Mrakomor

Zatim jsem nemel cas vyzkouset stahovani do Excelu pres DDE v obchodnich hodinach. Vzorova predvyplnena data funguji podivne - nejdriv dostanu hlasku error N/A# a po chvili se objevi nuly. To ale muze byt prave tim, ze pracuju mimo obchodni hodiny. Antivirus jsem odpojit, ale je mozne ze muj provider ma firewall, kterou jsem zatim vypnout nedokazal. Kazdopadne diky za pomoc, jestli to rozlousknu, tak to tady hned popisu pro ostatni.

okolo, Setkal jste se s podobnym problemem? www.financnik.cz/forum/read.php?10,54484,page=3 Pri stahovani z API do Excelu mi to po stisknuti tlacitka Request Historical Data na zalozce Historical Data v TwsDde.xls napise Invalid topic a nic se nestahne.

Ma nekdo podobny problem / a hlavne reseni? Jakmile zmacknu tlacitko Request Historical Data na zalozce Historical Data v TwsDde.xls, tak mi to ve sloupci Ctrl napise Invalid topic a tim koncim. Antivirus jsem vypnul a User Name vyplnil. Jen pro uplnost, na zalozce Tickers mi to po zmacknuti Request Historical Data vepise nuly.

katrooo Viz www.financnik.cz/wiki/drawdown Tedy ve vasem priklade ($10,000 pocatecni ucet) neznamena drawdown pokles pod $10,000. Max. drawdown je nejvetsi po sobe nasledujici ztrata (napr. 5 obchodu po sobe ztrata $100 na ochod => drawdown = $500).

katrooo: Ja osobne pokladam za statisticky dostatecne prukazny pocet obchodu pokud: 1. jsem backtestoval alespon jeden rok s RRR>3 a s prumernym ziskem>6 min. ticku, 2. mam natestovano za tento rok alespon 30 profitovych obchodu, 3. strategie funguje (i kdyz s mensim profitem) i na poslednich dvou letech (testuji nahodne), 4. mam alespon 10 obchodu paper tradingu, ktere se od backtestu nelisi o vice nez dva min. ticky. Podminky musi byt splneny vsechny, testuji je v udanem poradi. Jenom poznamka, pokud mate uspesnost 66% (predpokladam pocet profitabilnich obchodu / celkovy pocet obchodu), tak zrejme draw down mit musite. K dotazu jak backtestovat - presne tak, jak budete obchodovat nazivo. Tot vse.

www.financnik.cz/forum/read.php?5,47435,85960#msg-85960 Je to odpoved na vas vlastni dotaz.

Mne naopak prijde uzasny, ze zde reklamy nejsou povoleny a myslim, ze je to i jeden z hlavnich duvod oblibenosti techto stranek i jejich nezaujatosti. Jsem vdecny Petrovi a Tomasovi ze sem zadnou inzerci nepousti, pro mnoho jinych by to bylo velke financni lakadlo. Chat neni spatny napad, mozna mimo forex a emini chatu by slo pridat treti - bez urceni tematu, proste co se nehodi nikam jinak, predevsim kvuli off topicu.

sn3hul4k: Ja se neodhlasuju nikdy, takze mi to nevadi, jsem zalogovan hned pri startu prohlizece. Mozna to tak muzete taky zkusit. Pokud ale napr. nepouzivate svuj pocitac, tak to je samozrejme slozitejsi...

Jiri S. Ktera moznost je spravna: A) Snazite se Martinka vyprovokovat. B) Vase IQ nestaci na vlastni vyhledavani. Co byste doporucil vy, krome nazoru ktere obsahuji nulove mnozstvi informace?

Renda: Souhlasim s tim co napsal nahore danek. Tech 9000$ pri 300 obchodech uvadi pbukal jako vysledky backtesting. Kdyby to byly vysledky live nebo alespon paper tradingu, bylo by s tim mozne neco delat. Jako backtesting je to ale fakt malo - rozdil mezi testovanim a live dela vetsinou mnohem vic nez tick nebo dva. K tomu je jeste nutne pripocitat aspon tick na spread a dale komisi. Nicmene tim vubec nechci rict, ze to je slepa ulice - kdyby to byl muj system, tak bych se soustredil na nejvynosnejsi stranky teto strategie a omezil malo ziskove a snazil se tak zistak vetsi prumerny zisk na obchod. Nekde se zacit musi. Hodne stesti!

pbukal: Prijem 9000$ pri 300 obchodech znamena 9000$ / 300 = 30$ na 1 obchod. To je strasne malo, i pokud je zapocitana komise a slip aspon 1 tick.

