jaaan

IMik: Přesně tak, o tom článek byl. Určitě nemá smysl zakládat další účty, to jsem nenavrhoval a ani by se tím riziko nijak nesnížilo. A v diskusi se řešilo (resp polygon řešil, a pak jsem se tomu já jedním příspěvkem připojil), jestli historický drawdown a monte carlo simulace je adekvátní metodou k určení rizika a potřebné výše účtu. A nejspíš je to dobrý výchozí bod, ale má spoustu různých ALE, které byly v diskusi nastíněny.

Kdyby ty systémy byly opravdu nekoreklované (měly korelaci 0), tak se dají všechny tři najednou obchodovat s původní velikostí účtu, tj. v daném příkladu $10000, se stejným rizikem jako každý jednotlivý systém zvlášť. To je triviální matematický fakt. V realitě ale systémy vždycky částečně korelují. Tady, jak píše Polygon, Monte Carlo na celém portfoliu najednou nemusí být adekvátní nástroj, jak odhadovat riziko. Monte carlo simulace všechny obchody dohromady náhodně zamíchá, a tím jakýkoli vliv korelace na souhrnný výsledek vyruší, a riziko se podcení. Ostatně proto je ostatně MonteCarloDD v příkladu na portfoliu prakticky stejný jako největší MonteCarloDD na jednotlivé strategii. Pro skutečnou hrubou představu o riziku bysme o daném portfoliu museli vědět víc. Například jestli můžou jednotlivé strategie vstupovat současně ve stejném směru a jak dlouho zůstávají v trhu. Kdo reálně obchoduje, určitě už zažil situaci, že trh zešílel, během minuty se propadnul nebo vystřelil třeba o několikanásobek běžného denního pohybu. Zhruba bych řekl, že taková situace je k vidění ve věršině trhů minimálně jednou ročně. V takovém okamžiku můžem i s malou pozicí dostat obrovský slip, rozhodně několikrát víc než zmiňovaných 300 dolarů. A pokud budou všechny strategie zrovna v pozici ve špatném směru, může ztráta dosáhnout několikrát víc, než teoretická hodnota z backtestu, ve kterém jsme se náhodou do takové extrémní situace netrefili. Ta pravděpodobnost není velká, ale pokud člověk počítá, že bude v tomhle byznyse 20 let, určitě se mu to za tu dobu několikrát stane, a je dobré to do svých plánů zahrnout.

Ale jinak jo, jak rika tvuj sarej kolega, vsechno uz bylo udelany. To mozna znas z programovani, ze v ucebnicich ze 60tych let jsou vsechny triky, ktery se ted znova objevujou a prezentujou jako velkej objev. Stene tak v tradingu vsechno podstatny bylo receno na zacatku minulyho stoleti v Reminiscences of a stock operator. en.wikipedia.org/wiki/Reminiscences_of_a_Stock_Operator Jde jen o to si nejakou, treba i davno znamou vec, vyhlidnout a jit za ni a delat ji poradne.

