PaJaSoft

Prakticky se to tak stale provadi... - aneb je dobre se chovat jako lion s velkymi hraci v zadech...

Mill: muze byt, ale 200 lotu * 100.000 = 20 mio USD 20mio USD * 20 (kurz +-) = 400 mio Kc Tak a ted mi rekni jakou paku ti nabidne broker pro 200 lotu a co zpravidla 200 lotu udela s trhem (a na jak dlouho)... Uvedom si, ze proti Tobe stoji banky a ostatni obchodnici... - opravdu si jeste myslis, ze se vyplati jit proti trendu? Kolik asi tady dame dohromady lotu? Fakt se vyplati ten risk? S prvni nasetrenou miliardou si dovedu predstavit bezpecnejsi investici... Promin mou troufalost, neznaje tve majetkove pomery...:-)

tawa: ale pozor... ackoli Londynske "sidlo", jedna se o off-shore... ostatni, sami rikaji, ze jejich office je Internet...:-)

vladko11: Dik za snahu (...ale nejsem blbej), ale historie fakt zacina 30.11.... grrr... Stanislav: Presne to vim... bohuzel ty stochasticke indikatory jsou v principu zalozene na stochastickem vyhodnoceni minulosti a pokud mozno presnem odhadu blizke budoucnosti - ostatne, proto jsou stochaticke a proto jsou na stranu druhou tak presne (a tedy nelagujici, jako vetsina jinych). Ja neresim krasne naindikovanou minulost, kdyz aktualne je jiz cas T+delta... - podstatne je, jak vypadaji ty indikatory a co zobrazuji v case T... proto treba fisher je na dve veci (a autor to jiz uznava), protoze on to vsechno krasne nadetekuje, ale az v case T+delta... - to uz jaxi obchod davno utekl. Co se tyce systemu, tak mne CatFX50 nijak nezaujal... pravda, pouziva nektere stejne indikatory, ostatne na forex-tds nebo kde se kvuli tomu strhla docela pitoma hadka... Prubezne pouzivam a zkousim v ruznych obmenach a parametrech, jak jsem jiz rekl 3 systemy - tam, kde se stochastika nejvice uplatni je rekneme variace na plutonaky. Kupodivu mi to nejlepe fungovalo na USDJPY, ackoli je to primarne system urceny pro GBPUSD... - ackoli posledni tyden jsem "vydelal" na GPBUSD 3x vic nez na USDJPY predtim... takze jak kdy..:-) A protoze musi byt stejne napozicovane 3 takoveto indikatory pro kazdy graf a TF, tak to proste comp nestiha... - vzhledem k tomu, ze jsem se dival dovnitr na implementaci, tak tam proste z hlediska jazyka neni co ubrat... - bohuzel veci jako pretypovani (vyjma automatickeho) syntaxe neumi, takze to obcas je treba psat silene zhovadile (viz 1.0*(...)). Jedina cesta je tedy ty indikatory prepsat do neceho vice lower a tim zvednout vykon... (C ci ASM vyjde pro mne uz na stejno...:-)). Druha moznost je prepsat do do platformy Meta Stock, kdyz jsem videl nejake screenshoty live traderu, ktere tuto platformu pouzivaji, tak si rikam, ze by takove veci zvladal levou zadni - spolu s mnoha dalsimi rekneme vice profesionalnimi vychytavkami.

Stanislav: Lituji, ale StepMA_Stoch_v1 nema vnoren zadny a StepSto_v1 ma pouze iATR... pro predstavu, dnes grafy EURUSD, GBPUSD, USDCHF a USDJPY.. po fundamentech v 15:00 se s tim nedalo hnout (nakupovat za market) a to pritom bylo celkove volume na techto 4 parech nejakych 500 obchodu za 5 minut celkem... A hnat vsechno pres buy stopy taky nejde... Muj pocitac bych rozhodne orezavatkem neoznacoval, optimalizovat v tech indikatorech neni co, leda tak to prepsat do ASM a pres DLLko to slinkovat... - asi mi nic jineho nezbyde.

