phynek

to FreddieFoxxx: no ja myslím, že možnost má a měl každý, tedy alespoň od roku 1989. Já například začal podnikat s velkým dluhem , holým zadkem, dvěma malýma dětma a manželkou na mateřský. Celý tento server je o tom, vzít vlastní osud do svých rukou. Trading samozřejmě není pro každého a tím nemyslím jen finanční zázemí. Omlouvám se za OT PS: o manželství jsem s lety přišel, což je dosud moje největší prohra. Je to taky jedna z mých největších motivací, proč se věnovat tradingu a ne podnikání.

Miles: shodou okolností právě také dělám podrobný test ZLR. Testuji ale pouze ZLR dle WCCI pravidel, tj. CCI v trendu + musí přelézt 100, max.CCI 120, 3xCZI v trendu a SW zelený nebo žlutý. Takových bylo na 5min TF od 1.1 do 30.4 193. S výstupem na cross100. Při třech kontraktech to je -8.250USD s WIN ratio 34,72% Již tady bylo mnohokrát zmíněno, že ZLR je pattrern, který je potřeba filtrovat. Zařadil jsem tedy filtr 4 podmínek a výsledky se radikálně změnili. Můj filtr je : 1/ nebrat v CHOPU 2/ nevstupovat na DOJI svících nebo na inverzních svících 3/ nebrat po DIV nebo jiných protitrendových patternech 4/ ZLR vytvořené nad CCI 40 musí mít na LSMA barvu trendu při těchto podmínkách zbylo 90obchodů s ziskem 5.880USD a WIN ratio 54,55%. Protože moje taktika je vystupovat jedním kontraktem na PT 1.1 druhým na PT 2.1 a třetím na čistém cross100, má pak takový systém zisk 6.960USD a WIN ratio 61,36%!!! Dále v testu není zahrnut posun na BE. Šlo zejména o filtrování vstupů na ZLR. S výstupy je pak potřeba dále pracovat. Nejsložitější je samozřejmě posoudit chop. Z testu ale jednoznačně vyplývá to, že ZLR je potřeba silně filtrovat. V testu mám zahrnutý i výstup na hook, který však vyšel výrazně hůře než Cross100. Osobně si myslím, že výstup je potřeba přizpůsobovat trhu. Někdy Hook, jindy Cross100 nebo crossZL. Je to otázka cviku, který dosud nemám, ale na kterém intenzivně pracuji :)

hood: záleží, kam budete peníze posílat. Pokud k českému brokerovi, pak budou pravděpodobně stačit Kč. Pokud si vyberete některého ze zde probíraných brokerů v USA, bude potřeba poslat USD ;) (z Vašeho dotazu ale není úplně jasné, kam a proč chcete peníze posílat)

to profesor: zdravím ex kolegu ve zbrani. Ačkoli moje krátká kariéra proběhla o něco rychleji a dřív (od roku 1990 civil), hodnost máme stejnou:) Držím palce!

Dobrý den, ještě jednou Jen abych nemátl zde přítomnou veřejnost, chyba bude zřejmě na mém příjmači. Dle volume jsou časy u dat OK do 12.9 a potom zase od 24.9. předpokládám, že kolem toho 12.9 končí data SC magic a 24.9 začínájí sec data z IB. to mezitím bude nějaký mizerný backfill. Takže se omlouvám

Dobrý den, potřeboval bych poradit s časy u dat SCmagic. Dlužno říct, že na SC používám standartně time offset -7. Pokud s tímto nastavením otevřu data ER-200712-GLOBEX, mám 18.9 FED v 21.15 (což mi připadá jako kravina, protože v Chicagu bylo 14:15 - pokud se nemýlím) pokud ale zadám offset 0, potom na SC je FED ve 22:00, což už mi hlava nebere) Problém ale je, že do těchto dat, který ani přesně nevím, kdy přesně jsem je koupil, dál dohrávám čerstvá z IB. No a u těch dohraných se dle offset časy v SC mění normálně (např včera open 8:30 - offset -7, 15:30 - offset 0) Na celé věci mě děsí hlavně to, ža jsem data zakoupil, abych zbacktestoval 1-9/07 . Vzhledem k tomu, že mám na SC zobrazené data 8:30-15:15 (offset -7), bojim se, že testuju bludy. (ačkololi tomu VOLUME do května - kde se s testem nacházím, nenasvědčuje) Takže se ptám, zda li jste na podobnou věc někdo narazil, případně jestli někoho napadá vysvětlení, případně pomoc.

