam do expirace vystoupim z pozice kdy opce strati zase 50 - 70% svoji hodnoty. 5. Doba expirace - nevypisuji opce ktere maji vice nez 2 mesice do expirace. Vetsinou tak 40 dni. 6. Vypisuju zasadne predrazene OTM opce. Mate nejakou oblibenou literaturu o opcich na futures? Vetsinou co jsem videl knihy tak byli o opcich na akcie. Ludek

Zdravim, jsem nejakej ten patek ctenarem casopisu "Option Trader" predplatny je zdarma tak jsem si rikal ze by se nekdo mohl chtit vzdelavat zde je link:www.optionstradermag.com/ Jsou tym popisy strategii atd mylsim ze je to docela dobry... Mam i par starsich cisel kdyby nekdo projevil zajem muzu poslat. Zatim Ludek

Zdravim opcany.. jestli ma nekdo zajem o tom dozvedet se ktere opce jsou momentalne "predrazene" to jsou ty s vysokou IV tak se podivejte ne link: platinum.optionetics.com/oafutures.html kde potom uvidite "Free Futures Options Rankings and Data" zde jsou opce serazeny podle IV. 2 years, 1 year, 1/2 year etc. Jak to chapu ja: zde jsou vybrany momentane nejvolatilnejsi trhy vzhledem k prumerne volatilite ktera byla merena v obdobi 2 years, 1 year atd....je tam vzdycky napsano "OPTIONS ON THIS END ARE EXPENSIVE!" nahore a dole "OPTIONS ON THIS END ARE CHEAP!" momentalne nejvolatilnejsi trh vzhledem k jeho rocni prumerne volatilite je AL.. Ja mylsim ze je to dobra vec pro vypisovace ...hodne dulezita....kdyz se rozhoduji ktery trh vypsat tak asi zacit u predrazenych opci s nejvyssi IV. Jenom pokles IV znamena dramaticke snizeni premia aniz by se trh nejak vyrazne hnul. Na volatilite se da urcite postavit obchodni system jak pro vypisovace tak pro kupce. Podivejte se na :seasonalcharts.com/ kde je sezoni volatilita. Zajimave jsou treba obilniny. Kdyz by nekdo chtel spekulovat na vzestupu volatility. Existuje strategie ktere se rika LONG STRADDLE ta se da obchodovat jenom na zaklade vzestupu volatility a nebo vyrazneho pohybu libovolnym smerem. Nejlip obojim. Mylsim ze zrniny jsou v dobe kdy jsou jeste v zemi velice volatilni tak to chce koupit opce ale mam na mylsi ATM opce v obdobi kdy je volatility nizko a cekat co se stane.( Je pravda ze je to trochu drsazsi ale v tomto bussinesu nikdo nedostane nic za nic!!) Pravdepodobnost ze se nestane nic je fakt mala !!!! Mylsim ze na te strance je i kalkulacka ktera umoznuje znazornit PROFIT/ LOSS graf a da se simulovat cena premia na volatilite. Budu testovat strategie zalozeny na sezoni volatilite a dam vedet jak to jde. Ten web stoji za blizsi prozkoumani.. Mejte se Ludek

Zdravim .. mohl by mi nekdo poradit .... na normalnich grafech na www.barchart.com vidim cenu napr. Heating oil trenduje ted nekde mezi 1.75-1.80 Kdyz se podivam na sezoni grafy...seasonalcharts.com tak je tam ta cena udelana nejak jinak nebo co. trendovala mezi 98 - 100. Nechapu ten system tech meritek proc na sezonich grafch neni 1.75 nebo tak dekuji Ludek

JO jo dekuju moc...!!!

