jaaan

Miles: Ve futures, akciich, a opcich ten broker musi vykonat tvuj prikaz na burze (proti jinemu nahodnemu traderovi), a jeho odmenou je komise, takze se na zisku/ztrate mojeho obchodu nepodili. Ve forexu ale nakupujes primo od brokera, a ten, at uz se hedguje nebo ne, muze vyuzit znalosti tvych prikazu, pohnout si cenou jak chce, aby je oskalpoval. No a pak jsou dalsi nestandardni schemata - ty podivne firmy, ktere se tvari, ze clovek obchoduje "komodity", ale ve skutecnosti to neni podlozeno zadnym obchodem na burze, clovek jen sazi na vyvoj ceny, a na druhe strane sazky je ten "broker", takze se nachazi v primem stretu se zajmem svych zakazniku. A pred temito firmami se tu varuje.

On i backtest na tickovych datech je jen polovicni pravda. To je iluze, ze si clovek sezene lepsi data, a z nich pozna, coho v realu ceka. Z historie obchodu neni videt, jakou clovek dostane slippage. A to, ze ma prikaz v trhu, a ten prikaz je videt, to ten trh ovlivni a zmeni jeho prubeh. A realtime data obsahuji spoustu uletu, ktere pak v historickych datech nejsou. Ja jsem ze zacatku zkousel backtestovat na hodinovyvh, minutovych, a tickovych datech. A ty vysledky se lisily minimalne. Mnohem min, nez nakonec byl rozdil mezi libovolnym z tech backtestu a realnym obchodovanim.

BobSK: Jo, mozna to vyuzije jen 19% MFE, a asi je to malo, ale kdyz s AOS neumim prijit na nic lepsiho, spokojim se s timto. Dulezitejsi nez prumernej zisk je pravdepodobnostni rozdeleni ztrat a zisku. A v tom vidim svoji hlavni edge. U me 70% obchodu konci v zisku, byt vetsinou nevelkem. A ten mnou prezentovany algoritmus se chova podobne. Diky tomu je equity krivka pomerne hladka, bez velkych drawdownu. To je opacny pristup nez treba automaticke trend following systemy, ktere muzou mit podobnou prumernou uspesnost, ale vetsina obchodu konci ztratou, a ty se casto kumuluji, a drawdowny jsou hluboke. Diky tomu muzu obchodovat hodne trhu soucasne a mit pomerne velke pozice, a tim slusne vydelavat i pres nizky prumerny zisk na obchod. Ano, teoreticky muzou jit vsechny pozice najednou proti me. A treba nekolik tydnu po sobe. Teoreticky na me taky muze spadnout letadlo. Jde o pravdepodobnost, ze se neco takoveho stane. Jen na doplneni, ten prumerny zisk $30 na kontrakt (v levnych trzich, jako mini gold, mini silver, hogs, corn), je realny vysledek po pul roce provozu a nekolika stovkach obchodu. V backtestu to vychazi zhruba $80 na obchod. Ale mame slippage, komise, roboty vypinam kdyz jedu na dovolenou, a to vzdycky prijdou ty nejlepsi obchody... S tim musi clovek v realu pocitat.

Flakac: kdyz jsi flakac, zkus presne tohle: stribro, zlato, med, nebo platina. Kazdej den dat vstupni prikaz na obe strany na 0.5 range predchoziho dne od oteviraci ceny. Stop/reverse na druhe strane. Vystup dalsi dny rano pri otevreni main session, prvni den kdy jsi v plusu neb po trech dnech. Inspirovano Larrym Williamsem. Nejakou dobu jsem to obchodoval, nez jsem nasel neco lepsiho. Ale opravdu to funguje. Dodneska. Naprosto mechanicky. Zkus si to naprogramovat.