Presne, portfolio optimalizace. GA pomuzou obcas najit dobrej napad na vstupy, ale funkcni byznys stoji na skale ruznych systemu, ktery musi fungovat dohromady. Ja tohle zatim delam jen selskym rozumem. Mam nekolik systemu v nekolika trzich (urokovy miry, kovy, zrniny, softs, masa), o kterych idealisticky predpokladam, ze jsou nekorelovany, a u kazdyho systemu pocitam statistiku, kterou jsem si pracovne nazval "jednotkovy obrat", coz je soucin frekvence obchodu krat risk v jednom obchodu na kontrakt. A obchoduju v kazdym systemu tolik kontraktu, aby souhrnnej jednotkovej obrat byl v kazdym systemu stejnej. Ale je to jen heuristika zalozena na selskym rozumu. Mechanickej nastroj na optimalizaci ruznych stategii na alokaci kapitalu by urcite pomohl. Kdyz jsem vzal log svych obchodu za posledni rok a zkusil tam pustit par simulaci, jak by to probehlo, kdybych tam prideloval penize jinyma zpusobama, tak jsem videl, jak zasadni rozdil position sizing hraje. Clovek muze mit supr system a spatnym position sizingem ho znicit. Anebo naopak. Nejlip mi zatim vyslo davat na kazdej obchod stejny procento uctu, ale to se da praktikovat jen s obrovskym uctem, kdyz clovek obchoduje s desitkama kontraktu. A pak zas tezko rict, jak by fungovaly moje rychly systemy. Jestli by slo vstupovat a vystupovat s desitkama kontraktu stejne rychle, jakto delam ted. Ted se potykam s problemama socek - ze napriklad v malym stribre YI je obrovska slippage, a ve velkym stribre SI, si v obzvlast divokych dnech nemuzu dovolit ani jeden kontrakt. V TNotes muzu skalovat plynule, ale v cukru muzu davat jeden kontrakt nebo dva a mezi jenim a dvema je obrovskej rozdil. Ostatne v tomhle by te mohl inspirovat ten chlapik co napsal ten GA program, k jehoz clanku je tahle off topic dikuse. Na svych strankach prodava i program na position sizing. A taky to ma cely dobre vymysleny a kdyz si ctu manual, takhle to ma bejt. Extrahoval statistiky, ktery si kazdej delame sam na kolene, a udelal z nich produkt. A na rozdil od GA, tady nezalezi na rychlosti, takze bych si i dokazal predstavit, ze bych si to od nej mohl koupit a pouzizvat to. Pro tebe by to mohla byt inspirace co uz existuje a jak to delaj jini. Ad rychlost. Ted jsem si pohral s profilerem a zrychlil jsem beh jednoho kroku ze vterin na desetiny vterin. Myslim ze o tomhle je cesta v nasem byznyse. Kdyz uz clovek udelal tech par zacatecnickych kroku a naucil se zachazet s penezma a s rizikem, tak je potreba vyuzit kazdou vyhodu ktera se da. A kdyz delam GA, tak mit soft, kterej vyzkousi za noc 100000 reseni, a ne 100, jak v tomhle recenzovanym softu. Nebo vzit jakejkoli system kterej vydelava, a vyvinout spickovej algoritmus na alokaci penez. Nebo oboji dohromady.

Kam to napsat. Kurz Excelu pro 15 lidi za za 4 litry na den! Ja uz ctu financnika par let a vesmes tam byl dobre vyvazenej pomer uzitecnejch informaci a zajimavejch nazoru s nejakejma kurzama a promo akcema kterejma se zivej. Kdyz si da nekdo vylozit zaklady opcniho obchodovani behem jednoho dne, nebo pouzivani IB API, je to exkluzivni znalost pro specialisty kteri vedi co chtej a asi se jim vyplati za ni ty prachy dat. Ale excel za 4 litry za den, to je za hranici etiky. Tohle je vylozeny zneuzivani prostacku. Kdo ma dost rozumu, nebo koho ty 4 litry neboli, ten ma vetsinou i na to, aby se naucil excel sam, nebo aby si nasel kurz za tretinovou cenu. Kdo se chyti na to, ze si z platu u meka nebo ze socialnich davek usetri 4 litry a uveri, ze se nauci za den neco, co za to stoji, ten patrne nema dost rozumu na to, aby si vydelaval cimkoli. Natoz tradingem. Ze to uspesnym traderum, co vydelavaj na trech ruznych technikach obchodovani, nekolika specializovanych kurzech, a jeste sem tam nejakych provizich za software stoji za to... Jan

