misak

paveln Nebudu pomlouvat ani házet špínu. Tím té knížce nepomůžu. Ale pro mě je to jedna z vizitek vydavatele, kolik tomu byl ochoten věnovat času, event platit za jazykové korektury. Pak si můžu vnitřně hodnotit formu vs. obsah. Každému sedí něco jiného, každý je na jiné úrovni (inteligenčně i v tradingu). A vyjde mi názor ryze subjektivní. Každý má svůj názor, a ne každý ho bude sdílet. Tak jak já nesdílím ten Tvůj názor na češtinu v poslední knížce. možná sem napíšu celkové dojmy z knížky.

paveln vím že jsem šťouravej - máš sice všechny knížky o tradingu v češtině, ale asi jsi je nečetl všechny. je mezi nimi opravdový "kousek", co se týká češtiny. Dál psát nebudu, neboť by jste si to nepřečetli....

Abys neprohodil SELL a BUY !! Jinak kromě rizik spojených s těmi mezi opěradlem a klávesnicí, jsou to rizika trhu. Výsledek obchodu ti nikdo dopředu nezaručí, takže bys měl vědět to klasické "What If", abys nebyl překvapený, až se to nebude vyvíjet Tvým směrem.

Gugux : není to nic nového, běžně to dělám, když se nudím v době mezi expiracemi -:) Třeba přes půl roku vypisuji ATM Call opce na banky (LEH,MER, FNM, FRE apod.) Když to jde dolů, prémium jsem ubránil. Pokud jsem přiřazen, přecházím třeba do Covered Put. Tím inkasuji další prémium a omezuji zisk. Takhle se nechalo "vyklesat" s omezeným rizikem a zajímavým ziskem např. titul LEH z úrovně 46.

to Richip : Původně jsem nechtěl vůbec reagovat, ale dovolím si připojit ještě další můj poznatek a názor. Protože obchoduji podklad RUT a strategii IC na něm již nějaký ten pátek a protože jsem vždy přistupoval k psaní příspěvků dle hesla "Traders help traders.", musím uvést tyto moje poznatky z obchodování RUT. Díky velkému obchodnímu spreadu mezi Bid/Ask přes všechny 4 nohy je de-facto nemožné zadávat SL příkaz přímo do platformy. Tedy ne, že by to technicky nešlo, ale považuji to za "komerční sebevraždu". Nemám nic proti počítání MM dle realistického risku, ale na značně volatilním podkladu jako je RUT, je to pouze mentální stop loss, jakýsi virtuální. Není zas tak nemožné dostat při bohorovném on-line nekoukání do platformy dost velký skluz a zaseknout větší ztrátu. Jak jsem již napsal RUT je velmi volatilní podklad, kdy není vyjímka pohyb 40-50 bodů za 2 dny. To pak abych seděl u počítače výrazně častěji , než bych u opčních obchodů chtěl, abych mohl vystoupit z obchodu na přesně definované ztrátě. A navíc při "relativně blízkém SL = 250" mohu dostávat při širokém spreadu B/A alerty dost často. Toto není kritika, toto je jen má získaná zkušenost, která třeba někomu zkrátí cestu.

Opravdu nádherný instruktážní příklad !! Snad to už konečně pochopí více lidí, neboť je zde naservírovaný de facto kompletní obchodní systém pro IC RUT. Kouknu-li na tento systém s pěkně širokým kondorem a budu-li uvažovat parametry uváděné autorem, dostávám se k následujícím číslům. 10x vítězství ročně po 120$ tj. +1 200$ 2x stop loss po 250$, tj. -500$ Roční přírustek na účtu +700$ Blokovaný margin se domnívám musí být 2x větší, neboť při otevírání cca 36 dní před expirací musím počítat, že vždy cca 1den až 1 týden mi poletí 2 kondoři současně. (zde záleží, kolik dní je mezi expiracemi 28 či 35), počítám tedy s nutnými prostředky cca 1800$, abych mohl otevírat komfortně a nebyl pod tlakem. Ziskovost tohoto obchodování je tedy +700/1800 , tj. cca 39%. Hezké číslo, ale to vše za předpokladu, že budu takto obchodovat se všemi prostředky na účtu !! Dočetl jsem se na tomto serveru, že maximální risk v jednom obchodu by neměl být vyšší než 5% účtu, abych "přežil" 20 za sebou jdoucích ztrát. Opční obchodování je asi výrazně konzervativnější než ID, zejména pokud obchodujeme strategie s velkou pravděpodobností úspěchu. Z výše uvedeného si zřejmě můžeme v konzervativních opčních strategiích dovolit riskovat více. Ustojíme třeba 10 ztrát za sebou (riskujeme 10% účtu), nebo dokonce jenom 5 ztrát za sebou (riskujeme 20% účtu) ? Víc asi už ne. Považuji se za mírně agresivního obchodníka, neboť v IC neriskuji nikdy více než 20% účtu (běžně 10-15%). Můj obyčejný sedlácký pohled mi říká, že při angažovanosti v IC 20% účtu, se dostávám k ziskovosti popisovaného systému necelých 8% p.a. (=39/5). Samozřejmě za předpokladu obchodování pouze této jedné strategie. Asi ale někde dělám chybu, neboť ať počítám, jak počítám, tak se pořád nemohu dopočítat, jak tato strategie udělá ročně pár desítek procent. :S

Filda Napsal: ------------------------------------------------------- > > "on nahodí splávek, cca 6-8 > kontraktů jen tak a kouká co se bude dít, no a > pokud se to začne hejbat tak potom přihazuje po > dvaceti". To je víceméně tzv. Fredova metoda nebo-li "Čivava" obchodování, popsané Alexanderem Elderem v jeho poslední knize, která se dostala do distribuce cca před 2 měsíci.