tom_czr: Vysledoval jsem, ze ono to ani tak neni o tom, kolik mame otevrenych grafu, jako o indikatorech... - zejmena ty, ktere pocitaji s rekneme 1000 bary do minulosti to zacina byt vo usta... v podstate jakekoli stochasticke indikatory v rekneme 5-ti provedenich pri volume nad 100 dostavaji CPU do zhavych mist... dle Expert zalozky se pri prepnuti uctu vsechny indikatory znovu instancuji (a pokud ty obsahuji nejake iCustom, pak i tyto) pro kazdy graf... Ostatne pri zmene uctu se take defaultne zastavuji vsechny EA... Jsou situace, ktere nasi ruzkyje druzja fakt zatim nevychytali...:-) Ono to neni o tom, kolik ruznych paru obchodujeme, ale spise o systemech... - chci-li diverzifikovat riziko, pak je treba zvolil strategii dle nalady trhu... - pokud mam celkem 3-4 ruzne strategie a obchoduju pouze 4 hlavni pary, tak to uz je 16 grafu... - to uz je s jednim terminalem temer naprosto neunosne... (pokud tedy nemam pouze zobrazene nejake timeframe a sleduju candlesticky) koblih: Dik za tip, alespon kapka... PS: Dneska v noci mi IBFX smazal na demo uctu celou historii.. jeste ze si vedu paper poznaky bokem...(ono to policko koment je stejne omezeno na nejakych 20-25 znaku)

Kaja: presne takto jedu taky (zatim dema u brokera, ktereho hodlam jet live) a to nejen z vykonostnich duvodu, jedine, na co jsem nedosel a co mne trochu trapi je, zda-li nevis kam patricne sahnout, aby se treba titulek okna zobrazoval s nejakym "user-defined" textem... - titulek terminalu definuje broker svoji platformou, hodilo by se mi vsak ho trochu vice upravit, abych se v tech terminalech u jednoho brokera vyznal... bohuzel vetsina INI souboru teto platformy je binarni galimatijas a nic rozumne editovatelneho.

Mozna jsem mimo, ale mam za to, ze obchodovat na vice uctech lze jiz v soucasne dobe... a sice tak, ze nejprve si zadefinujeme ucty, pak se prihlasime na prvni zvoleny ucet, otevreme grafy, pote se prehlasime na jiny ucet (pockame az to MT build 200 rozdejcha, aspon u mne na PIV 3GHz tato operace trva klidne i 30 sekund - pri 4 otevrenych grafech), otevreme jine grafy... a mam za to (aspon jsem to tak cetl tusim ze u InterbakFX FAQ) ze dle toho, pri jakem aktualnim loginu byl ktery graf otevren, tak na takovy ucet jsou objednavky...

koblih: EA (pokud tuto vec ve svem OS vubec mame) je maximalne podmnozinou Obchodniho systemu. OS zdaleka neni jen EA. DarkMan: O teto veci vim a zrejme nebude jine cesty pro realne obchodovani... bohuzel jedna vec timto obejit nepujde.... naprosto zoufala rychlost Strategy testera po importu historie, treba z Alpari (tedy do roku 1999). Taky je kouzelne, ze kdyz chceme testovat pouze konkretni historicke obdobi (rekneme od zacatku roku 2005), tak si musime pomoci znacne kostrbate pres export treba do CSV, odmazani nepotrebych period z tohoto souboru, pote promazat adresar history a pak naimportovat pouze potrebna data (z upraveneho CSV). Pokud ot neudelame, spousta indikatoru se diva do dostupne minulosti, takze je naprosto zoufale pomala je z tohoto duvodu... Kvalita stategy testera je na dlouhou story, to uz snad je lepsi (=vernejsi) a rychlejsi psat skripty ve VisualBasicu k Excelu... Navic rychlost engine, ktery z nejakeho podivneho DB engine vytahuje historicka data je bohuzel vec, kterou ani tak neobejdeme... Jak rikam, mam MT rad, ale jsem dalek jej nazyvat, nerknu-li povazovat za nejlepsi platformu, co tu pro obchodovani (byt jen FX trhu) mame... BTW V realnem obchodovani je naprosto normalni mit basket rekneme 8-10 "komodit" (v tomto smyslu to neni rovnitko s futures) - nikdo nerika, ze se stale obchoduje se vsema, ale pokud existuji zname (statisticke) korelace mezi jednotlivymi takovymi komoditami je to ten nejlepsi indikator - filtr - jaky si vubec muzeme prat... - bohuzel tato vlastnost je na zdejsim serveru pomerne opomijena (alespon takovy mam pocit). PS: Nesledoval jsem historii tohoto softu, ale chcete rici, ze Meta Trader verze 4 (nejen terminal/klient), vcetne celeho back-office atd. je software stary 1.5 roku? To snad ne...:-)

