bpetr

Honzasek: Před časem jsem trial zkoušel. Před jeho uplynutím musíte IQfeed napsat, že nemáte zájem o pokračování. Trial se ukončí a Vám z karty nic nestrhnou.

NQ100 - zkoušel jsem jednu buňku v čisté tabulce =TOS|IMPL_VOL!IBM ale taky se nedaří. Možná se mezitím něco změnilo v TOS. Teď nevím... zítra s novou hlavou se k tomu vrátím.

NQ100 - asi je pomrven obsah buňky aktuálního IV. Správně má být: =TOS|IMPL_VOL!XXX kde XXX je jméno akciového titulu ze sloupce C. Proč se to děje, nevím - nejsem odborník na Excel. Zajímavé je, že pokud obsah buněk opravím a uložím, při příštím otevření je to zase pomrvené. Ale obnova je na pár vteřin, žít se s tím dá. Syntaxe - viz help Excelu. Hodně stěstí...

NQ100 - pokud si pamatuji, tak na čtení IV není třeba plugin xlq. Ten se použil na čtení posledních tuším že tří sloupců, kde byl údaj o změně ceny podkladu za poslední týden, měsíc, .... vybíraly se pak ty s menším pohybem. Funguje na kombinaci Excel 2003, nebo 2008. Musí být spuštěn program ThinkOrSwim z kterého se čtou ceny(?) a hlavně IV, demo nevadí. Taky jsem používal. Dialog v Excelu se objeví po otevření tabulky v její horní části - povolí se vše na co se ptá (čtení z externích programů, skripty,...). Píšu to z paměti, omlouvám se za nepřesnosti. Ještě to někde mám, v případě potřeby mohu vyzkoušet. Pokud xlq, pak určitě zkus demo jak doporučuje tom_czr.

Jediný co mě napadá - proč kupovat weekly? Prodával bych ... toť dle mého začátek správné cesty.

Velmi zhruba bych řekl, že ATM opce nebude mít deltu 1. Pokud ano, pak při změně podkladu o 1bod, změní se i cena opce o 1bod (to co jste čekal). Ale spíš bych hádal že delta bude např. 0.5, pak při pohybu podkladu o 1bod, se cena opce změní o 0,5 bodu. Tj. o změna podkladu * delta. Ještě drobnost. Při nákupu opcí - týden do expirace nebrat. To je spíš na výpis. Časová hodnota už klesá velmi rychle. Minimálně tak 40dní do expirace. Nebral bych ATM, kde je delta nízká. Ale bral bych ITM s deltou 0,7-0,8 aby se růst podkladu projevil na ceně opce dříve, ale tlumí propad ceny opce, pokud jde podklad proti mě. Nutno vyzkoušet. Toť můj zjednodušený pohled - jsou tu určitě fundovanější . Hodně štěstí.

Nedávno jsem ze zvědavosti zkoušel registraci a proti české republice již nebylo námitek. Byl to pěkný sen, nebo už je to i pro čechy? Ovšem $9.99 + $0.75 per contract u opcí je ve srovnání s IB stále o 10$ více. Má třeba TOS v reálu lepší plnění než IB? To by mohlo vyrovnat ten 10USD rozdíl. Pokud někdo točí hromadu kalendářů týdně, pak se tomu jen usměje. Jedu real na IB, ale pro opce bych se možná nechal zlákat.

Zdravím, zkoušel jste někdo zadávat OCA příkazy v C++/Java? Lze to vůbec? Případně prosím příklad kódu. Děkuji.

Paveln> Nepojednává o tom úvodní článek? Tj. pochopil jsem, že lze poslat CZK do české banky (HSBC) kde má IB účet. Mám také dotaz - pokud vyberu z IB (Withdrawal) české koruny, přijde mi to z HSBC jako tuzemská platba? Pokud ano, to bylo fajn, ne?

