IMik

Někde jsem četl, že nakupování akcii je ta nejrizikovější investice. Takto riskovat veškeré své úspory, navíc když se jedná o pouhopouhých 25k., pro "hloupých" 2,5k. za rok, to bych asi nedělal. Kdyby to bylo skutečně tak jednoduché, bezpečné a výnosné, dělali by to všichni a všechny ty spořící účty a fondy se zhodnocením kolem 1,5% ročně by zkrachovaly. Osobně bych takové "drobné prašule" zhodnotil vkladem do své "vlastní práce" ve stylu "něco nakoupím, něco prodám", mezitím bych si něco o burzách pořádně nastudoval a až bych nahrabal alespoň 100k. pak bych o něčem takovém jako investice do akcií nebo jiných komodit začal opatrně uvažovat. Není kam spěchat není nic jednoduššího, něž o těžce vydělané úspory nebo jejich podstatnou část na burze v jednom jediném okamžiku bez mrknutí oka prakticky okamžitě přijít.

majkll: Jak dlouho obchoduješ tuto strategii?

Merkur1: Příspěvek Olympuska podle mne spíš vyjadřoval názor, že informace zde publikované na serveru v článcích od Petra a Tomáše jsou z jeho pohledu zbytečnými informacemi s tím, že oba dva obdivuje, za jejich snahu, vytrvalost a úsilí s jakým tyto "zbytečnosti", zde na serveru, pravidelně již pěknou řádku let publikují. Sice nevím, jak toto jeho prohlášení souvisí s tématem zde diskutovaného článku, ale já tedy, Olympuskovi rozhodně netleskám, z mého pohledu je to kecal, chvástal, nebo něco podobného a rozhodně bych jakémukoliv začátečníkovi nedoporučoval brát jeho názory a "osobní zkušenosti" moc vážně.

Teď už se nabízí snad jen poslední otázka. Jaký smysl mělo zveřejnění toho screenu. Když to podstatné "proč zrovna tak a ne jinak" v něm z "pochopitelných důvodů" nebylo zobrazeno.

Rozumím. Když to padne o 3body za 7 minut, je to trend, když to padne za 5minut o 6bodů jedná se o brutální propad, jenž nelze považovat za trend, ale přesto to zkusím a odevzdám cvičně 80USD. To je ruská ruleta. Omlouvám se za trochu ironie. Vidím ty dna (v případ spekulace na pokles), o které opíráš své SL a od kterých zřejmě odvozuješ své vstupy(to je snad jediné pravidlo, které jsem vypozoroval), ale není to spíš než diskreční přístup věštění z křišťálové koule? Jak Ti ten systém vychází z dlouhodobého pohledu?

Sirix: Jistě jsou průrazy, které nevyjdou, ale není průraz jako průraz. Nicméně, kdybych prezentoval nějaký svůj screen, jako že se na to zatím moc necítím, tak bych se snažil zcela jednoznačně definovat, co na screenu považuji za logickou zónu a proč, stejně jako to, jak jsem např. v 15:44 dokázal definovat to, že trh je v trendu. A to na tom Tvém screenu nevidím. Např. včera (tj. čtvrtek 20.1.) trh udělal mezi 14:30 a 15:30 velmi podobný pohyb jako ve středu, když jsi uskutečnil svůj 1. vstup, ale se zcela rozdílný pokračováním. Jsem přesvědčen, že ten průběh ceny na TF ve čtvrtek je daleko četnější případ než situace ze středy, kdy cena velmi pěkně sestoupila jako po schodech o více než 10 bodů. To se podle mých pozorování stává na TF jen velmi sporadicky. Vzal jsi ve čtvrtek nějaký obchod podle dříve uvedených pravidel nebo jsi zůstal mimo trh?

