phynek

to cruyff: zkuste prověřit nastavení kontraktu. Konkrétně burzu, YM= globex a vy máte zřejmě CME (podle obrázku) Petr

Ahoj, v záložce Account Performance sice na podzáložce summary vidím celkové výsledky, ale jednotlivé obchody už ne. Kontrolaval jsem "advanced" a mám zaškrtlé správné trhy, instruments atd. Věc se týká jen aktuálního dne. Pokud dám sestavit např. od 1.5.2009 do 20.5.2009, vidím všechny obchody kromě dnešních. Nevěděl by někdo kde je "zrada" ? Díky Petr

To Remarque: SL na RB zůstává stejný jen pokud ho zadáváš do stejné vzdálenosti ,např od vstupní úsečky (např. 2tc nad H, pod L). Pokud budeš zadávat SL pod swing L, resp. swing H, nebo vzhledem k SR, bude vycházet pokaždé jiný stejně, jako na ostatních TF. Já jen že RB automaticky neznamená pevný SL. Petr

To alter: Ja bych zájem měl, můžem se rozdělit, a třeba se ještě někdo přidá a trochu to "zlevníme"... :)

NLA: tak nemám úplně pocit, že by mi ID nešlo. Do opcí se nikterak neženu, ale pomalu ale jistě pronikám. Největší díl času (cca 8 hodin denně mi zabere ID, hlavně testování a obchodování, zbytek je rodina a EN, a zhruba 1/2hodinka opcí denně) Na druhou stranu nejsem ve fázi, že bych si byl jistý, že mě ID uživí, ale dnes už vím, a to je pro mě nové, že se tradingu budu věnovat, i kdybych se vrátil do pracovního procesu. A to je pro mě uklidňující pocit. Pro mě se ID s prací jinde skloubit nedá, to už vím, ale opce rozhodně ano, a to mi paradoxně hodně pomáhá při ID :) Nevím, zda je to k pochopení, popisuji POCITY, a ty jsou pro dobré ID zásadní - klidná hlava, málo stresu.....atp Petr

Ahoj, čím déle se tradingu věnují, tím víc jsem přesvědčenej, že jde z největší části o "hlavu". Moje osobní zkušenost je ta, že jakmile jsem se k ID pomalu začal zajímat i opce, jsem ve větší psych. pohodě. Nejsem odkázaný jen na ID, který je super, ale vyžaduje hodně, opravdu hodně času. Nyní se mi nutné ztráty v ID přijímají o něco lépe. Sice se stále potácím kolem 0, ale cítím určité pokroky adekvátně s množstvím testů i realizovaných obchodů. Je to zvláštní, ale od té doby co pro mě finančníci oběvili opce docela povedeným školením, myslím že jsem se zbavil "křečovitého" ID obchodování. Do obchodování " in the zone" mám sice ještě daleko, ale lepší se to. (snad :)) Pro mě je diverzifikace důležitá nejen z matematické nutnosti, ale docela podstatně i z psychologické. Petr

to karaev: Já používím IB+SC+BT a musím říct, že to jde. Výsledky jsou podobné jako v roomu u WCCI. Do budoucna bch ale chtěl něco lepšího. Zatím, pokud mám problém s obchodem, je většinou v mé hlavě. Takže nespěchám. Ale rád bych nějakou zkušenost s alternativou. Díky Petr

To karaev: Používám datafeed IB a obchoduji LIVE ER na RB 15ticku. Určitě to jde, ale do budoucna bych to chtěl určitě změnit. Co mě ale brzdí je front end. Příkazy jsem si zvykl zadávat přes bracket trader a jsem max. spokojenej. Navíc od samého začátku používám SC, a ani tu se mi nechce měnit. Zkoušel jsem trial datafeed TransAct. Ale, a to je můj dotaz pro někoho, kdo to používá, jejich front end se mi zdál naprosto příšernej, a porovnáním s BT. I když na videu na jejich stránkách to vypadá o dost líp. Může mi tu někdo říct, jaké má zkušenosti s frontendem od TA? (řízení více kontraktů, automatické zadávání PT, posouvání SL ...atp) Napojení dat do SC naprosto v pohodě, data se zdají být taky celkem OK, takže mi zbývá jen ten frontend. (a požadovaný počet obchodů za měsíc) Díky

Sanko, I já jsem zanechal práce, resp. prodal firmu a věnuji se tradingu významnou část dne. Do budoucna ale nepočítám, že bych se becktestům věnoval tolik hodin (jde to opravdu bolestně pomalu) Můj cíl je to zvládnout tak, aby mě to bylo schopné živit. Zároveň mám ale rodinu, děti, koníčky, na které jsem neměl 10let přiliš času. Takže žiju s vědomím, že pokud ani po roce intenzivní a poctivé práce neucítím výsledky, půjdu dělat něco jiného. Protože pro mě osobně trading smyslem života není. Je to příležitost prožít život líp. Pokud mi v tom trading nepomůže, nemám v něm co pohledávat. Naštěstí mám zázemí, které mi dovoluje bez stresu rok žít bez příjmů. Takže čas ukáže...