BobSk: Takovej system bych jednou v zivote chtel, az budu velkej. Vetsina mych systemu vypada mnohem hur. Ale kdyz jich jedes 10 paralelne, v ruznych trzich, tak dohromady to vypada docela dobre. Ty lepsi vyrovnaji drawdowny tech horsich a dohromady se to da obchodovat. Jen, jak se ostratne taky psalo v clanku, je na to potreba neco penez. V mojem pripade mivam bezne drawdowny 5-10 tisic, prepocitano na 1 kontrakt a 10 trhu, takze vubec nema smysl zacinat s uctem pod 20 tisic, a lepsi je mit spis 30 nebo 40. To uz je, zda se, vlastnost mechanickejch systemu. Kvalitu musis vyvazit kvantitou. Jan

Stoprocentne pravdivy clanek! Jen je otazka, kolik z tech, na ktere je zameren, se z nej pouci. Ja jsem pred tremi lety zacinal uplne stejne: zivil jsem se programovanim, tak jsem se do toho pustil, a zkoumal vsechny mozne kombinace klouzavych prumeru a jinych indikatoru, zkousel automaticky rozpoznavat patterny, a nic nefungovalo tak, abych si to troufnul realu obchodovat. Zkusil jsem diskrecni system, ale tam jsem mel opravdu velke problemy s psychikou. Dnes obchoduju automaticky system a vydelava mi penize, ale dalo mi roky prace a studia trhu, nez jsem pochopil, jak na to. Lidske oko a mozek opravdu funguje jinak, nez exaktni algoritmy. A proto nema smysl snazit se programovat rozpoznavani patternu, ktere jsou vypozorovane lidskym okem. Programem neumim spolehlive rozpoznat double top, nebo trading range, dokonce ani trend. A jak pise se v clanku, krizeni indikatoru je tak primitivni vec, ze ji zkousi kazdy, proto nemuze fungovat. Systemy, ktere jdou obchodovat automaticky, jsou vlastne take primitivni, ale jinym zpusobem. Hledam male pravidelnosti, ktere pocitac umi rozpoznat snadno, ale oko si jich nevsimne. Volatility breakout. Urcitou denni hodinu. Volatilitu posledni nocni session. A ty obchody generovane pocitacem maji pomerne malou uspesnost. Treba jen 30 dolaru na kontrakt a obchod. Zkuseny diskrecni obchodnik se urcite trefi casteji a vydela v jednom obchodu vic. Ale pocitac tech obchodu zvlada delat hodne, a v mnoha trzich najednou, a da se tak uzivit.

(Ne)vstricnost bank pri zneziti karty: Neni to tak zle. V pripade, ze mi nekdo kartu zneuzije a koupi si neco pres internet, jednoduse v bance reklamuju platbu, a banka ma povinnost mi penize vratit. Nemusim dokazovat, ze jsem si nic nekupoval. Naopak, banka by mi musela dokazat, ze jsem si to opravdu koupil ja, ted chci penize zpatky, a tim jsem se dopostil trestneho cinu podvodu. Take tomu neni potreba zadne zvlastni pripojisteni karty, vsechny banky maji tuto povinnost ze zakona. Uz se mi to jednou stalo, a skutecne to takto funguje. Slecna za prepazkou se ze zacatku trochu kroutila, evidentne nevedela, ze neco takoveho existuje a co ma delat, ale nakonec zavolala nadrizenemu a vse probehlo hladce. Jedine co jsem platil byl poplatek za zaruseni karty a vydani nove. Jen to vraceni penez trvalo asi mesic. Ono je to logicke a ferove opatreni. Dnesni platebni karty jsou pro placeni na internetu naprosto nehorazne spatne zabezpecene, a je to moralni odpovednost karetnich spolecnosti a bank, ze se s timto stavem spokoji a karty takto provozuji. Asi je porad vyjde levneji zaplatit nejake ty skody ze sveho (a potazmo je stejne zaplatime my na poplatcich), nez aby zasadne obmenili pouzivane postupy a technologie. Jan

Mozna ze byl matouci ten priklad vysledku systemu. To jsem nemyslel, ze takovy chci ted vyvinout. Ale je dobre mit o cislech nejakou konkterni predstavu. Cteme, ze excelentni efficiency je 10%. Ale co to v praxi znamena? Kolik lidi se nad tim zamysli a predstavi si vic nez jen to cislo? Tak jsem ukazal priklad konkretnich vysledku, jak by takovy system mohl vypadat. Dynamikou (frekvenci vstupu a RRR) se zhruba podoba memu systemu, proto jsem zvolil parametry takhle, a mam srovnani, o kolik bych musel byt uspesnejsi, abych dosahl "excelentniho" systemu z hlediska teto miry. Jsem rad ze mam takhle dalsi perspektivu, ve ktere svoje obchodovani muzu posuzovat.

