jaaan

Honzin: Zvlastni. To, o cem pisete, jsou precautionary settings v konfiguraci orderu. Pokud je order mimo tyhle meze, TWS vypise varovani jeste nez se order submitne a ja si muzu zvolit, jestli ho chci submitnout i presto. To, co se deje me, je jina hlaska. Order se submitne bez varovani (precautionary settings nemam zadne), par vterin se tvari jako submitnuty, a pak teprve vyskoci chybova hlaska a order zanikne. Takze ho neodmitne TWS, ale neco o krok dal, mozna az primo GLOBEX. No, asi bude lepsi obratit se primo na podporu IB. Jan Marek

Dobry den, Mam problem s limit prikazy. Chtel jsem zadat limit prikaz pro realizaci profit targetu na lean hogs na GLOBEXu, a to asi 3 body pod trhem. IB TWS mi prikaz odmitla s hlaskou "Order price is outside price limits". Podobne se chovaji i Live Cattle. Zkousel jsem zadat hodne vzdaleny limit prikaz na ECBOT a tam to proslo. Setkal jste se t tim nekdo? Ma GLOBEX nejaka omezeni, ze nejde zadavat limit prikazy moc daleko od trhu? Nakonec jsem pouzil MIT prikaz, ale neni to uplne ono. Jednak je to market prikaz, takze negarantuje cenu, a potom z manualu neni jasne, co presne znamena to "if touched". Aktivuje se prikaz, pouze pokud se skutecne uzavre obchod na zadane cene, nebo i tehdy, pokud trh moji cenu "preskoci"? Predem dekuji za reakce, Jan Marek

No a tim se nam zformoval dalsi ross hook. Beans a meal sly prudce nahoru, i palmovy olej udelal celkem vyraznou korekci nahoru, ale sojovemu oleji se vubec nechce rust. Jde nahoru jen tochu, protoze musi :-) Jakmile nastane v soji pohyb dolu, u oleje muzeme ocekavat dalsi prudky propad. Dal bych prodejni prikaz pod to dvojite low z 20. a 21. Jan

Dnes trh krasne poklesnul a vytvorilo se dost mista na trader's trick entry. Vzhledem k vyssi volatilite je vysoka sance, ze trh aspon par ticku nadeli. Urcite do toho jdu, jen zatim nevim jestli v realu nebo papirove :-) Jan

Dekuji za vysvetleni, tim je vse jasne, ja mam ostry ucet teprv asi 5 tydnu, drive jsem si hral s demem :-) Jan Marek

Dobry den, poslednich nekolik vikendu se mi stava, ze spustim TWS, zadam login a heslo, stisknu "login" tlacitko, a pak se nic nedeje, zustane tam viset login dialog, obcas tam problikne napis "login in progress" a tak to visi donekonecna. Ve vsedni den se mi to jeste nestalo, a drive se mi to nestavalo ani o vikendu, zato posledni 3 tydny tento stav trva cely vikend. Jako by IB servery byly o vikendu shozene. Mate nekdo podobny problem, prip znate reseni? Dekuji Jan Marek

Za temi omezenimi rychlosti stahovani bude nejaka tezka magie, zda se, ze se to chova kazdemu jinak (napr. Fretka uspesne stahuje 2000 baru v jednom requestu). Mozna se omezeni meni dynamicky podle toho, jak je server zatizen. Pridam svoji zkusenost, treba se bude nekomu hodit. Ja pro kazde volani requestHistoricalData() oteviram novou session, stahnu vysledek, zavru session, a tak dokola. Celkem spolehlive mi funguje, ze 3 volani po sobe uspeji a vrati mi data, dalsi volani vyhodi zcela nesmyslnou chybu "invalid security specification", pak 10 vterin pockam, a zase 3 volani uspeji...