ahoj všem! Nevíte někdo, čím se BT řídí při popisovaném ubírání pozic na PT a jestli to jde někde nastavit? Např. z 8 kontratů je po T1 5, a po T2 2kontrakty. Taky by mě zajímalo řízení dvou pozic současně, zdali to vůbec nějak jde (snad to není off-topic) Díky

to GORDON: Držím palce ať se dílo daří. určitě dejte vědět! Jsem na tom trochu podobně, jen to není takový kalup. Každopádně patřím k těm, co dokáží dělat naplno pouze jednu věc. I ten časový rámec jednoho roku se mi zdá přiměřený na to, aby člověk zjistil, jestli je "vedle", nebo na správné koleji.. Přeji klidnou mysl!

www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm

ahoj všem, nevím jestli je to to správné vlákno, ale dnes by měl být FED. Neví někdo v kolik hodin se vyhlašuje? PS: pokud jsem off topic, tak se omlouvám.

to MiroslavCZ docela jste mi "kápmul" do noty. Obchody testuji také s přidáváním/ubíráním pozic, a v backtestu mě to moc nestresuje. Jen občas se hrozím při pohledu na absolutní hodnotu trefeného SL. Již brzy se chystám začít Live se 4 kontrakty, tak dám vědět, ale počítám že adrenalin přes všechnu snahu přeci jen vzroste. ;) Každopádně souhlasím, a mám to tak v plánu, že 2-4 obchody během 3hodin denně je lepší než 10 obchodů za 8hodin. no , praxe ukáže a pak dám třeba vědět. Petr

to Jenal: Tenhle článek mě zaujal a tak jsem přemýšlel o tom, co k tomu dodat. Naštěstí jste mě předběhl. Stručné a jasné - cítím to na 100% stejně jako Vy. Takže dík

nejlepší obchody jsou, pokud se mi po klávesnici projde moje poradkyně Anděla. (právě přemýšlí o dalších obchodech vpravo na tiskárně)

911: ok, já Ti rozumím, a test na slip mě stejně nemine. Já se hlavně ptal těch se zkušenostma s multikontrakty, jestli existuje závislost mezi počtem a slipem. Momentálně testuju jen ER2. Že existuje závislost na rychlostí a slipem je jasný. Jen co dodělám poměrně rozsáhlý backtest, jdu otestovat skluzy a pak se uvidí...

Dobrý den, rád bych se zeptal tvůrců finančníka, případně aktivních obchodníků s multipozicemi na to, jaká je podle Vás závislost plnění na vliekosti pozice. Po dlouhém backtestování jsem se konečně dobral strategie, která celkem rozumně funguje i s náklady 35USD na obchod a kontrakt. Zajímá mne, zda je to v případě ER2, volume na 3min grafu min.1000 a počtu kontraktů 1-20 reálná hodnota. Četl jsem zde už názory, že v silně trendujícím trhu lze s 20kontrakty "chytit" slip i 20pt, což si myslím, že je zničující pro každou strategii. Děkuji za odpověď

to all: Každopádně kluci dík za radu. Měl jsem dojem, že se to musí někde v account manageru nahlásit, ale moje angličtina značně pokulhává za ruštinou (která ovšem taky za moc nestojí). Takže ještě jednou dík, ačkoli už je to vyřešené. Petr

Dobrý den, Mám dotaz na zkušenější: Dosud jsem měl u IB účet fundován pouze s 5000USD kvůli datům. Nyní bych chtěl účet doplnit na částku, se kterou chci začít obchodovat. Je nutné o tom předem IB informovat, nebo stačí peníze poslat stejně, jako při úvodním fundování účtu? Děkuji za odpověď

to Moula: Trochu mě děsí ta sebedestruktivní potřeba si "natlouct". Myslím že to není cesta, jak si ověřit, že Vás trading "chytl". Jak tu napsal Libic, pokud Vás práce neznechucuje, zkusil jste obchodovat, neprodělal a přesto přestal, pak možná opravdu není důvod něco měnit. Pokud hledáte koníčka, není nutně potřeba, aby Vás živil. Pokud Vás trading nebaví, současná práce příliš neprudí a vyděláte tolik, kolik potřebujete, těžko hledat motivaci. S názory typu "proč makat 8hod denně..." moc nesouhlasím. Osobně mě to dlouho bavilo i živilo. To už ale bohužel pominulo.. Teď mě baví trading a tak v něm ležím. Do práce chodím dál, i když bych už asi nemusel. Dokud se ale nepřesvědčím, že je to ONO a zároveň mě to i uživí,(jak každý uzná, žít z úspor je kravina...), tak holt chodím na dvě "šichty". časem jednu vypustím a doufám, že to nebude trading. K tomu ale musím dojít sám, stejně jako Vy. přeji klidnou mysl

to fyzik: To koukám, po jaké době jste tohle vlákno probudil! Jinak ale v podstatě s ničím co píšete nesouhlasím. O forexu toho zase tolik nevím, ale spekulace na komoditních burzách rozhodně není neužitečná činost. On by to totiž pak nikdo rozumný nedělal... Přeji dobré obchody!

