misak

tomkins : jestli není lepší se zeptat přímo u zdroje ? tj. brokera, ten může podmínky čas od času měnit.....

Přestože mám tendenci si věci zjednodušovat a mám několik úspěšných obchodních strategiích velmi jednoduchých až primitivních, tak také obchoduji jednu strategii , kterou jsem nazval někde nazval "Superkondor" s velkým rozpětím (klidně 35-40 strikes) po dobu 5-7 měsíců průměru. Určení správných strike cen není tak složité, ani kam třeba rolovat, ale to co je docela "umění" , je správný timing rolování. A v neposlední řadě zda budu přepojišťovat Put nohy nebo Call nohy. V principu je to jedno, ale vhodným časováním a balancováním mohu výrazně vylepšít ziskovost systému. A také vyhladit equity křivku. Je to spíše o získaném citu pro trh, o pochopení nálad v širších souvislostech. Nelze říci když A, udělej B. Vstupuje tam mnoho parametrů - jako čas do expirace, rychlost ataku mých vypsaných opcí, časová hodnota opce, blízkost vyhlášení FED (a odhad jaké se očekává), v této době výsledky bank a "Home Sales", zda je lepší počkat s rolováním do Pondělí nebo ho provést již v Pátek. Myšlenku předat lze, ale takto diskréční a kombinovaný OS systém nikoliv. Říkám to se vší odpovědností a praktickými znalostmi a zkušenostmi.

Nechci se nikoho zastávat, ani nikomu radit. Ale vést diskuzi, zda si koupím knížku za 30 dolarů (ani ne 1 průměrný SL), mi přijde zbytečné. Buď si ji chci koupit, stejně jako např. Dicka Francise, Agathu Christie či nějakou jinou beletrii nebo ne. Je to normální cena za knížku na trhu se "speciálním zaměřením". Pokud mi přijde předpotopní, tak si ji jenom nekoupím. A pak je tu možnost dojít do knihovny a tam si ji půjčit.

D&T -> Wire Transfer -> Continue -> amount,currency,tvoje banka -> Continue

Tomino : pouze MS Excel, e-signal, toť vše

to all : Jenom malá poznámka. Tento obchod už zmizel z jeho portfolia a stránek. Asi mu nějak neudělal dobře.

to all : osobně se neztotožňuji s více jak 80% tipy od autora knihy "praktický průvodce", na webu již několikrát vymazal cvičný účet. Nechci, aby to vyznělo jako varování, třeba to někomu může vyhovovat. Mě rozhodně ne ! jeden příklad z minulého pátku (obchod , ve kterém nevidím ani trochu reálné příležitosti) : (P.S. ta jiném fóru jsem o tom psal hned, že to je bláznovina) [ital]Zaslal: pá leden 04, 2008 5:31 pm Předmět: Spekulativní long - SPY -------------------------------------------------------------------------------- Dnes jsem otevřel spekulativní long call na SPY s obchodním plánem: long call SPY - MAR08 - 148 PT1 - 149.7 (7.3) PT2 - 150.2 (7.7) SL - 138.6 (2.6) Uvidímě, jak dopadne trend linka na SPY, jestli podrží či ne. Cena za nákup byla 3.85 jj, cena opcí je vysoká, je to spekulace vyloženě, mimo klasické portfolio. Leden efekt třeba , trend linka, uvidíme. Nebudu ani držet příliš dlouho RRR dle PT a SL je dobrý, tak uvidím. Jinak není to nic jak dle učebnice. Vysoká IV, drahá opce, cena pod 20EMA.... To vypadá, že to vyjde [/ital] Dnes , tj. za 3 obchodní dny stojí opce 2,20 tj. -43% dole (td), navíc již dávno pod SL.

přeberte si to jak chcete, ale také prodávají kurz (4,5 hod. za 5000 bez DPH) kde Vás naučí obchodovat e-mini, futures apod. Asi pak z vděčnosti pomohou otevřít účet. Ale článků na výběr brokera bylo napsáno dost a dost. Každý svého štěstí strůjcem, nechť si každý nese zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Tomino : abychom se nezamotali do názvosloví - pokud mám B Put / B Call tak je to Long Strangle. pokud na ještě vzdálenějších strike cenách S Put / S Call tak jsem si tím limitoval zisk, ale také snížil max. risk. dohromady je to "obrácený" IC. naskládej si to do TOS a uvidíš zrcadlový risk profile.