Mám dojem, že v fóru o opcích bylo smazáno mnoho přínosných vláken. Proboha proč? Vážně chcete znechutit své dlouholeté čtenáře a zákazníky? Mám na mysli například "Iron Condor (IC) – výnosová strategie a vše, co s tím souvisí". Děkuji předem za odpověď.

Díky za reakci. Jak jsem mezitím o věci uvažoval, jediné co mě napadlo pro aktuálně obchodovaný podklad zjistit v minulosti o kolik dalších vyšších close (po kompletaci pozice) stoupal vzhůru, aby pak při korekci byl se ziskem někde okolo nuly. Tj. jakási forma backtestu. Pokud by šel podklad i další den vzhůru, pozici ukončit. No nevím. Nebo prostě jen spočítat maximální počet dalších vyšších close v minulosti, bez ohledu na zisk po korekci. Někde jsem četl, že letošní leden zaznamenal "nejlepší" vzestup od roku 1987. To naštve. Alespoň nás, co jedeme tebou popsanou strategii, které i po letošním lednu věřím. Možná jen doplnit další výstupní podmínku. Hodně stěstí do budoucna.

xzajic: Zdravím, rád bych se u zmíněné strategie dotkl otázky MM. Pokud akciový podklad stále stoupá bez korekce, která by byla signálem k vystoupení z pozice 10 (1+2+3+4) PUT opcí, není lepší vystoupit po třech dalších vyšších close, nebo pokud otevřená ztráta překročí např. 30% celkové nákupní ceny? Například akcie MGM. Bohužel pro tak dlouhý trend nemám podporu v backtestech. Přeji dobré obchody, B.Petr

xzajic> díky za reakci. Ano, viděl jsem že po srpnovém pádu je téměř na všech titulech opakovaný vstupní pattern pro call/put. Díky za postřeh, těch 120 titulů je prvotní výběr jen podle volume na opcích. Ještě projdou dalším sítem. Když jsem začínal vymýšlet princip této trategie (měla odlišné signály pro vstupy/výstupy), říkal jsem si, že výhodnější směr obchodu bude při poklesu akcie, kdy roste IV a tím i premium nabalené na opci. Chystám se to ověřit, i když nečekám že by to byl velký rozdíl. Přeji úspěšné obchody.

xzajic > Zdravím a děkuji za toto vlákno. Sám jsem zrovna testoval obdobnou strategii, ale se vstupy časovanými podle %R(20) a směru EMA (50). U tebou představeného systému vnímám jako výhodu jednoznačné vstupy a výstupy (což je velké plus). Jak známo, %R může vygenerovat více neplatných signálů. Jen jedna věc mi vrtá hlavou a na vláknu jsem na to nenarazil. Jedna z podmínek vstupu např. pro postupný nákup call opcí je, že close cena akcie je mezi SMA(5) a SMA(200). Pokud během budování pozice nastane situace při které se close akcie dostane pod SMA(200), celá pozice se prodá bez ohledu na "malou" ztrátu? Nevím jestli to chápu dobře, ale mohlo by to zamezit ztrátě např. v letošním srpnu. Tam by se člověk dostal do situace kdy má nakoupeny call opce (min. 10ks - pozice 10%, 20%, 30%, 40%) a akcie stále klesá a ztráta utěšeně roste. Já jsem si vygooglil cca 120 titulů s největším letošním volume na opcích a zadal to do seznamu z kterého pak vybírá filtr. Zatím mám trial na Stockcharts, kde lze z tohoto seznamu elegantně hledat příležitosti ke vstupu (nejen akcie).

Zdravím vespolek, věděl by někdo proč u verze 5 není v dialogu Comodity Chooser volba historie načítaných dat? Mám teď pouze necelý rok zpět, což je málo. Nevidím také krokovací tlačítka, které byly u verze 4 napravo od grafu. Data EOD mám koupená na půl roku. TNT mám asi týden, takže to může být i problém mezi židlí a klávesnicí. Pro úplnost verze programů: File Versions: -------------- TNT5.exe v5.0.4.6 TNT5Updater.exe v1.0.0.3 Díky za případné tipy.