PaJaSoft

Zito: dival jsem se na 5min graf (tick je o nicem a mensi TF CS charting neumi) a tam mi to kresli uplne jine svice (ted nemam na mysli "podobu" candli)... - hlavne ty dnesni spiky jsou opravdu chutovka. Mluvim ted o FTSE a demo uctu u CS. Na futures datafeed ted nemam pristup, ale +- mi to s WHC zpravidla sedi...

Žito: koukal jsem na to CS a to, co pises u FTSE sice plati, ale to se netyka podkladoveho Futures kontraktu. Predpokladam, ze mluvis o kontraktu, ktery nazyvaji "Rolling day". Pokud je podkladem futures, pak je spread 4 body a dalsi minimalne 2 musi byt cena odlisna od aktualni. Navic ten rolling day dela uplne jine pohyby v ramci rekneme 5 min. svic. Koukni na DAX a uvidis o cem mluvim.

Neumeix je Zombie - good luck!

fyzik: co sojovy olej a risk 250$ na jeden kontrakt? Je to pro Tebe mnoho? GAPy nerikam ze nejsou, ale v likvidnich (!) mesicich je jich velmi malo a pokud, tak zpravidla ty, ktere potvrzuji trend nebo vycerpavajici... Ano, precizni MM je zaklad, tady je zakladni jednotka 1, ne jak u market makeru. Na druhou stranu to ma radu pozitiv, ktera bych v teto sekci nerad rozebiral. PS: +- rozdilne plneni o velikosti 50 a vice ticku beres jako zanedbatelnou jednotku? Pokud ne, je tu nemalo tech, kteri na live u market makeru breci...:-)

mlux: a o to jde - na zaklade ceho a kdy stanovenym kurzem bude probihat prepocet sem a tam - napr. CFD market makeri to zpravidla delaji skutecnym kurzem v okamziku vyporadani (uzavreni) pozice... a ono to klidne v ramci dne muze na multikontraktech delat ne uplne zanedbatelnou sumu....

fyzik: GAPy muzes resit hedgovanim pozice pred zavirackou, spreadem ve vzdalenejsim mesici (ci interkomoditnim ci interburzovnim), opcemi atd... - samozrejme se dobrovolne zrikas zisku z GAPu ve tvem smeru, ale jak oba vime, priorita cislo 1 je ochrana kapitalu, tak to asi tak nevadi... Mimochodem, mohu vedet, kdo a kde garantuje presne (!) plneni na STP prikazech a plynule zmeny cen (= zadne GAPy)?

harmonie: [ital]Stoploss se posouvá na 1/2 od high a nákupky.[/ital] - taky v jedne sve knize rika, ze kdo uvazuje timto zpusobem (= pouze toto je jeho risk) nikdy nebude uspesny. To, co jsi napsal je jen pulka tvrzeni. Ross tvrdi, ze nechce nechat na stole vice jak 1/2 profitu (coz beru - to je obdoba tveho tvrzeni), ale take rika jak se ma snizovat risk na otevrene pozici (pozice v mem chapani = suma otevrenych kontraktu danym smerem) a zejmena neni mozno bezhlave trailovat S/L dle vyse nacrtnuteho schematu... - a to uz je prave zalezitost risk managementu...

bonebreaker: mam za to, ze takovato data se vzdy a pouze stahuji z metaquotes.net a plati to pro vsechny brokery. S daty od brokera to nema vubec nic spolecneho...

Veronika22: Ross uplne zastrcene v jedne knize hovori o posouvani S/L (runneru) pod Low kazde svice, ktera vytvorila nove High... - je to spis o nakoukani trhu - striktne jit pod Low je dobra cesta na indexech (IMHO), jit pod Low pouze kazde High by mi ubralo nejaky profit, ale na druhou stranu by lepe vybralo nejake opravdu velke pohyby (s korekci pouze uvnitr dlouhe svice)... takze je to take otazka citu.

