Aifel

V Multicharts, respektive EasyLanguage to pujde - program vezme jeden den a projede vsechny vybrane symboly a pripadne na nich vstoupi/vystoupi do/z pozic. Muzeme si tedy uchovavat pocitadlo ze uz mame 3 otevrene pozice a nechceme dalsi apod. V Ninjovi to asi bude zapeklite - program vezme jeden jediny symbol (ackoliv backtestujeme treba na 50ti) a spusti na nem vas skript od zacatku a projede cele zvolene obdobi k backtestu. Jelikoz skript bezi pro kazdy symbol od zacatku, nelze si ani jednoduse uchovavat informace z jinych symbolu (zkousel jsem si poznamenat ze na symbolu XY jsem v tento den jiz v pozici a z toho neco vyvodit). Ninja je proste podle me delany pro testy na jednom symbolu, velka skoda!! :-( Jediny zpusob je podle meho u Ninjy si tyto informace uchovavat v externim souboru a vzdy na zacatku behu skriptu informace nacist, ale je to opravdu pres ruku :-( Martin. radim2 Napsal: ------------------------------------------------------- > Asi by stačilo jen: > If marketposition = 0 then begin > > buy.... > > end; > > Nejsem programátor, ale jestli jsem to pochopil > stačí splnit podmínku pouze jednoho obchodu bez > ohledu na ticker akcie. > > -------------------------------------------------- > ---- > Je třeba vidět souvislosti tam, kde je jiní > nevidí.

Ahoj, chci se zeptat. Mám swing systém na akcie, v Ninjatraderu a v Multicharts jsem napsal kód, který by měl systém otestovat. Systém vybírá akcie ze S&P500 a vždy vybere tu, která se mu nejvíce hodí a na té provede obchod. Problém je, že v jeden den může vstupu odpovídat více akcií. V současné době mi backtest v NT i v MC zobchoduje uplně všechny vstupy. Nevíte kde nastavit to, aby když jsem už v pozici, neotevíral další?

Koukam ze si tu povidam sam se sebou ale snad se casem diskuze ozivi. Hodnota RSI je na StockFetcheru stejna jako v Ninjatraderovi, to jsem se spletl. Na finance.yahoo.com je ale hodnota dost jina.. Taky jsem predtim testoval vstup pri RSI(2) 85, ale opet je vyhodnejsi puvodni system s vystupem RSI(2) > 70. Chtel bych se ale predevsim xzajice zeptat jestli prozradi na jakem principu si vybiral ten svuj vzorek akcii, ktere bude obchodovat. Na zaklade historicke vykonnosti te danne akcie mi to neprijde vhodne, protoze vetsinou je treba i za poslednich 10 let jen nekolik malo vstupu (drtiva vetsina do 10ti).

Ahoj, pustil jsem se do testovani uvedeneho systemu a vypada slibne, mam zhruba podobne vysledky jako ty ktere tu byly uverejnene. Zaplatil jsem si pristup do Stockfetcher, nastavil filtr a vybiram kandidaty na vstup. Co mi ale prijde divne je, ze RSI(2) maji dost jinde nez mam treba v NinjaTraderu nebo i na strankach finance.yahoo.com Treba u akcie KO je podle StockFetcheru jasny vstup dnes 12.8.2013 (mam vstup RSI(2) Mate s tim nekdo zkusenosti?

Taky se pridavam s prosbou o vysledky z posledni doby. Chtel bych se systemu venovat, tak by chtelo vedet jestli ho nepotkala nejaka nehoda :-)

Pavel K.: Ohledne presmerovani mailu na mobil je to ruzne operator od operatora. Ja mam O2 a tam je to jednoduche, mail misto na emailovou adresu posles na: +420xxxxxxxxx@sms.eurotel.cz Jak je to u jinych operatoru z hlavy nevim ale kdyz vygooglujes heslo: presmerovani emailu na SMS urcite to uz nekdo resil. Zkusim pozdejc neco napisat k tomu Ninjovi, zdrzel jsem se tou utilitkou v predchozim prispevku a musim letet. Ostatne muzes ji k tomu presmerovani na mobil take pouzit. Prilozeny soubor je samo nutno prejmenovat a odstranit tu priponu .doc (doufam ze to neni proti pravidlum diskuze..) Hezky vikend. Maritn.

