Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Všude

jaaan

Members
  • Počet příspěvků

    143
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Slovnik

Vše publikováno uživatelem jaaan

  1. jaaan

    Trendové čáry

    Dobry den ve spolek, Znate nekdo nejaky program nebo algoritmus, ktery by takoveto cary, ktere vidime na predchozim obrazku, umel kreslit automaticky? Ja obchoduji podobnym zpusobem, jako lopo1 naznacil v obrazcich v predchozim prispevku. Zhruba receno, ohranicim trh trendovymi carami, tim dostanu omezeny kanal, ve kterem cena s vetsi pravdepodobnosti bude nez nebude kmitat. Pokud kanal jde nahoru, vstupuju long ve spodni casti kanalu, stop loss mam kousek pod kanalem a profit target v horni casti kanalu. U klesajiciho kanalu analogicky short. Rucne jsem takto zbacktestoval spoustu dat a dopracoval jsem se ke slusne fungujicimu systemu. Ale ten rucni backtesting je umorny... kdyz chci vyzkouset kanaly na vyssim/nizsim timeframe, pohrat si s technikami vstupu a vystupu, a podobne, je potreba vse projit znova rucne. Pro cloveka je to trivialni ukol, zakreslit takove trenlines. Ale kdyz jsem zkousel takovy algoritmus naprogramovat, aby mi je pocitac kreslil sam, a ja tak mohl castecne zautomatizovat backtesting, narazil jsem na spoustu problemu, ktere jsem nedokazal uspokojive vyresit. 1. Jak poznat vyznamna higs a lows? Trendove cary spojuji jen nektera highs a lows, jina ignoruji. Okem je jasne videt, ktera jsou "vyznamna". I kdyz, mozna to taky kazde oko vidi jinak... 2. Jak poznat zmenu trendu? Rucne zacinam kreslit novy kanal, jakmile je soucasny kanal prorazeny a vytvori se 1-2-3 pattern. Ale to jsme opet u toho, ktere body jsou vyznamne. Ne kazdy bar, ktery je vyssi nez ty dva okolni, vidim jako vyznamne high... 3. Jak se vyrovnat se zmenou "rytmu" trhu? Abych vyresil body 1 a 2, stanovil jsem si casove okno, treba 14 baru, a za vyznamne jsem bral nejvyssi/nejnizsi bod v tom okne. Dane okno se chytilo docela dobre na nekterych usecich grafu, pak ty vykyvy trhu treba zrychlily, a dostal jsem nesmyslne vysledky, na tom dalsim useku bylo potreba to okno zmensit... Ale ta velikost okna opet nejde snadno detekovat, musi se "videt". Resili jste nekdo podobny problem? Existuje soft, ktery by to umel? Dekuju za tipy, pripadne muzeme navazat plodnou spolupraci, kdyby se nekdo potykal s podobnym problemem. Jan
  2. Krasny clanek, vyborny tip. Dekuju panum financnikum. Registrace za 5 minut bez problemu, stahnul jsem si jejich programek na download historickych dat do CSV, vsechno krasne funguje, rocni historii minutovych baru mam za minutu nebo dve stazenou... to se neda srovnat s valcenim s IB TWS, kdyz z toho chtel clovek vycucat historicka data :-)
  3. jaaan

    TWS API a dojení historických dat 1

    Tak bych rekl, ze dnesnim clankem o Openticku ztraci toto vlakno smysl... Uz jsem se zkusil u openticku zaregistrovat a pouzit jejich command line utilitku na stahovani historickych dat. Rocni historii minutovych baru u jednoho kontraktu mam stazenou za minutu, zadne stahovani po kouskach a vkladani prestavek, jak se to musi delat s TWS.
  4. jaaan