Gift17: no hlavne ty komise jsou znacne usmevne (vyjma nekterych konkretnich FX paru, jejichz komise se konecne pomalu dostavaji na std. svetovou uroven), v komoditach ci indexech se nechytaji ani nahodou... RT DAX za 50$, FTSE za 80$, S&P500 za 100$ apod. je skutecne nemistny ftip...

holic: neni vhodnejsi manualne posouvat S/L a P/T nechat na platforme - mimo jine proto, abychom na targetech dostali lepsi plneni (pozice ve fronte v order booku)? Nevim co presne chces, ale jedna z mych manag. strategii rika, ze mame 3 kontrakty, po vstupu maji vsechny stejne zakladni S/L, 2 kontrakty maji pevna TP (kazy jine) a treti kontrakt dela trailing S/L o ofset od high/low (brano od vstupu do trhu s touto pozici), navic po dosazeni prvniho TP ostatni S/L jdou na BE. Pokud je to shodne, pak to IMHO lze - pouzival jsem na demu. Co mne spise stve - a neni to jen zalezitost teto platformy (bracket tr., metatrader, ninja trader ... to taky mrvi) je to, ze pokud je rychly pohyb tam a zpet (spike), tak platformy ne vzdy korektne posunou TR S/L na skutecne high/low + offset, ale nekam, kde si usmysli (trh se na chvilku zastavi a dojde dalsi tick)... - je treba to hlidat rucne nebo naprogramovat strategii, aby brala treba high/low soucasne a predchozi svice apod... - nebo je lepsi reseni? 911: No me v jejich DOMu jedna docela zasadni vychytavka chybi a sice reverse on target/stop - je treba trailovat novy vstup rucne, nastesti v tomto pripade se novy vstup managuje skutecne "solo" na rozdil od Ninja traderu, ktery tento novy kontract set priradi k puvodnimu (zpravidla poslednimu kontraktu) a automaticky ho zacne trailovat - coz zdaleka ne vzdy je zadouci... a uz to nejde ani zrusit, ani nejde ubrat kontrakty... A naslo by se toho vice, ale uz si to nepamatuju...

Žito: a) emergency - spread na vzdalenejsim mesici (muzes dokonce snizit zatez uctu diky obvykle lepsimu marginu) b) fatal - zaplatis to i s chlupama v nejhorsim pripade jako cash settlement...:-) Kdo jde na burzu, mel by byt s rizikem vnitrne srovnan, myslim si... Uz jsem to sem nechtel psat, ale aspon ve zkratce - nemohu se zbavit dojmu, ze jsou krize (skutecne krize na trhu nejake komodity) a radoby krize. Skutecnou krizi bych videl treba 14 long limitnich dni v kave po sobe (stalo se) - bejt u toho ja, tak jsem zrejme short..., volatilita Soybeanu pres 100 bodu za den apod. Temto krizim burza castecne predchazi (ex-post) pomoci definovani limitu na den atd... A pak jsou radoby krize (zejmena z pozicniho, spreadoveho... hlediska) - takto vnimam prave 11.9. - ano, zvedla se volatilita (v ID to byl urcite ficak) - ale bud mam spatna data (TNT) a nebo tam nejakou katastrofu nevidim - za dva dny jsme tam kde jsme byli (meny, indexy, futky...). Take jsem na nekolika mistech cetl o tezke krizi v psenici (+ nasledne cely sektor grains) po Cernobylu - opet - at se divam na grafy grains, ktere nejak obchodne zasahuji do roku 1986, tak tam proste zadnou krizi nevidim (a zde bych dokonce rekl, ze spekulanti byli nalozeni spise na te spravne strane). Navic - dnes je situace asi jina, ale pokud se zamyslime nad tim, proc vlastne platforma jako burza vznika - HEDGE (= zajisteni) - tak kdo byl vlastne v krizi (ted mluvim o radoby krizi)? Producenti? Ti jsou vesmes short na cenach, za ktere je pro ne prijatelne prodat vypestky. Zpracovatele? Ti jsou vesmes long na cenach, za ktere je pro ne prijatelne nakupovat suroviny na zpracovani. Spekulanti? At pod tim myslime cokoli, jedna se o soukromy kapital, ktery at se klidne v prach propadne - na nem prece burza nestala... - ano jsem si vedom, ze v obehu je obrovska suma soukromeho kapitalu, ktery jsem ted smahem "zahodil"... no a co, burza (ci jeji ekvivalent) tu byla pred nim, kacirsky rikam, ze tu bude i po nem... Vetsinu vyse zminenych krizi jsem zazil (az na tu kavovou, o te jsem si precetl), dale si pamatuju na jistou krizi v cukru (na grafech jsem nenasel), splasknuti Internetove bubliny (uz jsem varoval, ze na obzoru (odhaduji tak 5-10 let) je dalsi - konec Netscape, AOL ma problemy, eBay take zjistila, ze ty 2bio $ za Skype nebyla asi investice s dobrou navratnosti, Google zacina narazet, IBM uz neni az tak hodna, MS ma problemy nejen v Evrope...) apod. Presto svet i burza jde dal svym zivotem. Je mozne ze mi neco zcela zasadniho unika a v tom pripade se rad priucim.

