hajdis

Jardo díky za reakci. Mám clearing pro SOL. Už jsem to vyplnil a napsal jsem tam striker i OEC, tak to snad nějak přežvýkají. Tu větu "Po propojeni máš všechny data zdarma (OEC, Rithmic nebo CQG)" jsem nepochopil. Data OEC mám k účtu zdarma, pokud tedy obchoduju, jinak za 35$ měsíčně. Na tom by se asi nic nezměnilo předpokládám. Uvidím jak dopadne to schválení u Sierry, pokusím se pokročit dál a když tak ještě budu otravovat s dotazem ;-) Měj se.

Zdravím, nemáte náhodou někdo účet u Striker a zkoušeli jste zaplatit si data u Sierry? Nevím pořádně jak na to. Striker není v seznamu podporovaných brokerů, ale na druhou stranu využívá data od Open E Cry, který tam jako podporovaný broker je. Nevím, jaká je mezi těmito službami spojitost, proto ani nevím co napsat do toho formuláře, kde se datafeed od Sierry aktivuje. Navíc se, jak jsem pochopil, data platí z peněz, které tam člověk nejprve předpošle. Tak abych je tam neposlal a nakonec je nemohl využít. Jestli máte nějakou zkušenost třeba i s jiným brokerem, který není v seznamu, tak se prosím podělte. Díky ;)

Každý potřebuje ztratit určité množství penez než je schopen na buze vydělávat. Někdo 1000 $ , někdo třeba 5, jinému se to nepodaří ani po tom, co projede tři 10-ti tisícové účty. Začít s třemi, přijít o ně, dát další tři a uspět výjde celkem na stejno jako začít se šesti a uspět. Jistě jsou tam jisté psychologické efekty, kdy člověk s klesajícím účtem ke dnu nebude úplně v pohodě a sám bych nikomu neradil začínat se třemi tisíci. V každém případě už jsem tady několikrát četl, že kdo není schopen sehnat peníze na použitelný účet (představy o něm se také různí až řádově), tak nemá šanci na trhu uspět. Nějak mi uniká logika tohoto tvrzení. Každý má jiné možnosti jak sehnat peníze, a tím, že je má nižší nebo není dostatečný "podnikavec" přece není automaticky horší potenciální trander než ten, který je má.

To už je spíš otázka individuálního přístupu. U toho už bychom se neshodli asi na ničem :)

to blecha: FGBL je opravdu dobrý trh, sám ho taky odčas obchoduju. Příjde mi hodné podobný ES. Akorát není levnější, má podobné denní rozpětí v eurech jako ES v dolarech. ZN neznám z hlediska levný/drahý, ale ten už má na mě dost kostrbatý průběh. Něco jako FGBM a nebo před pár měsící bylo podobně hrozné FESX. Pro mě jsou tyto grafy dost nečitelné, i když vypadají tak nějak víc symetricky :).

to LAman: O tom co píšete o NQ nic nevím, proto k tomu nemám co říct. Samo o sobě to však určitě nevyvrací to, co jsem napsal. Svůj pohled jsem se snažil podat jak nejlépe jsem dovedl, takže už bych se jenom opakoval. Ten váš příklad se mi hodil, proto jsem jej citoval. Upřímě řečeno to bylo z vašeho příspěvku jediné, co jsem vzal. Se zbytkem nesouhlasím. Na závěr srovnáváte body s ticky. To vám příjde v pořádku? To kolik ticků tvoří na určitém trhu jeden bod je naprosto irelevantní. V případě, že počet ticků do bodu je na každém trhu jiný, můžeme srovnávat jen ticky, jejich počet a hodnotu. Váše přirovnání s chůzí po schodech je sice hezky obrazné, ale je úpně mimo. To že jdete po menších schodech vám, v případě obchodování, žádnou výhodu nepřináší. To jsem se snažil popsat výše. to cicobasket: Tak to fakt nevím, co jsi počítal. :) Myslím tím, jak ses k těm číslům dostal. Musím jen dodat, že nemám nic proti YM ani NQ. Naopak jsem se snažil říct, že jsou všechny indexy srovnatelné. Co se týká hysterických chyb, vstoupím a hned vylezu marketem, tak tam jsem uznal, že je na tom ES oproti YM nebo NQ hůře a tudíž v úplných začátcích, než člověk přestane dělat chyby tohoto druhu, je určitě lepší začít třeba na YM. Sám jsem taky z počátku obchodoval YM, ale brzy jsem přešel na ES, protože jsem zjistil, že to není trh, který by byl nějak náročnější nebo dražší a přitom má trochu jiný charakter, který mi vyhovoval více. To měla být hodnota mého přispěvku pro lidi, kteří se k ES raději ani nepřiblíží, protože jsou začátečníci a na financnikovi většina lidí píše, že to není nic pro ně.