    FINANCIALS - Eurodollar

    Ja jsem si jisty ze u eurodollaru je hodne velky rozdil, jestli obchodujete blizky nebo vzdaleny mesic. A na rozdil od vetsiny komodit se kontrakt eurodolaru obchoduje treba 4 roky, a z toho vice nez 2 roky na prijatelnem volume. U eurodollaru slepe nasledovani pouzky "obchodujte nejblizsi mesic, ma nejvetsi volume" proste nema smysl. Pro ilustraci rozdilu, podivejte se na tyhle tri grafy: Eurodollar G8 charts3.barchart.com/chart.asp?sym=GEF8&data=A&jav=adv&vol=Y&divd=Y&evnt=adv&grid=Y&code=BSTK&org=stk&fix= Eurodollar Z8 charts3.barchart.com/chart.asp?sym=GEZ8&data=A&jav=adv&vol=Y&divd=Y&evnt=adv&grid=Y&code=BSTK&org=stk&fix= Eurodollar Z9 charts3.barchart.com/chart.asp?sym=GEZ9&data=A&jav=adv&vol=Y&divd=Y&evnt=adv&grid=Y&code=BSTK&org=stk&fix= U blizkeho kontraktu uz panuje ustaleny konsensus, jaka asi bude urokova mira za par mesicu. Cena nejde nikam, kmita ve velice uzke range - mene nez 0.5 bodu. Jen kdyz nastane nejaka velmi dulezita udalost (FED zmeni urokovou miru), cena najednou poskoci o danou sumu vyse/nize, a zase jde do strany. Naproti tomu o vzdalenejsi budoucnosti nikdo nic nevi, je to prostor pro dohady a spekulace a cena se krasne na techto vlnach veze - dela vyrazny trend, a to u Z9 mnohem vyraznejsi nez u Z8. Pohyb je nekolikanasobne vetsi nez u blizkeho kontraktu a zcela jiste trenduje. A soucasna situace na tech vyse uvedenych grafech docela dobre odrazi typicke chovani behem dlouhe historie, to jsem celkem dost sledoval. Na vsech techto typech trhu se da vydelavat, ale opravdu je to uplne jiny pohyb, jina nalada, jine skupenstvi rekl bych, ktere by vyzadovalo jine metody obchodovani. A protoze se zameruju na obchodovani trendu, backestuju pouze kontrakty do cca 1/2 roku pred expiraci. Jan
  5. jaaan

    Historická data

    Ja jsem data koupil zde: www.pinnacledata.com/ Nekolik desitek komodit, az ctyricet let dozadu, jednotlive kontrakty i slinkovane, moznost zaplatit si updaty, podle toho, kolik si toho objednate, zaplatite nekolik desitek az nekolik stovek dolaru. Textova forma, snadny import do excelu. Ja jsem s nimi spokojen. Snad jen ze pro cca pulku trhu maji data jen z pitu, ne elektronicka. Jan
  6. jaaan

    COT - Committment of Traders

    Nojo, ted jde trh nahoru, zitra muze jit dolu, nebo zase nahoru, dyt to je jedno. A jeste vic jedno je, kde bude za dalsi tri mesice. Jen kdyz se povede v nem par dni pobyt ve spravnem smeru :-)
  7. jaaan

    Setkání obchodníků v Praze - 1. 12. 2007

    Take se pripojim ke spokojenym ohlasum. K tradingu jsem prisel sam, s pomoci knizek a webu, ted jsem mel poprve v zivote moznost potkat nazivo dalsi tradery. Prijemna atmosfera, zajimave a ruznorode diskuse, krasny zazitek. Na pristim setkani urcite nebudu chybet. Dekuji financnikum za zorganizovani a vsem pritomnym za prijemny a plodny prubeh setkani. Jan
  8. jaaan

    Jak řešit slabý dolar u IB

    Vsak ja mezitim jedu svuj system a obchoduju kratkodobe pohyby. Pravda, ne ve futures na menove pary. Tohle redeni beru jako uplne oddelenou aktivitu, neco, co s mym obchodnim systemem nema nic spolecneho, a co mi pravdepodobne umozni dostat v prumeru o neco malo lepsi kurz. Je to jen doplnkova aktivita, zisky/ztraty z tradingu se pohybuji o rad jinde.
  9. jaaan

    Jak řešit slabý dolar u IB

    Harmonie: Ja nerikam, ze dolar UZ TED musi jit nahoru. Naopak, rikam, ze je v downtrendu a nevime, jak dlouho v nem bude. Muze to trvat pul roku, nebo taky 5 let, nez se to otoci. Ale nerekl bych, ze pujde dolu donekonecna a klesne na nejakou minimalni hodnotu a USA se uz ekonomicky nezvednou. To by cele to obchodovani na US burzach, co tu vsichni delame, postradalo perspektivu. No a pokud budu nakupovat postupne behem downtrendu, dostanu vic dolaru, nez pokud to tam poslu cele ted najednou. Jedina nevyhoda je, ze ted nemam k dispozici na uctu plnou castku, ale to me netrapi - zacinam a stejne obchoduju jen jeden kontrakt. Takze proti poklesu jsem castecne pojisten. A pokud se dolar otoci a pujde dlouhodobe nahoru, hodnota toho, co mam na uctu, bude rust. A at tam zbytek poslu kdykoli behem toho uptrendu, take na nem vydelam. Je to samozrejme mene predvidatelne, nez hedgovani pomoci futures nebo opci. Futures nebo opcemi bych si skutecne zamknul cenu presne na dnesni urovni (pokud zanedbam napr naklady na rolovani nebo opcni premia). Ale to ma skutecne smysl u velkych uctu, kde muzu dobre mapovat equity uctu na odpovidajici pozici ve futures. To znamena nekolikanasobek hodnoty futures. To muj pripad neni. Jan
  10. jaaan