Narazil jsem na problem. Historicka data stahuji od jineho poskytovatele, ktery mi dava nejake sluzby navic. ovsem dava mi data s puldenni zpozdenim. Tak jsem si chtel udelat jednoduchy programek, ktery nacte data od onoho poskytovatele, potom od IB, a primerguje tam ten chybejici pulden navic. to perfektne funguje, pokud data taham jednou za cas. Pokud chci ale data treba za 5 kontraktu najenou (pro graf, ktery mi ukaze potencialni spready), po 2-3 requestech mi to odmitne data dat. Nikoli na "pacing violation", jako u vterinovych dat, ale na absurni chybu "invalid security specification". Setkal se s tim nekdo, da se to obejit? samozrejme by to slo obejit pauzou mezi requestama, ale je nepohodlne cekat 15 vterin nez se mi zobrazi graf. Jan Marek

Myk: jsem rad ze odkaz pomohl a jsem rad ze jsem tu nasel dokonce python programatora. ja naopak pisu z jave a o python se zajimam, pac je to hezci jazyk, ale v jave mam praxi a prejit na python by vyzadovalo spoustu usili, ktere ted nechci investovat. To je na IB super, ze se otevreli nekolika mainstreamovym jazykum a pres ne se otevrou vsem silencum na vsech obskurnich platformach (napr. pres javu do pythonu a ruby). kdyz vidim, jak hladce funguje integrace, skoro me mrzi, ze nedelam AOS. naprogramovat robota, ktery stahuje z netu data a podle nich kupuje a prodava. sen programatora. Jen jsem po par mesicich testu ruznych AOS a ladeni parametru dosel k zaveru, ze jsou to jen cisilka, ktera v ramci 20ti let vydelavaji, ale tezko se jim rozumi a potazmo duveruje. Tak jedu diskrecni system s nadeji, ze po nejake dobe zkusenosti ho mozna naprogramuju. Takze z toho API zatim pouziju jen to sosani historickych dat. ... tak se to tu zacina podobat programatorskemu foru. Jan Marek

dalsi jednoducha moznost: pouzivat nejakou embedded relacni databazi, udelat si tabulku ve ktere bude cas jako primarni klic, a u kazdeho obdrzeneho zaznamu v WErapperu se podivat, jestli uz v databazi je zaznam pro dany cas. Po skonceni celeho procesu vyexportovat tabulku treba do CVS nebo libovolneho jineho formatu.

Fretka: Vzhledem tomu, jak jsou dnes pocitace rychle a pamet velika, tak se optimalnimi algoritmy vetsinou nezabyvam a udelam to co nejjednodussim zpusobem. Navic tady jsme stejne omezeni 3 vterinami na davku, pod ktere se nedostanem a mergovani davek zabere jen zlomek tohoto casu. Jednoduche reseni, ktere me napadlo jako prvni, je zhruba takto: Budu si drzet TreeMap. Kazdy prichozi zaznam (EWrapper.historicalData(...)) proste ulozim do te mapy. Tim, ze je to v mape, se mi eliminuji duplicitni zaznamy (prekryvani vysledku z nasledujicich requestu). Mapa musi mit dostatecnou velikost, aby bylo zaruceno, ze se vsechny duplicity najdou. Zacinam s prazdnou mapou, jakmile ma mapa velikost 3600 zaznamu (tj. mam 3600 unikatnich, neduplicitnich zaznamu), vezmu prvnich 1800 (TreeMap je utridena, takze normalne pres iterator), odstranim je z mapy a zapisu do databaze, atd. Maximalni prekryv libovolnych dvou requestu je 1800 zaznamu, a vzhledem k tomu, ze mapa obsahuje stale prinejmensim poslednich 1800 zaznamu, obsahuje veskere mozne duplicity vzhledem k aktualnimu requestu. a tyto duplicity tak budou odstraneny. Jan Marek

Myk: presne tak, taky jsem hledal, kde jsou ty knihovny, nez jsem zjistil, ze se instaluji zvlast :-) Jinak velice doporucuju ono zminene wiki chuckcaplan.com/twsapi/ Ruzne parametry metod, chybove kody, atd. jsou tam popsany mnohem podrobneji nez v oficialni dokumentaci. Skoro bych si troufnul tvrdit, ze podle oficialni dokumentace se neda nic naprogramovat :-(