911 Napsal: ------------------------------------------------------- > je mozno pouzit zdejsi chat > jinak co ti brani davat opcni typy zde? zalz > vlakno a per to tam pod tlakem. opce nejsou id, > takze forum je ideal > Bohužel nejsem schopen zajistit kontinuitu a včasnost dodávek příspěvků. (td)

alesik : to jsem rád, že Ti to docvaklo a nechceš se mnou obchodovat (tu). Je moc dobře, že přemýšlíš vlastní hlavou a slepě nevěříš všemu, co Ti je předkládáno. Držím Ti palce. Pokud budeš něco potřebovat, ozvi se.

Báječná myšlenka ! Jenom se neshoduje vůbec s názory provozovatelů tohoto serveru. Nejsou zde povoleny odkazy, ani uvádění kontaktů (telefon, mail apod.). Těžko tedy komunikovat. Stačí se trochu rozhlédnout, takovéto služby a formy komunikace existují. Ať žije heslo : "Nechť tradeři pomáhají traderům".

to Alesik Už si začínám myslet, že jsi zkušený provokatér. Opravdu zřejmě nechápeš co znamená Call opce, pokud se ptáš na takové elementární věci. Chceš-li ale vědět, co se stane, tak Ti to řeknu. Pokud mě provedeš exercize Long Call 150, když podklad bude na 120 - tak bude , a to mi věř, mou milou povinnosti jako vypisovatele Ti poskytnout vstup do STOCK Long pozice z úrovně 150. Já budu velmi rád z této úrovně v Shortu. Už Ti to dochází ? Ty budeš okamžitě v otevřené ztrátě -30 a já v okamžitém zisku +30 (pominu-li odpočet prémia za tu opci). Chceš ještě vědět, kdo to platí ? Komu se připíše ztráta ? Jenom Tobě !! Velmi rád budu s Tebou obchodovat napřímo, ušetříme alespoň za poplatky brokerovi.

Alesik : tak to je největší blbost, kterou bys mohl udělat. Velmi rád Ti udělám protistranu. Proč chceš být v Long pozici z úrovně 150, když podklad je jen 120 ? Je potřeba nastudovat více základy opcí, co to vlastně znamená opce, Call, Put apod.

Já bych to dal do VIXu !

Asdareel : O.K. , ale škoda že není vidět rozdíl mezi brzkym a pozdejsím vstupem.

Asdareel : Nejenom 12,13... Je nápadně podivné, že pokud vstupuji ve 12.strategii v roce 2003 do spreadu 22.10.02 a potom také 1.11.02 obě dvě pozice mi vykáží stejný zisk a ostatní parametry. totéž u 12 v roce 2007, 2008 . V každém roce 2 různé vstupy, ale naprosto totožné výsledky. Takhle mohu koukat do 13, 9, 8 a v nich do kteréhokoliv roku. Vždy 2 různé vstupy a naprosto stejné výsledky. Promiň, ale jenom tomu nevěřím, že to takhle funguje. Jenom taková drobnost mě velí nevěřit bezmezně předkládanému. I když myšlenka je to dobrá. Toť jenom můj názor.

Zdravím Václave ! Přijde mi jenom divné, že v případě diverzifikace pomocí 2 různých vstupů, jsou Drawdown i Zisky vždy naprosto totožné. A to ve všech případech, kdy je rozdílné datum vstupu. Přijde mi naprosto nemožné vstoupit vždy za úplně stejnou cenu. Koukám jsem první, kdo si toho všimnul. I přes tuto drobnou chybku vynikající práce.

Jarozima : díky za pochvalu ! pokud Ti mé názory a příspěvky alespoň trochu pomohly, jsem tomu velmi rád, že tato má nezištnost není zbytečná. nechť se Ti (Vám) daří !!

Ano, souhlasím ! Obchodování na pravé straně grafu je totiž velmi impresivní. Nicméně já nikdy nebudu schopen trefit takovýto unikátní obchod. Každý zodpovědný obchodník nevidí jen velmi pevnou nepodkročitelnou úroveň Supportu, ale také velmi silnou úroveň Resistence. (naznačeno modrou přímkou). Tato úroveň od roku 1998 docela úspěšně odolávala pokusům o výrazné proražení, pouze s jednou vyjímkou v roce 2004. Osm let mi přijde jako dostatečná doba na to, abych vstupoval na historickém Low, ale s očekáváním PT někde kolem Resistence úrovně a tam inkasoval "bezpečný" zisk.