    Jak řešit slabý dolar u IB

    Taky jsem se nad tim zamyslel. Short pozice ve futures by pri dalsim poklesu dokonale zajistila aktualni cenu. Nevyhoda je, ze ty futures jsou na dost vysoke castky. Treba DollarIndex je tusim na $100K. Takze pokud nemate 100K ucet, tak pri poklesu budete vydelavat, ale pri narustu silne prodelavat. To uz pak neni hedgovani, ale trading. Nakup opce: opce expiruji, clovek by musel kupovat nove a nove, pri nakupu platit dalsi premium. Vypsani opce: stejne jako u futures - jen pro velke ucty. Ja jsem zvolil strategii, kterou pouzivaji commercials, kteri maji v dane komodite zajmy (v mem pripade je tou komoditou USD): Kdyz cena roste, prodavaji, kdyz pada, nakupuji. Zalozil jsem ucet teprv pred pul rokem a fundoval ho malou castkou. Ted jak cena padala, poslal jsem tam po dvou mesicich vic, a ted po dalsich nekolika mesicich poslu jeste vic, a tak budu pokracovat. Nevim, jak dlouho ten downtrend bude trvat, ale pokud pudu prubezne nakupovat vic a vic dolacu, tak na konci toho downtrendu me jeden dolar vyjde na zhruba stredni cenu mezi 21 korunama (prvni fundovani) a koncem downtrendu. Pokud dolar padne na 10 korun (nedejboze!), ja budu ho budu mit nakoupenej prumerne za 15.50. A USA nejsou na konci svych dejin, jak uz mnozi veri, casem se to obrati a tech 15.50 bude krasna levna cena. A diky tomu, ze jsem zacatecnik, tak s narustem uctu nezvysuju objem obchodovani, jen snizuju procento kapitalu, ktery na obchod riskuju, a lip se mi obchoduje.
  11. jaaan

    Přesuny do dalších kontraktních měsíců kvůli volume

    Neni v tom zadny rozdil, proste se zavre pozice v jednom mesici a otevre v jinem, pokud jste long, prodate v koncicim kontraktu a koupite v nasledujicim. zadnou dalsi slozitost v tom nehledejte. nakup a prodej jako kazdy jiny. to, ze se jedna o "rolovani pozice" je Vase hledisko. Z hlediska trhu to dve nijak nesouvisejicich operace. A diky tomu ten rozdil v cene mezi dvema kontrakty nehraje zadnou roli, neprinasi zadnou slozitost navic - technicky v tom novem kontraktu zacinate uplne novy obchod. Jina vec samozrejme je, jestli se ty dva kontrakty vyviji stejnym smerem a podobnym zpusobem, jestli muzete svoji obchodni myslenku z prvniho kontraktu aplikovat i na ten druhy. Nekdy ano, nekdy ne, ale to je otazka analyzy trhu, ne vlastniho rolovani pozice. Jan
  12. jaaan

    Kam jsem pokročil tento rok

    Kdyz to po sobe ted ctu, podobny pribeh je prece popsany snad v kazde knize o tradingu. A ze jsem jich par precetl, nez jsem se vrhnul do obchodovani. A presto jsem to musel zazit na vlastni kuzi... Uplnej vypadek racionalniho chovani. Silnej, sokujici zazitek. Divny to temny spodni proudy nas ovladaji...
  13. jaaan