Thea: Pokud chces obchodovat zadavanim prikazu pres brokera, tak se jiste da domluvit s brokerem. Ja obchoduji elektronicky pres IB a tudis mi nezbyva nez (1) si prikazy sam pohlidat a vcas rusit nebo (2) vkladat prikazy primo az kdyz je burza otevrena - jak sama pises nebo (3) se s tim smirit a zakomponovat tuto situaci do systemu uz pri testovani. Zatim jsem zvolil moznost (3) a nejak vyrazne mi to ztraty nepridava. Zvolil jsem takto prevazne proto, proto, ze v hlavnich obchodnich casech nemam cas sedet u monitoru. Urcite existuji jeste jine moznosti reseni. Obchoduju pozicne corn a wheat.

Je zrejme, ze kazdeho oslovi neco jineho. Me je napriklad scientologie protivna, chapu ale, ze pro nekoho to muze byt napln zivota a je mi to jedno - dokud me do ni nekdo nezacne nahanet (coz je asi prave jeden z priznaku sekty). Ale zpet k tematu. Pred casem jsem tu predstavil knihu How to Simplify Your Life a protoze nebyla valna odezva tak bych si dovolil ji sem hodit znovu :-) Je to kniha nekonfliktni a z zadnou virou nema co do cineni :-) Zde je odkaz, na kterem jsem se rozepsal vice: www.financnik.cz/forum/read.php?3,64024,75207#msg-75207 Udajne existuje i ceske vydani: Zjednodušte si život - Jak žít jednodušeji a šťastněji, Werner Tiki Küstenmacher a Lothar J. Seiwert

jenaL: Pokud jednim dechem trvrdite, ze jste zastancem kritickeho premysleni a prici se vam jakekoliv dogma a zaroven "nechodte mi sem s zadnymi Castanedy", tak jste prave dokazal minimalne dve veci: (1) Ze o Carlosu Castanedovi nevite vubec nic a (2) dokazete odsoudit urcity nazor, aniz byste o nem neco vedel. Knihy Castanedy jsou predevsim o odstraneni veskerych struktur, dogmat a hlavne docileni naproste svobody jednotlivce.

Neubranim se abych nepripomnel Carlose Castanedu. Kdyz prijde na to, jak rozbit realitu, nikde jsem zatim necetl lepsi navod. Super jsou vsechny jeho knizky, ale snad jen zvlast bych jmenoval Druhy Kruh Sily a Dar Orla. Ya me dí al poder que a mi destino rige. No me agarro ya de nada, para así no tener nada que defender. No tengo pensamientos, para así poder ver. No temo ya a nada, para así poder acordarme de mí. Sereno y desprendido, me dejará el águila pasar a la libertad. Jiz jsem se odevzdal sile, ktera ovlada muj osud. Na nicem nelpim, a proto nebudu mit nic, co bych branil. Nemam myslenky, a proto budu videt. Niceho se nebojim, a proto si budu sam sebe pamatovat. Odpoutany a s lehkosti se vrhnu kolem Orla a budu volny.

romang No, poprvy se mi oblicej roztahnul do presne opacneho tvaru nez :D Ale nastesti to neni takova tragedie. Jelikoz trh jde do smeru, ve kterem mam otevreny obchod (prestoze je to presne opacny obchod nez jsem svym systemem zamyslel), tak je celkem rozumna sance zkoncit v profitu. Protoze se ale snazim kvuli statistice vysledku svuj plan dodrzovat na 100%, tak ted burzu obcas kontroluju a prikazy rusim, nez podobna situace nastane. Neni to ale idealni reseni, protoze v te dobe pracuju, takze se mi to i tak obcas stane, ale to je holt risk.

posta: Vida, IB ucet uz pouzivam nejakou dobu, ten $1,000,000 jako pocatecni ucet mi vadil taky (hodne), ale smiril jsem se s tim jako s defaultni hodnotou, ktera se neda menit. A prece to jde - hned jsem si to zmenil. Moc diky za radu!

romang Kristalovou kouli nemam a tudis NEVIM kam trh pujde. Mam ale svuj system a tak ODHADUJI kam trh pujde. Proto vim, ktery prikaz zadavam jako nakupni/prodejni a ktery jako SL. semafor uz psal, ze s s OCO seknul.

semafor: Nemusi to tak byt (zadani SL az po exekuci vystupu). Ja osobne obchoduji pozicne a oba prikazy (nakup/prodej a SL) vkladam do platformy soucasne den predem po zavreni burzy. Proto pokud nasledujici den jde trh opacnym smerem nez jsem predpokladal, tak se mi skutecne muze stat, ze jsem otevrel SL a nakup/prodej mi zustane viset. Pouziti OCO (one cancels other) chapu tak, ze se zada SL na obe strany a jeden se pote vyrusi. Pokud by se chtelo zabranit otevreni obchodu prikazem minenym jako SL, bylo by nutne pouzit OTO (one triggers other). Bohuzel jsem o tomto prikazu jen slysel, ale na zadne burze jsem ho jeste nevidel. Naramne by se mi hodil.

