hajdis

Pepe2000: já nezpochybňuju význam trhů jako takových, tzn. monopol nebo oligopol je samozřejmě špatný způsob fungování ekonomiky. Jinak se skluzem na málo likvidních trzích to vidím jinak. Skluz je termín pro tradery a vnímá se jako něco špatného. Když ale kdokoliv nakoupí na jakémkoli trhu, pak nakoupí za nejlepší nabízenou cenu. Je pravda, že v likvidních trzích nakoupí i velké množství kolem last ceny. To však podle mě neznamená, že nutně nakoupil za lepší cenu než by nakoupil na málo likvidním trhu hluboko pod last. Cena kontraktů se i bez spekulací řídí trhem tzn. nabídkou a poptávkou, která reflektuje potřeby a fundamenty. Jen nebude reagovat tak pružně a někdy hystericky, jako se to děje za přítomnosti spekulantů. Tzn., že i přes ten „skluz“ můžeš nakoupit lépe, protože v té době se klidně mohl odehrávat nějaký, čistě spekulacemi vyvolaný, spike, který ti cenu výrazně zhoršil. To, že málo likvidní trh vytváří lepší podmínky pro umělé pohyby je sice pravda, ale zase jen z pohledu tradera. Díky provázanosti jednotlivých trhů a tomu, že většinu kontraktů drží spekulanti v různých podobách, reagují všechny trhy stejně. Vytvoří se určitá nálada, která s cenou hýbe ať už se v daném trhu obchoduje 100 nebo 5000 kontraktů za jednotku času. A k těm diskuzím, které máš na háku. Nechci ti nic podsouvat, ale pokud jsi normální, tím myslím bez diagnózy, pak jsem přesvědčený o tom, že tě to zajímá, i když si to nepřipustíš. Člověk je tvor společenský. Toho co dosáhl, dosáhl proto, že spolupracuje s ostatními svého druhu a ta spolupráce předpokládá její vrozenou potřebu a s tím související potřebu uznání své role a významu ve společnosti. Už jenom, že máš potřebu obhajovat se odříkáním a tvrdou prací, o které píšeš, o tom podle mě svědčí. Nemyslím to špatně, samozřejmě máš pravdu, že je to hodně těžké a není to zadarmo. Ta práce má ale opravdu význam jen pro tebe samotného, takže se jí nemůžeš ohánět.

hadamkov: Z morálního hlediska nemám s penězi z burzy žádný problém. Sám jsem tyto peníze nedávno obhajoval pod jedním z Tomášových článků. Jen mě z principu krytí peněz, které se tady začalo rozebírat, napadlo to, co jsem psal ohledně té pokory. Přijde mi, že od člověka, který získává peníze tím, že jen, bez dalšího efektu, obere o peníze jiného, který chtěl obrat zase jeho, je dost drzé, dělat z lidí, kteří vytváří jmění společnosti svou prací (samozřejmě se to netýká zdaleka všech profesí) hňupa, který si stěžuje, protože kdyby nebyl hňup, tak by si vydělával jako já a nemusel by si stěžovat. Je to takové krátkozraké. ostatní: Co se týká radikálních názorů na daně ve smyslu - daně jsou zločinné okrádání lidí, já bych nedal ani korunu a postaral se sám o sebe- k tomu se raději nebudu vyjadřovat, protože bych to bez urážek nezvládl ;). Ohledně významu tradera jako tvůrce likvidity, je trefná poslední věta příspěvku radim2. Pokud ji tedy chápu dobře. Ohánět se tvorbou likvidity na burze je dost ubohé. Likvidita slouží především zase dalším spekulantům a při obchodování něčeho tak virtuálního jako akciové indexy už je celkový efekt těchto trhů jen v globálním cashflow, které ale svůj význam samozřejmě má. Jinak pro komoditní kontrakty není důležité, aby je během jednoho dne někdo tisíckrát prodal a druhý koupil. Cena těchto futures se mění i bez těchto obchodů. S nimi se jen přelévá potenciál těchto pohybů mezi lidmi. Mimo to, předpokládat, že spekulacemi se jen udržuje tržní cena komodity je podle mě taky dost přitažené. Spekulanti naopak často vytvářejí pohyby, které nemají s reálnou hodnotou obchodovaného aktiva nic společného a tím mohou někoho, kdo se trhu pohybuje nespekulativně poškodit. Spekulativní bubliny typu holandské tulipány nebo i třeba Bitcoin jistě není třeba připomínat. Takže si uvědomte, že jako trader získáváte peníze hrou o to, kdo bude mít pravdu a to nikdy nebude mít společenskou hodnotu, kterou tam hledáte.

