Mrakomor

Eifi ovsem reagoval 10.brezna a moje odpoved patrila tomuto komentari. Po pravde jsem se na datumy pred tim ani nepodival, reagoval jsem rovnou z aktualnich diskuzi. Nic zleho se nestalo :-))

Predpokladam ze janlitbo se ptal na neco jineho: Napr. MA21 na dennich grafech je vytvoren z 21 nejaktualnejsich (poslednich) dennich dat (bud closing price nebo typical price apod.). MA21 na minutovem grafu je vytvoren z 21 nejaktualnejsich minutovych dat. Tudiz uvaha "budu-li si chtít na 1 hodinovém grafu zobrazit 10-ti denní MA, musím nastavit periodu na 240 (10dní x 24 hodin) " je spravna, pokud je ovsem tato komodita obchodovana 24 hodin denne.

Ty vysledky jsou urcite povzbuzujici, je potreba se ale pripravit na realitu zivych obchodu. Vice nez 100 obchodu na rozdil od simulace pujde v realu tezko: - Slippage uz 100 obchodu bude vyrazne vyssi nez uz nekolika kontraktu. - Od urciteho poctu obchodu plati ohlasovaci povinnost. - Vstup takoveho mnozstvi obchodu zmeni podstatu situace trhu, alespon docasne, ktera nemuze byt vystihnuta simulaci. To je proste analogie Heisenbergova principu neurcitosti v trzich. Ziskovy faktor (tedy RRR) 2.34 je zrejme vypocitany = hruby zisk / hruba ztrata. Nevim, jestli v tom je jiz zapocitana komise a nejaky slippage, coz by odhadem mohlo RRR snizit az na RRR=2. Takovy RRR by byl super v live obchodovani (spocitany z uskutecnenych obchodu), ne uz tak super v paper tradingu, a byl bych opatrny pokud by to byl vysledek simulace. Podle meho nazoru je potreba si otestovat rozdil mezi simulaci a realitou nekolika desitkama paper obchodu a vysledny faktor zapocitat do simulace, s necim navrch pridanym jako rozdil mezi paper a live tradingem. Nerozumim tomu, proc maximalni pokles ($4346) je vetsi, nez navazna ztrata ($3078), kdyz maximalni pocet ztratovych obchodu jsou 2. Mozna se nejedna o maximalni nasledny pokles, ale maximalni "hup smerem dolu", vcetne pripadnych profitu? Na druhou stranu je potreba vyzdvihnout prumerny cisty zisk $196. S tim jiz se da pekne pracovat i pokud trh ustedri celkem vysokou slippage. Pekny je i maximalni drawdown, i pokud by se prihodil hned na zacatku, neukousnul by vic nez 30% uctu, coz je napr. Elderem pokladano za hranici zruinovaneho uctu. Preju vam, aby tento system fungoval tak pekne i v realu (zaroven doufam, ze si to predem odzkousite papertradingem). Dejte nam vedet jak jel tento system nazivo!

Take jsem ze zacatku testoval nekolik kontraktnich mesicu. Prisel jsem ale na to, ze jednotlive kontraktni mesice jedne komodity mezi sebou koreluji natolik silne, ze jsou vysledky temer totozne; nekdy se lisi absolutni profit/loss, ale relativne (vzhledem k jinym rokum) je to skoro stejny prubeh. Cili - z meho pohledu - papetradovat ruzne kontraktni mesice je ztrata casu. Nastaveni strategie je temer totozne.

MNovak Nerozim tomu, ze vam kontraktni mesic nastavuje broker. To je preci kazdeho osobni rozhodnuti, ktery mesic bude obchodovat. Podle jakych pravidel vam to roluje? Nejvetsi volume, OI, nebo nejblizsi dalsi mesic? Muzete to zmenit nebo je vam to od brokera "vnuceno"? (radsi podotykam ze to neni zadna kritika, opravdu me to zajima)

