Bangladez

to: attivo Moc ti děkuji!

Zdravím, nevíte někdo co dělat, když se mi po spuštění NT 7 rozjede jen základní obrazovka s načítáním programu a pak už se nic dál nespustí? Prostě mi nenaběhnou žádné okna, ale v Procesech ve Správci úloh beží (zabírá jen paměť - bez využití procesoru)... Smazal jsem předchozí verzi, promazal registry CCleanerem, ale po nainstalování nejnovější mám stále v program files odkaz na program (.exe) s datem změny 3měsíce dozadu - ne ten nově nainstalovaný... Přitom při odinstalaci a pročistění registru nezůstane v Program files, žádná složka s NT... Díky za tipy

Pavel K. - díky za tu Ninju - jede to skvěle... Jak to otestuju dám vědět... Bop - Zrovna jsem se chtěl zeptat i ostatních jestli by neměli typ na nějaký další patern pro diverzifikaci... :) Psal jsi "(pokud aktuální cena níže než Close předchozího dne, prodávat a opačně)" je to dobře? Nemá to být obráceně? Takto by byla základní myšlenka vstupovat OD směru GAPu, ale tím pádem ho ani nemusíš používat a stačí brát cenu OPEN... Nebo to chápu špatně? To období co téměř kolmě roste (365-438) je asi podzim 2008, že? Tam mi vycházeli výsledky extrémně dobré, tak sem ho vynechal... Chtěl bych se zeptat jak testuješ? Vidím, že máš přes 600 obchodů - to je přes program? Rád bych taky některé myšlenky hrubě otestoval rychleji pomocí naprogramovaní, ale do NT sem to nějak přes wizzard nedokázal dostat :/

Pavel K. Díky za bleskovou reakci :) S tím filtrem na velikost gapu je to dobrý nápad udělat ho pohyblivý... Ale zase mi vadí, že se musí použít průměr - a teď kolika denní a jaký dát rozptyl a už sou zase dvě proměnné... Nicmeně sem zkusil dát filtr na velikost gapu větší než [bold] 10denní průměr gapu x 1,5 [/bold]což mi příjde docela logické a průměrný obchod se zlepšil[bold] o +25% [/bold] (vychází podobně jako pevný filtr 2) GAP 100 - 900, ale je pohyblivý, takže zavedu tento). Výsledky posílám v příloze. Takže díky za tip :) xanathar Jak již napsal Pavel K. - jedná se o "GAP" mezi hlavníma obchodníma hodinama. Konkrétně používám 22:10 - 15:30. Trochu out of... Nevíte někdo odkaz na diskuzi, kde se řeší kde vzít data starší než rok pro NT abych mohl otestovat na "out of data" vzorku?