Gizmo By the way, jaky mas plany s rozvadenim dal? Kdyby byly na financniku dostupny soukromy kontakty, napsal bych ti soukromej mail. > A pak vlastne jeste jeden duvod - nechci zustat jenom u backtesteru, > ale chci to rozvest trochu dal a backtester bude jenom jedna feature... Ja posledni dobou uvazuju co delat dal. Napsal jsem si backtester. A taky jednoduchej runtime na AOS, napojenej na InteractiveBrokers a obchoduju pres nej na zivo, coz mi, zatim, vydelava na chleba a trosku te sunky a okurcicek na nej. Ted posledni tydny experimetuju s gentickyma algoritmama, aby mi pomohly v inspiraci. Vsechno co delam je na maximalne pragmaticke urovni. Minimalisticke GUI, nejjednodussi vec, ktera mi bude fungovat a pomuze mi neco vyresit. Ale uz je v tom mozna dost know how, ze kdyby se to ucesalo a udelalo k tomu nejake rozhrani (at uz API nebo GUI), tak to vyda na pouzitelnej projekt i pro ostatni. At uz open source zadarmo, nebo klasickej soft za prachy. Ale spis inklinuju k OSS. V komercnich toolech je velika konkurence, a pritahuje vsechny neuspesny tradery. OSS pritahuje chytry technicky lidi, kteri maj zajem vazne pracovat. Vyvojem software jsem se predtim leta zivil, ted ho beru jako seriosni konicek. Vydelavat se snazim na tradingu. Proto bych ten soft bych rad uplatnil, kdyz uz je na svete. Jen jsem zrovna na rozcesti, jak to delat. Jestli dat do sveta svuj framework, par jich takovych bylo a vzdycky si publikum nasly, jen je potreba to pak udrzovat dlouhodobe dal. Nebo se prestehovat na nejakou traderskou platformu, jako NinjaTrader, nechat infrastrukturu na nich, a prepsat pro ni tech nekolik napadu co mam, a neco z toho pustit ven. Nebo zustat sam pro sebe, vytvorit paraleni sadu systemu k tomu co obchoduju, prodavat tipy? Nebo neco jineho? Co muze delat programator v tradingu vedle tradovani? Rad vymenim zkusenosti a nazory v tomto smeru, kdybys mel zajem. Jan

Vida, o CUDA jsem nevedel. Az si nekdy za dlouhych veceru nebudu mit s cim hrat... zatim mi bude stacit hlavni procesor. Presne jak pises, kolikrat clovek na neco hleda nejakej nastroj, a nic poradnyho na to neni, nebo je to soucasti nejakyho drahyho velkyho baliku, a pak zjisti, ze je rychlejsi a jednodussi si to napsat sam. Takze nakonec tezko rict, do jake miry by byl prechod na hotovej softwarovej balik vyhra, kdyz bych si tam stejne musel porad neco dodelavat, a pripadne jeste bojovat s tim, ze v uzavrenym systemu vzdycky rada veci "nejde udelat", protoze to neni "podporovany". Ale to nezjistim, dokud to seriozne nevyzkousim. Ja jsem ted zkoumal balik MarketCetera www.marketcetera.org/confluence/display/MPIO/Welcome+to+the+Marketcetera+Community Je otevreny, jsou k dispozici zdrojaky, muzes si to ohnout libovolnym smerem, podporuje to backtest i zive obchodovani, ale je to v podstate jen holej framework, dalo by spoustu prace, nez by tam clovek rozchodil svuj system.

Gizmo: Zaujalo me, ze sis taky psal svuj nastroj na backtesty. Zkousel sis osahat nejake komercni tooly, NinjaTrader, TradeStation, atd? Mas s nima nejakou zkusenost? Co te vedlo k tomu, ze si pises backtestovaci nastroj sam? Ja jsem si s historickymi daty a automatickymi testy zacal hrat uz pred nejakymi ctyrmi lety. Tenkrat jsem nenasel zadnej slusnej programovatelnej tool zadarmo nebo skoro zadarmo, tak jsem si to napsal sam. Ale obcas si rikam, jestli ma tenhle pristup jeste dneska smysl, ze je to slepa ulicka, ze musi existovat profesionalni nastroje, pod kteryma bych byl produktivnejsi. Jenom jaksi nemam porad dost motivace stravit nekolik tydnu az mesicu tim, abych udelal dukladnej pruzkum trhu, neco vybral, poradne se to naucil, a prepsal pro to vsechny svoje programy.