mirek77: jak jsem psal mam system otestovany na 2 lete historii a momentalne se mi nedari sehnat data pro Rusell2000 starsi nez kontrakt 12-07, takze jsem docela napnuty jak dopadnou testy na starsich datech a ano souhlasim a cekam ze to bude max 1/2 soucasne vykonnosti :-) Snazil jsem se system optimalizovat co nejmene, akckoliv me svrbi prsty protoze samozrejme vim kde jaky parametr priohnout. Dal jsem ale pri backtestu vzdy prednost rovnomerne distribuci mezi zisky v jednotlivych kontraktnich mesicich pred vysi absolutniho zisku. Testoval jsem system i na jinych trzich (NQ, ES) a tam byl system lehce v kladnych cislech, obchodovat by se to moc nedalo ale melo by se to motat nad nulou. Vetsi strach nez z nefungovani samotneho systemu mam z exekuci v NinjaTraderu, videl jsem pri papertradingu uz par chyb ze kterych me zamrazilo. O nekterych vecech support Ninjy vi ale nedela s nimi nic, hodne velky krok dopredu by mel znamenat Ninja verze 7. Preferuju ale odladit si strategii na nejake verzi programu a pak s ni nehybat ackoliv neni dokonala, nebo jen pod podminkou nekolika mesicu testovani na demo uctu. Sice se za to stydim jak jsem to v rychlosti zprasil ale nemam ted moc casu - pokud budes chtit (nevadi tykani?), napsal jsem ted takovou stupidni utilitku pres kterou muzes odesilat maily z prikazove radky = pro tve ucely si napises .bat soubor s prislusnymi parametry a tento .bat spustis po restartu pocitace. Funguje mi to s gmailem takze jsem to nemel potrebu zkouset na ostatnich SMTP serverech (takze si budes muset zalozit ucet na gmailu). Kdyz si otevres prikazovou radku v adresari kam nakopirujes soubor co sem prilozim a das SendMail.exe vypise se help jak vyplnit ty parametry. K fungovani bude potreba .NET. Snad to bude fungovat, doma mam 2PC a na nich to jede na obou. Projed si ten soubor pred spustenim antivirem, jsme na internetu takze duveruj a hodne proveruj :-) Martin.

Dobry vecer, kupovali jste nekdo od DiskTradingu data pro Rusell2000? Maji ho na strankach v seznamu ale pro jeho objednani se musi vyplnit offline form kde se zadaji veskere udaje kreditni karty a cena se jen tak vyplni do nejake kolonky (= zadny problem doplnit tam nuly). Radeji bych platil pres PayPall. Na maila mi ale po 2 tydnech neodpovedeli. Nemate s nakupem dat pro Rusell2000 nekdo zkusenosti? Diky za pomoc. Martin.

Dekuji Mirku za prinosny clanek. Taky programuju AOS. Pracuji ale na Rusell2000 a strategii jsem napsal v C# pro Ninjatrader. Snazil jsem se o co nejvetsi robustnost a backtestovane vysledky si delim 2 abych dostal predstavu o realnych vykonech :-) Po nasazeni do paper modu zacatkem prosince se mi stalo to co jiz pozoruji u ruznych systemu jako pravidlo - jednoho z nejvetsich drawdownu system dosahuje tesne po nasazeni :-) Neni to ale tak prekvapive, kontrakt TF12-09 byl velmi uspesny, takze korekce prijit musela. Na jak dlouhem casovem useku jste backtestoval svuj system? Ja 2 roky coz je zhruba 1000 obchodu. Jeste jsem se chtel zeptat na data pro forward testovani. Jak je mam chapat, odkud jste je vzal? Jsou to data jinych trhu nebo nejakym zpusobem vygenerovana? Dekuji za uverejneni dokumentace, jiz delsi dobu planuji vytvorit ucelenou dokumentaci k systemu, pokud dovolite, necham se nekterymi body inspirovat. O VPS hostingu jsem take premyslel, ale zatim mam rad mit veci pobliz a moct si vse pohodlne nastavit. Do budoucna to ale bude nutnost. Ohledne vasich problemu s neplanovanymi restarty - co si naprogramovat utilitku, ktera bude v programech spoustenych po startu a odesle vam email, ktery muze byt potom presmerovan na SMS branu? Sam jsem si musel do Ninjy doprogramovat emailoveho klienta (sice je v NT funkce SendMail ale pro vetsinu SMTP serveru nefunguje, protoze NT nastaveni SMTP v zalozce Options neumoznuje zapnout SSL kodovani). Nechavam si posilat emaily pri vstupu do obchodu, pri ztrate pripojeni a pri podobnych kritickych udalostech a pokud to jen trochu jde, kontroluji system pres vzdalenou plochu z prace. Omlouvam se za dlouhy prispevek, sam takove nerad ctu :-) Martin.