JeanPaul: Aha, to jsem se asi nekde nepresne vyjadril a neporozumneli jsme si. Tu mez 10% nechci nijak vyuzit pro vylepseni systemu, nechci ji nutne dosahnout. To neni zadny problem optimalizovat zpetne parametry a dosahnout libovolne vysoke uspesnosti na historickych datech. Naopak, myslim ze ta mez muze poslouzit jako varovani, ze dany system je "az moc dobry". Ze vyssi efektivita neni v realu udrzitelna. Muzes to nazvat psychickym limitem, ale kdyby mi nekdo tvrdil, ze umi ve dvou tretinach dnu dopredu odhadnout smer a velikost pohybu trhu, nebudu mu verit. Podobne, pokud mi nejaky algoritmus na historickych datech udela efektivitu 20%, budu hledat, kde mam chybu, jestli to nemuze byt vysledkem nahody, maleho vzorku obchodu, kratkeho useku historie, nadmerne optimalizace. Verim, ze vetsina pohybu trhu je vysledkem drobnych nahod, šumu, a moc toho nerika o budoucnosti. Jen mala cast je vyuzitelna informace, a tomu odpovida omezena efektivita realistickeho systemu. Ale to nastesti neni nijak v rozporu s tim, ze tradingem muzu vydelat tolik penez, kolik jen budu chtit. Kolik ustojim. Dobrou noc, Jan

To jsem netvrdil, ze muze nekdo naplanovat, ze bude zitra vydelavat o 3% vic. Nadhodil jsem myslenku, ze nejen ze 10% je excelentni system, ale ze tam nekde muze byt mez, nad kterou to uz nepujde. Urcite se shodnem, ze takova mez existuje. Pokud nebudu mit schopnost presne vestit budoucnost, a o tom jsem presvedcen ze to nejde, nikdy nevychytam 100% swingu. Z toho trivialne vidime, nekde je mez. A ja se snazil navrhnout, ze by mohla byt nekde kolem tech 10%, a ilustroval jsem to na prikladu, jak by takovy system vypadal. Ale to jeste neurcuje, kolik vydelam - tady vstupuje do hry position sizing, a kolik takovych systemu (a jak korelovanych) budu obchodovat soucasne.

Vida. Casto premyslim, jak moc je muj system dobry, jak moc by asi sel jeste zlepsit, a jaky vysledek backtestu uz je "az moc dobry" a svedci spis o chybe v programu nebo o curve-fittingu, ktery nepujde v realu zopakovat. Tohle je dalsi uzitecny hint, jak to posuzovat. Proto me zaujala spis ta horni hranice - tech 10%. O te spodni (5%) se tu, a myslim ze opravnene, skepticky diskutovalo: Zacatecnik je rad kdyz neprodelava. A system, ktery vstoupi do trhu jen jednou ze triceti swingu, bere jen ty nejlepsi prilezitosti, a ma vynikajici relativni uspesnost, bude mit tuhle "strategy efficiency" malou, ale pritom muze fungovat k plne spokojenosti obchodnika. Na druhou stranu, abych dosahnul 10%, musi system vypadat napriklad takto: - vstoupit do 1/2 vsech swingu - tj byt cca polovinu casu v pozici - v polovine obchodu se trefit a vychytat 2/3 swingu - v polovine prodelat 1/3 swingu (tj skutecne dosazene RRR 1:2) Pri nizsi frekvenci obchodovani (lepsim filtrovani) by musel byt jeste vyrazne zlepsit pomer zisku a ztrat, a/nebo RRR. Kdo ma prakticke zkusenosti s obchodovanim, asi se se mnou shodne, ze vyse popsany system je spis prani kazdeho obchodnika nez bezna realita. Mozna ze tech 10% predstavuje nejakou psychologickou, nebo spis kognitivni hranici cloveka. Kdyby se vyskytla neefektivita, pravidelnost, ktera nam umozni vydelat vic, tak uz bude "videt na prvni pohled", bude mechanicky snadno detekovatelna a statisticky vyznamna, vrhne se na ni spousta spekulantu, a tim se jeji efektivita zase vyrazne snizi.