Cau mam jednu otazku ... nemuzu nikde na netu najit aktualni point value komodit...dival jsem se na stranky burz ale asi jsem slepej poradil by nekdo prosim ??

ano ano ano jiste kaju se a stydim :))) samozrejme ze pokud se FK nachazi v DOWN trendu tak premium pro cally jsou nizko a pokud dojde ke korekci tak premium povyskoci. V tomto okamziku je dobre prodat.(vypsat) sem to psal v praci z jedne strany sef z druhe kolega a ja pisu prispevek do fora a tak to dopada. diky Lubosi

jojo jasne mas pravdu to je nesmysl nemuze skoncit jako bezcena, ale muze se stat ze prodelas .... pokud to FK "nestihne" a nevydela vic nez jsi platil ze premium. Asi tak. Znam to zatim pouze jenom teoreticky a prisel jsem na chut vypisovani. Kupovat opce ma smysl prednostne pro dlouhe pozicni obchody snad na zaklade sezonovosti. Koupena opce ma tu vyhodu ze nas podrzi v pozici za kazdou cenu nevadi ji korekce ktere si obchodnik s malym uctem nemuze dovolit a za normalnich okolnosti by byl z pozice venku diky SL. Zde je jeden z tech velkych potencialu opci. Jinak skutecne zastavam nazor ze kupovani opci je s trochou nadsazky sazka do loterie. Jeste k tomu puvodnimu dotazu o predrazenych opcich. Predrazeni mohou ovlivnit dve veci: 1. volatilita tzn. klidny nizko volatilni trh nahle prekrocil svoji prumernou volatilitu (z pravidla bere se za obdobi jednoho roku) a premium roste. Dobre pro vypisovatele. Spatne pro nakupci. 2. Pokud se napriklad FK nachazi v up trendu tak premia pro cally jsou nizko ....dobre pro nakupujici ale pokud trh udela korekci tak premium povyskoci....dobre pro vypisovace spatne pro nakupujici. To by bylo o predrazenych opcich.

Ano jednoznacne opce muze byt predrazena vyse premia je ovlivnena nasledujicimi faktory: 1. volatilitou (cim vyssi volatilita je tim vyssi je cena premia) 2.tim jak je SP vzdalena od ceny futures kontraktu (cim blize je cena od futures blize ke strike price(SP) tim je cena premia vyssi jakmile se cena futures kontraktu dostane za uroven SP cena opce se rovna cene za futures kontract (FK) ale ne hned zalezi na promene DELTA ) 3.casem..... cim vic ma opce do expirace tim je drazsi. K casove hodnote je nutne jeste zapocitat skutecnou hodnotu tzv. INTRINSIC VALUE. (IV) Tato IV zacne existovat v momente kdy se cena FK dostane za SP tzn. opce ITM Zde u tohohle jenom jeden postreh ...pokud nekdo koupi opci ktera se nahodou dostane do ITM (rikam nahodou protoze je potreba vedet ze 80% vsech opci vyprsi jako bezcenych tzn. sance jsou bezkonkurencne na strane vypisovatele, je take dobre vedet ze neni dulezite pouze ze se cena dostane do ITM dulezite je i jakou rychlosti tzn. jak dynamicky se cena vyviji tzn. cena FK kontraktu muze nakrasne skoncit jako ITM ale jelikoze se neophybovala dostatecne dynamicky tak opce stejne vyprsi jako bezcena che che :-))) Dobre zpatky k postehu .... nabizi se otazka pokud se nahodou opce dostane do ITM spravnou rychlosti, pokud si na sebe vydela (tzn. vydela tolik kolik jste platily za premium) pokud se tohleto vsechno stane (nerikam ze je to nemozne jsou tu uzasne sance a to asi 20%) pokud se toto vsechno stane je lepsi cenu promenit do FK tzn. excersise a nebo ji prodat za vyssi premimum ? Odpoved zni prodat za vyssi premium protoze v dobe kdy je opce pekne ITM se premium sklada ze casove hodnoty + IV. Navis nemusite skladat zalohu za FK. Najde se zde nekdo kdo aktivne dynamicky vypisuje treba i nekryte ??