yax: Diky za objasneni Lado, bude to zrejme jak rikas. Da se tedy rict ze pokud se budu divat na IC napriklad 35 dni pred expiraci, je to premium co mi ThinkBack udava uz realne? Schvalne budu aktualni kontrakt sledovat, hlavne tech 6 dnu pred expiraci a zkusim jake bude premium na simulaci s paper money a kolik bude potom zpetne v ThinkBack. Simulace s paper money by snad mela byt celkem verna? fubu: Ano psal jsem ze SL mam urceny na 250, abych zachoval nejake rozumne RRR. A ano v prubehu dne muze byt ztrata vetsi nez je videt v P/L v ThinkBack, ale tuto ztratu jsem nejak tak odhadl podle toho kde je low usecky za ten danny den (P/L se v ThinkBack predpokladam pocita z close ceny). all: Mate otevreny IC na RUT pro tento mesic? Ja jsem si ho cvicne otevrel 35 dnu pred expiraci a jsem venku s -250/k., ten sesup dolu byl dost prudky, akocliv po tom krasnem double top ktere se na dennim grafu vytvorilo to slo cekat :-) Martin.

mildrab: Diky za odpoved, je to logicke ale muj backtest tomu neodpovida: Backtest jsem delal v TOS v modulu ThinkBack. Kazdy mesic otevrit IC 6 dnu pred expiraci v RUT, credit 1,1 - 1,5, kridla symetricka a tak velka jak dovoli danne premium (vetsinou okolo 30, 40 na kazdou stranu). Pripadny vystup pri otevrene ztrate 250. Testovano 24 mesicu, jedina ztrata. Podle backtestu v TOS to tedy funguje paradne, taky neverim na pohadky takze hledam proc by nemelo. Jsou data v TOS pro takto kratke obchody tesne pred expiraci nespolehliva? Jednu nepresnost asi vidim - P/L danneho dne (otevreno profitu / ztraty) se zrejme pocitaji z close cen a tedy pri nizkem low muze MAE povyskocit, ale hlidal jsem to a nikdy krome te jedne ztraty by to na -250 nedolezlo. Diky, hezky vecer. Martin.

Dobry den, backtestuji v ThinkOrSwim strategii IC, vstup 35 dnu pred expiraci, rozdil mezi kridly min. 18pct ze strike ceny a premium okolo 1,2. Nechapu ale prilis proc bych nemel otvirat pozice treba 6dnu pred expiraci, kdy hlavni edge IC (rozpad casove hodnoty) ma exponencialni charakter. Ano, kridla budou od sebe o neco bliz nez 35 dnu pred expiraci (pri zachovani premia kolem 1,2), ale zda se mi ze ten exponencialni charakter nasi edge tuto "nevyhodu" s prehledem prebije? Diky, Martin.

Hezky vecer, muzete mi nekdo prosim pomoct pochopit jak je to s dividendami v pripade t+3 vyporadani? Akcie se mi po nakupu pripisi az za 3 dny. Dejme tomu ze rozhodny den je 26.kveten. 1) znamena to tedy ze musim koupit 23.kvetna a prodat muzu az po rozhodnem dni (pokud chci dostat dividendu)? nebo 2) koupit 23.kvetna a prodat mohu jiz 24.5. protoze podle principu t+3 se mi akcie odepisi az za 3 dny a tedy po rozhodnem dni? Dale jsem si vsiml ze tento rok spolecnosti pozastavuji vyporadani se svymi akciemi okolo datumu sve valne hromady - je toto normalni chovani kazdy rok nebo je to letosni specifikum? Diky, Martin.

To lemming: Ne to si opravdu nemyslim, proto jsem do svych prispevku nekolikrat napsal, ze vim ze tam nekde je hacek, ale nemuzu na nej prijit. Taky si myslim ze bude ten certifikat korigovany, ale nenasel jsem o tom zminku...naopak u long PX je vyslovne napsano ze ho dividenda neovlivnuje. markon: Akcie by se nakupovaly do portfolia ve stejnem pomeru jako jsou v indexu, to neni problem. Proste hodnota nakoupenych long akcii by se rovnala hodnote certifikatu (pripadne pakovane hodnoty), takze gap by mi vzal z jednoho a pridal na druhem.. Ale jestli je cert. korigovany, tak nema cela uvaha samozrejme smysl :-) PS: Dneska rano by nebylo spatne ten short PX mit v ruce ;-) Martin.

