duroslav

drumshop: Pokiaľ nevystúpiš na obchode, ktorý smeruje do straty, môžeš držať pozíciu tak dlho, pokiaľ máš na účte prostriedky, ktorými by si pokryl stratu. Na stratové obchody broker dáva pozor (v tvojom záujme, aby si neprerobil majlant) a ak tvoje prostriedky na účte po odpočítaní straty budú nižšie než maintenance margin, dostaneš od brokera tzv. margin call, čo je pokyn na doplnenie prostriedkov na účte. Pokiaľ prostriedky nedoplníš, broker ti pozíciu uzavrie. Čiste teoreticky sa môžeš dostať aj do situácie, že sa dostaneš do mínusu napr. po gap-e môže cena preskočiť tvoj stop loss, takže vystúpiš so stratou vyuššou než plánovanou, alebo môže vzniknúť limitný pohyb, čo je ešte horšie než gap, pretože určitú dobu nie je možné pozíciu uzavrieť.

Libic: Kde Joe tuto scalpingovú metódu popisoval?

miciko: Na tom trende, ktorý som spomínal sa dalo zarobiť aj 5000+ USD, to je pravda, ale keď sa na to pozrem z praktického hladiska, tak by som na ten trend nastúpil na Rh 10.10. (dalo by sa aj týždeň pred tým, ale boli tam open gapy a na nich by som nevstupoval) a pokiaľ by som trailing stop posúval podľa S/R úrovní, tak by ma to vykoplo na konci novembra alebo na začiatku decembra so ziskom niekde medzi 3200 - 3800 USD.

Libic: Pokiaľ som to správne pochopil podľa priloženého obrázku, tak sú tam vstupy nie len na Rh, ale aj na breakout bodu 2 formácie 123. Konkrétne myslím vstup 13.3.2006. Nie je tých 3200 babek na kontrakt v minulom roku nejako málo? Veď len v tom nádhernom trende, ktorý začal v septembri a trval takmer do konca novembra sa dalo zarobiť minimálne 3500 ak nie viac.

Malcikk: Prednedávnom si sem písal o tom, ako ti vo forexe dobre nefungujú Rh, ale naopak dobre funguje camelback a gimmie. Na niektorých komoditných grafoch, pokiaľ nie sú zrovna v dlhom trende je situácia presne taká istá. Zatiaľ som toho veľa neprešiel ale vidím, že v situáciach kde nefunguje Rh je celkom dobre použiteľný sweet chariot alebo camelback. Chvíľu som si myslel, že použitím filtra (stochastic, BB...) neúspešné obchody v takom období odfiltrujem, ale opak bol pravdou. Momentálne sa zaoberám myšlienkou, ako čo najskôr zistiť, ktorú metódu je najlepšie v danej situácii na trhu aplikovať. Je zrejmé, že asi treba získať trochu citu pre grafy, aby som napr. po prvej korekcii trendu a niekoľkých stratových Rh uvidel, že pre daný stav trhu nie je Rh to pravé. Chvíľu som mal dilema, či to zase nebude krok mimo, prechádzať operatívne od Rh k niečomu inému podľa aktuálnej situácie na trhu a či nie je lepšie koncentrovať sa práve na Rh a ten postupne ladiť. Mám také obavy, že priebežné zmeny stratégie by mali za následok okrem iného aj zníženú disciplínu a dodržiavanie obchodného plánu. Ale Ross ma nakoniec presvedčil tým, že na mieste kde popisoval camelback sám napísal, že len prispôsobiví a inovatívni traderi dokážu konzistentne zarábať peniaze, takže moja myšlienka nie je úplne mimo. Takisto niekde inde písal o tom, ako sa traderi snažia hľadať svätý grál v nájdení optimálnej periódy toho ktorého oscilátora, ale nedochádza im že sú situácie na trhu, kedy im daný oscilátor vôbec nepomôže a treba použiť úplne iný nástroj. Šikovne to prirovnal k mechanikovi, ktorý sa snaží rôzne problémy riešiť použitím rôznej veľkosti kladiva a pritom zabúda na to, že v niektorých situáciach je kladivo bez ohľadu na veľkosť nepoužiteľné a treba použiť úplne niečo iné. Ako sa na priebežné prispôsobovanie stratégie pozeráte vy, ostatní skúsenejší traderi?

V piatok mi poštárka priniesla domov TTRH. Zatiaľ som prečítal viac než polovicu a musím uznať, že zo všetkých kníh ktoré som doposiaľ o tradingu čítal, práve táto kniha obsahuje fantastické množstvo konkrétnych praktických informácií. Doteraz som stihol prečítať obe knihy od A. Eldera, z ktorých som sa veľa dozvedel, ale pripadali mi byť dosť "všeobecné" a bol som dlhú dobu na pochybách o tom, akým spôsobom vôbec začať budovať obchodný systém. Veľmi sa mi v hlave vyjasnilo po prečítaní Libicovho povídání o TSS :-) Samozrejme Alex v nich venoval veľa priestoru psychológii, MM a iným veciem, ktoré v Rossovej knihe rozoberané vôbec nie sú. Takisto som čítal L.Williamsa a jeho Long Term Secrets... kde Larry prezentuje konkrétne postupy ovšem z úplne iného uhlu pohľadu, ktoré myslím si ocení až skúsenejší borec, ktorý chce existujúci systém optimalizovať prípadne hľadá niečo nové. Naproti tomu v Rossovej knihe je veľa naozaj konkrétnych inormácií s praktickými ukážkami použitia. Napr. filtrovanie hookov cez stochastic a projektovanie nasledovného baru ma fakt dostalo. Takisto Rossom prezentovaný prístup k position sizingu má svoje čaro a páči sa mi jeho filozofia "get paid to trade". Takže pre všetkých, ktorí by si chceli Rossove knihy prečítať a nie sú si istí, či sú jeho knihy hodné peňazí ktoré za ne pýta, môžem knihu jednoznačne doporučiť.

phynek: Nebola to iba verzia aplikácie, čo sa aktualizovala (a nie dáta)? Dáta treba vždy aktualizovať "ručne". A keď si si otvoril príslušné grafy, dal si "Play to end"?