Dobrý den, již delší dobu se zabývám intradením systémem založeném na vyplnění GAPu z minulého dne na trhu TF. Samozřejmě zkouším různé varianty výstupů a filtrů pro zlepšení výsledku, ale snažím se zavádět jen logické abych nepřeoptimalizoval , nicméně někdy si nejsem jist… Proto bych se chtěl zeptat, co si myslíte o těchto filtrech: 1) Základní systém - Vstupuju 15:30 do směru vyplnění gapu. - SL posouvám pod LOW prvních 2useček (10min), jinak MAX SL 300USD - PT posouvám trailing SL vždy pod low 3useček Systém má solidní výsledky i při PT o velikosti GAPu, ale aby se lépe přizpůsoboval volatilitě zvolil jsem TRSL. Jiné nastavení pro TRSL (2usečky pod low, 2usečky pod low -3ticky atp.) má také dobré výsledky – robustní. 2) Filtr velikosti GAPu 100 - 900USD - Beru, jen když je GAP > 100USD a menší než 900USD Větší než 100 sem zvolil, protože menší už se špatně rozpoznává Menší než 900 sem zvolil, protože když je víc stalo se něco významného a trh zřejmě nebude „respektovat“ vyplnění GAPu. Průměrný RANGE poslední rok na TF je cca 800 - 900 USD. Nicméně filtr s velikostí 600USD funguje podobně. 3) Filtr velikosti GAPu + neobchoduju po velkém ZISKU a ZTÁTĚ - Když je zisk větší než 400USD, tak další den neobchoduju - Když je plná ztráta MAX SL -300USD, tak další den neobchoduju – tento nechám fixní Chtěl sem zavést filtr, abych po větším zisku, nebo větší ztrátě neobchodoval další den hlavně kvůli psychice, ale tento filtr mi velice zlepšil výsledky. Logicky sem si řekl, že když je vyšší zisk nebo rychlá ztráta, tak se trh hodně pohnul a další den bude míň „akční“. Jen mi to trochu kazí to, že nejlíp vychází filtr zisku 400USD, což není moc pohyb a ostatní (vyšší )jsou horší (stále vychází lip než bez filtru). Tabulka je v procentech zlepšení průměrného obchodu pro jednoduchost: Bez filtru = 100% Filtr 1000 = +22% Filtr 800 = +35% Filtr 600 = +47% Filtr 400 = +74% Filtr 300 = +63% Filtr 200 = +55% Filtry vypadají velice dobře, ale nechci systém přeoptimalizovat… Díky za tipy PS.: v příloze posílám orientační equity od Ledna 2009 - Unor 2010 (13měsíců).

richi: Na konci wizardu je nastaveni SL a PT a také lze vybrat Trailing Stop (pozor na nastavení v čem se má počítat - ticky, cena, procenta... Chtěl bych se zeptat zkušenějších: 1) Jak dosáhnu toho abych vystoupil na ceně CLOSE minuleho dne? 2) Šlo by nastavit SL na hodnotu low 3 useček po vstupu? Díky Bang :)

to abrams už sem to chvili nedělal, ale mám pocit, že mi to dělalo problémy když jsme měl hodnoty SL a PT nastavene v dolarech - zkus to nastavit v bodech...

Dobrý den, obchodujete někdo "vyplnění GAPu"? Já piluju systém na základě silného momentu po otevření trhů s určením směru podle GAPu... Má někdo podobný systém?

to: popo Petře, můžete mi prosím napsat, jaké máte poplatky u IB? Někdo tu psal, že poplatek u IB se skládá ještě z poplatku burzám atd., tak by mě zajímalo jak je to real... Používám ToS a mám poplatky 1,5 USD/k - tj. za celý IC 12USD (in, out). Díky Michal

to markxs Ahoj, tak ja mám ten samý problém... Dříve mi pomohlo aktualizovat NT na nejnovější verzi, ale teď, i když mám aktuální, tak mi to nejede... Díky za případné rady...

to: Mydlo SK u tech range bars me napada jen ze to trva dyl nez se to nacte... Takze zkus si nacist nejakou kratkou historii (treba 4dny) a uvidis jestli ti to vubec funguje...

to iMira: jestlize se PC uspi tak se prerusi spojeni se ZF a je treba dat reconcect... Alespon u me to tak funguje... to all: nevite nekdo proc se mi po pridani dat do adresare data z externiho zroje(nasel sem na netu) neobjevy v market replay connection? Mam tam x nahranych dni co jsem nahraval ja ale ty co sem nakopiroval do adresare nove tam nejsou a dokonce po smazani mnou nahranych dat z adresare data mam stale zobrazene tyto (uz smazane) dny v market replay connection... Jako by se to neaktualizovalo... NT sem samozreme vypl a zapl... Diky

... u toho resetu tam ma byt Reset instrument a ne DB samozrejme ...