Pěkný článek, přidám svůj pohled na dvě věci. To, že si trader našel způsob jak profitovat v globálním toku peněz aniž by se přičinil k tvorbě hodnot, které peníze reprezentují je v pořádku, jen by měl, podle mě, k těmto ziskům přistupovat trochu pokorně. Peníze sice nejsou kryty zlatem a tisknou se asi rychleji a více než by měly, ale nejsou to tím pádem jen bezcenné papírky. Tak by to asi nefungovalo … Nejsem ekonom, ale věc vidím tak, že peníze, které se tisknou, jsou kryty příslibem v budoucnu vytvořených hodnot. Takový tisk na dluh s rizikem, že pokud ekonomika neporoste, tak o to rychleji budou ztrácet na hodnotě. A tady nastává ten problém efektu tradera pro společnost. Nechci zase rozvíjet obligátní téma hodnotových příspěvků, jen jsem chtěl napsat, že trader realizuje svůj zisk né tím, že přinese přidanou hodnotu, ale tím, že jiného o jeho peníze obere bez náhrady, (tím ho nelituju – on je v trhu ze stejných sobeckých pohnutek :) ) a proto by měl tyto peníze přijímat s pokorou k těm, kteří toto krytí peněz vytvářejí. Myslím si, že pokud je někdo, kdo by si mohl dovolit prznit lidi za to, že jsou nespokojeni se svou prací a platem, pak by to neměl být trader. Druhá věc, na kterou chci reagovat jsou daně. Nedávno to řešil celý národ kolem slečny Kvitové, stejně tak to řešil Obama ve Státech, kde se spousta velkých amerických firem stěhuje do daňových rájů. Řekl něco v tom smyslu, že je to sice legální, ale je to nemorální a je třeba s tím něco dělat. Také si myslím, že podobné kroky jsou nemorální. Každý, dejme tomu čtyřicátník, by si měl uvědomit, že zhruba polovinu jeho života žil na úkor ostatních lidí. Měl zdarma veškerou lékařskou péči, zdarma mohl vystudovat co chtěl (pokud na to tedy měl schopnosti) a k tomu je samozřejmě třeba připočíst veškeré veřejné služby, které využíval aniž by za ně platil. To všechno za něj neplatil stát. Stát je virtuální jednotka. Vše to za něj platili ostatní lidé formou daní, a myslím si, že by mělo být morálním závazkem každého člověka tento dá se říci dluh splatit ve chvíli, kdy si to může dovolit. Státy, kde by se neplatily žádné daně podle mě nemohou existovat. Možná je někde nulová daň z příjmu, ale pak musí existovat nemalé nepřímé daně (spotřební, DPH…), aby měl stát z čeho fungovat. Kdo by stavěl silnice, svítil v ulicích, platil policii apod.? Samozřejmě by teď mohla přijít diskuze nad velikostí těchto daní, a co všechno se z nich platí a já to platit nechci, nebo kolik se z toho rozkrade. Část se rozkrade vždycky, člověk už je takový. Co se velikosti týká pak jsou jistě extrémy jako ve Francii navrhovaná a možná i schválená 75 % daň z příjmu pro nejbohatší, což je fakt ústřel (taky bych utíkal :) ). Nejčastěji ale lidi nadávají na vyplacené soc. dávky. No jo, vyrostli jsme a žijeme v sociálním státě. Na jednu stranu budeme nadávat, že se někomu cpe, na druhou stranu je málokdo schopen nést zátěž zodpovědnosti sama za sebe jako jinde. Chceme všechno na co jsme zvyklí zdarma, přídavky, příspěvky, důchody a doktory, přitom spousta z těchto věcí není ve světě běžná a to ani v těch socialistických. Pokud je mít chceme, pak na ně musíme platit a vzhledem, k tomu, že jsme je po velkou část života přijímali, pak nejde jednoduše říct mě se to takhle nelíbí, já na to platit nebudu, ať se o sebe postarají sami.

