Mrakomor

Eifi ovsem reagoval 10.brezna a moje odpoved patrila tomuto komentari. Po pravde jsem se na datumy pred tim ani nepodival, reagoval jsem rovnou z aktualnich diskuzi. Nic zleho se nestalo :-))

Predpokladam ze janlitbo se ptal na neco jineho: Napr. MA21 na dennich grafech je vytvoren z 21 nejaktualnejsich (poslednich) dennich dat (bud closing price nebo typical price apod.). MA21 na minutovem grafu je vytvoren z 21 nejaktualnejsich minutovych dat. Tudiz uvaha "budu-li si chtít na 1 hodinovém grafu zobrazit 10-ti denní MA, musím nastavit periodu na 240 (10dní x 24 hodin) " je spravna, pokud je ovsem tato komodita obchodovana 24 hodin denne.

Ty vysledky jsou urcite povzbuzujici, je potreba se ale pripravit na realitu zivych obchodu. Vice nez 100 obchodu na rozdil od simulace pujde v realu tezko: - Slippage uz 100 obchodu bude vyrazne vyssi nez uz nekolika kontraktu. - Od urciteho poctu obchodu plati ohlasovaci povinnost. - Vstup takoveho mnozstvi obchodu zmeni podstatu situace trhu, alespon docasne, ktera nemuze byt vystihnuta simulaci. To je proste analogie Heisenbergova principu neurcitosti v trzich. Ziskovy faktor (tedy RRR) 2.34 je zrejme vypocitany = hruby zisk / hruba ztrata. Nevim, jestli v tom je jiz zapocitana komise a nejaky slippage, coz by odhadem mohlo RRR snizit az na RRR=2. Takovy RRR by byl super v live obchodovani (spocitany z uskutecnenych obchodu), ne uz tak super v paper tradingu, a byl bych opatrny pokud by to byl vysledek simulace. Podle meho nazoru je potreba si otestovat rozdil mezi simulaci a realitou nekolika desitkama paper obchodu a vysledny faktor zapocitat do simulace, s necim navrch pridanym jako rozdil mezi paper a live tradingem. Nerozumim tomu, proc maximalni pokles ($4346) je vetsi, nez navazna ztrata ($3078), kdyz maximalni pocet ztratovych obchodu jsou 2. Mozna se nejedna o maximalni nasledny pokles, ale maximalni "hup smerem dolu", vcetne pripadnych profitu? Na druhou stranu je potreba vyzdvihnout prumerny cisty zisk $196. S tim jiz se da pekne pracovat i pokud trh ustedri celkem vysokou slippage. Pekny je i maximalni drawdown, i pokud by se prihodil hned na zacatku, neukousnul by vic nez 30% uctu, coz je napr. Elderem pokladano za hranici zruinovaneho uctu. Preju vam, aby tento system fungoval tak pekne i v realu (zaroven doufam, ze si to predem odzkousite papertradingem). Dejte nam vedet jak jel tento system nazivo!

Take jsem ze zacatku testoval nekolik kontraktnich mesicu. Prisel jsem ale na to, ze jednotlive kontraktni mesice jedne komodity mezi sebou koreluji natolik silne, ze jsou vysledky temer totozne; nekdy se lisi absolutni profit/loss, ale relativne (vzhledem k jinym rokum) je to skoro stejny prubeh. Cili - z meho pohledu - papetradovat ruzne kontraktni mesice je ztrata casu. Nastaveni strategie je temer totozne.

MNovak Nerozim tomu, ze vam kontraktni mesic nastavuje broker. To je preci kazdeho osobni rozhodnuti, ktery mesic bude obchodovat. Podle jakych pravidel vam to roluje? Nejvetsi volume, OI, nebo nejblizsi dalsi mesic? Muzete to zmenit nebo je vam to od brokera "vnuceno"? (radsi podotykam ze to neni zadna kritika, opravdu me to zajima)

navratil Scenar, ze se budete nekolik mesicu nebo let potacet kolem nuly je skutecne realny. Jeste realnejsi scenar je, ze nakonec ztratite vsechno. Proto lepe neprodavat ani byt ani manzelku, pokud se ji nechcete zbavit tak jako tak, a zkusit si vse nanecisto na demo uctu. Sice ani pak nemate jistotu, ale celkem solidni predpoklad, ze budete vydelaval penize i na zivo. Pokud to pro vas neni dostatecne, tak je lepsi nezacinat a delat neco jineho (jestli to bude jistejsi je otazka do dalsi diskuze). Dobra zprava je, ze vynos 1M Kc rocne relny je, za jak dlouho zalezi na vas, to vam prece nikdo nemuze vypocitat a zarucit. Absolutni zist vam nereknu, procentualni se mi (zacinajicimu traderovi) pohybuje cca 100% rocne. Nejsem full time trader. P.S. Nemyslim si, ze penize z prodanych kurzu jsou hnacim motorem provozovatelu tohoto serveru. Podle meho - osobniho - nazoru, je to spis zisk nashromazdeneho know-how, ktere se na techto strankach kumuluje, inspirace. A nemusi to byt jen vysoko profitujici obchodnici, kdo sem vkladaji uzitecne myslenky. I kdyz nakonec je mi to vcelku jedno, hlavne ze tyhle stranky existuji.