K té "víře na neposlední swing": Když zobchoduji např. průraz a trh neudělá dostatečně významný pohyb mým směrem, mohu SL posouvat nebo pozici někde kolem B/E zavřít a počkat si na další příležitost. Tj. mohu s tím prakticky vždy něco dělat. Tvoje vstupy jsou někde z mého pohledu v předem nedefinovatelném prostoru na náběžné hraně korekce, tj. před jejím vrcholem. Ty musíš počítat s tím, že trh půjde po vstupu ještě nějakou dobu proti Tobě. Nějak si nedovedu představit, jak tu pozici řídíš jinak než, že čekáš až to otočí.

Takže RRR bylo 140/120 a vstup příkazem LMT, to chce mít asi hodně vysokou úspěšnost. SL asi umisťuješ na takové úrovni, kde cena naposledy narazila na nějaký odpor a pak jen věříš, že to nebyl poslední swing "tím správným směrem". V tak silném trendu, jako byl včera, věřím, to funguje. TF "udělalo" víc než 10 bodů. Ale to se nestává každý den. Podle čeho určuješ, "kdy do toho jít" a kdy se držet zpátky. Jak Ti vychází taková strategie z dlouhodobého pohledu, vidím vstupy jen s jedním kontraktem - po 3 letech živého obchodování?

A podle jakého pravidla určuješ, že daný proti pohyb skončí flipem a ne např. nějakou významnější korekcí? Jak určuješ velikost SL. Jaký jsi měl SL např. v tom 2. případě a s jakým RRR jsi do toho šel?

Ten třetí vstup bych snad pochopil, ale ty první dva proč, na základě čeho, proč zrovna tak? Z toho screenu to vypadá jako střelba od pasu, která tentokrát vyšla.

@Slavo: Pochybuji, že se najde někdo, kdo "odzkoušel" s ostrým účtem všech šest brokerů, aby Ti mohl poskytnout srovnání. K datům a brokerům: Pokud jsem stihl postřehnout tak obvykle každý broker po otevření ostrého účtu nabízí nějakou obchodní platformu, ze které se dá přímo obchodovat a k ní data - jakou, za kolik a jaká zjistíš např. na internetu. S testováním je to podobné. Demo zdarma a kvalitní data pro testování Ti po nekonečně dlouho dobu nikdo jen tak zadarmo nedá, pokud chceš trading dělat pořádně ber to jako podnikání, nejprve investuješ a vykazuješ ztráty a časem se, pokud se prosadíš, situace obrátí, pokud ne jdeš "do kytek". Není důvod si myslet, že v tradingu je tomu jinak, spíš je to vše ještě mnohem a mnohem těžší. Když do toho nedáš vše, co to potřebuje, pravděpodobnost na úspěch se zmenšuje, řekl bych, přímo exponenciální řadou. Je třeba vážně zvažovat, kde šetřit a kde se vyplatí "pustit chlup". U Mirus např. od 3500USD máš platformu na doživotí, ostrý účet, kvalitní data a možnost bezstarostného testování dozblbnutí. Pokud to myslíš s tradingem vážně je to minimální investice, kterou by jsi jednou tak nebo tak stejně udělal. Navíc z těch plánovaných 6000USD ušetříš 2500USD na horší časy. Kombinace např. Mirus+NJT+ZEN se zde na serveru neobjevuje náhodou, výše účtu, marginy, komise, ticková data a z podstaty věci velmi dobrá plnění zejména v případě obchodování trhů na US burzách, je dobrý kompromis pro začátečníky, navíc je tu k dispozici velká komunita diskutujících, takže ani nedokonalá angličtina není překážkou, návodů jak řešit případné problémy je hromada. Spekulovat a ztrácet čas s poplatkem za převod v bance je nesmysl - "jeden slušný obchod a máš poplatek zpátky i s úroky". TF a NQ se obchodují v dolarech a zdá se, že je výhodnější mít v tomto případě účet také v dolarech a jiný postup je v prvopočátcích zbytečná komplikace. Jako začátečník věř, že kurz EUR/USD tě ještě dlouho trápit nebude a chtít predikci vývoje kurzu USD/EUR na další půlrok, to je také poněkud "mimo mísu". PS: Tvé otázky svědčí o tom, že jsi studiu tradingu a všeho toho kolem něj ještě moc nedal. Věř, že trading je právě o hledání, prohrabování se neskutečnou hromadou informací, jejich třídění vyhodnocování a rozhodování. Chce to trpělivost a systematičnost. Výběr brokera a otevření účtu je na tradingu to nejjednodušší z nejjednoduššího a pokud už zde narážíš na nechuť se prohrabovat informacemi, které jsou k dispozici, nejsem si jist, zda-li máš šanci dojít ke smysluplnému cíli.