Mne bolo jasné, že sú to zlomky, ale prečo zrovna /8, keď jeden tick na wheat je 1/4 bodu?

RadekFX: Možno som niečo prehliadol, ale na stránkach oficiálneho zastúpenia TE som videl predávať Rossove knihy za ceny zhodné ako v US, a nič z toho mi neprišlo, že by mohlo výjsť na cenu +/- 800Kč. Ale teraz som si pozrel isté stránky toho istého pána, kde som predmetné knihy za túto cenu skutočne našiel. Ak som sa niekoho mojim predchádzajúcim príspevkom dotkol, tak sa ospravedlňujem.

Tie preklady budu asi nejakého pochybného pôvodu, že?

Zaujímalo by ma, akým spôsobom sa vykonávajú LMT príkazy v prípade, že obchodujem s viacerými kontraktami. Napr. zadám príkaz na predaj / nákup 10 kontraktov, ale v daný moment je ich k dispozícii za danú cenu iba 5. Čo potom robí systém? Čaká kým nebude k dispozícii naraz 10 kontraktov, alebo tých 5 kontraktov nejakým spôsobom "zabookuje" a čaká na ďalších 5?

Zdravím všetkých, dnes mi jeden známy, ktorý sa komoditami zaoberá cca. 6-7 rokov doporučil knihu The Delta Phenomenon od Wellesa Wildera. Čítali ste tú knihu niekto? Stojí za to kúpiť si ju?

synko666 Veľa ľudí tu obchoduje cez elektronickú platformu, ale nikedy nekomunikujú priamo s burzou, ale je to platforma ich brokera. Čo by si chcel dostiahnúť tým, že by si obchodoval bez brokera? Aké by to pre teba predstavovalo výhody?

Ja vidím uvahu o hode korunou ako celkom správnu. Aby som bol konkrétny, ja to vidím takto: Rozdiel oproti minci je ten, že štatistiku hodu mincou neovplyvním, kdežto štatistiku úspešnosti obchodovania viem ovplyvniť kvalitou svojho obchodného systému. V hode mincou má teda každý svoje šance rovnaké, ale v tradingu sú šance úmerné kvalite obchodného systému. Pokiaľ ja viem svojim obchodným systémom dosiahnuť štatistickú úspešnosť 50%, tak som sa dostal do polohy, kde: Hráč č. 1: Ja Hráč č. 2: Trh Pokiaľ je moja priemerná výhra 300 jednotiek a priemerná straha 100 jednotiek, tak som v zisku a vôbec ma nezaujíma, že hráč "trh" sú v skutočnosti tisíce a milióny traderov. Otázka je potom to, odkiaľ sa vezme mojich priemerných 200 jednotiek zisku na obchod, keď trh má rovnakú šancu výhry? Odpoveď je jednoduchá. Hráč "trh" má voči mne (zásluhou môjho obchodného systému) opačne nastavené podmienky výhry - výhra 100, prehra 300. Pokiaľ niekoho zaujíma, odkiaľ sa vezme tých priemerných 200 jednotiek môjho zisku, odpoveď je jednoduchá. Tie sa vezmú z účtu "looserov", ktorí sú permanentne v strate a ktorých percentuálne zastúpenie na trhu je 80% (alebo 90?). Tých 80% je zárukou toho, že sa tradingom dajú zarábať peniaze. Ak by všetci mali rovnako dobrý obchodný systém, tak by asi niekto nezarobil. Efektívny trh je iba teória. V tradingu platia iné pravidlá (psychológia davu...).

stromer: Ono asi bude problém v tom, že v manuáli je udávaná hodnota bodu, pričom nie je napísané presne, čo vlastne ten bod reprezentuje. Najspoľahlivejšie je overiť si to na stránkach burzy. Striebro obchodované na CBOT aj na NYMEX je kótované v dolároch resp. centoch za trójsku uncu. Keďže veľkosť kontraktu je 5000 oz, znamená to, že zmena ceny za uncu o $1 predstavuje zisk / stratu $5000 na jeden kontrakt.

V tých sigmách nehľadajte žiadnu vedu. Je to iba iné označenie pre štandardnú odchýlku. To znamená, že +2 sigma sú 2 štandardné odchýlky smerom nahor od stredu (mean).

Lukas: Elder to píše aj v druhej knihe a tá je z roku 2002. Tam vyslovene varuje pred S&P 500, ktorý je podľa neho plný false breakoutov a takisto je tam dosť kritická vysoká hodnota bodu. Samozrejme u e-mini je nižšia hodnota bodu a tým pádom je menej rizikový. Čo sa týka tých falošných breakoutov, myslím si, že toto je fenomén, ktorý treba brať do úvahy hlavne pri dennom TF po otvorení trhu. Len tak mimochodom, obchoduje tu niekto indexy pozične?