Ok no problem tak sem to hodil na rapid share nevim totiz jak se da pridat priloha k tomuto foru .... priste uz budu slibuju Dam strucnej navod jak to stahnout doufam ze to pochopite ...nejde o vasi inteligenci, ale spis o muj UM vysvetlovat 1. vlozeni linku do prikazoveho radku vaseho browseru 2.potom se musite dostat az na konec stranky...jako dolu... kde vidite napis "free" tak na ten kliknete je nekde na prave strane 3. zacne se vam opocitavat cas ktery proste musite pockat nez vas to pusti dal (u malych souboru radove nekolik vterin) to je cas pro ty, kteri pouzivaji tuto sluzbu jako neplacenou 4. najdete nekde uprostred stranky barevny kod nadepsany "No premium user. Please enter" a vedla neho nebo pod nim okynko s napisem "here" ...do tohoto okynka kod vepiste ...a potom soubor jednoduse stahnete. Soubor je zazipovany. (nevim proc je to tak slozity, ale ja sem si to nevymyslel :))) zde je vyse zminovany link rapidshare.com/files/7597755/Free_Spread_Newsletter_from_issue_n__41.zip.html naramnou zabavu L.

Zdravim nebudu se pripojovat k debate kdo je horsi a kdo je lepsi mylsim si ze oba panove jsou jak se rika "za vodou" :) asi vite jak to myslim. Jak jsem tady zadal o starsi vydani Chart Scanu tak uz mi byli prislibeny od nejakeho cisla 30. Jsem za to moc vdecny. Ja jsem se rozhodnul prispet se svoji troskou do mlyna. Jesli se nekdo zajima o spready tak ted jsem dal dohromady : Free Spread Newsletter od asi 40 do 120 cisla takze jesli by mel nekdo zajem tak je muzu nekam dat aby byli ke stazeni pro vsechny kteri maji zajem. Zde bych jenom vlozil prislusny link. Zaroven ale nevim jeslti tim neporusuji pravidla tohoto fora coz bych velice nerad. Jestli to neni sireni reklamy nebo poruseni autorskych prav nebo tak. mejte se krasne L.

Poslal jsem e-mail s zadosti o nejaky starsi vydani ChartScan na rosstrading.com a odpovedeli tohle Thank you for your inquiry. If you will go to an issue of Chart Scan that you currently have and click on the link near the top where it says "If you have problems reading this newsletter, please follow this link:" That will take you to the web version of the Chart Scan. Look at the url in the browser and where it says "vol_133" (the most recent issue, just change the number to get previous issues (vol_132 will get you the week before, vol_133 will get you the week before that, etc.). Issues only go back as far as Vol 101 - older issues were recently removed to free up space. You can print out directly from the web version so you have a hard copy of the issues. Older issues are deleted from time to time so you may want to print out anything that you want to be able to read again in the future because there is no guarantee how long it will be available on-line. ..takze dostanu nejakejch 32 cisel zpetne...coz neni zly ..ale stejne neni zde nekdo kdo ma jeste starsi cisla a byl by je ochotnej dat nekam na FTP ...nebo tak nejak ? dekuji L.

Zdravim vsechy Jsem tu vubec poprve popravde receno nejsem velkym priznivcem diskusnich for ve smyslu psani vlastnich prispevku. Nicmene Joe Ross je autor ktery podle me vi co pise. Pise srozumitelne mam proste rad jeho styl. Chtel jsem trosku reagovat ne prispevek ktery porovnaval Eldera a Rosse. Naprostou souhlasim s Libicem ....Elder pise dobre, ale pise o vsem a nejde do hloubky. Ross popisuje vse naprosto vycerpavajicim zpusobem jeho knihy obsahuji velike mnozstvi grafu prehlednych obrazku atd. Chtel sem se zeptat na vyse uvedeny zdroj "ChartScan" tento link mi bohuzel nefunguje tradingeducators.com/newsletters/chartscan/vol_60/index.htm jsou i jine zdroje kde muzu dostat pokud mozna vsechny nebo aspon bezne dostupne cisla ? dekuju at se dari L.