Gandalf33,Raider a pod.: Pochopit podstatu věci není nikdy od věci. Na druhou stranu, když se začíná je vždycky lepší volit jednodušší postupy a moc věci nekomplikovat. Vždy se vyplatí šetřit si svůj potenciál, nezamotávat se do svých vlastních výmyslů a zachovávat si tah na branku. Umění úspěšných spočívá mimo jiné i v tom, najít tu správnou míru do jaké hloubky se v problému vrtat a do jaké míry brát věci jako fakt. Ono, něco uspěchat není ku prospěchu věcí stejně, jako po nekonečnou dobu stát nebo přešlapovat na jednom místě.

merkur: Přístup, který popisuješ je z mého pohledu něco jako "vyšší dívčí" tradingu a je fakt, že onen širší úhel pohledu na dění v trzích může hodně napovědět v okamžiku, kdy se trader rozhoduje, zda-li akci provézt či nikoliv. Je fakt, že tento širší pohled nejde backtestovat, neboť zohledňuje emoce nacházející se v trhu v daném okamžiku či v daném časovém období. Nicméně, aby se trader mohl vůbec do takové úrovně chápání a vnímání trhu propracovat musí zcela zákonitě začít "od piky". Musí se naučit chápat a vnímat grafy jako pohyb ceny, který má za jistých okolností jistá pravidla a zákonitosti. Musí se naučit tyto situace v souvislostech, např. pomocí indikátorů vyhledávat a musí se je naučit na určité kvalitativní úrovni zpracovávat a využívat. A k tomu je backtest a následný paper trading tou nejvhodnější metodou. Teprve následně jako nadstavbu jako další filtr, jako další rozměr svého vývoje a poznání začne trader vnímat to, co popisuješ Ty. Dokáže to adekvátním způsobem vyhodnotit a vhodným způsobem využít. Jakmile získá onen "cit pro trhy", zjistí, že backtest není všechno a že lze obchodovat lze "i jinak". Ale rozhodně bych nedoporučoval, jakémukoliv začátečníkovi začít s obchodováním právě touto metodou "obchodování dle nálady davu".

Rozhodně mít možnost oddělit balast od toho podstatného a smysluplného by potěšilo a diskuzní forum by určitě získalo na informační hodnotě. Určitě by pomohl nějaký rating oblíbenosti příspěvku (viz Honza K.), který by nahradil ten občas poněkud zavádějící status uživatele. Fakt je, že to by asi vyžadovalo novou aplikaci a nové diskuzní forum.