Fretka: Vyborne, to je mozne, ja jsem zkusil 1000 to slo, pak 3000, to uz neslo, presnou mez jsem nehledal :-) A pokud tri vteriny pauza funguje spolehlive, tak by sla cela rocni historie vterinovych dat vygrabovat za pul dne, to zni lakave a stoji to za usili. Zkousel jste to stahovat takto masivne? Nebyly nejake problemy ze strany IB? Neporusujeme tim nejaka jejich pravidla? willtrader: Presne tak. Vyhodou, pokud se to dotahne do konce, bude napriklad moznost automatickeho stazeni libovolneho mnozstvi dat (treba zminena rocni historie vterinovych baru), jejich automaticky pravidelny update a export ve formatu citelnem pro jine simulacni nebo chartovaci programy. Jak jsem zminil, excelove reseni jsem nezkousel, ale podle toho, co pise uzivatel okolo v uvodnich prispevcich, by toto v excelu obnaselo budto nekonecnou posloupnost manualnich kroku, anebo napsani vlastniho makra, ktere asi bude slozitosti prinejmensim srovnatelne s java programem. Jan Marek

willtrader: Ted nevim, do jakych detailu zajit... Kdyz je na nejakem pocitaci nastartovana TWS, tak pres sit poskytuje pristup ke svym sluzbam (dojeni dat, zadavani prikazu, atd atd). A podobne, jako se na tyto sluzby umi napojit excelovsky spreadsheet se spravnymi makry (popsano v uvodu tohoto vlakna, ja to znam jen z dokumentace, nezkousel jsem), muze se na ne pripojit javovsky program. IB uverejnili knihovnu funkci (API), pres ktere muzeme da z Java programu volat funkce IB. Podrobnosti mozno najit v oficialnim manualu (pomerne strucnem) www.interactivebrokers.com/php/webhelp/webhelp.htm#Interoperability/DDE_Configure_TWS.htm nebo ta tomto neoficialnim webu (podstatne podrobnejsi) chuckcaplan.com/twsapi/

Dobry den, reaguji na starsi, lec podnetny prispevek (Vloženo uživatelem: okolo, Datum: December 12, 2006 06:09PM). Vcera jsem rozchodil stahovani dat v Jave. EOD funguji za posledni rok bez problemu, jemnejsi data narazi na urcita omezeni. Je omezen maximalni objem dat, ktery je mozno najednou stahnout. Napriklad kdyz chceme vterinova data, je mozne je skutecne obdrzet i rok nazpatek, ale ne za cely rok najednou, pouze za cca 1000 vterin (musim rict "dej mi data z 12.3. od 9:00 do 17:00). Sekvenci techto pozadavku samozrejme muzu poskladat historii za cely rok, ale zase IB API omezuje frekvenci, s jakou muzu pozadavky posilat - moc rychle nasledujici pozadavky odmitne obslouzit. Ale s takovymi detaily se da zit. V soucasnosti se snazim efektivne rozdelit cas mezi stavajici zamestnani, a studium trhu a trading, takze na vyvoj dojiciho programu nemam moc casu, ale urcite to bude uzitecna pomucka a budu se tim po vecerech dle moznosti zabyvat. Jestlipak je tu nekdo, s kym bych si mohl vymenovat zkusenosti o javovskem IB API? Jan Marek

Zrejme se podminky znacne lisi podle toho, odkud se penize posilaji. Ja jsem posilal pres Financial, vylohy byly OUR (vsechno platim ja), a stalo me to pouze poplatek 250 korun odmeny pro financial. Ani o cent vic. Takze v tomto pripade ci citibank zarucene nic nestrhla. Zrejme maji financial vyjednane lepsi podminky nez nektere banky. Jan Marek