Ahoj, mám takový dotaz k ovládání SC. Existuje nějaká volaba "jdi na datum", nebo něco podobného.? Zakoupil jsem h.data, dělám si backtesty, a jak postupuju týdny kupředu, tak čím dál tím víc roluji. Přitom vím kde jsem zatím skončil, takže by se mi podobná možnost hodila. Díky

zdravím všechny, zrovna řeším dilema, zdali raději mechanicky, nebo diskréčně. Osobně je mi bližší diskréční obchodování. Jenže při paper-tradingu mám občas pocit, že snad neobchoduju to, co jsem původně chtěl. On se totiž diskréční způsob podstatně lépe paperterjduje (reálně dosud neobchoduju) než backtestuje. Pokud si naplánuji, že beru všechny ZLR v rozmezí 0-100 a vystupuju na nejbližší hook, pak je backtesting výrazně jednodušší, než když mám 2-3 techniky vstupů, 2-3 výstupů a SL pro každou situaci trochu jiný. Rozdíl v obchodování a testování takové metody mi pak připadá jako běžet maraton a pak ho znouvu absolvovat u PC při sledování křivky tepové frekvence. Když běžím, tak snadno rozeznám rozdíl mezi 160 a 170TF. Na tý křivce se to ale celkem snadno přehlédne... Každopádně se snažím pozorovat sebe, grafy a trochu si to vyhodnocovat. Snad to bude stačit. Mechanicky mě to ale vůbec nebaví.

tak to jsem taky zvědavej. Ta hláška "Market data farm connection is OK:usfuture Error Code: 2104 RQN: -1" mě už taky dlouho znervózňuje. Ale data tikaj, já zatím obchoduju na papíře, tak jsem zatím v klidu. Pokud má ale někdo nějaký poznatek, budu taky moc rád..... PS: jedu taky SC v.161

Ahoj všem! Myslím že to je zajímavé téma na diskuzi. Především fakt, že burza má pověst místa, kde se snadno a bez námahy vydělávají velké peníze je důvodem, proč zde bezhlavě "investuje" a ztrácí svoje peníze tolik nováčků. Bez práce to bohužel nejde nikde a vyhlížet z okna letící pečené holuby taky nenasytí. Pro mě osobně jsou thy především výzva. Vždycky pro mě byly moc tajemný, vůbec mi nešlo do hlavy, jak to všechno funguje a teď, když jsem se do toho trochu zakousnul tak zjišťuju, že to není zas tak moc tajemný, dokonce že to má snad i svojí logiku! Před rokem jsem prodal firmu, a začal hledat novou motivaci. Nechal jsem se sice zaměstnat, ale vím, že to dlouhodobě není už nic pro mě. Chci uspět, takže studuji. Je pravda, že člověka, který nějaké ty kačky má to láká nakoupit ten nejdražší software a nejlepší PC a tím mít ten NÁSKOK! Po 4měsících mého dosavadního studia jsem docela spokojený s tím, že jsem odolal. Nakonec jsem si pořídil osvědčené géčko, SC a účet u IB. Zatím si vystačím. (Tedy plus zde zmiňovaný excel, který ale asi stejně máme každý dříve, než se k tradingu dostanem.) Koupil jsem si různé knihy, manuály, kurzy, návštěvy u zkušenějších atp. Je pravda, že spousta z uvedených věcí mi k tradingu moc nepomohla, ale kdyby nic, tak zjištění, že tudy cesta nevede, může ušetřit taky spoustu peněz. Takže pokud se vrátím k tématu, tak musím souhlasit že: - bez práce to nepůjde - bez VLASTNÍCH peněz taky ne - bez práce to nepůjde a hlavně bez práce , píle , soustředěnosti a touhy uspět to fakt asi nepůjde. Programy a hardware jsou bohužel jen pomůcky a nástroje bez kterých to jde ztuha, ale určitě nemusí být ty nejdražší. To ostatně platí taky všude. To mi dojde vždycky, když mě, zatím stále ještě snad mladýho kluka na krásném a drahém kole, (které jsem si pro radost pořídil) předjíždí stařík v keckách a s rezavým vrzajícím řetězem. Oba máme kolo a vyhraje ten, co tomu dá víc. Přeju všem vůli vítězit! PS: jsem nováček, zatím jen papertrejduju a backtestuju, tak snad nejsem "moc chytrej.."

Martine, díky, ono to tak vypadalo, ale chtěl jsem se ujistit

Ahoj, chtěl bych se zeptat zkušenějších. Při backtestu v SC mám nastaveno zobrazení dat od 7:00-do 16:30 abych nemusel tolik rolovat přes neobchodní hodiny. Jsou v takovém případě CCI, EMA vypočítány z dat tak jak jsou zobrazena a nebo ze všech dat uležených v dat. souboru? (tedy např hodnota CCI, EMA... v 7:00) Díky za případnou odpověď Petr