Veronika: Jo, to jsem pro strucnost neuvedl, oni pocitaji i modifikaci prikazu za operaci, ktera je zatezuje. Prumerne 10 vytvoreni a modifikaci na jednu exekuci se povazuje za prijatelne, pri vetsim pomeru uz se ozvou. Zde je kompletni info. ibkb.interactivebrokers.com/node/1343 A zde vynatek z mailu: We have noticed a very high ratio of orders and order modifications relative to the number of executions in your account XXXXXXX. Every order instruction submitted by you (includes new order submission, order modification, cancellation) utilizes computing power. Excessive order activity can slow down IB systems and negatively impact other clients. IB monitors order/trade ratios to prevent excessive and unnecessary system resource utilization. As a general rule, a ratio value less than 10 order actions per 1 execution will generally be acceptable, although fees may apply for certain markets where the ratios exceed 5:1. Above 20:1, IB will request clients using automated order management tools to optimize their order management behavior. Above 100 orders per execution, or if our analysis indicates a systematic misuse of IB's automation services, IB may take steps to reduce the system utilization including: charging a fee for order modifications (typically 20% of the commission for an execution), or limiting access to API services. Jan

Zdravim ve spolek, Uz se vam nekdy stalo, ze vam z IB poslali zpravu nadepsanou "NOTICE OF HIGH ORDER RATIO"? V ni se pise, ze mnoho mych orderu neni nikdy vykonano, a tim zbytecne zatezuju vypocetni kapacitu IB. Je to tak, vstupuju do trhu na Stop prikaz, ktery je umisten kus nad/pod aktualni cenou, a ma platnost jen nekolik hodin. Posledni mesic byl nejaky mrtvy, a tak se pres 90% mych prikazu nevykonalo a zrusilo. IB varuji, ze pokud budu timto zpusobem pouzivat jejich platformu i nadale, muzou sahnout k protiopatrenim - bud mi zpoplatni i nevykonane prikazy, nebo mi omezi obchodovani. Mate s tim nekdo zkusenost? Taky vam prisel takovy notice? A opravdu pak IB podnikli nejake drsne kroky?

To jsem rád, že se tu tohle téma objevilo. Kdyby chtěl někdo více informací k tématu, takový pokročilejší úvod do genetických algoritmů, neuronových sítí, a podobných přístupů, se zaměřením na jejich využití v tradingu, můžu doporučit tuhle knihu Biologically Inspired Algorithms for Financial Modelling Sám mám praktické experimenty s genetickými algoritmy ve frontě úkolů, snad se na ně na podzim dostane čas.

A co kdyz mam Base Currency USD a chci si tam poslat hotove nejaka eura? Zkonvertuji se mi automatickly na dollary? Nebo se automaticky vytvori poducet v eurech? Díky, Jan

Taktak. NLP je soubor technik pro vhled do vlastniho mysleni a citeni a jeho kontrolu. A s programovanim pocitacu nebo analzyou trhu nema nic spolecneho. en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming Mozna mel autor na mysli umele neuronove site, coz zni podobne, a skutecne to je matematicky model a algoritmy, ktere se daji vyuzit m.j. na analyzu trhu. en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network

Diky za odkaz, nicmene se mi reseni v Jave primo nad TWS API podarilo rozchodit k plne spokojenosti. Ono to funguje dobre, ostatni profi nastroje tez vyuzivaji TWS API, jen dokumentace je pomerne strucna a leccos zamlcuje, takze to vyzaduje neco experimentovani.