    Kam jsem pokročil tento rok

    Krasny klub, podnetne pribehy. Pridam svuj. Komodity jsem objevil presne pred rokem, patral jsem, jak zhodnotit sve uspory, prochazel ruzne financni portaly, nahodou jsem natrefil na financnika, a behem par veceru bylo jasno: trading vypada jako uzasny zajimavy byznys s velkym potencialem a chci se mu venovat a rozmnozit sve penize takto, spis nez je sverit nejakemu fondu. Tak jsem procetl financnika, nakoupil knihy, jak jsem je procital, konfrontoval jsem je s grafy na barchartu, premyslel jsem, jaky pristup by mi vyhovoval. To mi zabralo nekolik mesicu. Protoze pracuji na fulltime, na intradenni obchodovani nemam cas. A jako zacatecnik potrebuju spis kratsi a rychlejsi obchody s vetsi frekvenci, abych mel dostatecne mnozstvi zpetne vazby, abych videl nejake vysledky. Takze jsem zvolil pozicni obchodovani v radu dnu, a system postaveny na Ross Hooku. V dubnu jsem si poridil historicka data, dal dohromady software, a jal se po vecerech backtestovat a ladit. Zkousel jsem svuj system automatizovat - generovat vstupy a vystupy automaticky za pomoci ruznych indikatoru, optimalizovat programem velikost stop lossu, atd, stravil jsem tim spoustu casu, ale neprilis uspesne. I tak jednoduche koncepty, se kterymi zachazi Joe Ross je hrozne tezke spolehlive popsat algoritmem. A to se programovanim zivim. Takze jsem opet skoncil u rucniho prochazeni historie a obchodovani nanecisto. System na papire vynasel, tak jsem si v cervnu otevrel ucet a poslal tam $30000. Tak akorat na pozicni obchodovani nekolika malo trhu s jednim kontraktem. No a prisel ten obrovsky sok, ten hrozivy zazitek, o kterem jsem tolikrat cetl, ale ktery se neda popsat, musi se zazit. Co to je, mit penize v realnem trhu. Co to s clovekem udela, kdyz pozice lita den ze dne nahoru a dolu v castkach, ktere prevysuji me mesicni zivotni naklady :-) I kdyz vim, ze system dlouhodobe funguje, jak najednou boli kazdej tick proti me. Proste jsem se z toho dusevne sesypal, zacal tradovat uplne zbesile, a behem mesice jsem byl o 5000 chudsi. Tezka rana. Tezka rekapitulace. Postupne mi doslo, co se vlastne stalo, dal jsem si par tydnu pauzu, vypalil jsem si do mozku, ze tohle uz se nesmi stat. Nesmi. Pojedu svuj system a nedovolim si zadne kreativni nebo spis zoufale ad hoc experimenty. To bylo v cervenci. Od te doby svuj system jedu, a moje equity od te doby kolisa, jednou nejaka ta tisicovka plus, jindy minus, zadne nesmyslne ztraty, ale ani zadne vyraznejsi zisky. Tu ztratu z prvniho mesice jsem jeste zdaleka nedorovnal. Kdyz jsem prochazel svuj denik a konfrontoval ho s trhy, seznal jsem, ze po tom hrozivem zazitku jsem se zacal bat. Proste beru jen cca 1/3 signalu, ktere mi system dava. Ne na zaklade rozumnych duvodu, ale nahodne. A samozrejme, ze ty nejlepsi obchody minu. Kdybych bral kazdy signal, co mi muj system da, ve vsech trzich, ktere sleduji, byl bych uz ted docela slusne v plusu. To jsem si zpetne odsimuloval. Ziskal jsem strach z trhu a hledam si sam pro sebe vymluvy, proc ten ktery obchod nebrat, nebo proc dnes neobchodovat vubec, a to me pripravuje o vetsinu zisku. A kazdy ztratovy obchod, i kdyz byl technicky uplne v poradku, je pro me porad velkym traumatem. Takze ted se snazim zlepsit svoji rozhodnost, primet se nasledovat svuj system, o kterem vim, ze je dobry, a nenechat se trhem vyvest z emocni rovnovahy. Snad sem pristi rok budu moct napsat, ze tento problem jsem vyresil. Rozhodne to byl uzasny, zajimavy, prinosny rok, ktery me osobne posunul o veliky kus a jsem pevne rozhodnuty se tradingu venovat dale, a vice, a uspet. Nebylo to snad prilis dlouhe? :-) Jan Marek
  14. jaaan

    MEATS - LIVE CATTLE (hovězí)

    Taktak, ale samozrejme muzete ztratit i vic, nez je margin. Napriklad pokud komodita udela tak velky pohyb, ze margin nestaci na pokryti ztrat.
  15. jaaan

    MEATS - LIVE CATTLE (hovězí)