DarkMan: Je mi lito, ale nemohu souhlasit... MT je sice platforma flexibilni (obcas i docela stabilni), ale rozhodne bych si ji nedovolil nazvat silnou obchodni (a uz vubec ne dobrou analytickou!)... - prvni co kazdeho urcite zaujme je fakt, jak malo brokeru ji vyuziva... - FX brokeru mame urcite do stovky na celem svete (trochu malo!) a u jinych financnich nastroju - Futures apod. - vim pouze o NorthFinance... - proc asi? Ano, zatim ji vyuzivam na 100% taky, ale kazdy, kdo pouziva trochu sofistikovanejsi matematicke formule (= vyssi divci - tedy neco vice nez MA a podobne vypocetni triviality) musi uzhavit procesor uz jen pri par grafech... - treba takova Step MA stochastik... - zkus ji dat na 10 grafu soucasne... - ani Xeon by ti nestacil... - ja to resim tak, ze mam vicenasobne instalace a v nich do 5-ti grafi s timto indikatorem, aby se zatez rozlozila na vice CPU, ktere jsou k dispozici - pak se s touto platformou da v adekvatnim case pracovat a ne 30 sekund koukat, az si usmysli, ze ta F9 byla zmacknuta... Ano, znam nahradu -- Meta Stock - bohuzel pro nej neni verejne k dispozici valna vetsina indikatoru, ktere se bezne na forech pouzivaji pro stavbu OS (obchodni system). Jeho programatorske moznosti jsou ekvivalentni, pritom profi traderi (tedy sorta traders for live) rozhodne na svuj core vydelek hracicky jako Meta Trader nepouzivaji - maximalne jako prototypovaci zakladnu svych novych OS - jednodussi vyvoj nekterymi zivotnimi cykly projektu. Meta Trader mam rad a taky pro nej tvorim sve OS (nikoli primo EA), ale taky nejsem z kategorie trade for live... PS: Vyvojove prostredky koncici na Print jsou ponekud chabeho razu...:-), i kdyz furt je to lepsi nez vetsina top moznosti co poskytuje VT...

kurkapetr: tak takoveto systemu jsou z principu dlouhodobe znacne ztratove, nechces tech 500 babek investovat do mne? Usetrim Ti nervy a poplacam Te po zadech...:-r

DarkMan: Je sice hezke, ze MT ma funkce jako Round, Ceil apod., ale jeste lepsi by bylo, kdyby aspon trochu fungovaly...:-( grrrr! Zkouseno na buildu 198 a 199 a 200... Rekneme, ze mam zadani, ze chci MATEMATICKE zaokrouhleni na 5. desetinem miste... - uprimne, MT nefunguje ani v jednom z pripadu... - finty jako zbytky, cele casti apod. selhavaji - povazuji to za zasadni chybu MT, resp. implementaci tech funkci. Jakozto programatorovi mi samozrejme vynasobenim a konverzi na int a pak zpetne nedela problem "normalizovat" puvodni double na double na urcity pocet desetinych mist (musel jsem si napsat funkci, kterama na vstupu puvodni double a normalizovane des. misto), ale ocekaval bych, ze financni platforma nebude podobnymi chybami prilis oplyvat...