to: MNovak Zkontroluj si jestli mas hotove tyto kroky: v instrument manageru vyhledej (zadej do name) TF a klikni na search. Jestlize ti to nic nenaslo, tak musis udelat reset NT(instrumentu): Tools--> Option-->Misc-->Reset DB "Error on loading chart data for TF 03-09 Globex" - toto ti to pise protoze od 12_08 se ER2 obchoduje na NYBOT pod nazvem TF a ne na Globex jak mas uvedeno... Kdyby ti to i tak neslo muzes vzit data odtut: libox.org/data/NinjaTrader/

to: Alec Alecu, chtěl bych se Vás zeptat jestli byste mi neporadil jak převést v Excelu buňku s časem ve formatu: 150000 na čas 15:00:00 Samozřejmě sem zkoušel format buňky, ale hazí to stale 00:00:00 ani při nastvavení "vlastní" se mi to nepodařilo... Jsou to data vyexportovaná z NT... Děkuji!

Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s intraday SP500 Newslettery od Larryho? Chystam se na objednání jeho newsletterů, ale nikde nemůžu najít nějaké "real" recenze... Díky

to Atlas: v instrument manageru zadat do NAME: ER2 dat SEARCH (vyhleda ER2), dole zvolit EXPIRY: ##-## a kliknout na sipku "doleva" (v levo vedle GLOBEX) aby se pridal do sort listu ... Tim vznikne ER2 ##-##, ktery se sparuje s nahranym historical souborem STEJNEHO NAZVU... Projdete si vsechny clanky o NT je tam vsechno popsano ...

to Atlas: V instrument manageru si musite dany "trh" (ER2 ##-## ) pridat, aby jste ho pote mohl zobrazit ...

Asdareel: Dobrý den, pracujete na analýze Vámi zminovaného spreadu Sell September 09 Corn / Buy December 09 Corn ? Narychlo jsem si zpracoval data z minulých let pomoci inspirace z Vašich skvělých analýz (pouze diskrečně "odhady" z grafu) a vyšly mi vysledky viz přiložený screenshot ... Máte alespon podobné vysledky nebo jsem uplně mimo mísu ? Díky Michal

attivo: Obrovské díky !!! Export do .txt a zpět je velice rychlý, jednoduchý a maximalně učinny ! To by mě nenapadlo ... Ještě jednou děkuji !

attivo: Mužu Vás poprosit o ty data od Vás ? Moje 512MB RAM "z toho nemá radost" (td) Kdyby jste měl na to čas tak by se mi hodily data z YM_12_07, YM_3_08, YM_6_08, YM_9_08 v jednom souboru ... Jestli máte už nejaká data "udělane", třeba ER2 apod. mužete je také hodit třeba na edisk. Určitě se budou taky hodit ! A vy testujete v NT pomoci Strategy analyzeru ? Jaky typ systemu ? Michal

radim2: Tak EuroFX mi taky neslo stahnout, ale YM a ER2 jdou urcite, takze to bude asi symbol od symbolu ...

update: Kdyz dam stahnout jen nejake male data (treba par dnu) do kontinualniho kontraktu (YM_##,##), tak mi to hodi hlasku viz obrazek ... Pripojeny na data z ZF jsem ...

attivo: Díky za vysvětlení "polopatě" už to sice chápu perfektně, ale mám problém v tom, že když dám načíst první data (YM_3_08) do YM##,## tak se začnou data načítat (loading data YM_3_08), ale když už sem čekal hodinu a nic se nedostahovalo, tak sem si řekl, že něco bude špatně ... Navíc mi to zabere přes 600MB virtualní paměti :/ Vám to jede bez problémů ? Kolik zhruba trvá stáhnutí jednoho kontraktního měsíce u Vás ? Díky

attivo: Dekuji za tip, ale nejak nejsem schopny to dat dohromady ... Potrebuji dát do kontinualniho kontraktu data ze YM_3_08, YM_6_08, YM_9_08, ale nahore si muzu vybrat pouze jeden kontraktni mesic a potrebuji napr. 3mesice viz vyse. Nebo jsem to nejak spatne pochopil ? Diky! Michal