to Dwolt směšné to určitě není, jenom věc se má trochu jinak. Ta citovaná čísla jsem naměřil zrovna v tu chvíli kdy jsem to psal. Tyto tři trhy se ale v tom, který z nich je o pár desítek dolarů dražší střídají. Jednou je nejlevnější NQ, jindy ES ... Takže těch 45 $ není rozdíl mezi ES a NQ. Jinak co se týká dravosti tak můj pohled na ní je takový, že se dá vyjádřit samozřejmně denním rozpětím, ale třeba i tím, jak velký je jeden konkrétní dynamický pohyb krátce po tom, co se trhy najednou výrazněji pohnou. Dalo by se říct jak velký je v poměru k dosavadnímu range i když si uvědomuju, že je to zjednodušené. Tato vlastnost je hodně důležitá z hlediska velikostí falešných průrazů a s tím souvisejícím SL. To ti jistě neříkám nic nového. Píšu to proto, že ES narozdíl od YM a pravděpodobně i NQ (ten jsem moc neobchodoval) je po většinu času méně divoké nebo dynamické. Když jsem začínal, tak samozřejmně na "levném" trhu YM a ten mě svými spiky ničil. Neříkám, že byl neobchodovatelný, ale já jsem se mu nechtěl velikostí SL přizpůsobit. Zkusil jsem ES, na kterém jsem kreslil SR podle stejného klíče a zjistil jsem, že je prostě kultivovanější. Důvod je jasný, na ostatních indexech potřebuje skalper (myslím skalpera, který pohyb iniciuje) pro pohnutí cenou o stejnou velikost až o řád menší kapitál na margin než by potřeboval na ES. Zároveň se na těchto "levných" trzích dá očekávat hodně začátečníků s malými SL, takže to je pro chudé skalpery ráj, kterého zjevně využívají. To je můj pohled, který nikomu nenutím, každý si to může vyhodnotit sám ... Jo a ještě jednu výhodu má ES a to tu, že díky obrovskému objemu obchodů ti při normálních pohybech nehrozí slip (1 tick není slip :-) ). Já vstupuju prakticky jen limitem, takže market je u mě jen na SL a nepamatuju se na to, že bych někdy nějaký dostal a to i při prudších pohybech (při nějaké hysterii je samozřejmně možný). U obchodníků na trzích s malým objemem jsou i několikatickové slipy běžné, jak je sleduju...

Ale já přece netvrdím, že je v pořádku obchodovat s pár stovkama na účtě jen proto, že mi to broker dovolí. To už by si měl vyhodnotit každý člověk sám s jakým minimem peněz začít aby přežil a brokera, který ho limituje výškou marginu by k tomu neměl potřebovat. To ale nebyla hlavní pointa. Ta je v tom, že ES není finančné náročnější než ostatní indexy. I v případě, že byste měl na ES dvojnásobný margin než třeba na NQ, stále není dražší. Jen je třeba mít o adekvátní částku na účtě víc. Tato částka ale bude jen jakási záloha, nebude to částka, kterou navíc riskujeme. Prostě nejde o peníze "ve hře", kterými jsou risk na obchod nebo max. drawdown a tyto vycházejí z velikostí pohybů. Tzn. vyšší margin je náročnější na kapitalizaci, ale tento nárůst sám o sobě nedělá obchodování riskatnějším. Já to rozebírám hlavně proto, že pořád spousta lidí dělá rozdíly mezi ES a NQ(YM), které neexistují. Něco ve smyslu příspěvku Dwolta - nabil jsem si na ES, přejdu na bezpečnější NQ. To je prostě nesmysl. Pokud si natloukl na ESku, pak si stejným obchodováním nabije stejně na NQ. Samozřejmně pomíjím vyšší margin, který měl. Ale to byla možná spíš jeho záchrana, protože s nižším by mohl dopadnout ještě hůř.