    1 je spravne: hodnota celeho kontraktu je 100 bodu * $400, tedy $40000. Ke stejnemu cislu dojdete libovolnym jinym nasobenim hodnoty tiku/bodu, ceny za tick/bod a velikosti kontraktu. Takze skutecne po koupeni jednoho kontraktu kontrolujete 40000 liber dobytka v hodnote $40000. Broker vam zablokuje margin cca tech 1000 - 1500, coz tvori cca 2-4% ceny kontraktu, coz je v komoditach primerena suma. Odrazi katastroficky odhad, o kolik se muze komodita skokem pohnout. Vetsinou ten margin zhruba odpovida rozsahu hodne dlouhych baru na dennim grafu plus neco navic. Pokud si chcete hodit korunou, s tim, ze mate pul na pul, ze o cely kapital behem jednoho obchodu prijdete, urcite najdete brokera, ktery vam $2000 ucet otevre a muzete si to stadecko dobytka koupit :-)
  16. jaaan

    HW Security Key

    Mladek: IB uvadi, ze pouzivani toho klice jde v nastaveni uctu vypnout. Podrobnosti neznam, nebot mi nevadi ho pouzivat, takze jsem to dal nezkoumal.
  17. jaaan

    e-mini trhy

    Pokud si me pamet neklame, normalne by to melo byt 1625, ale ted v pulce srpna, jak se prudce zvysila volatilita akciovych trhu, zvysili intradenni marginy (do odvolani) na plnou vysi, takze 3125. Ostatne nejlip to zjistite, kdyz v papertrading uctu nejake ty futures koupite :-)
  18. jaaan

    COT - Committment of Traders

    1: Ano, vetsinou je to treba 40:60, ale najdou se situace, kdy je to 70:30, i 80:20, tam uz bych to videl jako vetsinu, temer jednohlasou shodu. I kdyz, me pripada, ze ta cista commercials pozice malokdy prinese nejakou extra informaci. Proste kdyz cena klesa, commercials kupuji, kdyz roste, prodavaji. A to jak v meritku velkych trendu, tak i tydennich pullbacku. Takze v naproste vetsine pripadu je jejich pozice zrcadlovym obrazem ceny. Pokud diverguje, je to zajimavy signal, ale ten nastava tak zridka, ze ho muzu registrovat a muze prispet k memu "pocitu" z trhu, ale tezko ho nejak verohodne otestovat a zahrnout do systemu. Aspon takovy je zatim muj pocit. 2: Vezmeme treba dodavatele, u odberatele to plati symetricky. Pokud se mu zda cena prijatelna, otevre si nejake short pozice, a ma tak zarucene, ze za tuto cenu muze svoje vypestky prodat. Ovsem pokud cena roste, tak samozrejme na short pozicich ztraci umerne narustu ceny. Takze pokud dojde k zaveru, ze cena poroste dal, proc cast short pozic nezavrit, a neprodat pak svoje zbozi za vyssi cenu? Pokud by cena zase padala, muze short pozice otevrit znova. Ostatne, u nekterych futures (tusim ze treba masa na CME), zadne zbozi dodavat nemusi. Pri expiraci futures jen zaplati/dostane rozdil mezi cenou futures a aktualni trzni cenou toho masa. Prasata proda do mistni tovarny na salamy, kam je prodaval uz jeho deda, a nemusi je vozit do Chicaga. Futures je pak ciste financni nastroj, ktery s vlastni dodavkou masa nema nic spolecneho, je to jen pojisteni proti vykyvum ceny, a tak ho uzavira/rusi flexibilne podle aktualni situace. Jan Marek
  19. jaaan

    HW Security Key

    Ja mam ucet maly, a uz mi ji poslali. Ptal jsem se na IB chatu, a rozesilaji ji vsem. Asi v nahodnem poradi.
  20. jaaan

    FINANCIALS - Eurodollar

    Beginner: Ted jsem stravil 2 hodiny prohlizenim historickych grafu erodollars. Tento trh nejak uplne unikl me pozornosti, dekuji za zalozeni tohoto vlakna, ktere me primelo se na nej blize podivat. Chart, ktery jste sem pred par tydny vlozil, zobrazuje prosincovy kontrakt. Vsimnul jsem si, ze eurodollars se na slusnem volume obchoduji az na 5 let dopredu. To je az 20 obchodovatelnych kontraktu. A za pozornost stoji, ze na vzdalenejsich kontraktech (ted napr. 2009, 2010, ...) dela mnohem krasnejsi, vyraznejsi, delsi trendy, nez na blizkych (Dec 07). To dava smysl. Jedna se o spekulaci na kratkodobou urokovou miru a kazde procento znamena veliky pohyb v cene futures. A skutecne nikdo nevi, jestli bude 3-mesicni urokova mira za tri roky 4 nebo 5 procent, takze se patrne cena ridi vice vlnami nalady, dojmu, spekulace, hysterie, zatimco pro budoucnost v radu mesicu existuji rozumne odhady. Urcite zacnu eurodollars testovat na vzdalenejsich kontraktech. Pro ilustraci prikladam snapshoty Z7 a Z9 za posledni 2 roky, ale podobne chovani je videt v cele patnactilete historii, kterou mam k dispozici. Jan Marek
  21. jaaan