Tak se zda ze jsem tu sam, kdo valci s API. Kazdopadne, vytvareni i update prikazu jsem nakonec vyresil, kdyby to nekoho zajimalo, muzu byt napomocen. Ono tam tech zadrhelu bylo vic, nebudu to tu ted podrobne rozepisovat, az pokud bude konkretni potreba.

Dobrý den, máte tu někdo zkušenost se zadáváním příkazů přes API v Javě? Konkrétně nevím, jak modifikovat existující příkaz. Když pošlu přes placeOrder() příkaz se stejným orderId, jako už má nějaký existující příkaz v TWS, buď to se mi vrátí chyba, že už takové orderId existuje, nebo se nestane nic - ani chyba, ani se příkaz nezmění. Mám nejnovější verzi TWS i API. Děkuji, Jan

dario46: pro predstavu - obchoduju pozicne nekolik ruznych trhu, a slippage v mem smeru mam tak jednou ze 20 pripadu, zatimco slippage proti me tak v polovine pripadu. Slippage mym smerem jsem mel nejvys jeden tick, slippage proti jeden az dva, ovsem v jednom extremnim pripade (sojovy olej, nocni session) to bylo 15 ticku. Myslim, ze u likvidnich trhu je prumer 1-2 ticky na obchod proti me dost spolehlivy odhad.

Tomasi, dekuji za upresneni, nahodne vstupy opravdu davaji dobry smysl. To byl ostatne jeden z prvnich experimentu, ktere jsem nekdy v zacatcich provedl. Da se dojit k trivialnim strategiim, ktere na i nahodnych vstupech prinasi (nevelky) konzistentni zisk, a to silne podporilo moji viru, ze trading "funguje". Jen se temto testum nevenujui systematicky pro kazdou strategii, a zrejme ke svoji skode, takove vysledky urcite posili viru v dany obchodni plan, a tim i hladkost a pohodli, s jakym ho realizuju. V tomto mi Vas urcite clanek prinesl zajimavy hint. Akorat myslim, ze trend tu byl v diskusi pouzit jako priklad nenahodneho aspektu, ktery se da zpenezit, a nekolikrat bylo explicitne receno, ze vime, ze existuji i jine aspekty, a strategie na nich postavene se treba treba o smer pohybu trhu vubec nestaraji. Trend je dobry priklad, protoze patri k zakladum, ktere vsichni znaji, takze si spis porozumime a nemusime si tolik vysvetlovat pouzite pojmy. To ze ho nekdo pouzije, nerika nic o (ne) otevrenosti jeho mysleni.

Tez me ten bod o nahodne generovanych datech zarazil. Souhlasim s JoeHeadem, ze to, co nam v trhu umoznuje vydelavat, jsou pravidelnosti, naruseni nahodnosti, udalosti ktere prichazi znovu a znovu. Napriklad ty trendy. V trzich nastavaji trendy, jsou delsi a castejsi, nez by odpovidalo nahodne prochazce generovane hazenim korunou. Jsou tlacene fundamenty a psychologii davu. Samozrejme nevim, kdy prijde pristi trend, kterym bude smerem, a jak bude dlouhy, ale samotny fakt, ze trendy existuji, mi umozni nastavit vstupni a vystupni strategie tak, abych v dlouhodobem prumeru vydelaval. Podobne jako trendy se da obchodovat pohyb do strany, "setrvacnost" ve volatilite, vykyv relativni ceny vuci jinemu trhu, cokoli. Ale vzdycky jde o nejakou pravidelnost, nenahodnost, neco, co s vetsi pravdepodobnosti dopadne urcitym zpusobem nez jinym. Zajimalo by me, jak to Tomas s temi nahodne generovanymi daty pro backtest myslel, mozna jde o nejake nase trivialni nedorozumneni a neco duleziteho nam unika.

jz: Dobra, to uz trochu zavani knidopisstvim. Chtel rict, ze kvantova fyzika popisuje jevy, ktere jsou uplne mimo realitu ve ktere bezne zijeme a kterou vnimame a "aplikace" kvantove fyziky na nas zivot neni vic nez podobenstvi, nic "vedeckeho" nebo fyzikalniho. Cerne diry i Bose-Einsteinovy kondenzaty jsou z hlediska naseho vnimani stejne extremni a "mimo nasi realitu", jako elementarni castice.