Problem, ktery jsem popsal vyse: "Dnes (5/12/07) jsem zadal prikaz BUY ZCH08 STP @ 407 (breznova kukurice na ECBOT, pres TWS) s tim, ze TIF (Time in Force) byl zadany od 00:30:00 GMT (tedy presne od zacatku trh v nocnich hodinach). Zakliknul jsem i povoleni exekuovat v out-of-normal-trading-hours. Totozany prikaz jsem zadal do dema i do live uctu. Vysledek - demo mi normalne otevrelo za 410.50, ale na zivem ucte mi prikaz proste zmizel. Zduraznuji, ze nejenze se nevyplnil, proste zmizel, na coz jsem bohuzel prisel az rano, kdy jsem si stav kontroloval." Vysvetleni: na ECBOT se STP prikaz neda zadat mimo obchodni hodiny a nebo kdykoliv prilis daleko od aktualni ceny. Bohuzel simulovany ucet oboje dovoluje, takze to muze neprijemne prekvapit.

Neni to PT a Profit Target? Pripada mi to stejny.

Zatim mi tam visi ticket, na chatu mi bylo jen naznaceno, ze jsem se mozna snazil otevrit pod aktualni cenou, coz je nesmysl - jak rikam, demo otevrelo. Je to uz muj treti ticket u IB a zatim mi pripada, ze pokazde mluvim s cistou IT podporou, ne s nikym, kdo rozumi tradingu.

Predpokladam, ze tohle uz jste zkousel, ale prece: =TOS|LAST!'B2'

Co zkusit absolutni referenci? =TOS|LAST!$B$2

Dnes (5/12/07) jsem zadal prikaz BUY ZCH08 STP @ 407 (breznova kukurice na ECBOT, pres TWS) s tim, ze TIF (Time in Force) byl zadany od 00:30:00 GMT (tedy presne od zacatku trh v nocnich hodinach). Zakliknul jsem i povoleni exekuovat v out-of-normal-trading-hours. Totozany prikaz jsem zadal do dema i do live uctu. Vysledek - demo mi normalne otevrelo za 410.50, ale na zivem ucte mi prikaz proste zmizel. Zduraznuji, ze nejenze se nevyplnil, proste zmizel, na coz jsem bohuzel prisel az rano, kdy jsem si stav kontroloval. Stejna situace se mi stala i vcera (4/12/07), tedy stejny prikaz byl exekuovan na demu, ale "zmizel" na live. Ma nekde s timto podobnou zkusenost, pripaden vysvetleni?

1. Zadati do vyhledavani "betting" (bez uvozovek) 2. Zmacknouti tlacitko "Vyhledavani" (taktez bez uvozovek) 3. Kliknouti na odkaz Uvadim i snadnejsi postup, pokud je vyhledavani prilis slozite; kliknouti na modry text pod touto vetou: www.financnik.cz/forum/read.php?18,83348,page=1

Pravdepodobne nemate na pocitaci nainstalovanou potrebnou verzi Java Scriptu. IB nedavno upgradovali.

Zito: Presne tak. Zkousel jsem to z jineho pocitace, pripojenem pres stejneho providera a za stejnym firewallem. Dokonce i nainstalovany antivirovy software byl stejny (vypinat jsem ho nemusel). Pro uplnost: Windows verze XP 2002 Professional a Excel 2007 (ne 2006, v minulem prispevku jsem to napsal o rok spatne). Vzhledem k tomu, ze Windows jsou uz pomerne stara verze, tak si myslim, ze duvod je opravdu verze Excelu; ale je to jen moje domnenka.

Update k memu poslednimu prospevku zde. Download historickych dat z IB jsem zkusil z jineho pocitace (Windows XP a Excel 2006) se stejnym DDE spreadsheetem a nastavenim a tentokrat vse slo bez probemu. Porad nevim, v cem je problem (snad ve verzi Excelu), ale data uz stahuju. Podle me zkusenosti nezalezi na tom, stahuje-li se behem nebo mimo obchodni hodiny, zkusil jsem oboje.

Nejak se tu pozapomnelo na ted dotaz od petrh. Me by to zajimalo taky: "Nevíte někdo proč se elektronické obchodování nedotklo opcí ?"

Hrasa: Prectete si poradne diskuze na Financniku, specialne o AOM a zkusenostech s tuzemskymi brokery. Mozna zmenite nazor na to, co vypada zajimave a co podezrele. Jestli jste, jak rikate, zacatecnik, tak jste idealni terc. Nechci vas odrazovat, pouze varovat.