navratil : dostal jste pragmatickou odpověď na svou otázku. Ve společnosti je slušností, že se mzda a výdělky nesdělují. A pak je si potřeba uvědomit, kde jste otázku položil. Tento server je zde hlavně pro začínající a tápající nováčky, takže asi moc profitabilních traderů zde nenajdete. Kdo totiž překročil svůj stín, tento server mu toho už moc nepřinese. Pár lidí, kteří zde byli aktivní 2-3 roky zpátky už to nejsou. To je fakt. Proč ? Buď trading pro ně nebylo to správné řešení, anebo jsou úspěšní a tento server nepotřebují. Cílem tohoto serveru je Vám dát naději, že tradingem se nechá živit, ale že je potřeba hodně studovat. Sice chápu, že 4 roky start up periody je dobrá doba pro provozovatele tohoto serveru, neboť Vám za tu dobu stihne prodat dost kurzů. Proč to píši ? Protože si myslím, že to, zda na to máte či nikoliv, poznáte výrazně dříve. Pochopit principy a být profitabilní lze totiž téměř od začátku, do půl roku určitě. Pro méně chápající rok, dva. Ale snít americký sen o zbohatnutí 4 roky - to pak opravdu budete věčně snít a neustále investovat jenom do této vize.

klasický IC - tj. B/S/S/B by měl být vždy kreditní a spoléháš na to, že cena zůstane mezi S/S. pokud uděláš opačný risk profile tj. S/B/B/S tak to bude také IC, ale debetní. předpoklad, že cena odjede mimo B/B, nejlépe za S/S. Je to jen problém názvosloví - IC jako celek totiž může být Long nebo Short.

DVD. To ještě mám shánět půjčovnu ? jako by nestačilo, že sháním film.....

Sháním marně film Záměna 1983 (Trading Places) s Eddiem Murphym. Vydavatel už ho totiž stáhnul z distribuce. Pokud ho někdo máte a můžete ho půjčit, budu rád. Děkuji.

Richip : Mě tedy over night gap (relativně velký) přes velmi výraznou S/R úroveň nepřijde u podkladu SPY normální. Toť můj osobní názor, získaný obchodováním tohoto podkladu. To jsou věci, které nejdou exaktně popsat, předat ani naučit na sebelepším kurzu. To pak člověk i přes všechna pravidla OS toho moc nezmůže. Kreditní rolling do dalšího měsíce je pryč, čelím průběžné ztrátě. V tento moment jsem to vyhodnotil, že nemá smysl panikařit, že už to "horší" nebude. Jsme nad další S/R úrovní a do exp. 2 týdny. A pak opce mají ještě dost velkou časovou hodnotu. Škoda ji vyhodit. Navíc jsem pořád v pohodě (tj. v plusu) proti mému dlouhodobému pojištění. Úspěch této strategie není v této bitvě, ale v celé řekněme 6 měsíční válce. Takže teď nechávám opět pracovat čas. Abych odpověděl : Normání je kreditně rolovat. (nebo max. lehce debetně) Kam ? Tam, kde věřím, že se to udrží do dalšího měsíce. Mými nástroji jsou statistika a S/R. Pořád dokola. Kdy ? Když dle TA usoudím, že má hranice definitivně v této bitvě padla a není velká šance k návratu.

Žito : to znamená odhodit sekáče a kladívka, a při tom průvanu chytat kreditní kalendáře na VIX. Něco by se mohlo podařit (tu) už se těším

trader01 : díky za odpověď. mě se výsledky v optionroomu moc nezdály, jednak bez poplatků a za natural cenu v demu. Těším se na Vaše další reálné výsledky, neboť jsem obchodoval týdenní periodu držení (otevíráno v Po). Od Středy jsem si povolil uzavírat dle výsledků. To ruční řízení, ale nepřinášelo extra lepší výsledky. Když jsem takto zachránil např. Call opci v zisku např po gapu. tak jsem s ní uzavíral i nějakou Put. A tady jsem ne vždy měl šťastnou ruku.... většinou to bylo 0 z nuly pojde. Vstupy jsem měl dle S/R úrovní, možná trochu dle kanálů, hledány korekce. Považuji tuto strategii za velmi bezpečnou, při dobrém složení portfolia nelze prodělat gatě. Na druhou stranu profitabilita mě neuspokojovala. Našel jsem si výnosnější a méně pracnější strategie.

trader01 : Mám několik dotazů : Tyto simulované obchody provádíte v TOS paper trade ? Pokud ano , tak za jaké ceny ? Bid/Ask nebo Natural ? Výsledky, které uvádíte, již obsahují poplatky ? Ono při RT cca 1,5$ , 10 ks od každého titulu, 10x Call, 10x Put je 300 $ na jedno otočení strategie docela dost. Tento fakt, horší plnění v reálném čase a "nevhodné chování" trhů mě přiměl v létě přestat H&B obchodovat. A to nemluvím o tom, že tato strategie funguje ve stabilně trendujících obdobích. V letošních trzích na "houpačce" to prostě nebylo ono. Ono stačí jeden den proti a optimismus ze zvýšené delty rychle vyprchává. A pak nastupují do hry ty poplatky.