Pardon v minulem prispevku jsem se nechal trochu unest. Zisky z short certifikatu mi samozrejme jen zaplacnou ztraty z akcioveho titulu po vyplaceni dividendy, nevydelam na tom. Stale si ale myslim ze timto zpusobem mi zbude v ruce cista dividenda.. lemming: Ale no tak, na spouste ostatnich for odpovidate trpelive i na vetsi hlouposti nez je ta moje, tak mi reknete kde je chyba, ja nerikam ze tam neni, jen ji nevidim :-) Martin.

Peta_bi: To ze cena akcie po dividende poklesne o tu samou castku by nemelo vadit, protoze ja se hedguji SHORT certifikatem PX indexu. Takze kdyz mi klesne cena akcie v tom kosi, klesne hodnota PX indexu a ja na tom vydelam protoze jsem v shortu na PX. Takze naopak vydelavam dividendou i tim shortem...spis bych rekl ze se bude nekde o dividendu upravovat hodnota toho short certifikatu, jinak by to bylo moc jednoduchy... PS: Vymysleni takovyhle "systemu" je na hlavu lepsi nez Sudoku :-) Martin.

Millisovi preji take hodne uspechu s boji s vetrnymi mlyny! Kdyz uz jsme u tech figlu s dividendami. Napadlo me jestli by nefungovalo nakoupit cely kos akcii presne v pomeru v jakem jsou obsazeny v PX indexu a hedgovat se short certifikatem na PX index. Z akcii by mi plynuly dividendy, ktere by na short PX index nemely mit vliv protoze je to snad index tvoreny z cen? Alespon u PX indexu normalne na long jsem se docetl ze dividenda se do jeho vypoctu nepouziva. Ale nejsem naivka, takze nekde hacek asi bude... Jaky na to mate nazor ostatni? Martin.

Mnovak: Dekuji za odpoved. Ano na preobchodovani si zkousim davat pozor, prumerne mam 3 obchody za 3,5h obchodovani (mam take pevnou dobu obchodovani 15:30 - 19:00). Me spis udivil ten nahly prechod od vicemene neobchodovatelneho systemu (5ztratovych nebo nulovych mesicu za sebou mi equity prilis nevyhladi :-), do systemu ktery ma velmi nadprumerne vysledky. Myslel jsem ze zmeny funcknosti systemu nebyvaji tolik drasticke..? Jestli se jeste muzu zeptat k te Vasi metode - delate 1 nebo 2 obchody denne, ale system Vam jich dava mnohem vice a toto je vyber, nebo mate primo takovy system, ktery dava pouze 1-2 obchody denne? Dekuji, preji uspesne obchody. Martin.

Dobry den, chtel jsem pozadat zkusenejsi obchodniky o radu. Papertradeuji system: ER2 : 15 range bars zalozeno na Woodies CCI patternech: ZLR, Vegas, Ghost, Famir. Mam pevny SL, posun na B/E, presne definovana pravidla pro vstup i vystup. Otestoval jsem system od zacatku srpna 2008 do dneska. Vysledek je zisk 6000 USD (1 kontrakt, 1,5 mesice). Zacal jsem ho tedy papertradovat a zaroven delat backtest vice do historie. Prekvapenim bylo, kdyz mi z backtestu vyslo ze od zacatku brezna 2008 do konce cervence 2008 system prodelal 1500 (na kontrakt, kumulovane za tech 5 mesicu). S uderem dne 1. srpna tedy system zacne fungovat skvele, obdobi predtim katastrofa. Je mozne aby i takhle vypadala spatna / dobra obdobi systemu? Zarazi me ten prudky prechod pred srpnem / po srpnu. Pouzivam Ninjatrader a historicka data od ZenFire. Nemuze byt problem v historickych datech? Mate nekdo podobnou zkusenost? Dekuji za pomoc. Martin.