Ja tyto filmy povazuju za dost velke nedorozumeni, zpusobene tendencnim vykladem jejich tvurcu. 1. Kvantova fyzika je solidni a zavedenou fyzikalni disciplinou, starou pres sto let, a mnoho desitel let v odborne verejnosti vseobecne prijimanou. Popisuje chovani castic ne te nejnizsi velikostni a casove skale. O chovani makro sveta, ktery nas obklopuje, nerika nic. Zkuste se precist treba celkem objektivni shrnuti zde en.wikipedia.org/wiki/Quantum_physics 2. Na teto nejnizsi urovni se skutecne deji exoticke jevy, zminovane v diskutovanem clanku, napr ze poloha castice je neurcita, ze jeji stav se zmeni pozorovanim, ze v urcitem slova smyslu prochazi vice misty najednou, atd. 3. Tyto principy inspirovaly fyzika, ktery je zkoumal, jako metafory k premysleni o vlastnim zivote. Ale pokud jsou takto preneseny z fyziky do premysleni o zivote a svobode, uz to neni zadna kvantova fyzika, ale podobenstvi. Asi jako kdyby si metalurg rekl "clovek by mel byt tvrdy jako ocel", statistik, ktery zkouma hromadne jevy, propadal presvedceni o vlastni bezvyznamnosti, nebo muzeme obcas videt treba strojniho inzenyra, ktery se snazi na vse kolem sebe aplikovat mechanicke, systematicke pristupy, ktere pouziva pro navrh stroju v praci. Metalurgie je o vyrobe kovu, statistika je o popisu hromadnych jevu, strojni inzenyrstivi o konstrukci stroju, a KVANTOVA FYZIKA a popisu fyzikalnich deju ve velmi omezene prostorove a casove skale, zcela mimo uroven, kterou my vnimame a ve ktere zijeme. 4. Clovek se muze inspirovat svym povolanim (fyzika) a pak vyslovit nejaka prenesena moudra a podobenstvi o zivote, ale uz jsou to prave jen podobenstvi, ktera s puvodnim oborem nemaji nic spolecneho. V tom filmu what the *** do we know, podobne jako v nekolika dalsich dilkach, se kterymi jsem prisel do styku, mi dost vadilo, ze tam tento krok stranou zcela zanedbavaji. ze tam tuto jemnost vubec nerozlisuji, ze se tvari, jako kdyby skutecne mluvili o fyzice, a vsechno co rikaji, melo fyzikalni zaklad, ale ono ho to skutecne NEMA. Jsou to podobenstvi inspirovana myslenkovymi schematy urciteho specializovaneho fyzikalniho oboru. Nic vice. 5. Urcite je uzitecne zkusit si myslet JINAK a rozsirit si svoje vnimani sveta tim, ze se s temito schematy seznamime, ale chtelo by to vice poctivosti pri jejich prezentaci.

Dekuji za reakce Motley: Zamozrejme pri rucnim backtestu odkryvam bar po baru, jako "ve skutecnosti", protoze na historii kazdej vidi, jak to mel obchodovat :-) Montley, paveln: pravda, takhle postupnym spojovanim/doladenim regresi, se zadanim nejakych casovych mezi pro intervaly, to s urcitym rucnim doladovanim asi pujde. namet na experimenty... Jeste bych chtel z nekolika moznych car vybrat ty, ktere jsou trhu nejbliz - ten kanal bym mel byt co nejuzsi, ale tak, aby obsahoval vetsinu obchodu za posledni dobu - aby se mi tam treba neobjevila ta uplne horni cervena cara z predchoziho obrazku... A dalsim namentem, mozna dobrou stredni cestou, bude nakreslit si skutecne ty cary rucne, zas az tolik casu nezabere, a je to asi ta nejproblematictejsi vec na automatizaci, a pak programove ladit strategie pro vstupy a vystupy.