TrubiT: Taky přidám "svou trošku do mlýna". Na počátku jsem vyzkoušel kde co, nic mne netlačilo spěchat, ale mnohé bych už dnes neudělal. Fakt ale je, že tehdy těch informací a praktických zkušeností zase nebylo k dispozici tolik jako je dnes, a tak chvíli trvalo než jsem našel něco, co mi vyhovovalo. Nakonec jsem přestal "objevovat Ameriku" a naprogramoval jsem si několik jednoduchých patternů FinWinu ( i vlastních) v NT a testoval. Měnil období, TF, dobu obchodování, trhy a pod. (prostě vše co šlo). Výsledky testů jsem samozřejmě zaznamenával a archivoval (na toto téma jsem se nechal inspirovat články opět zde na finančníku - jde to pěkně zautomatizovat). Za den toho lze udělat např. v NT skutečně hodně. Závěr byl asi takový a naprosto logický, že některý pattern v některém období vydělává a v jiném zase prodělává, tj. z dlouhodobého pohledu se to vše točí kolem nuly. Dále není nic jednoduššího než si v NT nechat všechny signály zobrazit v grafu. Z globálního pohledu pak člověk uvidí, že jednotlivé patterny generuji signály ke vstupu i v okamžiku, kdy by je ani "slepý trader" nebral. Abych vše alespoň částečně vylepšil začal jsem aplikovat (do patternu doprogramoval) jednoduché filtry typu beru jen signály pod/ nad EMA a pod.. U hodnot EMA jsem se opět nechal inspirovat finančníkem a články na téma EMA 34 a 204. Už i tyto nejjednodušší filtry mi v určitých situacích výrazně zlepšily výsledky, mnohdy tak, že by se dalo téměř uvažovat o jejich praktickém použití. Signálů ke vstupu výrazně ubylo(a to i se zvyšující se hodnotou použitého TF), výsledné parametry backtestu se naopak výrazně zlepšily. Při celkovém pohledu na grafy a vygenerované vstupní signály se však stále objevovaly hluchá místa, kde bylo evidentní, že trh to prostě nedá a signál hlásil "běž do toho". Přišel jsem i na další skutečnosti, zásadním, ale nikterak objevným poznáním bylo, že signály spolehlivě fungovaly zejména v okamžiku, když trh vykazoval to, čemu se říká trendový pohyb, trh měl jednoznačnou tendenci se pohybovat určitým směrem, pokud byl v chopu - nešel takříkajíc nikam a přešlapoval na místě úspěšnost šla radikálně dolů. Bohužel jednoduše naprogramovat v jaké fázi se trh nachází prostě nejde. A tak jsem hledal nějaké diskreční řešení tohoto problému. Opět mi byly velmi nápomocny články zde na finančníku. Postupným vývojem jsem se dostal až do stádia, kdy dnes obchoduji velmi diskrečně na základě PA analýzy a nastavení indikátorů dle FinWin používám jako jeden z možných filtrů, které mi signalizují, kdy o vstupu do pozice mám uvažovat a kdy je lepší se držet zpátky.

majkll: Na začátku teto diskuze jsem napsal, že žádné simulované obchodování nenahradí emoce a vliv psychiky na tradera tak, jako vlastní live obchodování. Reagoval jsem tím na příspěvky, které by šlo pochopit i tak, že stačí např. půl roku obchodovat přes sim, pak se nepozorovaně přepnout do live a vše půjde samo. To není obecně pravda a vyslovil jsem svůj názor, že pokud traderovi simulované obchodování vykazuje zisky, neměl by váhat a udělat další krok tj. přejít k live obchodování, protože na simu jeho práce na jeho obchodním systému rozhodně nekončí a v live může být vše úplně jinak a to nejtěžší jej teprve čeká. Ty jsi mé tvrzení zpochybnil a ve svém příspěvku podsouváš myšlenku, že emoce a psychiku lze "nacvičit i na paperu". Citací z Tvého příspěvku jsem chtěl jen ukázat, že to není ani v Tvém případě pravda. Ty momentálně asi jedeš nějaký svůj systém, který Ti nesedí (mimochodem je evidentní, že to jsi poznal pravě až v live obchodování), který zřejmě ani z pohledu míry generovaného zisku nefunguje podle Tvých představ, přesto na něm trénuješ a testuješ svou psychiku. Poznatky z této praxe se pak snažíš aplikovat do toho, co právě vyvíjíš. Tj. Ty taky necvičíš svoji psychiku a své emoce na paperu, ale v live. A o to mi šlo.