Joachim: Vase duvody, proc by se psenice mela drzet vyskoko, jsou rozumne. Stejne tak jde najit radu rozumnych duvodu pro to, ze by se psenice mela jit dolu, napriklad: Pokazde v historii, kdyz vystrelila vyrazneji nad 500, tak zase rychle spadla, slo jen o peek trvajici nekolik tydnu, max. mesicu. Ted se psenice na pristi rok obchoduje kolem 570. A pokud poroste celkova poptavka po zrninach napr. kvuli produkci biolihu a bionafty, porad je mozno zvysit celkovou plochu orne pudy - zorat prerie, vykacet pralesy. Takze se mi nezda, ze by se psenice dlouhodobe mela drzet na dvojnasobku svych vyrobnich nakladu. Takovouto debatu o fundamentech malymi tradery povazuji spis za filozofovani, da se najit 100 argumentu pro i proti a pravdu ukaze az budoucnost. Stejne tak se ovsem snazi vyhodnocovat fundamenty velci producenti a konzumenti dane komodity a ti k tomu maji mnohem vice podkladu a zkusenosti nez my. Propocitali odhady odhady poptavky, nabidky a podminek pro pristi rok, a zcela jiste do tech propoctu zahrnuli i vyrobu biolihu. A na zaklade techto propoctu se rozhodli zaujmout velice vyrazne short pozice. To mi pripada jako padny argument. Ten spread uz dlouho sleduju, ale mam na nej ambivalentni nazor. Ta inverze mezi letosni a pristi sklizni je velika a "mela by" se vratit zpatky do contanga. Ovsem po tehle sklizni je opravdu velka poptavka a ceny muzou vyletet jeste vys a drzet se tam. Bylo by zajimave porovnat soucasnou situaci s chovanim spreadu na jinych velkych trendech v historii, coz zatim nemuzu udelat, nebot velkou historickou databazi jednotlivych kontraktu mam objednanou, ale zatim nedorazila. Jan Marek

Jeste pro doplneni celkoveho obrazu pripojuji daily close ceny v jednotlivych aktualnich kontraktech. Tech sest car, co jsou ted nahore, jsou kontrakty na tuto sklizen, ty dve sedive nize je pristi sklizen. Takze tezka inverze v teto sklizni, ktera s sebou tahne nahoru i budouci sklizen, ale nikdo z commercials neveri, ze ty ceny jsou adekvatni, a tak tu budouci sklizen prodavaji dokud muzou :-)

Tak jsem zkusil vynest do grafu old/other/all commercialc. A Vysledek stoji za zamysleni. Na demonstraci ukazu graf psenice za poslednich 7 let, ale podobne patterny jsem videl i v jinych zrninach. Horni pole ukazuje weekly close ceny - ppojene kontrakty. Prostredni pole obsahuje COT commercials index pro jednotlive skupiny. Tim zde myslim (commercials long - commercials short)/openInt Spodni pole ukazuje open interest pro jednotlive skupiny. U cot indexu a volume je: Cerna - ALL - souhrnna pozice Modra - OLD - tato sklizen Cervena - OTHER - budouci sklizne Na spodnim (OI) grafu vidime, jak vzdycky koncem dubna se kontrakty pro dany rok, ktere dosud bylo "other" stanou aktualnimi, tedy prejsou do "old". A dva mesice predtim OI v old klesa a v other roste, protoze v old uz je jen posledni, kvetnovy kontrakt. A co vidim v prostrednim grafu? Cervena cara (other) se vetsinou drzi nad modrou a cernou. To interpretuju tak, ze commercial-konzumenti nakoupi kontrakty dlouho dopredu, aby se zajistili proti pripadnym katastrofam. Naopak modra (old) casto tickne hodne dolu - to producenti oportunisticky vyuzivaji vysokych cen v aktualni sklizni a prodavaji co to da. Ovsem letos je to presne naopak. Na aktualni sklizen jsou commercials neutralni az lehce bullish (a skutecne, zpravy o pocasi, zasobach a exportu vyznivaji stale nejiste a cena jeste muze vystrelit), zatimco na pristi sklizen jsou tezce bearish. Vsimnete si, ze temer polovinu vsech kontraktu na budouci sklizne tvoru short kontrakty commercials. To uz je hodne silny signal. Kdo muze byt na druhe strane? spekulanti, kteri se vetsinou myli, nebo mozna spreadari mezi touto a budouci sklizni. Jan Marek