janma : Jen pro zajímavost. Minulý týden došlo k zajímavé situaci. Měl jsem vypsané SPY JAN08 145p, 144p, které ale jako pevný S/R nevydržely. Za normálních okolností bych roloval. Ale přišel docela velký overnight gap, který mě uvrhnul hluboce do ITM a rolování už nebyla tak výhodná. Resp. jsem si vyhodnotil, že horší už být nemůže a proto pozici držím, 14 dní do exp. se může stát ještě hodně věcí. Udělal jsem ale trochu něco jiného. Trošku jsem "přehrábl" bábovičky na straně Call, a vyinkasoval nějaké prémium navíc. Vím teď jedno jistě. Tento expirační měsíc moc neprodělám (jestli vůbec k tomu dojde), ale je to vykoupené tím, že jsem si zúžil oblast maximálního tučného zisku na pouhé 2 body ve SPY.

vladek : celý název je Futures & Options Trader, a je to zdarma pro akuální měsíc. Historická čísla se platí.

co třeba deposit ?

janma : díky , Tobě též ! Napiš něco o svých pokrocích, pokud budeš cokoliv potřebovat, klidně se ozvi.

vladek : četl jsem Širokého - jako úplný základ dobré, i když osobně nesouhlasím s jeho alertovými tipy. Dále čtu Option Trader, měsíčník, asi 50 stránek, z toho půlka reklam, ale 1-2 články jsou v každém čísle dobré. Toť vše. Píšu a čtu 2 fóra, i když tady bohužel moc využitelných příspěvků v opicích moc není.

janma : opravdu je těžké vodit někoho za ručičku, když na příkladu (o 3 příspěvky výše !), uvádím, že mám otevřenu pozici a po jednom měsíci (myšleno cca 30dní) mám 10% zhodnocení. Co je nejasného ? Co chceš vědět více ? Možná, že aproximativně by to bylo cca 120% p.a. Z Tvých příspěvků je cítit, že moc potřebuješ znát co a kdy přesně dělám. Garantuji Ti, že i kdybych Ti to teď napsal, tak možná hned 3. ledna si nebudeš vědět rady, co s tím, když pozice půjde Tvým směrem. Nejsem alertovací služba, abych byl ve střehu, ani na zavolání on-line nápověda. Základní pravidlo úspěchu je slepě neopisuj. Něco opíšeš, ale Ty to máš vytržené z kontextu, nevíš důvod proč zrovna takhle a co je zamýšleno dál. Proto Ti radím, zatím zapomeň na Superkondory, zvládni nejdříve obyčejné IC, kdy otevírat, jak se chovají se změnou čehokoliv (času, IV, podkladu apod.). Poté zvládni jak obchodovat obyčejné kalendářní spready, kdy otevírat, kdy je lepší rolovat výpis, kdy pojištění , kdy zavírat apod. Až toto zvládneš , budeš umět automaticky několik strategií (nejenom Superkondor, ale i Straddle Strangle, Stradle Strangle Swap)

janma : jsem rád, že se Ti daří ! Superkondor nelze jednoduše kvantifikovat do OS. Je to docela hodně diskréční přístup, který kombinuje hodně myšlenek v jeden systém. Pokud nefunguje kalendářní spread, podrží Tě volatilita, jde-li podklad proti Tobě pomůžeš si tím, že odložíš případnou ztrátu a zároveň posuneš pojištění, nebo chytré hlavy by řekly vybalancuješ deltu. Ověřil jsem si, že tuto strategii nelze jednoduše předat. Tu nelze vzít mechanicky a začít fungovat. Tu prostě musíš cítit. Vím o čem mluvím. V jednom diskuzním chatu jsem jel jednoho SuperIC půl roku "živě" pro pár lidí, kteří mě ukecali. Jeden uchopil velmi dobře a dosahuje vynikajících výsledků. Druhý také bojuje, ale tak cca na hraně B/E, zatímco já jsem po měsíci asi 10%. Závěrem : srhnu, jsou strategie na které asi musí přijít každý sám. a pak je to nad rámec tohoto fora.

fi : ano existuje jeden broker, který podporuje toto mobilní rozhraní a tuším včetně spreadových a více-nohých strategií. Bohužel ho využívá aktivně človíček, který není žádoucí na tomto webu (jeho názory se moc neslučovaly s názory provozovatelů), takže zde se asi nepodělí. (td)