Gizmo: Jeden krok mi zabere dve vteriny, nikoli cela optimalizace. Delam v podstate to samy co v tomhle programu. Geneticky algoritmus. Vygeneruju nahodne nejaky pravidla, krizim, mutuju, vyhodnocuju. Jeden krok, tj odsimulovani konkretni sady vstupnich a vystupnich podminek na nekolika letech minutovych dat mi zabere nekolik vterin. Market data zustavaji v pameti, a jednou spocitave indikatory cachuju v pameti a pouzivam znova, kdyz je potreba. Jednim cyklem iteruju pres data a kontroluju podminky. Primocara jednoducha implementace, mozna neco, jak mas ty. Genericky algoritmus vygeneruje stovky ruznych nahodnych reseni, a pak kombinuje ty nejlepsi, a tohle nekolikrat, jak je ostatne pekne popsano v clanku. Takze napriklad cely jeden proces hledani na jednom trhu, minutovych datech za nekolik let, s populaci 100 reseni a deseti iteracnich krocich tu simulaci spusti 1000x, takze mu to trva nekolik tisic vterin, coz je radove hodiny. Podival jsem se na tenhle software, abych srovnal, jak to delaj jini. A jak rikam, vlastni metodika aplikace genetickych algorimu na trading je v podstate stejna jako jsem delal ja, touto cestou asi slo hodne traderu, i se o tom dost pise a je to podle vseho osvedceny myslenkovy framework. Ale v tehle konkretni implementaci jeden zakladni krok, tj odsimulovani jedne strategie na nekolikal letech minutovych dat, trval minuty az desitky minut. Takze cela sada 1000 simulaci by tam trvala tydny. Teprv kdyz jsem to pustil na 60min datech, vyplivlo mi to nejake vysledky v radu hodin. Porad jsem nechapal co se deje, a hledal co je spatne, ale nic neni spatne. Ten program je proste takhle napsany a pocita pomalu. Zdaleka ne kazde probehnuti vyhledavaciho procesu najde neco uzitecneho. Program je potreba spoustet mnohokrat a hrat si s ruznymi parametry. To plati pro muj soft i pro ten, co se tu recenzuje. Vypocet nekolik hodin se da prezit. Vecer to pustim a rano mi to neco vyplivne a muzu na to nejak reagovat. Zkusit pridat mutaci, nebo zvetsit populaci, atd, a pustit to znova. Ale s adaptrade by jedno probehnuti na minutovych datech za nekolik let trvalo nekolik tydnu, coz uz neni prakticky pouzitelne.

Jiste, jak prakticky pouzivat vyhledavani genetickymi algoritmy, a jak vystupy toho programu muzou slouzit pro obchdovani, to je dalsi velika otazka a namet k diskusi. Ja vicemene podobnym pristupum verim. Clovek to necha pracovat, vyplivne to nejaky reseni, a s tim si pak pohraju rucne a bud ho pouziju nebo ne. A obcas z toho vypadne neco pouzitelnyho. Ja jsem chtel predchozim prispevkem rict jen zcela konkretni postreh, ze tenhle program je naprosto bizarne pomalej, coz je u genetickych algoritmu, kde zalezi na tom, aby se vyzkouzelo co nejvic ruznych reseni, zasadni problem. Kdyz se to necha bezet par dnu, tak to nejake reseni najde. Ale jen nez clovek ziska cit pro to, jak takovou optimazlizaci provadet, tak to musi pustit stokrat, s ruznymi parametry. A kdyz kazdej ten beh trva den nebo nekolik dnu, tak zabere mesice, nez to clovek zacne pouzivat efektivne. Opravdu je mozne napsat stejny algoritmus aby bezel zhruba 100x, mozna i 1000x rychlejc. A je ostuda, ze ten clovek prodava ten program za 2000 dolaru a vydava do za hajtek. Vsechny ty menicka a vybery kriterii, to je v poradku a tak by to melo vypadat, ale co s tim, kdyz je vlastni vypocet nepouzitelnej.