KAT, Atman: ja jsem onu knihu od Larryho Wiliamse cetl, ale on se tam temi dalsimi fieldy (old/others, trades, accumulation) v podstate nezabyva, jen je na zacatku strucne vysvetli a dal je nezminuje, a pracuje jen s celkovou long/short pozici. Tak jsem je jaksi ignoroval i ja. Ale je pravda, ze tenhle celkovy index je celkem siroce znamy a pristupny. Venovat blizsi pozornost tem dalsim polim by mohlo vyjevit zajimave souvislosti, kterymi se asi vetsina traderu nezabyva. V dalsich dnech tim urcite nejaky cas stravim.

Atman: inspirujici namet! primel jste me poradne si procist popis jednotlivych policek: www.cftc.gov/dea/dealexplanatory.htm Bude zajimave se tim prokousat podrobneji. Nevim, co presne ukazuje TNT, ale to, co se vetsinou zobrazuje na free chartech na webu, je nejaky souhrnny index, ktery vznikne napr. jako pomer ciste short/long pozice jednotlivych skupin (commercials/non-comm/non-reportable) ku celkovemu open interestu. Urcite uzitecna informace o celkove nalade, ale analyza dalsich sloupcu urcite muze poskytnout hlubsi vhled, tu "edge" o ktere se tolik mluvi :-) Zkusim to vzit poporadku. Sam se nad temi dalsimi policky zamyslim poprve, takze je to spis nastrel k dalsi diskusi. Policka 8-37 - ciselne hodnoty OI podle jednotlivych skupin Urcite stoji za pozornost rozdeleni na all/old/other - obsahuji data pro vsechny kontrakty/kontrakty na starou sklizen/kontrakty na novou a nasledujici sklizne. Jak jsem dosud pouzival pouze ALL. A casto se vyskytne situace, ze je napr. akutni nedostatek zasob ze stare sklizne, a blizke kontrakty vyleti nahoru, zatimco vzdalenejsi zustanou v klidu. Pro vhled do tehle situace bude urcite uzitecne videt separatne old a other commitment. V all hodnotach se rozdil nalad pro blizkou a vzdalenou budoucnost "vyrusi" a souhrnne cislo muze byt zavadejici. Old/other hodnoty by urcite mohly pomoct ve spredovych obchodech. Policka 38-47 - zmena od minuleho COT reportu - tema bych se zvlast nezabyval, pokud si data z COTu vyneseme do grafu, tak tu zmenu rovnou vidime. Policka 48-77 jsou vlastne hodnoty z policek 8-37, prepocitane na procenta. To asi bude kazdemu vyhovovat jinak - jestli pouzit abs. hodnoty nebo procenta. Policka 78 - 101 - Traders Udava, kolik obchodniku v dane kategorii je long/short. No schvalne se zkusim podivat, nakolik to koresponduje s hodnotami open interestu. To je otazka, jestli prikladat vahu demokraticke volbe (traders) "verim tomu, cemu veri vic lidi", nebo volbe penez (open interestu) "verim tomu, do ceho lidi vrazili vic penez" Policka 102-125 - Concentration Ukazuje, kolik % pozic v dane kategorii drzi 4, resp. 8 nejvetsich hracu. Interpretace souvisi s predchozi sekci. Muzeme se na to divat tak, ze velci hraci jsou velci, protoze jsou chytrejsi a maji casteji pravdu. Takze jejich podil by mohl vypovidat o trhu vic, souhrnny nez podil vsech obchodniku. No, opet mam spoustu materialu ke zkoumani. Zdravim Jan Marek