Proč by měly být stejné ? Co je na tom nejasného ? Prostě jenom si trh myslí že 4 body nahoru , tj. k 21 je ekvivalentní pravděbodobnost (pohyb) jako 0,20 bodu dolů, tj na 16,80 v době expirace. Což je měsíc.

misak Napsal: ------------------------------------------------------- > Nyní je třeba vidět, že jsem hodně vzdálen od obou > MA, a tedy se dá spíše očekávat lehká korekce a > přiblížení k MA a rozhodně bych se neměl pouštět > do žádných větších akcí nebo přeobchodovávat účet. > Přeobchodovávat bych neměl vlastně nikdy, ale toto > může být jeden z fungujících varovných ukazatelů. Mnoho z Vás se ptá, zda se potvrdil můj předpoklad přiblížení se equity křivky k MA(34). Pojďme se tedy podívat, co se dělo během posledních asi 5 týdnů. Z přiloženého obrázku je vidět, že došlo k očekávané konsolidaci. Růst equity křivky polevil, zatímco MA(34) trpělivě stoupala až se obě křivky opět přiblížili. Během této doby bylo několik otevřených pozic uzavřeno a fixován zisk a zároveň otevřeny nové pozice, které mají svůj čas před sebou. Z křivky Cash je zřejmé, že došlo ke skokovému navýšení - tedy se z větší části jednalo o kreditní pozice. Nyní je tedy možno očekávat rozpad inkasovaných prémií s blížící se expirací a otevírání dalších pozic v dalším expiračním období.

Lukáši : běžně reaguji jenom na konstruktivní příspěvky, ale položil jsi mi dvě otázky a ke slušnému vychování patří odpovědět. [bold]takze o cem se tu jako bavime? [/bold] Lze vygooglovat spousty e-shopů, kde lze koupit zmíněnou knihu pod 35 USD x 16 = 560 Kč. A to u mně bude pořád méně než 790 Kč. Stejně tak jako 1 bylo, je a bude méně než 2. K Tvým hypotetickým 8 USD za zřejmě dopravní náklady mohu jen uvést, že Finančník účtuje 83,30 Kč, což je 5,20 USD. Asi Tě mají radši než mě, když je platit nemusíš. [bold]takze chce mi jeste nekdo tvrdit, ze ty knizky jsou drahy?[/bold] Nikde jsem neřekl, že jsou ty knihy drahé. Jenom, že nejsou levnější než ve světě, a že chápu a vím proč. A to bych se už opakoval. Já ji mohu koupit levněji (ale v angličtině), nebo za více peněz (ale v češtině). Jsem rád, že se mohu rozhodnout svobodně.

911 : beru Tvou odpověď jako dobře míněnou provokaci, původně jsem nechtěl ani odpovídat. Ale nedá mi abych neodpověděl. Nechceš mi tvrdit, že americký vydavatel neplatí nic za autorská práva (chceš-li licenci) ? Nechceš mi tvrdit, že i jiný prodejce (Amazon, Ebay, a tisíce dalších) to pro prodává s nulovou marží ? Nechceš mi trvdit, že finančníci nechtějí poštovné a balné ? A propos jsem si myslel, že Ty jako světa znalý člověk ví, za jaké ceny se nechá poslat něco z US. Taky jsem si myslel, že nežiješ v kdybylandu. Příspěvek jsem psal včera, to byl kurz ČNB 15,73. Nezajímá mě, že loni, před 10 roky a za rok bude nějaký a podle toho nakupoval či nenakupoval. Rozdíl vidím jen v plné lokalizaci (což je u mě souhrnný název pro překladatele, korektora, zisk finančníka apod.) a že tam tu přidanou hodnotu (tzn. u mě ta částka, o co je to dražší než v US) vidím. Jenom nesnáším lži a překrucování faktů.

Petře : to snad nemyslíte vážně ! je velmi odvážné tvrdit, že české ceny jsou super levné ve srovnání se světem. Jenom namátkou jsem našel cenu poslední Elderovy knihy - Come into..... za 34-35 US dolarů, tj. v přepočtu nějakých 560 Kč. U finančníku je česká verze k mání za 790 Kč, tj. o 41% dražší. Ale jak jste řekl, každý si musí zvážit, co si chce koupit. Osobně jsem velmi rád, že mám tuto možnost volby. Já osobně tam tu přidanou hodnotu (41%) vidím v podobě plné lokalizace.

Díky všem diskutujícím za výborné pobavení. (tu) Tak jste si všichni zapolemizovali kolik kdo a kde bere, navzájem jste si dementovali, co kdo a jak myslel či nemyslel. Bez ohledu na počet hvězdiček. Ale ruku na srdce, položili jste si otázku : "Jak moc Vás tento článek a hlavně diskuze posunula ve Vašem tradingu ?" Zkuste si taky odpovědět na otázky : "Kolik času takto bezplatně věnujete takovýmto vláknům ? Nešlo by ten čas využít efektivněji ?"

Něco obchodovat budu muset -:) Pokud se nový podklad bude chovat přibližně stejně, tak ani strategie se nebude muset moc měnit.