nějakou chybou vloženo 2x

tak předně se myslím bavíme o intradenním obchodování, takže bych zůstal u day marginů, které jsou u řady brokerů 500$ pro všechny indexy (někde samozřejmně více). V každém případě je ale vhodnější posuzovat trh z hlediska toho jestli je drahý nebo levný tím, co na něm člověk může během dne napáchat, tzn. dolarovým rozpětím dne nebo jednotlivých pohybů. A ty jsou pro ES, YM a NQ velmi podobné, naopak TF je často o násobky jinde (je dražší) - např dnešní momentální rozpětí od začátku seance v $ - ES 290, YM 295, NQ 245, TF 980. To jestli je margin 500 nebo 5500 $ není rozhodující. To je jen částka, která tam pro každý kontrakt musí být a nemá vliv na to, jestli se obchodníkovi bude dařit nebo jak rychle o své peníze příjde. Logicky by měla korespondovat s volatilitou trhu, ale často tomu tak není, proto to není údaj, který by měl být tím, podle kterého se člověk rozhoduje jaký trh si pro začátek zvolit.

A zase to drahe ES ... vy si nedáte pokoj :-D. Drahé a dravé je TF to jo, ale kde chodíte na to ESko by mě fakt zajímalo :)

to luin: Pokud to nevzdáš, čeká tě hromada práce, do které se ale stojí za to pustit. Pochopit své emoce a naučit se s nimi alespoň trochu pracovat oceníš v životě nesčetněkrát ať už v jakékoli práci nebo obecně v mezilidských vztazích. Takže i kdyby trading nakonec nevyšel, zbyde ti ohromná devíza. Čas nad grafy ti naopak nikdo nevrátí a bude ti k ničemu ;). Co se týká predispozic, tak ty určitě jako u každé činnosti hrají roli, ale jsem toho názoru, že vnitřní touha a neustálá snaha na sobě pracovat tě k výsledkům dovede i kdybys byl „méně talentovaný“. Třeba tě to bude stát více úsilí a nebudou se o tobě psát za dvacet let knihy, ale uspět jistě můžeš. Z hlediska práce na tvé psychice bych ti doporučoval začít knihou Daniela Golemana – Emoční inteligence, to abys ty emoce vůbec pochopil. Potom, co se týká problémů traderů, tak z hrstky českých knih je určitě nejlepší Steenbargerův Trading coach, pro svou praktičnost. Tzn. problémy jen nepojmenuje, ale nabízí i řešení. Např. pro ty strachy u exekuce radí vizualizace těchto situací až do stavu, kdy je vnímáš klidně. Tady je ale hodně důležitá věc, a to ta, že tyto rady nestačí číst, ale je třeba je praktikovat. V knize nebo od někoho chytrého dostaneš návod, který tě ale sám nikam neposune. Jakoukoli změnu, kterou chceš ve své hlavě ze své vůle provést, si musíš odpracovat. Pro racionálního člověka je to často nepřekonatelný problém začít dělat něco, co mu přijde jako blbost, která mu nemůže pomoct, protože to neodpovídá jeho „bezpochyby správnému“ pojetí světa a mysli. Má za to, že problém je třeba rozumově pochopit a tím se vyřeší. To je samozřejmě omyl, který zmiňuji za dvou důvodů. Prvním je ten, že těmto věcem člověk musí uvěřit a spoléhat se na ně. Jen tak získá dostatek entuziasmu, který bude potřebovat. Druhý důvod je ten, že pokud se budeš snažit najít mechanizmy, které ti dělají problémy, je potřeba nad nimi víc než přemýšlet, tak rozjímat. Rozum tě pravděpodobně povede ke konstrukcím, které s tím problémem nemusí mít nic společného. Prostě si ty situace, ve kterých si selhal, promítej v hlavě dostatečně živě na to, abys vnímal emoce, které jsi zažíval a to dělej tak dlouho, dokud nepřijdeš na to, z čeho máš strach. To je základ, se kterým se dá potom různě pracovat. Mohou to být zmíněné vizualizace, racionalizace na základě statistiky, ale taky jeden koncept, který bych všem doporučil. Je to drobné dílko Eckharta Tolleho - Moc přítomného okamžiku. Princip je jednoduchý – nebýt hlavou v minulosti nebo budoucnosti, tzn. být v přítomnosti. Je totiž fakt, jak píše, že veškeré negativní emoce jsou důsledkem setrvávání mysli mimo přítomný okamžik. U strachů je to v budoucnosti a to bohužel v té, ve které je všechno špatně (tady je třeba zmínit to, co popisoval Petr a to je nutnost mít něco funkčního –pro paper funkční backtest, pro live funkční paper. Tzn., že člověk musí být vnitřně přesvědčený o tom, že to co mu brání není nejistota pramenící z nedostatku vědomostí nebo plánu, ale je něco iracionálního, co má původ jinde). V každém případě to, jestli člověk bude předjímat budoucnost jako pozitivní nebo negativní je spíše otázka osobnostní, tzn. že změny v tomto směru budou velmi obtížné. No a právě proto je úžasné Tolleho učení. Za poměrně krátkou dobu se dá nepřející rozum účinně přečůrat :) . Ale i tady platí to, co jsem psal výše. Všechno jsou to jen ukazatele směru, které jsou k ničemu, pokud se jejich cestou nevydáš. Takže to mohou být týdny nebo měsíce každodenního usilí než se někam pohneš. Utěšit tě může to, že to jinak nejde. Nejsou na to prášky ani zaklínadla. Nevyřeší to za tebe nikdo jiný, jediná cesta je práce na sobě přes malá vítěztví k vyšším cílům. Nakonec s tradingem jako takovým je to stejné. Jinak co se týká „psychomentorů“, tak u nás bych nikomu něvěřil. Stačí se podívat, za co si u nás nechají někteří platit v oblasti praktického tradingu a člověk přemýšlí, má-li je udat za podvod nebo jim odpustit jejich fatální nedostatek svědomí a sebereflexe jako nemoc. Třeba ve Státech bych s tím problém neměl a kvalitní tradingový terapeut bude podle mě stejně cenný jako ten technický. No a když už jsem se zase tak rozepsal, tak musím napsat ještě jednu věc. Ty prášky fakt nejezte. Nás ve škole učili, že mozek je živ z cukru, takže si dejte banán a nic mu chybět nebude ;) .