Doufám že můj příspěvek nebude OT. Používám SC a datafeed IB. Obchoduji vlastní verzi WCCI. Až donedávna mi tento SW i data stačili k mé spokojenosti. Změna přišla až po přechodu na rangebary (RB). Na školení finančníka jsem se dozvěděl, že IB data nejsou pro RB žádný zázrak, ale pokračoval jsem v papertradingu i v backtestech dál. Nyní se chystám přejít na LIVE a řeším, zda přejít na lepší datafeed. Jenže výsledky obchdů jsou dobré i s IB, na druhou stranu mám dost jiné grafy než v WCCI roomu, dokonce jiné, než má kamarád, se kterým obchodujme podobnou strategii na stejných trzích stejném TF a oba máme datafeed IB!!!. Bereme obchody jinde, jindy přesto jsou celkové výsledky podobné s těmi , které deklaruje Woodie v roomu. To mě velmi znervózňuje. Nechce se mi SC měmnit , protože jsem s ní začínal a připadá mi hloupé měnit SW právě při přechodu na LiVE. Navíc všechny backtesty i papertrading mám pomocí SC a dat od IB. je to pro mne dilema. Má tu někdo zkušenost s jiným poskytovatelem dat pro SC zejména s ohledem na RB? (protože na 3 i 5min grafech není s IB problém) Předem se omlouvám, pokud jsem OT Petr

Trochu jsem se toho bál, ale nebylo to zlý ;) Upřímě mě potěšila vstřícnost všech diskutujících. Na žádnou "primadonu" jsem nenarazil, což se mi v mém jěště stále současném zaměstnání na různých setkáních pravidelně stává. Takže zdravím všechny, se kterými jsem měl možnost prohodit pár slov a těším se na další díl.. Nejsem, alespoň doufám, žádný anální alpinista, ale tentokrát musím. Tedy: Tomáši a Petře (tu) děkuji

dobrý den, mám ještě jeden dotaz k časům. Pokud mám data od SCmagic, řekněme 2sec/2roky, je nutné při backtestu měnit nastavení časů při změně letní/zimní? Pokud ano, tak jak? (Vzhledem k tomu, že v US se přechod letní/zimní realizuje jindy než v EU) Díky

Josee: používání více patternů samozřejmě napomáhá k lepší diverzifikaci systému. Rozhodně se ale nedá říci, že nejde obchodovat pouze ZLR a rozhodně si nemyslím, že je nutně potřeba používtat všechny patterny. Everestovy bych ale nenadával, poctivý backtest je nutný, stejně jako papertrading. Bez toho nakonec budete obchodovat něco úplně jiného než jste původně zamýšlel. Na poctivém zvládání patternů jeden po druhém nevidím nic špatného, osobně to dělám také tak. Petr

s tím zadáváním MAE, MFE je to dost individuální otázka. Např. Bracket Trader zapisuje hodnoty pouze z doby, co jste v obchodu. Osobně zapisuji hodnoty k hook i cross100 výstupu zvlášť bez ohledu na to, kdy jsem z obchodu skutečně vystoupil (např B/E, nebo posunutém SL). Umožňuje mi to pro mě lepší analízu výstupů a SL/PT pro jednotlivé patterny Ale přístupy se budou hodně lišit.

to attivo: V jednoduchosti je krása. Celou dobu jsem to měl před sebou, jen jsem to neviděl. Takže díky moc. (tu)

to Alec: tak tímhle příspěvkem jsi mi docela otevřel oči a vyřešil několik mých dlouhodobých nejasností (s tou SC) takže DÍK (tu)

PaJaSoft: dík, ale tohle řešení bohužel nepřipadá v úvahu. Mám tabulku strukturovanou tak, abych mohl filtrovat podle libovolného sloupce, tedy např. MAE, hodiny, den v týdnu, pattern, ...... A při jakémkoli filtru se vše spočítá správně, protože výpočet probíhá jen na daném řádku. Kdežto pole "bankroll" vyžaduje hodnotu předchozího řádku, aby vypočítal aktuální stav účtu. A tam to neustále počítá s předchozím řádkem a ne s předchozím viditelným. A to bych rád vyřešil. Takže pokud nějaký nápad, budu moc rád. Každopádně díky za snahu :) PS: Funkce IF je fan, ale při 6. vnoření se v tom už trochu ztrácím

zdravím všechny, tak jsem v sobě našel tolik drzosti, že jsem založil nové vlákno - k excelu. Takže všem, kterým něco takového chybělo (stejně jako mě ;) ) , zde je odkaz: www.financnik.cz/forum/read.php?3,86047,86047#86047