Hladina spodni vody na nasem uzemi nijak zavratne neklesa - mohu-li soudit z bezne roviny (!) zvane Hana, tak za poslednich 15 let neubylo ani nˇ. Samozrejme, tam kde je nejaka nova vystavba nebo developerska cinnost, meni se vodni pomery (a nejenom ty), ale aspon podle novych pravidel se nemuze jednoduse stavat, ze si ja i soused navzajem budeme stahovat vodu... Dle obcasnych diskusi s mymi znamymi (VaK Brno napr.) maji vodohospodari ponekud jine problemy k reseni nez vyse nacrtnuty problem.

911: a jak je to s markety, ktere maji definovane limity? Nektere komodity maji definovan denni limit, vyjma [bold]spotovych mesicu[/bold]. Ktere to jsou jsem pro konkretni plodinu nenasel a zatim mi nikdo neodpovedel - je to posledni mesic stare urody? Drive jsem si myslel, ze se jedna o nejblizsi kontr. mesic, ale zrejme tomu tak neni... Muj dotaz zni - paklize burza definuje limit a je splneno, ze se nejedna o spot mesic, co se deje, pokud v den LTD dojde k limitnimu pohybu? Navic jak jsem zaznamenal s tim LTD je to takove vselijake - napr. u Interactive brokers ti to mohou (klidne ve ztrate s oduvodnenim ze se o dodavku nekdo prihlasil) zprocesovat treba 2 dny pred LTD - nekde v podminkach to pry podepisujes, futures spready vetsina brokeru rovnez po FND neotevre atd... Samozrejme, vetsinou jsme v den FND uz z trhu pryc, ale mohou nastat situace kdy to neni mozne, resp. na zaklade platnych pravidel burzy nejsme sto vystoupit.

911: to uz je o vyberu duveryhodneho partnera...:-) Ono to jde i jinak - ja treba diky potomstvu zjistil s velmi otevrenou pusou, ze balena kojenecka voda (s podstatne prisnejsimi limity i skladovanim nez bezna stolni balena) [bold]je v 99% levnejsi[/bold] nez ty lakave reklamni flasticky... Jedine co jim schazi je obcas perlivost (to lze poresit), pripadne prichut (nekdo naopak nema rad), ale i to lze poresit lepe, nez chemickymi E-cky... A jeste jednu informaci - prave o projektech v Dubai byl nedavno rozhovor s Mrs. Trumpovou - osobne v tom ma take vlozeny dost velke majetky.. Sorry za mirny off-topic...

Airmike: rekl bych, ze je velmi podstatne, zda-li mas odmenu brokera (= spread, komise atd.) ve forme mnoha ticku (jako na FX) aktiva nebo je jeho vyse treba 0.3 ticku (= spread 0.3pip-u u FX) a to fixne... Uz tato zakladni a elementarni nesrovnalost (poplatek ve vysi 1-15 ticku (spread na FX pro majors az exoticke pary) vs. poplatek ve vysi "0.3 ticku" na jednu oteviranou pozici (napr. FDAX, kde tick je okolo 15-17$ a komise bezne do 5$, u men to neni tak rozdilne, ale stale jsi maximalne dalece na 1 ticku) muze ve svem dusledku ziskovou strategii pohrbit. Kdyz si k tomu pripocitas slipy (ktere "pry" na FX nejsou) a jine bezne okolnosti tradingu... To je IMHO jeden z duvodu, proc tak valna vetsina obchodniku selhava treba se systemy ala WCCI a nizkem TF na Forexu - proste na nizkem TF casto poberou akorat ztraty, na vyssim TF se zase projevi jine "vlastnosti" WCCI. Ultra kratke TF na FX a sledovani price action (coz je podstatou odkazovaneho systemu) je jen jina forma MM, kdy jdes okamzite ven, pokud jsi vstoupil na spatnou stranu swingu - je to jen o discipline a obchodovani toho co vidis a ne co se domnivas...