to Honzin Jestli jsem se vás dotkl, tak se za to omlouvám. Nemyslel jsem to jako útok na vás nebo někoho jiného konkrétního. Jen mě trochu rozčiluje, že o tom hodně lidí mluví, dělají z toho závěry a přitom to jsou jenom takové výkřiky, které nic nevysvětlují. Na ten odkaz se podívám, díky za něj. Mějte se ;)

to Honzin I když se to snažíte taktně uzavřít, taktní to teda moc není :), takže si k tomu ještě napíšu svoje. ;) . Co se týká těch simulovaných vstupů, tak tam se hádat nebudu, zní to logicky a lepší verzi nemám. Nicméně jak už jsem napsal, já jsem žádný rozdíl nezaznamenal, takže toho by se nikdo neměl apriori bát. V každém případě musím nesouhlasit s tím, že ES není vhodný trh pro začátečníky, protože je hřištěm algoritmů atd. Já přiznávám, že nevím, který z trhů je více obchodovaný různými roboty, jaké je škála jejich principů a jaké jsou poměry těchto principů. Tzn., že nevím, jakým způsobem obchodování pro malého tradera komplikují. Upřímě řečeno jsem ale přesvědčený o tom, že naprostá většina lidí, kteří o tom mluví nebo píšou, tyto informace nemají, jen se o tom někde dozvěděli a šíří to dál. Ti aktivnější z toho vyvodí i své důsledky a nekriticky straší ostatní. Tím se samozřejmě nechci dotknout nikoho konkrétního. Uznávám, že někteří mají dost pravdivých informací a jejich závěry jsou také rozumné. Já se ale o těch robotech všude dozvídám jen to, kolik kontraktů jsou schopni zobchodovat v neuvěřitelně krátkém čase a další věci, o kterých píšete, ale to jsou jen obdivné řeči bez praktických závěrů. Pokud někdo vidí důvod problémů v algoritmech robotů a není schopen popsat jejich fungování tak, aby to dávalo smysl a vysvětlovalo to explicitně co je na tom špatně a jak nás to ovlivňuje, pak jsou takové argumenty celkem k ničemu. V každém případě, když přistoupím na to, že je to o těch automatických systémech na ES pravda, jak vám to ničí vaše obchody nechápu. To, že se trh vrátil několikrát na váš limit, zobchodovalo se množství příkazů a vy nic, to se stane prostě proto, že ti, kteří tam ty svoje limity dali byli rychlejší a dali je tam dřív než vy. Jestli se toto děje na YM méně nevím, YM jsem neobchodoval moc dlouho, v každém případě tohoto rozdílu jsem si při přechodu na ES nevšiml, takže tak horké to nebude. Ono by to samo o sobě stálo za diskuzi, ale do té se tady pouštět nebudu :) . Důležité je to, že ES je normálně obchodovatelný a dle mých zkušeností, které jsem popsal v prvním příspěvku, dokonce pro někoho lépe obchodovatelný než YM. Samozřejmě to není o boji, který je lepší, jen mi nepříjde moc objektivní kohokoli od ES odrazovat a to je vlastně důvod, proč se k tomu vyjadřuji.