majkll: Skutečně Tobě stačil papertrading k tomu, aby jsi zvládl svoji psychiku? Cituji jeden z Tvých nedávných příspěvků z jednoho zdejšího diskuzního vlákna: "Vloženo uživatelem: majkll Datum: December 6, 2010 02:08PM ..po spoustě systémů, které jsem nebyl schopný obchodovat jsem vytvořil primitivní více mechanický systém založený na klouzavém průměru, u kterého jsem ještě nezažil ztrátový měsíc..sice výsledky ani parametry nejsou nijak oslnivé - alespoň by se to spoustě lidem tak zdálo..ale i přesto, že systém funguje, stále mě to táhne k jinému - více logickému (z mojeho pohledu) - systému...tj. jsem na tom vpodstatě stejně jako ty..asi jen s tím rozdílem, že já stále ten původní systém obchoduji, posiluji disciplínu atd...a přitom piluji přístup, který bych chtěl do budoucna obchodovat..myslím si, že je to přirozené takhle hledat...a taky věřím, že prostě u každého, kdo vytrvá, přijde chvíle, kdy si řekne "jo, tak takhle to chci dělat"..že prostě přijde okamžik, kdy ti to bude dávat smysl a budeš se cítit pohodlně... Odpovím Ti. Tuším, že ne. Tak proč radíš jiným, aby to dělali jinak než Ty?

Kuba a ostatní: Není chybou začít obchodovat live bez backtestu, bez testování na simu (i když bych to asi nikomu nedoporučoval). Chybou je, nepoučit se z vlastních chyb. Úspěch tkví ve zvládnutí své psychiky, ne jen techniky, a psychiku tu nikdy nepoznáte dřív než v live tradingu. Z tohoto pohledu je otázkou jaký smysl dává např. čtvrt či půl roku úspěšně obchodovat jen na simu a odkládání řešení toho na tradingu nejtěžšího a tím je jednoznačně a neoddiskutovatelně zvládnutí emocí při live obchodování. Ano, naučte se nejprve vydělávat na simulátoru, ale pak neváhejte a jděte do toho, většinu bude čekat další daleko těžší překážka než jakou doposud potkali, jsou to vlastní emoce a s nimi přijdou ty nejneočekávanější a ty nejbolestivější ztráty, šanci však má jen ten, kdo se této překážce dokáže postavit a kdo ji dokáže překonat dřív než ho ona sama zahubí.

radkab, s jakými výstupy (StopLoss a Profit Target) kalkuluješ na tom 5min. grafu? Např. v tom grafu Tvůj 2v možný vstup - k hight dne je to po vykreslení úsečky celkem blízko.

Radko, tvoje screenshoty. Někde jsem tady na webu četl, že "trend je Tvůj přítel", když nic jiného, tak alespoň hledám vstupy výhradně do směru hlavního pohybu. Tvoje emy Ti správný směr napoví (možná i trendové linky, tak jak je tady v diskuzi někde používá StefiGraf - tuším). Navíc někde tady na webu Tomáš s Petrem psali, že tyto emy jsou takové pohyblivé S/R úrovně, od kterých se ceny dost často odrážejí. Podle mne sceenshot č.1 v 18:30 jasná volba, tady byla dobrá šance, ten trh prostě musel nějakým směrem vyrazit, pokus o korekci selhával a další pád ceny se dal očekávat nakonec to dalo spolehlivě pěkné 3 body. Screenshot č. 2 v 17:34 s riskem (byly tam ještě další S/R úrovně, které padly a byly signálem). Jinak již od prvního pohledu to byl den, kdy to moc "netrendovalo" a nebylo radno jen tak lehkomyslně riskovat kapitál (viz emy, délky úseček, ...). V případě vstupu do trhu v této fázi je nezbytné mít velmi dobře propracovanou obranu. Na ostatní šipečky bych asi raději velmi rychle zapomněl. PS: Petr s Tomášem tu někde na webu píšou, že Russel2000 obchodují na TF 2min. Ono sice každému vyhovuje něco jiného, ale oni asi vědí proč to dělají.

skwall: Měl jsem problém podívat se do RCG archivu. Passport fungoval bez problému, tuším po uskutečněním prvního obchodu. Nakonec jsem zjistil, že jsem měl v heslu dvě velká písmena, což RCG archiv nebyl schopen "strávit" a bylo nutno celé heslo zadat malými písmeny a samozřejmě ideální je používat v případě vstupu do RCG archivu prohlížeč IE.

Olympusko, Škoda, že to takto chápete. Máte nezpochybnitelné vědomosti a velmi zajímavé poznatky, a Váš úhel pohledu na trading by byl pro mnohé přínosem. Bohužel je dvakrát škoda, že volíte a věřím, že zcela zbytečně, zrovna tuto pro mnohé jen velmi těžce stravitelnou formu prezentace. Přeji hodně štěstí.