Tohle je spatnej program. Jednoznacne spatnej. Den jsem si s nim hral a nedam za nej ani dolar, natoz tisic. U genetickych algoritmu zalezi hlavne na rychlosti. Reseni se generuji nahodne a je potreba vyzkouset co nejvic kombinaci, a obcas se trefi nejaka dobra. Backtest jedne strategie na minutovych datech za 5 let let tam zabere 10 minut. Kdyz jsem si dal par dni prace a napsal si totez sam, zabere totez dve vteriny, tj jsme o dva rady niz. To co tam bezi tydny, poradnej vyhledavaci proces, muze bezet minuty. Je to jako u vetsiny takovych specializovanych drahych softwarovych baliku. Snadno se to obsluhuje a vypada to pekne, a diky tomu si to lidi koupi, ale vysledky jsou slabe, a jen se rozmnozi dav loseru co se snazi nasledovat trendy a v trzich ztraci. Financnici pisou ze je potreba delat veci jinak a kdyz clovek pujde s davem, prodela s nim. Tohle je presne ta cesta. Koupit si za 2K neco cemu poradne nerozumim, co za me kombinuje ruzne pohyblive prumery a indikatory, a dela to spatne a pomalu, a myslet si ze ziskam edge, pac GA jssou sexy. Seriosni trader popuziva nastroje, ktere funguji o rad lip. Bud si je napise sam, nebo si najme programatora. Ale hodne stesti vsem, je dobry vedet, ze takova optimalizacni metoda existuje, a treba to nekdo pojme taky seriosne. Jan

Heron jako by mi mluvil z duše. Jen jsem tomu teď nedal tu práci, abych se tu nad tím tak obšírně zamyslel a tak výstižně to zformuloval.

Nic, co je formulováno v lidské řeči, včetně té otázky v dotazníku, není "naprosto jednoznačné", a když se jde do detailu, a začne se vysvětlovat a diskutovat, jak to přesně bylo myšleno a kdo co jak mohl pochopit, dá se to ohnout libovolným směrem, a při troše snahy i přesvědčivě odargumentovat. Ale o to tu naštěstí nejde.

Petr: Ano, ten dotazník i ten článek je dobrý a určitě něktrým lidem pomůže. Přemýšlet o penězích, o byznyse, a o svých cílech je stejně důležité jako rozumět trhům a zvládat řemeslo tradingu. A je dobře, že píšete i o těchto tématech. Jen jsme si tu ujeli v diskusi nad formulací jedné otázky.

Otázka jednoznačná nebyla, jak je vidět z toho, že se rázem rozpoutala diskuse. Kdyby byla jednoznačná, nikdo to tu nebude řešit. Já jsem například vyplnil částku, která mi pohodlně pokryje současné životní náklady a něco mi z ní zbyde, abych dál navyšoval účet a postupně obchodoval víc. Tato částka mě teď uspokojí. Ale z podstaty plyne, že vizi do budoucna mám jinou, otevřený konec, nekonečno.

ale ne, uz je pozdě, píšu trochu z cesty, ale zas ne uplně. máte pravdu, v tomhle nejjednodušším případě (vstup na limit, jediný výstupní stop příkaz) to opravdu bude fungovat i bez attached orderů, protože stop je pod limitem. V jiných kombinacích, například když přidáme ještě limit příkaz jako pevný profit target, nebo když vstupujeme na stop, tak už je to opravdu potřeba udělat přes attached orders, aby se zaručilo korektní vykonání.

Pavel K, Gordon: Je to jeste trosku jinak. BUY STOP prikaz, ktery je pod aktualni cenou (nebo SELL STOP nad), v nekterych trzich vubec nefunguje. Burza ho jednoduse odmitne jako neplatny. Pro realizaci stoplossu se používá tzv attached order. Ten vstupní LIMIT příkaz je hlavní, a ten STOP je na něm závislý. Je neaktivní, jen je uložený u brokera. Teprve po vykonání toho vstupního příkazu se STOP aktivuje, případně pošle na burzu. Jan