    FINANCIALS - Eurodollar

    beginner: Samozrejme to kazdemu vyhovuje jinak a je vyborne, ze pro Vas dva kontrakty funguji. Ja bych si ovsem dovolil nabidnout opacny nazor. Obchoduju RH na EOD datech - pres den nemam moc cas, abych si obchody hlidal. A s timto predpokladem jsem backtestoval na EOD datech a kdyz z toho baru nebylo jasne, jak by se obchod vyvijel (nepozname, jestli sel trh napred nahoru a pak dolu, nebo naopak), uvazoval jsem horsi moznost. A se dvema kontrakty jsem takto nedostaval o nic lepsi vysledky nez s jednim. Jednak se obcas (ale to procento neni za nedbatelne) stane, ze moje prikazy jsou vykonany, ale nepokryju naklady, protoze se trh rychle otoci dolu, a pak mam dvojnasobnou ztratu. No a potom, i kdyz jsem jednim kontraktem udelal maly zisk a posunul stop na breakeven, druhy den trh otevre o neco niz, muj stop se odpali, a hned muze cely obchod skoncit ztratou, i kdyz treba pozdeji trh jde zase mym smerem. Dale je zde technicky problem, jak ten stop hned posunout na breakeven, pokud porad nesedim na netu a nesleduju trh (nebo nemam full service brokera). Me se zda, ze je popsana technika se dvema kontrakty vhodna jednak pro daytradera, ktery pruzne posouva prikazy, a pak take pro trh, ktery jde kontinualne, bez vetsich gapu. Eurodollar zatim otestovany nemam, ale v zemedelskych komoditach behem par hodin prestavky (treba prestavka na ECBOTu od 6 rano do 9:30 rano) vznikaji velike skoky. Takze obchoduju nekdy jeden kontrakt, nekdy dva - podle toho, jak si to muzu financne dovolit. Ale zatim jsem neudelal dost realnych obchodu na to, abych verohodne vyhodnotil, co mi funguje lip v praxi. Ja si myslim, ze ty dva kontrakty a TTE je spis jakasi psychologicka obrana, aby trader bral aspon nejake zisky. Aby si nenechal vetsinu obchodu zklouznout zpatky do ztraty, protoze jim chce dat prostor, jak se patrne rade zacatecniku stava. Ale totez jde dosahnout i s jednim kontraktem, a to tim, ze si stanovim pevny PT rozumne nizko nad vstupem (treba polovina velikosti pohybu po poslednim RH), nebo posunuju SL hodne nizko pod trhem (treba 2 ticky pod low z posledniho dne), nebo oboji. Tak beru hodne malych zisku, sem tam nejaky ten vetsi zisk, a jen malo ztrat a da se konzistentne vydelavat (aspon podle backestu). Jan Marek
  22. jaaan

    TWS API a dojení historických dat 1

    Sidney: Zde jenda.punknet.cz/ibdemo.zip jsem vystavil jednoduchou funkcni ukazkovou aplikacku, ktera stahne a zobrazi EOD data prosincove kukurice. Zmenou parametru dostanete jine trhy, jiny timeframe. Jan Marek
  23. jaaan

    COT - Committment of Traders

    Luke86: Small traders, jak ostatne pise Larry Williams ve sve knizce, najdete v sekci non-reportable. A large traders jsou non-commercials. Jan Marek
  24. jaaan

    Technické problémy s IB

    Tak z IB mi napsali, ze je to skutecne nejake omezeni dane Globexem. This is a restriction imposed by the CME / Globex and unfortunately is outside of IB's direct control. Zvlastni, ze to Honzinovi fungovalo. Ale jak znamo, v tradingu je mozne uplne vsechno :-)
  25. jaaan

    Technické problémy s IB

    Marginem to uz teprve neni, penez tam mam dost a skutecne se mi to deje jen u popsanych limit orderu na globexu. No napsal jsem ticket na podporu, uvidime.
×
×
  • Vytvořit...