Olympusko, nesnažím se zpochybnit obsah, ale vymezit se vůči formě s jakou zde své poznatky prezentujete. Mrzí mne to Vaše pohrdání těmi, co Vám sdělují, že Vás pochopili jinak, než by jste si Vy sám přál. Zavádíte ve svých příspěvcích zde v diskuzním fóru doposud nepoužívané "nové pojmy" (kontrolní body, rozptyl hodnot, ...), rozlišujete např. mezi statistikou a statistickým modelováním, modelem trhu a prognózou trhu, mluvíte např. o matematicky definované volatilitě, kterou "nahrazuje alternativní trhy", dáváte zde již "zaběhaným termínům" nový význam a obsah, zavádíte nová dogmata a to vše bez bližšího vysvětlení. Navíc až poté, co článek napíšete a jen jako odpověď na určitou kritiku diskutujících. To, o čem píšete, jsou zkušenosti, které by mohly být velmi poučné pro všechny, ne jenom pro úzkou skupinu vyvolených, kteří se stejnou problematikou jako Vy zabývají, Vy to ale svou "leností a pohodlností" dát si pořádnou práci s kvalitní a promyšlenou prezentací zabíjíte. Ono není uměním vědět, uměním je prodat. Výše uvedené je také moje odpověď, proč nepíšu žádné články - ne že bych nevěděl, ale ono to není zase až tak jednoduché a nechci dělat polovičatou práci.

Olympusko, pokud považujete za konstruktivní názor jen přímo či nepřímo vyjádřený souhlas s Vašimi tvrzeními, pak asi máte pravdu, ale nevím, zda-li je to - "to pravé ořechové". Pokud připustíme fakt, že tento web byl primárně vytvořen s cílem populárním a všeobecně pochopitelným způsobem prezentovat a sdílet informace o technikách a způsobech tradingu, pak jsou Vaše příspěvky svou komplikovaností a náročností na pochopení tím pravým opakem. Nemyslím si, že "ta nekonstruktivní většina", co Vás "nepochopila" jsou odsouzení hodní, spíš naopak. Jsem přesvědčen, že čtenáři časopisu Science a aspiranti na nobelovou cenu jsou zde ve výrazné menšině a proto by stálo za úvahu začít celou problematiku autotradingu prezentovat alespoň trochu "záživnějším" způsobem a vystříhat se ničím nepodloženým, mezi řádky napsaným bulvárně-provokativním heslům typu: - "Proč nefungují populární metody technické analýzy", - "Jednoduché prostředky technické analýzy včetně populárních indikátorů ... neumožňují traderovi vydělávat" - Populární prostředky neumožňují traderovi vyniknout ... Ziskavají se pouze “drobky» ...I tyto drobky jsou efektivně vyjídány spready a komisí brokerů-zprostředkovatelů. Tu nesouhlasnou reakci šlo předpokládat a z tohoto pohledu jste tradingu a autotradingu poskytl pěknou "medvědí službu".

Souhlas s Merkurem1. Problém asi není ve statistice ani v technické analýze jako takové. Obojí jsou z mého pohledu vědecké disciplíny, které nám dávají určité výsledky. Problém je ve výkladu a aplikaci výsledků, které nám poskytují. Mohu podle nich napsat nějaký algoritmus a ten bude za mne obchodovat nebo budu obchodovat podle svého uvážení a k výsledkům statistiky a TA budu jen přihlížet. Faktem je, že pro mnoho obchodníků s jistou mírou diskrečního přístupu jsou "populární metody TA" nepostradatelným pomocníkem, s jejíž pomocí dosahují nezpochybnitelné profity. Nemyslím si proto, že lze tvrdit, že populární metody technické nefungují, jediné co podle mne nefunguje jsou některé způsoby aplikace jejich výsledků a nebo jsou pro některé způsoby aplikací jejich výsledky zcela nepoužitelné.