Petr: Pravda, to vám pak vychází levněji hostovaný server. Já to provozuju pod linuxem a mám tam puštěnou jen IB Gateway a mojeho vlastního Java klienta, a to moc hardware nepotřebuje. Amazon za těch 8 centů dává 1.7 GB RAM a to mi bohatě stačí. Mě ke cloudu přesvědčila hlavně ta pružnost. Že si můžu vyzkoušet silnější nebo slabší konfiguraci, a k tomu občas podle potřeby pustit druhý testovací server. A když už mám to prostředí na cloudu rozchozené, dá se využít i na řadu dalších věcí, například k zálohování dat, nebo k vykonávání výpočetně náročných backtestů. Nějaká ta stokoruna nákladů měsíčně víc nebo míň je až druhotné kritérium, už jen proto, že to zvolené řešení bude v provozu řádově roky a teď se nedá seriosně odhadnout, jak se ceny různých typů hostingu za tu dobu pohnou. Jan

Respekt, tohle je vyborny tutorial, ktery na dvou strankach shrnuje opravdu vsechno podstatne. Ja jsem tento rok taky stavel automaticky system a prave dobre vyreseni vsech tech technickych drobnosti zabere prekvapive hodne prace a usili. Hlavne nez si clovek udela uceleny obrazek, co vsechno je potreba resit, co uz je nekde hotove, a co je naopak nepodstatne. Tenhle clanek to krasne v kostce shrnuje. Jen si dovolim zminit alternativu k hostovanemu serveru, kterou jsem ja shledal praktictejsi a vyhodnejsi. Jedna se o virtualni server v cloudu. Clovek si nekupuje vlastni krabici, kterou ma fyzicky pichnutou nekde v hangaru k siti, ale jen si pronajme cast vypocetni kapacity nejakeho obrovskeho superpocitace podle potreby. Je to pruznejsi, bezpecnejsi a levnejsi reseni. Kdyz hostovany server shori, muse se vyrobit novy mezitim system nebezi. U virtualniho serveru se podobny problem vyresi behem par vterin. Navic si virtualnich serveru muzu podle potreby pronajmout nekolik, napriklad jeden na zive obchodovani a jeden na testovani noveho systemu. Platim se pruzne, od hodiny skutecneho provozu. A cenove to taky vyjde o neco lip, konkretne ja u Amazonu (aws.amazon.com/ec2/) platim 8 centu za hodinu, coz pri nonstop provozu vychazi na 1000 korun za mesic, ale odpada pocatecni investice do serveru, a navic muzu server na vikendy a pres noc shodit, a platby razem klesnou na polovinu.

Ono kdyz se to vezme do extremu, tak zadna pojistka neochrani dokonale. V okamziku, kdy broker normalne likviduje zůstavší kontakty, může být trh limit up a může být pozastaveno obchodování. Nebo prostě může na chvíli spadnout software burzy. I to jsem už párkrát zažil. V tom případě se pozice nezavřou, a než se vše napraví, můžou být vybrány k fyzickému doručení, nebo výše zmíněné pokutě. Každý mechanismus, který sníží podobná rizika, je dobrý.

PetoU: Ano, brokeri to snad maji osetrene. A i v extremnim pripade, ze kontrakt je burzou vybranej k doruceni, se toho da za nejakou pokutu zbavit. To maji burzy osetrene. Doplati se rozdil mezi futures a spot cenou a nejake (nezanedbatelne) penale. Ale proc se vubec vystavovat takovym situacim. Ten market prikaz navic s odlozenou platnosti nic nestoji.

Jeste jednu situaci jsem nevidel v clanku ani v diskusi zminenou. Co kdyz se k pocitaci nedostanu pristich par dnu vubec? Napriklad si pujdu koupit svacinu a srazi me auto a budu par dni lezet v nemocnici. Nebo cestuju a mam otevrene pozice a v nejake divne zemi se proste nedostanu k netu. Mezitim expiruje kontrakt, nezasahne to ani PT, ani SL, a az se vratim domu, budu mit vzkaz, ze si mam prijet do Chicaga pro kamion prasat. To se tyka predevsim obchodniku, kteri drzi pozice pres noc. Jiste se tu takovi najdou. Napriklad IB tvrdi, ze kontrakt do tehle faze dojit nenecha, ze to zavrou sami, ale kdo vi jak to je u jinych brokeru, a ani u IB se nechci vystavovat riziku, a navic si delat spatne jmeno podobnymi komplikacemi. Proto u vsech obchodu zadavam ne dva, ale tri vystupni prikazy, spojene do OCO skupiny: Stoploss, profit target, a MARKET prikaz s dobou platnosti tesne pred first notice date. Respektive, nekde pevny profit target nepouziju a mam jen posuvny stop loss a MARKET vystup pred FND. Ale myslenka je, ze nestaci dat vystupny bariery jenom podle ceny, musim jednu mit i v urcitem case.