navratil Scenar, ze se budete nekolik mesicu nebo let potacet kolem nuly je skutecne realny. Jeste realnejsi scenar je, ze nakonec ztratite vsechno. Proto lepe neprodavat ani byt ani manzelku, pokud se ji nechcete zbavit tak jako tak, a zkusit si vse nanecisto na demo uctu. Sice ani pak nemate jistotu, ale celkem solidni predpoklad, ze budete vydelaval penize i na zivo. Pokud to pro vas neni dostatecne, tak je lepsi nezacinat a delat neco jineho (jestli to bude jistejsi je otazka do dalsi diskuze). Dobra zprava je, ze vynos 1M Kc rocne relny je, za jak dlouho zalezi na vas, to vam prece nikdo nemuze vypocitat a zarucit. Absolutni zist vam nereknu, procentualni se mi (zacinajicimu traderovi) pohybuje cca 100% rocne. Nejsem full time trader. P.S. Nemyslim si, ze penize z prodanych kurzu jsou hnacim motorem provozovatelu tohoto serveru. Podle meho - osobniho - nazoru, je to spis zisk nashromazdeneho know-how, ktere se na techto strankach kumuluje, inspirace. A nemusi to byt jen vysoko profitujici obchodnici, kdo sem vkladaji uzitecne myslenky. I kdyz nakonec je mi to vcelku jedno, hlavne ze tyhle stranky existuji.

Problem, ktery jsem popsal vyse: "Dnes (5/12/07) jsem zadal prikaz BUY ZCH08 STP @ 407 (breznova kukurice na ECBOT, pres TWS) s tim, ze TIF (Time in Force) byl zadany od 00:30:00 GMT (tedy presne od zacatku trh v nocnich hodinach). Zakliknul jsem i povoleni exekuovat v out-of-normal-trading-hours. Totozany prikaz jsem zadal do dema i do live uctu. Vysledek - demo mi normalne otevrelo za 410.50, ale na zivem ucte mi prikaz proste zmizel. Zduraznuji, ze nejenze se nevyplnil, proste zmizel, na coz jsem bohuzel prisel az rano, kdy jsem si stav kontroloval." Vysvetleni: na ECBOT se STP prikaz neda zadat mimo obchodni hodiny a nebo kdykoliv prilis daleko od aktualni ceny. Bohuzel simulovany ucet oboje dovoluje, takze to muze neprijemne prekvapit.

Neni to PT a Profit Target? Pripada mi to stejny.

Zatim mi tam visi ticket, na chatu mi bylo jen naznaceno, ze jsem se mozna snazil otevrit pod aktualni cenou, coz je nesmysl - jak rikam, demo otevrelo. Je to uz muj treti ticket u IB a zatim mi pripada, ze pokazde mluvim s cistou IT podporou, ne s nikym, kdo rozumi tradingu.

Predpokladam, ze tohle uz jste zkousel, ale prece: =TOS|LAST!'B2'

Co zkusit absolutni referenci? =TOS|LAST!$B$2

Dnes (5/12/07) jsem zadal prikaz BUY ZCH08 STP @ 407 (breznova kukurice na ECBOT, pres TWS) s tim, ze TIF (Time in Force) byl zadany od 00:30:00 GMT (tedy presne od zacatku trh v nocnich hodinach). Zakliknul jsem i povoleni exekuovat v out-of-normal-trading-hours. Totozany prikaz jsem zadal do dema i do live uctu. Vysledek - demo mi normalne otevrelo za 410.50, ale na zivem ucte mi prikaz proste zmizel. Zduraznuji, ze nejenze se nevyplnil, proste zmizel, na coz jsem bohuzel prisel az rano, kdy jsem si stav kontroloval. Stejna situace se mi stala i vcera (4/12/07), tedy stejny prikaz byl exekuovan na demu, ale "zmizel" na live. Ma nekde s timto podobnou zkusenost, pripaden vysvetleni?

1. Zadati do vyhledavani "betting" (bez uvozovek) 2. Zmacknouti tlacitko "Vyhledavani" (taktez bez uvozovek) 3. Kliknouti na odkaz Uvadim i snadnejsi postup, pokud je vyhledavani prilis slozite; kliknouti na modry text pod touto vetou: www.financnik.cz/forum/read.php?18,83348,page=1

Pravdepodobne nemate na pocitaci nainstalovanou potrebnou verzi Java Scriptu. IB nedavno upgradovali.

Zito: Presne tak. Zkousel jsem to z jineho pocitace, pripojenem pres stejneho providera a za stejnym firewallem. Dokonce i nainstalovany antivirovy software byl stejny (vypinat jsem ho nemusel). Pro uplnost: Windows verze XP 2002 Professional a Excel 2007 (ne 2006, v minulem prispevku jsem to napsal o rok spatne). Vzhledem k tomu, ze Windows jsou uz pomerne stara verze, tak si myslim, ze duvod je opravdu verze Excelu; ale je to jen moje domnenka.