Ja jsem si taky pochatoval s IB: poslal jsem jim svuj Excel DDE a nakonec mi pouze dali vedet, ze na jejich pocitaci funguje bez problemu. Cili, vsechny parametry jsem zadal spravne, ale nefunguje mi absolutne nic. Pro uplnost, mam Excel 2003. Otevru v pohode (nezatuhne), ale proste se nepripoji. Zkousel jsem to uz i behem obchodnich hodin se stejnym vysledkem. Mozna problem bude ve firewallu providera Internetu, nebo tak neco. Kdyby si to nekdo chtel vyzkouset, tak IB odpoved k nastaveni zde: Hello, It is working on my side. Parameters below are the valid values for this historical request. Please note for Future contract, multiplier value is not needed for contract description. Symbol = ZC SecType = FUT Expiry = 200803 Exchange = ECBOT Currency = USD End Date/Time = 20071112 18:01:22 GMT Duration = 1 M BarSize = 11 What to show = TRADES Rth only = 1 Data Format = 1 Page Name = ZCH08_FUT Raymund IB Technical Support

Majsterko: EOD = End of Day (tedy daily data) Posun u zmineneho prikladu je zpusobeny tim, ze EOD data neobsahuji jen normalni obchodni hodiny, ale i nocni hodiny. V podstate je to tak, ze pro ucely EOD (tedy aspon u ZC) je zacatek obchodniho dne 18:00 CST minuleho dne a konec 13:15 CST tehoz dne. Uvedena 30 min data jsou normalni obchodni hodiny. Proto ten rozdil.

to Stanley a Mladek: Je to odpoved uz na starsi prispevek (15/08/07), ale mozna se to bude hodit vice lidem. Konecne jsem prisel na duvod rozporu mezi daty na nizsim timeframe a vyssim timeframe (nesouhlasici napr. denni OHLC a intradenni 5 min OHLC). Viz zde: www.financnik.cz/forum/read.php?18,35136,87083,page=2#msg-87083

Na predchazejici prispevek si nakonec odpovim sam. Vazeni pratele po zdlouhave korespondenci s vendory EOD dat (EODData a Barchart) jsem konecne prisel na duvod rozporu mezi daty na nizsim timeframe a vyssim timeframe (napr. denni OHLC a intradenni 5 min OHLC). Predpoklad, ze Open prvniho baru normalnich obchodnich hodin se bude shodovat s Open v EOD je nespravny. Priklad pro ZCH08 z Barchart, data opsana 13/11/07, vsechny casy mistni (burzy) - CST: Open pro ZCH08 pro den 12/11/07 je 396.25 (09:30 - zacatek normalnich obchodnich hodin, 30 min graph) Open pro ZCH08 pro den 12/11/07 is 402.75 (daily graph) Proc je zde rozpor? Ve skutecnosti Open v EOD pro 12/11/07 odpovida 18:00 v 11/11/07, coz je de facto zacatek obchodniho dne 12/11/07. Close v EOD pro 12/11/07 odpovida 13:15 v 12/11/07. Diky patri Richardovi z Barchart, ktery mi vse objasnil. Zaver - obchodujete-li denne, nebo v ramci nekolika malo dnu, EOD vam muzou poradne zahybat vysledky. Ja jsem se snazil otevirat s MOO v normalnich obchodnich hodinach a divil jsem se, ze mi obchodovani v realu ulitava az o nekolik bodu vzhledem k simulaci. Takze ted konecne muzu opet prepracovat system tak, aby vice odpovidal realu.

to mutton47 & bijetl: Nekolikrat jsem narazil na uplne stejny problem jako bijetl (OHLC na vyssim TF se neshoduje s OHLC obsazenych nizsich TF). Osobne jsem na toto prisel na Barchart, kde sleduju ZCH08 a ZCW08, tedy realna live (zpozdena) data jednokontraktu, nikoliv kontinualni grafu. Proto si nemyslim, ze skladane grafy jsou vysvetlenim tohoto rozporu. Bohuzel sam jsem na duvod take neprisel, ale dost by me to zajimalo. Vi to nekdo?

TWS API jsem nakonfiguroval. Nejspis bude opravdu problem v tom, ze to zkousim z nedostatku casu mimo obchodni hodiny. Show Errors jsem zkousel, pise mi to chyba v id (a to jak pokud se pripojim s demo tak i s live uctem), prestoze login jsem vyplnil na vsech strankach. Pro zajimavost, normalne propojuji Excel s IB pres IB-Excel adapter, ktery je zdarma ke stazeni zde: www.cyberxpert.com/downloads.html www.cyberxpert.com/ib/IB_Excel_Adapter_0_6.exe. Ten mi funguje bez problemu. Bohuzel neumi stahoval historicka data, jen vypisel OHLC aktualniho dne a stav uctu.

Pepe01, Hmmm, s Excelem problem nemam. Problem je v DDE propojeni mezi TWS API a Excelem, jeste se mi to nepovedlo. Obchoduju pozicne, takze mi bohate staci EOD data a pochopitelne se mi za ne nechce platit zvlast, kdyz uz si je jednou platim v IB. Driz jsem pouzival Barchart, ale zjistil jsem, ze se OHLC data hodne lisi, pravdepodobne proto, ze Barchart do EOD zahrnuje i nocni hodiny. Specialne Open cena se lisi drasticky, coz je pro moji strategii dost dulezity (oteviram MOO).