to Sejna, nad tím nepřemýšlej, prostě začni dělat to co cítíš jako správnou volbu. Co ti dává větší smysl bez rozumových argumentů. Za ten rok váhání už jsi mohl ujít kus cesty. V každém případě souhlasím s Pavlem, že je důležité si vytvořit vlastní systém. Může být postavený na principech nějakého známého, stejně jako ty známé jsou postavené na principech jiných. Nebudeš pak muset řešit, že je FIMS pro malé targety nebo RRR 1:1. Price action můžeš obchodovat s různými parametry, jen si je musíš nasledovat a otestovat sám. Když budeš někoho kopírovat, tak ti akorát hrozí, že až se trhy změní, jako že se mění, tak ty budeš ztracený. Jinak price action tě bude stát více času a práce, ale za tu cenu dostaneš efektivnější a pružnější styl obchodování. Vzhledem k tomu, že trading je vždycky běh na dlouhou trať, tak já to vidím celkem jednoznačně ;)

to nick: v té době došlo k proražení historického maxima z dnešního premarketu na ES a YM. To zřejmě díky intermarket analýze nabudilo nakupující na NQ. Trhy s nižším volume obecně reagují na události výrazněji, protože k tomu stačí méně peněz.

to marcossoft jojo, tak nějak je mám taky

U strikera jsem zhruba dva roky a pokud vím, tak po celou dobu ja margin na indexy s clearingem OEC 500$. Tam právě záleží na té clearingové společnosti, kterých striker nabízí víc. Mezi nimi jsou pak často dost velké rozdíly v marginech a menší rozdíly v komisích.

to marcossoft: Zatím jsi nic neplatil, protože máš měsíční demo nebo spíš trial. Jinak pokud máš data od OEC, tak za Sierru budeš muset platit a to Sierre, kde si vytvoříš účet. pokud chceš FootPrinty tak nejvyšší verzi za 40 $ na měsíc. Platba nejlépe platební kartou. Jestli Striker nabízí jinou možnost s daty Rithmic nevím.

to marcossoft: tak by si mohl napsat co tam máš ... Dneska už tam Open E Cry nenajdeš. Těď se to připojení jmenuje OEC FIX/FAST. Jinak Sierra u Strikeru není zdarma. Musíš si ji zaplatit podle této tabulky www.sierrachart.com/index.php?l=doc/Packages.php#Table