joachim: ja tedy nevim, ale bezny spread u dobreho FX je 2-3 pipsy (jsou taci, co maji i 1-2, ale to chce trosku jine financni pomery nez mini ucty...:-), pripadne terba 4pips fixed, coz v beznych denominacich dela rozhodne pod 5$RT co "nabizis"... O pohodli obchodniku (trading platformou zacinaje, demo, testovanim...) na Forexu vs. Futures by se daly psat romany... (ve stejne cenove kategorii)

Tak nám ten dolar hezky letí na ústa... jsem zvědavý, zda-li NY trhy s tím neco udělají (budou se snažit posílit) nebo to nechají jako rally jeste poradne vymachat...:-) Vzhledem k tomu, že byla prolomena hranice eurodolaru z dubna 2005, tak se snad konecne bliska na lepsi casy, clovek v posledni dobe malem u toho Forexu usnul...:-) BTW Kdo to vcera mluvil o malem obloucku?:-r

Tak panove to byl docela hukot... dolar oslabil v podstate vuci vsemu co slo...:-)

Zdravim JVC... - co se tyce te "databaze" k MT4, proc ne, ale je treba si polozit otazku, pro koho to ma byt vlastne urceno? Pro ty, kteri v MT programuji/customizuji (!= menit hodnoty vstupnich promennych) sva dilka (at uz EA nebo jen indikatory) nebo pro "prosty" lid, ktery neni zasazen programovanim (casto tedy ani anglictinou ci jinou svetovejsi reci), ale ma zajem pouze najit zpusob jak vydelat... Pokud se bavime o prvni skupine, pro ktere neni anglictina, Google atd. problem, pak by ta "nase" wiki mela byt spise (a nejlpee POUZE) rozcestnikem s wikiovanymi komentari/postrehy... - jakakoli prace navic je IMHO zbytecna a naopak casto nezadouci (ala zaostavani aktualnosti dokumentace za kodovanim...:-)) Pokud se bavime o druhe skupine (pocetnejsi) lidi, pak by to znamenalo prelozit spoustu materialu z internetu a stranek, ktere se temito zalezitostmi zabyvaji - pak ale narazime casto na autorska prava, resp. jejich naprostou nevyjasnenost/nedohledatelnost, kapacitu (kvalitnich (= presnych)) prekladatelskych moznosti zdejsi komunity atd... Jakakoli dobra snaha bude po zasluze potrestana:-), u kazde veci je treba definovat cil a cilovou skupinu... - pokud se na techto dvou pilirech shodne skupinka lidi, ma sanci uspet a byt prospesna.

To: nunuf Predem predesilam, ze jsem v soucasne dobe pouze papirovy obchodnik (na historickych datech), ale neudelal jste ve sve uvaze nejakou zakladni chybu? Mozna si platite historicka data, pokud ne jak chcete sazet u pitu, ze Vas pozadavek bude plnen do urcite doby (do 10 min od zadani a nejlepe hodinu po otevreni trhu az se situace uklidni...:-))? Predpokladam, ze mate EOD data... Dalsi co mne zaujalo - vzhledem k vysi zamysleneho uctu a indikatorum V/OI v minulosti je vyber toho oleje docela zajimavy... - presne pred stejnou "analyzou" jsem stal o tomto vikendu a prochazel vsechny kontraktni mesice za poslednich 5 let (vseho, co ma spolecneho se sojou) a dosel jsem k zaveru, ze s MM nastavenym tak, jak je tu doporucovano, ten sojovy olej proste nelze (= neumim!) zobchodovat s uctem okolo 5000$... Samotne sojove boby i jo, ale jen v nekterych kontraktnich mesicich a to jeste sazet, ze volatilita nebude zrovna vysoka... PS: Ale treba jsem uplne mimo misu jo a neco podstatneho mi unika.