to Honzin První věc je rozdílné plnění na simu a live. Takový efekt jsem já nezaznamenal. Předpokládám, že za simulované plnění je zodpovědná čistě platforma a to tak, že by měla čekat, kdy by se požadavek limitního vstupu vyplnil reálně a v tu chvíli by uskutečnila simulovaný vstup. Je možné, že to některé programy řeší jinak, ale to by byla podle mě chyba. Používám Sierru a u ní jsem rozdíl nezaznamenal. Ono je to hodně o tom kam a kdy ten limit dáte. V nezajímavé oblasti, tzn. mimo místa potenciálního obratu a zároveň v situaci, kdy trh není mrtvý, dostanete plnění většinou téměř okamžitě. Ale v blízkosti SR úrovní nebo jiných zjevných bodů obratu, kde ty limity strká hromada obchodníků, už záleží jenom na tom, kdy ho tam dáte. Čím později, tím dál jste ve frontě a tím je větší pravděpodobnost, že na vás nedojde. To je myslím společné pro všechny trhy. Druhá věc jsou limity/markety a dobrá cena. Tady jsem vás myslím tak úplně nepochopil. Je pravda, že ES je jakoby nasekaný na větší dílky, ale proto se přece nedá mluvit o tom, že bych na něm nedostal dobrou cenu limitem. Kolik je situací, kdy si myslíte, že by byl limit vyplnitelný za cenu o virtuální "půltick" lepší než tam, kde jí teda dáte, protože nevěříte, že o celý tick lepší cenu už nedostanete? Možná je to jemější dělení leší v situaci, kdy honíte limitem cenu, která už vám utíká, tam můžete teoreticky získat o kousek lepší cenu. Vzhledem k tomu, že neexistují exaktně dané úrovně hezké ceny, takové ceny, kterou nám YM dovolí zadat a ES ne, (tím pádem si na ES musíme zvolit cenu jinou, tudíž se často může stát, že právě díky tomu dostaneme lepší cenu na ES, protože limit dáme na ni a bude vyplněn), považuji to celé za akademickou debatu. Myslím si, že v reálném obchodování to nemá žádný význam. Jednoduše všechny obchody na ES se vyplní na menším množství cenových úrovní než na YM. Někdy díky tomu dostanete cenu o něco lepší, někdy o něco horší než na YM. Celkově to vyjde nastejno. Samozřejmě situace by se měnila, kdyby měl ES stejný tickový range jako má YM s cenou 12,5 za tick. Tam už by ale platilo, že ES je drahý trh. Abych se vrátil k těm marketům. Tam jsem nepochopil, proč by to u nich bylo jedno. Právě u marketů, kde musím počítat, že dostanu za normálních okolností o tick horši cenu, se projeví nedostatek jemnějšího dělení. Tak jak to psal LAman, nakoupím a hned prodám marketem a pokud bude nabízená cena vždy o tick horší, což je celkem pravděpodobné, pak jsem přišel o výrazně větší peníze než na YM. Takže právě markety jsou podle mě v tomto horší. Limit si na ES dám kam potřebuju a jak jsem psal, je buď stejný (pokud jde) nebo o kousek horší nebo o kousek lepší než by mohl být na YM.

Už jsem to tady na foru sice někde psal, ale opět mi to nedá a musím napsat, že by se zastánci levných/drahých trhů měli trochu zamyslet. Je to v duchu prvních dvou příspěvků kolegů v tomto vlákně. ES, YM a NQ mají dlouhodobě velmi podobný denní dolarový range. TF moc nesleduji, ale co jsem se zkoušel dívat na náhodné dny, tak se občas ustřelí do vyšších hodnot než ostatní trhy. Co z toho vyplývá je to, že risk a potenciální zisk je při stejném přístupu u ES, YM a NQ prakticky stejný. Jediný rozdíl je hodnota ticku, ale tato skutečnost nemá žádný praktický význam. Jen bude na YM průměrný SL dejme tomu 12 ticků a na ES 5 ticků. Z hlediska peněz je to stejné. Hypotetická otázka: Kdyby burza umožnila obchodovat ES po "půlticích", stal by se z ES rázem levný trh? Samotné jemnější dělení na ticky s menší hodnotou nemá, podle mě, žádný praktický význam. (samozřejmě u LAmana, který klikne Buy a hned Sell za Market, to význam mít bude :) ) Rád bych začínající na toto upozornil i z toho hlediska, že podle mě, má ES většinou čitelnější průběh než YM, které se mi zdá divočejší. Na rozdíl od Petra si myslím, že právě YM je náchylnější např. k výraznějším falešným průrazům než ES. Podle mě je to proto, že k těmto pohybům (nazvu to proti struktuře trhu) je zapotřebí mnohem měnší kapitál než na ES. V každém případě si to může vyzkoušet každý sám, pokud obchoduje SR úrovně, tak si je může na některém z předešlých dnů nakreslit a podívat se, jak přesně je trh respektoval druhý den. Je to samozřejmě i dost subjektivní a záleží i na přístupu. Já si SR úrovně značím v 90% jako čáry, ne jako x-tickové pásma, tzn. že mám poměrně přesně definováno, o kolik trh tyto úrovně (kreslené samozřejmě podle jednoho klíče) "přestřelí". Jednoduše u ES jsou pro mě tyto průrazy menší. Samozřejmě však respektuji, že stačí mít jiný přístup nebo SR úrovně kreslit jinak a tím pádem mít odlišný názor. V každém případě ES je varianta, která někomu, stejně jako mě, může přijít obchodovatelnější a důležité je, že není dražší.