to KAT: [bold]Automaticke stahovani[/bold] Na automaticke stahovani dat z webu existuje rada nastroju, ja pouzivam minimalisticky, ale celkem schopny wget. Muzete si ho stahnout zde: pages.interlog.com/~tcharron/wgetwin.html Potom zavolate napr. wget www.cftc.gov/files/dea/history/deacot2007.zip, a stahne se Vam zmineny COT do aktualni slozky. Samozrejme rucnim vytukavanim prikazu byste cas neusetril, ale napr. pres ovadaci panely/naplanovane ulohy si muzete zadat, aby se Vam kazdy den automaticky postahovala vsechna mozna data z webu co k tradingu potrebujete, a to uz znatelne ulehci praci. [bold]Roztrideni do excelu[/bold] S tim Vam bohuzel nepomuzu, v excelu nerogramuju, COT si rozsekam do rady samostatnych textovych souboru podle komodity, kterymi potom krmim svuj charting program. Cenova data beru od www.pinnacledata.com/, za velice rozumnou cenu se Vam automaticky updatuji EOD data asi sedmdesati komodit, a to ve vsech obchodovanych kontraktech, ale weekly data opet resim samostatnym programkem, ktery data prefiltruje pro muj soft. [bold]Tip pro aktualnejsi COT data[/bold] Ta stranka, kterou jste vlozil do sveho prispevku, obsahuje archiv za cely rok 2007. zde www.cftc.gov/dea/newcot/deafut.txt je pouze aktualni COT, ovsem v kompaktnim formatu, ve stejnem jako archiv. Nejen ze se Vam bude lepe stahovat a cist, ale je uverejnovan o neco drive (nekdy i o cely den), nez updatnou archiv. Je to ten "Futures Only Commitments of Traders Comma Delimited Text File" na hlavni COT strance. Preji hodne zdaru Jan Marek

Jean Pierre: Ja jsem si dal praci a napsal programek, ktery ten obrovsky soubor stazeny z oficialnich stranek roztridi podle komodit, vybere jen podstatne sloupce, a vyhodi komodity, ktere me nezajimaji. Vysledkem jsou CSV soubory, jeden soubor obsahuje data o jedne komodite, a ty jdou zobrazit napr. v excelu. Pokud mate zajem, muzu vam takto zpracovana data nekam uploadnout. Ostatne, i ten program bych mohl zverejnit, ale neni ucesany do podoby, aby byl jednoduse pouzitelny pro radoveho uzivatele. Neobejdete se bez znalosti Javy. Mam v planu tento (a dalsi) nastroje trochu zprijemnit a pak vystavit, jen mam porad nejak moc prace s vyssi prioritou... Jan

Libici, dekuji za nasmerovani. spousta nametu k experimentum. Jan

Libici, experimentoval jsem s MACD hist jako indikatorem pro urceni dlouhodobeho trendu. Na kratsich vykyvech funguje celkem spolehlive. Ovsem kdyz se vyskytne dlouhodoby trend, ktery zacne zpomalovat, tim se ty dva klouzave prumery sblizuji, dava tento indikator signal presne proti trendu. Snad v kazde komodite potkate tuhle situaci kazdych par let - nekolik mesicu, kdy MACD ukazuje primo proti trendu, ktery vidite ocima. Automatizovany system potom vstupuje na zaklade strednedobeho indikatoru primo proti hlavnimu trendu a ucet zazije obrovsky drawdown. Ja jsem zkusil zkombinovat MACD se samostanym klouzavym prumerem. ovsem ten ma obrovske zpozdeni a v kombinaci ty dva signaly vubec nefungovaly. Mate nejakou metodu, jak urcit dlouhodoby trend, ktera se shoduje s tim, co clovek na tech grafech vidi? Nekteri obchodnici pisi, ze se da obchodovat na zaklade vizualni analyzy grafu, ovsem kdyz chci urcit napr. vhodny stop loss pro dany trh, je prakticke ten system naprogramovat a pak hybat jen tim parametrem. a to bez dobre automaticke detekce trendu nejde...