Thea: - CITE - Jde o to, zda nemůže nastat situace, kdy se SL stane příkazem k nákupu nebo prodeji. Vysvětlím konkrétněji, třeba na trhu cukru a předpokladu, že otevírám krátkou pozici: zadávám jeden příkaz SELL 10,10 a jako SL příkaz BAY 10,20 a čekám zda zítra nastane pokles a dostanu se do pozice. Trh ovšem nejde dolů, ale nahoru a vůbec ne nedotkne hranice 10,10, naopak protne 10,20. Stává se v tomto okamžiku příkaz BAY (původně stop loss předpoladaného obchodu, který nenastal) příkazem, který broker vyplní? Pakliže ho broker nevyplní (protože ví, že to byl muj SL nikoliv reálný nákup kontraktu), předpokládám, že automatická platforma ho exekuuje. Kdo má s touto situací zkušenosti? - UNCITE - Mne se podobna situace stala nekolikrat a mam zkusenost presne opacnou nez AxemanX - platforma nepozna, je-li prikaz SL nebo normalni prikaz. V uvedenem priklade tedy nastane exekuce BUY 10,20 a navic zustava viset nevyplneny SELL 10,10 (do konce dne pokud neni nastaven GTC). Mozna nektere platformy umoznuji identifikovat prikaz jako SL a potom se lze se teto situaci vyhnout. Pokud se ale SL zadava stejne jako nakup / prodej, pochopitelne k teto situaci dojit muze. Nebot jak napsal nahore murphy, prikaz SL neexistuje.

Pridam jeden poznatek, na ktery jsem prisel pri testovani TSS. Zkousel jsem testovat nezavisle long a short pozice, a k memu prekvapeni byly vysledky stabilne nesymetricke. Napriklad v kukurici stabilne (papirove) vydelavam vice v long pozici. Vzpomnel jsem si, ze A. Elder doporucuje nastavovat stop loss i profit target nezavisle pro long i short. Zajimalo by me, jestli nekdo takto obchoduje?

Motley - bingo! Souhlasim. Dalsi srovnani: trhy a beh na dlouhe trate. Nekdo beha krasne, nekdo se u toho krouti, ale vyhraje ten, kdo probehne prvni cilem. Uz to tady bylo mockrat receno, kazdy at si najde pristup sam, jedine spravne a objektivni meritko je profit. Muzeme se tady hadat, ale kdo z trhu vytahne nejvic penez je nejlepsi obchodnik.

To Majsterko, Mozna az budete hotovy, zkuste soju, treba vam taky vyjde lepe. Jak rikam, me wheat vychazel konstantne nejhure, i kdyz nevim proc, takze treba nakonec budete prijemne prekvapen, ze je vas system jeste o neco lepsi, nez jste doufal :-) Ja pouzivam 3% risk a z vysledku odpocitavam $20 na obchod a kontrakt ($5 komise a $15 slip). Pri testovani postupuji taky rok po roce (tedy zasadne nepouzivam spojene kontraktni mesice).

Majsterko, Mate podobny system jako pouzivam ja. Muzu se zeptat, testujete-li ho na ruznych komoditach? Ja jsem testoval soju, kukurici a wheat a wheat mi stabilne vydelavala nejmene a to i pri opatrne optimalizaci parametru. Nevim presne proc. Jinak muj nazor je, ze vykladem vaseho napadu ziskate mnohem vice nez dotazem. Casto tim, ze urcitou myslenku vysvetlujete ostatnim, ziskate novy uhel pohledu a vydelate tak stejne jako ti, kdo se z teto myselnky pouci. Je to diskuze a mate-li co rici, vubec bych se nestaral o rekci ostatnich. Vas prispevek ma logiku, je podnetny, konstruktivni. Jen at je jich tady takovych vice.

Premyslim, jestli vysoke skoly nezatracuji predevsim ti, kdo zadnou neabsolvovali. Jsou obory, ktere bez vzdelani proste nejdou. Rad bych videl kdo z tech, kteri zde vzdelani zavrhuji, by sel pod kudlu chirurgovi, ktery by si vse samoobjevil autostudiem. Sednete si do letadla, ktere ridi pilot na volne noze? Potom jsou obory, kde na vysoke skole opravdu nezalezi, treba herectvi. Ale uvedomte si, ze ani vyborny obchodnik se obcas neobejde bez doktora.