romskr: To resime castecne podobny problem. Respektive ja jsem ho uz pred rokem vyresil. Taky obchoduju system, ktery se jednou denne v urcitou pulhodinu pripoji, stahne data, a zada vstupni prikazy. Takze nejste sam a tento pristup muze dobre fungovat. Mam nekolik postrehu k vasemu dotazu. - Na te konkretni hodine velmi zalezi. Nemuze to byt "treba pulnoc", nebo nejaka hodina, ktera se vam nahodou hodi do rozvrhu, ale hodina, ktera ma vyznam z hlediska vyvoje situace na trhu. Ja se napriklad pripojuju chvili po otevreni hlavni session, coz u nas spada pro ruzne trhy mezi 14-17 hodinu. - Pozor na casovy posun, 14 dni na podzim a 14 dni na jare je o hodinu jiny nez po zbytek roku. - Stejne jako to napadlo vas, i ja prilepuju zacatek usecky za novou session k usecce za predchozi session. Ja to vyrabim vlastnim programem z minutovych dat. Ale to samozrejme silne zalezi na vasem obchodnim software a znalosti programovani. Hodne stesti Jan

tak to funguje u futures, akcii a opci. na forexu je opravdu protistranou broker. ona jde zhruba pulka lidi na jednu stranu a pulka na druhou, takze jeho celkova pozice vestsinu casu bude zhruba nulova. A kdyz nekdy neni, muze se zahedgovat. Presne tak, urcite se da najit pouzitelnej broker, coz vidime napriklad z toho, ze existujou uspesni obchodnici, kteri se forexem zivi.

Geronimocrx: Protoze tak jsou dany pravidla a tak to funguje. Na tom neni nic nezakonnyho, a nevidim v tom ani nic nemoralniho. Skalpovani je spekulace jako kazda jina. To je jako by se na nas zlobili pestitele psenice za nase obchody. On si ten broker zdaleka nemuze dovolit vsechno, a to predevsim kvuli samotne povaze trhu. Kdyz vidi, ze tvuj stoploss je 1 pip nad aktualni cenou, tak muze zvednout o ten pip cenu, protoze cenu vytvari on, a odpali to tvoje prikazy. Ale spousta obchodniku urcite dela arbitraz mezi ruznyma brokerama - tzn ze kdyz se ceny za stejnou menu mezi ruznyma brokerama lisi, tak u jednoho prodaji, u druheho nakoupi, a maji jisty zisk. Takze ten broker muze s tou cenou hybat jen do urcite miry, aby neprodelal kvuli arbitrazi. Maly broker s nekolika malymi zakazniky, kteri obchoduji pres telefon, si toho muze v tomto ohledu dovolit mnohem vic, nez velky seriosni broker, ktery obchoduje ve velkych objemech a jeho zakaznici jsou napojeni pres rychle elektronicke systemy. Ostatne, kdyz jsi zminil dozor a regulaci, ja myslim, ze to ani nijak kontrolovat nejde. Jak by se dokazovalo, ze danej broker pohnul tou cenou proto, ze ti chtel oskalpovat stop, a ne z nejakeho jineho duvodu? To by potom kazdy mohl protestovat proti kazdemu svojemu ztratovemu obchodu, ze to bylo zmanipulovane. Ale forex neobchoduju, ani jsem nikdy neobchodoval. Tohle je jen co jsem cetl a slysel a vydedukoval. Jan