Dobrý den, Vzhledem k tomu, že patrně každý, kdo to s tradingem myslí alespoň trochu vážně, používá nějaký ten tabulkový kalkulátor. A protože většina z nás občas narazí na problém, založil jsem toto vlákno k programu, který je pravděpodobně nejpoužívanější. A hned mám dotaz pro zkušenější: mám ve své tabulce sloupec "bankroll" kde se mi tvoří equity. Tedy normální součet. problém nastává v okamžiku, kdy na data nastřádaná v tabulce použiji automatický filtr(součástí tabulky jsou i podmínky vstupu, které sleduji a následně testuji jejich filtrování). Pak sloupec bankroll nefunguje, protože i nadále počítá i se skrytými hodnotami. tedy např. mám 100 obchodů, použiji automatický filtr že ZLR po DIV ne, zbyde mi 50 obchodů, ale hodnoty ve sloupci bankroll stále odpovídají tabulce bez filtru. Snad jsem to popsal srozumitelně :) Jde mi o to, jestli jsem nepřehlédl nějakou funkci v XLS která by dokázala pracovat s pouze zobrazenými položkami, nebo zda je potřeba si napsat funkci vlastní, což mi příliš nejde.

to Jenal: tak to vlákno založ. Taky už jsem na to myslel. Určitě tam nějaký přspěvky pošlu :)

To Jenal To s tím brodem, to je přesný! Celý trading je o pravděpodobnostech a psychice a to samozřejmě souvisí jak se vstupy (což byl obsah mých příspěvků) tak s výstupy a samozřejmě s řízením pozice. Nicméně si stojím za tím, že 100 obchodů s 60%pravděpodobností na vstupu je lepší, než 230 obchodů se 40% pravděpodobností na vstupu. Výstupy jsou samozřejmě kapitola sama pro sebe, a to o mnoho obsáhlejší. Přeji hodně zdaru!

Veronika22: Zdravím Veroniko. Taky jsem spokojený, pokud výsledky v paper, od ledna LIVE, jsou shodné s backtestem, tedy s plánem. Snažím se odpoutat od $, a svou spokojenost odvíjím od toho, zda-li byl plán dodržen. PS: podmínka tohoto přístupu je samozřejmě ten plán mít, a taky důvěru v něj ;)

vhanek: nechci se zde pouštět do nějakých dalekosáhlých diskuzí, ale protože jsem se nedávno patternem ZLR podrobněji zabýval (jako jediný skončil v backtestu ve ztrátě), neodpustím si zde ukázat výsledky této práce. Bral jsem všechna ZLR dle woodieho pravidel uvedených na jeho stránkách a to od 1.1.07 do 30.4.07. Na horním grafu je výsledek s filtrem, který jsem stručně popsal výše, dole jsou výsledky bez jakéhokoli filtrování, tedy pouze všechny platné ZLR v obchodních hodinách, brané od 08:30 do 14:30 Chicagského času. Podotýkám, že jde o výsledky se 3 kontrakty, bez posouvání na BE, s jednoduchými výstupy hook a cross100. Zelená křivka pak s postupným ubíráním kontraktů na PT (1.1, 2.1 a cross100) vše s SL 2.0.

dobrý den, můžete mi někdo poradit? Po obchodním dni nechávám TWS spuštěnou, aby se mi stahovali data z trhů, které sleduji, protože s backfillem moc spokojený nejsem. Je někde v TWS volba, aby se mi automaticky nevypínal? dík

to MILES: začnu od konce. Výstupy je rozhodně dobré diskréčně posuzovat a kombinovat. V backtestu jsem pro ilustraci zaznamenal jak hook, tak cross100. (v případě zájmu dám k dispozici) 1/ posuzování chopu je hodně individuální, i ten range ve kterém se pohybuje je různý. Příznaků je spousta, tady již mnohokrát probrané, pokud se mi jich sejde víc, nebo se mi trh prostě nelíbí, tak si sednu na ruce :) 2/DOJI - malé nebo spíš žádné tělo s "ocásky". Inverzní svíce je myšleno tak, že pokud je signál long a svíce je červená, nechám to být. Podotýkám že woodie na svíce vůbec nekouká. 3/ ano po divergencích a protitrendových patternech (často obojí dohromady) ZLR neberu HLAVNĚ je ale nutno říct, že jde pouze o jeden z mnoha přístupů. každý si určitě najde to své. Mě to vyvedlo ZLR z červených čísel , s čímž jsem spokojený. A taky mám tento pattern daleko více nakoukaný. Teď se pouštím do FAMIRU. Přeji hodně zdaru