TomS: Dalsi moznosti je provadet v rozumny cas legging (- podobne jako zcela bezna vec v Opcich lze stejne pristupy aplikovat i u futures spreadu), pyramidovat (doporucuji s pevnym zakladem), ridit risk jinym instrumentem (na trochu jinem zaklade nez klasicky spread), zamykat dosazeny zisk hedgovanim atd... Cele se to samozrejme odviji od multikontaktu - s jedinym kontraktem toho samozrejme vice nez vyse uvedene vymyslet nelze...

fyzik: Bid i Ask si delaji presne to, co v tu chvili nasazi do trhu participanti - takze nulovy, zaporny i nezvykle vysoky spread je jen dusledek techto cinu. U retail brokera to mas zkreslene tim, ze on je market maker a tedy tyto velmi rychle (a v case velmi kratoucke) spiky casto vubec skrze svuj DD nezaregistruje... hraje ciste na statistiku a dlouhodoby profit pro sebe...

Zdravim, koukam na posledni obchodni den v ZSF08 a nestacim valit bulvy, myslel jsem, ze mne uz nic nemuze tak vyrazne zaskocit, ale koukam, ze je stale co objevovat. Je mi znamo, ze denni limit pro Sojove boby je 50centu/bushel = 50 plnych bodu, neboli 2500$/kontrakt. Rovnez je mi znamo, ze expirace lednovych opci je jiz za nami, takze ostre braneni nejakeho strike velkym hracem take neni pricinou. Mozna je tak vyrazny pohyb zpusoben prednovorocni naladou, nizkym volume (= lepe se manipuluje cena) atd. Presto: 1) Mate pro ten temer limitni pohyb v zaveru obchodovani (13:14) vysvetleni jine nez obycejne prachsproste stop hunting ve slabem trhu silnym hracem? (cenu jsem overoval z ruznych zdroju, vcetne CBOTu, zvlastni, ze se udala jen na elektronickem trhu a nikoli PITu a zaverecni settlement je v obou trzich v podstate shodny) 2) Limitni pohyb neni bran v potaz u SPOT mesicu - ktere to jsou v Soji? 3) Jak by se eventuelne resila chyba/selhani SW - tento spike dolu prevzala spousta renomovanych zdroju a pohledem na tickovy graf se skutecne jedna pouze o jeden tick v pripade F08 (s vysokym volume - cca 24000 kontraktu), zatimco v H08 se jedna evidentne o zamer s nekolika vlnama, ktery nektere zdroje ani nepobraly - vychazim tedy z udaju cbot.com.

fyzik: pokud ten SL byl v trhu a ne jen mentalni, klidne to muze byt a ani vetsina brokeru nemusi tu vyporadanou pozici zaznamenat - diky decentralizaci to tak proste je... vitej do pocetne rodiny obeti (legalniho - pokud tedy stale plati, ze MB Trading je ECN broker) stop huntingu.

Andrea84: neblazni! Podivej se na komise nebo spread... Chces-li ukazu ti rozdil v zisku (jen demo) pri komisi 25$ a komisi 5$ (zatimco v prvnim pripade jsi v tezke ztrate, v druhem mas zajimavy nekolikatisicovy zisk). Samozrejme zalezi na systemu a nezapomen - nejedes proti burze, ale proti brokerovi - je to "obycejne" CFD...

Canman: pletes jabka a hrusky, ja nemluvim o spreadu, ktery ti broker nabizi (rozdil BID a ASK), ale o rozdilu skutecne burzovni ceny, za kterou broker nakoupi a ceny, kterou nabidne tobe. Vzhledem k tomu, ze je vetsina beznych brokeru pro FX kategorie retail a nikoli ECN, jsou v pozici market makeru - tedy oni tvori cenu pro Tebe a jsou proti stranou tvych obchodu (maji spocitano, ze v konecnem dusledku se jim to vyplati a dokonale te oskubou i kdyby (nekteri) klienti vydelavali velke penize). Zda-li je to cista hra nebo ne necham tvemu zhodnoceni - kazdopadne je to legalni... Doporucuji si zjistit a precist strukturu FX marketu a pozice jednotlivych participantu.