Dobry vecer, chtel bych se poradit o dalsim postupu v backtestu. O trading se zajimam asi tak 2,5 roku, precetl jsem mraky clanku, knih apod, takze teorie a principy jsou mi jasne. Poradne jsem ale zacal backtestovat az pred 4 mesici. Ma otazka se tyka hlavne robustnosti systemu. Postavil jsem si system (na akcie, ale na tom v principu nezalezi), kde mam fixni RRR 2,2 (SL = 1ATR, PT = 2,2ATR - vychazi z MAE/MFE analyzy). System je swingovy a dava asi tak 30-50 obchodu rocne, vstupuji pri prekroceni kanalu a to pouze v pondeli nebo ve stredu (opet vychazi z dlouhych hodin testovani :-). Pokud ho otestuji za rok 2007, uspesnost vychazi 48%, za rok 2006 je to 43% a v letech predchazejicich se jiz dostavam pod 40% a system je tedy prodelecny. Co mam tedy se systemem delat? Mam ho prekopat a hledat takovy, ktery bude s nejakymi vykyvy ale presto vydelavat vzdy nebo je to tzv. "hledani sv. gralu"? Jak je videt z meho popisu, system je dost mechanicky - fixni SL i PT, vstupy jasne definovane, vlastni usudek zapojuji predevsim pokud trh hodne trenduje, pak nevstupuji. Da se tedy rict, ze tyto mechanicke systemy po case ztraci svou platnost a mam se vice snazit o zapajeni diskrecniho pristupu? Dekuji a preji uspesne obchody!

Dekuji za odkaz! Triple screenem jsem se uz trochu zabyval jeste nez jsem ted trochu procital Libicovy prispevky - tim ze jsem si do Amibrokeru programoval Force index, SafeZone apod. indikatory doporucene v Come into my trading room. Muzu mit ale otazku k urceni hlavniho trendu? V pripade backtestu se na weekly MACD-H koukam na predchozi dve svicky a urcuji trend. Kde jsem ale pri backtestu casove ja? V treti svicce? Protoze kdyz mam pro backtest jen daily data, nemuzu se podivat jak si aktualni weekly svicka vede, kdyz jsem v daily napriklad nekde v pondeli, vzdycky uvidim jak obchodovani skoncilo za cely tyden. Je to tedy tak, ze trh je aktualni tyden bear/bull pokud splnuje podminku bear/bull predchozi dva tydny (jiz ukoncene)? Diky za odpoved, hezky vecer!

Ahoj, muzete sem prosim nekdo link kde zacinaji Libicovy prispevky o Triple screenu? Myslim puvodni, kde popisuje svuj system jeste pred updatem :-) Diky Aifel.

Jeste jednu vec mi kniha Dr. Eldera dala a za coz jsem mu nesmirne vdecny. Pohled, kolik se da v tradingu vydelavat, myslim si ze je to pro zacatecniky velmi dulezite uvedomit si, ze nelze cely zivot kazdym rokem tocit 40procent a pripadne si srovnat vynosy ruznych typu investovani. Kdyz uz jsem to nakousl, Dr. Elder tvrdi, ze velmi dobry vysledek je 20% p.a., 25 stabilne dosahuji jen nejlepsi. Zajimalo by me, jak se tahle castka pocita. U akcii kdyz obchoduji se svymi penezi to je jasne, ale jak to chodi ve futures, treba pri pace 5? Obchoduji s dejme tomu 200tis. kc - takze manipuluji vlastne s 1mil. kc., timpadem pokud o sobe nekdo tvrdi ze ve futures vydelava 20procent p.a., mel by vydelat 200tis. kc., je to tak? Aifel.

Hezky den, procitam v nynejsi dobe knihu Trading Systems and Money Management od Thomase Stridsmana, ktera byla i doporucovana v jednom clanku na Financnikovi (resp. jeji o 3 roky starsi verze). Zajimal by me nazor nekoho tady na diskuzi kdo knizku cte/cetl nebo primo Tomase a Petra, kteri ji cetli temer urcite!? Jsem zhruba nekde v polovine a procitam se uvedenymi obchodnimi systemy, ktere jsou sympaticky jednoduche :-) Autor sice upozornuje, ze jeho systemy jsou staveny s prioritou robustnosti a pouzitelnosti na vice markets, ale preci jenom ty zakladni systemy (bez MM) se stezi dostavaji na nejakych 100% zisku za testovanych 10 let, coz je kolem 7% p.a. Po pridani MM se jich vetsina vysplha lehce pres 10% p.a. a jen dve z nich na 25% p.a. a 33% p.a. Mel jsem predstavu ze zisk kolem tech 30% p.a. je takova hranice za kterou clovek do obchodovani investuje roky prace a riziko ztraty majetku. Autor pritom ale tyto systemy predstavuje jako pomerne uspesne i s temito vysledky... Mate na to nekdo jiny nazor? Pripadne me nekamenujte, jestli jsem neco nepochytil, jsem teprve v polovine knizky :-) Diky, hezky den! M.