To Mio : Zkuste v global settings - Customize ChatrDOMColumns nastavit:

Ahoj, jestli to nebude tím, že máš otevřeno příliš mnoho trhů. Mám takový pocit, že brokeři nebo poskytovatelé dat často limitují stream na 5 trhů. Mě se to stává, když začnu k US trhům otevírat trhy z EUREXu, které samostatně fungují normálně.

Mám data od OEC (přes Striker) a NYSE TICK mám, v Sieře ho mám ve složce Market Statistic - nevím, jestli je to v jiných platformách jinak...

Tak se zkus zamyslet nad tím kde vstupuješ. SL pár ticků si můžeš dovolit pokud vstupuješ těsně kolem úrovně zvratu trhu, např. SR úrovně nebo na hraně kanálu. Pokud obchoduješ FinWin, pak reaguješ na oscilátor počítaný z ceny, tzn. část pohybu už musela proběhnout a o tu se ti zvětší logický SL. Indikátory nestuduju, takže třeba to někdo zvládá jinak - lépe, ale z logiky funkce těchto pomůcek to jde těžko.

Jeden tick je sice 12,5$, ovšem S&P těch ticků během dne udělá cca polovinu (někdy i třetinu) oproti "levným trhům" jako YM nebo NQ. To znamemá, že z hlediska rizika a možného zisku jsou tyto trhy srovnatelné. Jinak to jestli je trh klidný vychází spíše z charakteru, který si ale každý musí posoudit ze svého pohledu, resp. obchodního plánu.

Dobry den Mám pro vsechny doporuceni na literaturu vztahujici k tematu "Hovory s Bohem". Tuto knihu jsem necetl, ale vrele mohu doporucit Vadima Zelanda a jeho Ovlivnovani reality (myslim, ze uz se tady na foru dokonce jednou mihl). U nas vyslo 6 dilu ze 7 puvodnich. Podle me i mnoha dalsich lidi zabivajicich se ezoterikou je to to nejlepsi co v teto oblasti bylo napsano. Mam za sebou ctyri dily a zasnu. Pro lidi, kteri jsou schopni nebo spise ochodni zmetit od zakladu pohled na realitu je to poklad. Jinak pokud byste se dostali k "polodokumentu" The Secret (2006), pak mate dalsi material - sice do znacne miry zjednoduseny americky navod, ale ve sve podstate spravny a urcite stoji za to.

Zdravím Kdyby měl ještě někdo problém s těmi nulami ve výsledcích strategie, tak je to jen a jen místním nastavením - oddělovačem data , místo . Bachmann měl sice v kodu chybu, ale přes tu by se program nepřenesl.

Zero999 To , co jsem napsal melo mit spis charakter dotazu. Mozna to tak nevyznelo. Muj zaver je ciste teoreticky. Snazim se asi za temi indikatory hledat hlubsi principy, nez bych mel. Treba ti dam jednou zapravdu ;-). Pekny vecer hajdis

Dobry den Zero999, ac jsem zatim trader nymad, dovolim si k Vasemu prispevku par poznamek. K obr.1: dle meho nazoru signal, ktery popisujete neni signalem MACD, ale signalem dvou EMA nahore. MACD nedava signaly tim, ze protne ZL, ale tim, ze se protnou MACDline a trigger. MACD samotny dava signal k nakupu o par dnu drive.To, ze se EMA protly v miste, kde MACD protne ZL, je pochopitelne, kdyz pouzijete pro vytvoreni MACDline stejne EMA jako nahore (je to jejich rozdil). K obr.2: jen malickost. A to ta, ze trigger je sice EMA, ale dulezite je, ze je to EMA samotne MACDline, proto je take v samotnem indikatoru. A ted dulezita vec o kterou mi jde ... [ital]signal vstupu long je silnejsi ked MACD line pretne trigger nad ZLR a opacne pri downtrende [/ital]. Nemyslel jste nahodou tuto poucku naopak? Pokud ma preci tento indikator naznacovat, dejme tomu, byci divergenci, pak prece k takove udalosti dochazi, min. ve vetsine pripadu, pod ZL jakozto dusledek "unavy" medvedu. Na obr4. je sice prekrizeni pod ZL, ktere moc nevynese, ale to je, opet jen dle meho nazoru, zpusobeno tim, ze MACD nenaznacuje svou strmosti a orientaci zvrat do long, ktery by se projevil rustem MACD (pozitivnim rozdilem CLOSE). O necele dva mesice pozdeji je tento signal jeste hloubeji pod ZL a je spravny pozdeji potvrzeny protnutim EMA nahore. Tot vse. Doufam, ze jsem se nedopustil nejakeho trapne chybneho usudku. Je to muj prvni prispevek ;-) Dekuji za pripadne reakce Pekny den. hajdis