Cena se tvori jedinym mechanismem a sice NABIDKOU a POPTAVKOU, pokud se odlisuje a za nabizenou cenu neni nikdo ochoden koupit (nakup za ASK) ani prodat (prodej za BID), pak nedojde ke sparovani a v grafu [bold]NEVZNIKNE[/bold] zaznam o obchodovani - zadny obchod totiz nebyl uskutecnen. Na zacatku obchodovani urcite komodity v urcitem kontr. mesici musi proste vzniknout situace, kdy nekdo za stejnou cenu nakoupi a nekdo jiny za stejnou cenu proda - pokud se tak nestane - napr. jsou na ruznych urovnich nastosovany STOP ci LIMITni prikazy, k zadnym obchodum nedochazi do doby nez se pomoci jinych prikazi (MOO, MOC, MKT atd.) k temto hranicnim cenam nedopracujeme... - ostatne vsimnete si grafy na zacatku obchodovani - nejlepe nektere komodity, ktere se obchoduji davno drive - treba ropa roku 2013, stribro atd. - uvidite spise prostor posypany smetim nez neco co by pripominalo obchodovatelny graf - a to z jedineho duvodu - pouze na techto cenovych urovnich se byli schopni shodnout jednotlivi clenove trhu a tedy byl uzavren alespon jeden obchod. Cena tedy neklesa proto, ze nabidka prevysuje poptavku, ani nestoupa, ze neni nabidka, ale proto, ze pokud nekdo chce koupit, musi akceptovat cenu prodavajiciho - pokud je kupujicich hodne, je logicke, ze prodavajicich bude cim dal mene a tak cena zacne rust podobne jak se vycerpavaji nabidky prodavajicich... ekvivalentni postup je pro pokles... Toto neni jediny duvod narustu ci poklesu, ale vzdy je ve hre pouze nabidka versus poptavka - pouze sparovane (=uzavrene) obchody vidite v grafech, tuzby obchodniku (= ceny za jake by radi koupili) lze videt maximalne v tzv. DOMech (Depth Of Market) a zpravidla do 5. urovne...

Odpovedi by mohly vypadat treba takto: [ital]Co udělám s pozicí, když trh půjde hodně mým směrem?[/ital] Pouziji trailing S/L a jdu si pro jackpot. [ital]Co udělám s pozicí, když trh půjde málo mým směrem?[/ital] Pouziji trailing S/L a jdu si pro jackpot. Zaroven okamzite po prvnim odhozeni zbyla S/L nastavuji do BE. [ital]Co udělám, když se trh nebude hýbat?[/ital] Nic! Budu cekat na smer, protoze muj obchodni denik rika, ze pocity do tradingu nepatri a je treba obchodovat co dela trh. [ital]Co udělám, když trh půjde málo proti mě?[/ital] Nic se nedeje, protoze jednak mam definovanou miru rizika prostrednictvim S/L, ktere je na serverech burzy a jednak znam sve W/L ratio. Zaroven take vim, ze takove veci se stavaji a nemohu s tim udelat vubec nic. (tim mene to mohu ovlivnit vstupem) [ital]Co udělám, když trh půjde hodně proti mě?[/ital] Plati totez co v predchozi odpovedi, zaroven se vsak modlim, aby muj S/L byl aktivovan/sparovan burzou na cene co nejblize shodne s cenou, kterou jsem si stanovil jako vstupni risk na kontrakt. Verim, ze podobny "sumar" ma utvoren kazdy [bold]zodpovedny[/bold] clovek nez vubec vstoupi do trhu. Na zbyle casti se bohuzel neda obecne odpovedet...:)

Abych svoji myslenku ukazal nazorne - kouknete co dnes (12.12.2007) udelal FDAX po 13. hodine. Ti agresivnejsi mohli vstupovat na urovni okolo 7985 a spekulovat na odrazeni supportu (ja to vnimam jako indicie pro 2B Reversal), na ktery se zmenila predchozi resistence v urovni cca 7982, pripadne ti opatrnejsi se mohli bezpecne chytnout na urovni okolo 7998 tak, aby na urovni 8001-8003 (day high) meli bezpecne pokryte naklady na sve pozice a mohli si jit bezstarostne pro jackpot (ktery dostali), o kterem jsem hovoril nedavno. GL vsem, kteri ten pohyb aspon castecne vychytali...